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实验七 联立方程模型

实验七 联立方程模型. 【 实验目的 】 了解联立方程模型的识别和估计的原理，掌握常用的估计、检验方法，以及相关的 EViews 软件操作方法。 【 实验内容 】 表 7.1 给出了中国（ 1978-2000 ） GDP ，消费 CONS ，投资 INV ，政府支出 GOV 数据（单位：亿元）， 采用联立方程模型的两段最小二乘法估计中国宏观经济的联立方程模型： 消费方程： Ct =  0 +  1 Yt +  2 Ct -1 + u 1 t 投资方程： It =  0 +  1 Yt -1 + u 2 t

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实验七 联立方程模型

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  1. 实验七 联立方程模型 School of economics, Qingdao university

  2. 【实验目的】 了解联立方程模型的识别和估计的原理，掌握常用的估计、检验方法，以及相关的EViews软件操作方法。 【实验内容】 表7.1给出了中国（1978-2000）GDP，消费CONS，投资INV，政府支出GOV数据（单位：亿元）， 采用联立方程模型的两段最小二乘法估计中国宏观经济的联立方程模型： 消费方程：Ct = 0 + 1Yt + 2 Ct-1+ u1t 投资方程：It = 0 + 1 Yt-1 + u2t 收入方程；Yt = Ct + It + Gt 其中：Ct消费；Yt国民生产总值；It投资；Gt政府支出。 School of economics,Qingdao university

  3. 表7.1 School of economics,Qingdao university

  4. 在打开工作文件窗口的基础上，选择Objects/New Object功能。 从而打开New Object（新对象）选择窗。选择System，并在Name of Object处为联立方程模型起名 然后点击OK键。从而打开System（系统）窗口。在System（系统）窗口中键入联立方程模型。 消费方程：Ct = 0 + 1Yt + 2 Ct-1+ u1t 投资方程：It = 0 + 1 Yt-1 + u2t 收入方程；Yt = Ct + It + Gt 在EViews命令中用Cons表示Ct，用GDP表示Yt，用Inv表示It，用Gov表示Gt。把如上的方程式键入System（系统）窗口，并选Ct-1，Yt-1，Gt为工具变量。 School of economics,Qingdao university

  5. 点击System（系统）窗口上的estimation（估计）键，立刻弹出系统估计方法窗口。共有9种估计方法可供选择，分别是OLS，WLS，SUR，2SLS，WTSLS，3SLS，FIML，GMM（White协方差矩阵，用于截面数据），GMM（HAC协方差矩阵，用于时间序列数据）。选择Two-Stage Least Squere，得到结果。 整理估计结果得到如下表达式： 消费方程：Ct = 362.0544 + 0.3618 Yt + 0.2467 Ct-1 (3.5) (17.0) (4.9) R2 = 0.9995 投资方程：It = 625.9373 + 0.4095Yt-1 (1.0) (26.0) R2 = 0.9713 收入方程；Yt = Ct + It + Gt School of economics,Qingdao university

  6. 例7.1：天津市宏观经济联立方程模型（1978-2000数据，file:li-7-1）例7.1：天津市宏观经济联立方程模型（1978-2000数据，file:li-7-1） 消费方程：Ct = 0 + 1Yt + 2Ct-1+ u1t 投资方程：It = 0 + 1 Yt-1 + u2t 收入方程；Yt = Ct + It + Gt 其中：Ct消费；Yt国民生产总值；It投资；Gt政府支出。 联立方程模型的两段最小二乘估计 点击主功能菜单上的Objects键， 选New Object功能， School of economics,Qingdao university

  7. 例7.1：天津市宏观经济联立方程模型 选择System，并在Name of Object处为联立方程模型起名 （图中显示为Untitled）。 点击OK键。从而打开System（系统）窗口。 School of economics,Qingdao university

  8. 例7.1：天津市宏观经济联立方程模型 在System（系统）窗口中键入联立方程模型。 ct=c(1)+c(2)*yt+c(3)*ct(-1) it=c(4)+c(5+)*yt(-1) inst ct(-1) yt(-1) gt 在EViews命令中用ct表示消费，用yt表示国民收入，用it表示资本，用gt表示政府消费。把如上的方程式键入System（系统）窗口，并选Ct-1，Yt-1，Gt为工具变量如下图。 点击System（系统）窗口上的estimate（估计）键，立刻弹出系统估计方法窗口。 School of economics,Qingdao university

  9. 共有9种估计方法可供选择。他们是OLS，WLS，SUR（Seemingly Unrelated Regression），2SLS，WTSLS，3SLS，FIML，GMM（White协方差矩阵，用于截面数据），GMM（HAC协方差矩阵，用于时间序列数据）。 选择2SLS估计，点击OK键 得估计结果如下。 School of economics,Qingdao university

  10. 例7.1：天津市宏观经济 联立方程模型 School of economics,Qingdao university

  11. 补充案例1：1999年度中国宏观经济计量模型框图补充案例1：1999年度中国宏观经济计量模型框图 分为8个模块（蓝色区域），共174个方程。含174个内生变量，37个外生变量。其中 1．生产模块， 含35个方程。 2．劳动与人口模块，含20个方程。 3．居民收入模块， 含11个方程。 4．消费模块， 含14个方程。 5．投资模块， 含17个方程。 6．财政模块， 含36个方程。 7．价格模块， 含19个方程。 8．外贸模块， 含22个方程。 资料来源：《中国社会科学院数量经济与技术经济研究所经济模型集》，汪同三、沈利生主编，社会科学文献出版社，2001，第4页。 School of economics,Qingdao university

  12. 补充案例2：美国电力需求模型 （摘自Review of Econometrics and Statistics Vol. 57, p12-18, 1975） 电销量，电边际价格，人均年收入，天然气价格，取暖天数，7月平均气温，农村人口比率， 家庭人口 LnQ = -0.21-1.15 LnP+0.51 LnY+0.04 LnG-0.02 LnD+ 0.54 LnJ+ 0.21 LnR - 0.24 LnH (-38.3) (8.5) (4.0) (1.0) (4.5) (10.5) (2.0) R2 = 0.91 电边际价格，电销量，劳动力成本，上市发电比率，电成本，农村人口比率，工民电销比， 时间 LnP = -0.57-0.60 LnQ+ 0.24 LnL- 0.02LnK+ 0.01LnF+ 0.03 LnR- 0.12LnI+ 0.004LnT (-20.0) (6.0) (2.0) (3.3) (3.0) (12.0) (1.3) R2 = 0.97 其中, Q：民用电年平均销售量。 P：民用电边际价格。 Y：人均年收入。 G：民用天然气价格。 D：取暖天数。 J：：7月份平均气温。 R：农村人口比率。 H：平均家庭人口。 L：劳动力成本。 K：上市电力企业发电比重。 F：每度电平均成本。 I：工业用电与民用电销量比。 T：时间。 School of economics,Qingdao university

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