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Compustat on WRDS

Compustat on WRDS. 在 WRDS 上面使用 Compustat 資料庫的初步指南. 初步認識 WRDS 系統. Compustat Research Insight 現由美國 Standard & Poor's 關係企業 Capital IQ 公司 發行 本資料庫提供約 300 種範本報表、及上市或下市公司財務數據等訊息 。應用 的研究領域包括資產分析、計量分析、競爭者分析、公司資本結構、財務比率、合併與購併、 R&D 、資本及存貨投資、股市報酬、及資本市場效率等主題 。 Compustat North America ( 北美版資料庫 )

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Presentation Transcript

  1. Compustat on WRDS 在WRDS上面使用Compustat資料庫的初步指南

  2. 初步認識WRDS系統 • CompustatResearch Insight 現由美國 Standard & Poor's 關係企業Capital IQ公司發行 • 本資料庫提供約 300 種範本報表、及上市或下市公司財務數據等訊息。應用的研究領域包括資產分析、計量分析、競爭者分析、公司資本結構、財務比率、合併與購併、R&D、資本及存貨投資、股市報酬、及資本市場效率等主題。 • CompustatNorth America (北美版資料庫) • 收錄自 1979 年年美國及加拿大地區共 27,380 多家的公司資料，其中約 9,910 多家公司屬於公開交易的上市公司。另外也保留近 17,470 家「停止交易(下市)公司」(inactive companies) 的資料。 • CompustatNorth America Backdata (北美版回溯資料庫) • 北美版資料庫僅提供最近 20 年的資料，而此回溯資料庫收錄約 3,700 家美國主要公司，年份最早可溯及至 1950 年，季資料則可溯及至 1962 年。

  3. 初步認識WRDS系統 • 從https://wrds-web.wharton.upenn.edu/wrds/ 登入 • 輸入帳號密碼(需以email向學校申請)

  4. 初步認識WRDS系統 • 進入歡迎首頁 • 左方為可以使用的資料庫類別和項目(1) • 從下拉式選單選取(2)或直接點選(3)來執行Compustat 2 3 1

  5. 初步認識WRDS系統 • Compustat可以選擇的資料分類項目

  6. 初步認識WRDS系統 • Compustat monthly updates • North America • Global • Bank • Historical Segments • Capital IQ • Capital Structure • Identifiers • Key Developments • People Intelligence • Compustatquarterly updates • Execucomp • Preliminary History • Unrestated Quarterly • Point in Time (淡色表示 政大未購買)

  7. 初步認識WRDS系統 • Other Compustat • North America - Annual Updates • North America - Monthly Updates (Non-Historical) • RatingsXpress • Marginal Tax Rates • S&P Filing Dates • Legacy Compustat • Legacy – EMDB • Legacy - North America FTP • Legacy - Global FTP • Tools (淡色表示 政大未購買)

  8. Example (1) • 找尋蘋果股價

  9. 範例(1) │找尋蘋果股價 蘋果為北美上市公司，假設今天我們要搜尋美國蘋果公司一段期間的股價，那我們要先選擇North America(北美資料庫) 的資料選項來做查詢。

  10. 範例(1) │找尋蘋果股價 接著再從展開的子分類之中選擇，所需的類別，每日的股價需要搜尋類別為”Security Daily”(以月為頻率的即是選擇”security monthly”) 會計相關 指數相關 產業相關 基金相關 信評 股票權益相關

  11. 範例(1) │找尋蘋果股價 接下來右邊的主畫面便會跳出依照操作步驟的可選表單，接下來便以每一個步驟來講解

  12. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step1: 選取要查找的資料期間，如果要查詢當天的股價只要兩個日期都打入相同日期即可。此處假設我們要找2005/01/01到2013/04/28的蘋果股價。

  13. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 選取要查找的公司，這裡分為很多個小區塊，第一個小區塊如下，是要先設定為使用者的輸入資料形態為何，這裡的設定必須和次一步驟的資料形態相同，系統才會正確查找。 在這我們選擇Ticker(TIC)來做為資料形態。

  14. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 這裡便開始選取要查找的公司，有四種選取方式。第一種選取方式為手動輸入公司代碼(資料形態要與前一步驟選擇相同) 直接輸入代碼 1 進入公司代碼搜尋畫面 打勾後可以儲存這次查詢的公司清單 在WRDS的線上帳戶中 2 3 4

  15. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 第二種方法為上傳，儲存在電腦中的公司名稱檔案(通常為.txt檔，注意，檔案中的資料形態也要符合一開始選取的形態) 第三種為搜尋整個資料庫，第四種為從已儲存的組合來查詢。 2 3 搜尋全資料庫中公司 從之前儲存的清單查詢 4

  16. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 假設我們都還沒有內建清單，那我們便點選第一種搜尋方式”code lookup”來輸入公司名稱搜尋，接著會彈出搜尋視窗。 會彈出額外選取視窗，在搜尋欄輸入關鍵字搜尋

  17. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 在搜尋結果處選取要搜尋的公司，在前方打勾，並在下方選取和Step1相對應的資料形態。 打勾 選擇資料形態→跟之前選相同的(TIC) 確認將這個公司加入選取清單

  18. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 將所有要查找的公司加入清單後就可以按下”Add Code to Query”來鎖定。在這我們只要找APPLE這家公司。 可以再將更多公司加入清單 確認將查詢這些公司

  19. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step2: 選擇性的；這個部分可以讓你做公司的篩選，設定只輸出符合某些條件下的公司資料，其中多數報表數值以百萬為單位。 大於、小於…… 其中”^=“代表不等於 設定條件 輸入數值 可以設定第二組條件 此處設定即是只要查詢EPS高於3的公司資料

  20. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step3: 選取要查找的資料，這裡依據資料的種類分為很多小區塊，只要在左方想要查找的項目打勾，就可選取(已選取的會顯示在右方) 已選取的會出現在這邊 勾選要查找項目

  21. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step3: 股價在Data分類之中，我們將他打勾來選擇。

  22. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step4: 設定輸出檔案格式、是否壓縮、日期的格式。 下圖即為輸出成Excel格是、不壓縮、日期為西元年月日。 是否壓縮 日期格式 檔案格式

  23. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step5: 最後一步設定，是否寄出，標籤，儲存搜尋等。沒有問題就可以按下”Submit Query”搜尋 可以將搜尋結果寄出到這個信箱 為這次搜尋加入附註 將這次搜尋設定儲存，以方便下次類似搜尋 開始搜尋

  24. 範例(1) │找尋蘋果股價 Step6: 搜尋的結果會出現在另外一個頁面，有時候資料量太大會需要較久時間等待，注意，若輸出成excel檔可能有最多65539比資料的限制，超過的筆數將不會輸出。 產生的搜尋結果需按右鍵以另存目標來下載。 搜尋結果按右鍵另存目標下載

  25. Example (2) • 找尋蘋果財報

  26. 範例(2) │找尋蘋果財報 • 接下來的範例2將會示範如何找尋出一家公司完整的財報 • 比較可惜的，WRDS上似乎不能同時輸出多家公司的完整財報，只能一家一家的下載。 • 但如果是需要多家公司的某些財報數字可以透過公司群組(就是一次選取多家公司)搭配”Fundamental Annually/Quarterly”來找出，公司群組建立方式最後會說明

  27. 範例(2) │找尋蘋果財報 Step1:要直接抓出整張公司財報我們可以選取在畫面左側欄下的”Tool”這個項目底下的”Complete Financial Statements(XLS)”來抓取 輸出財報成Excel 輸出年報成網頁格式 輸出月報成網頁格式 財務比率相關

  28. 範例(2) │找尋蘋果財報 Step2:如同範例1填入搜尋的期間，選取公司，就可以抓取多年財報。

  29. Example (3) • 建構NSDAQ群組

  30. 接下來的範例3將會示範如何快速找尋一個類似群組的公司，如NASDAQ所有公司的資料，或是同產業的資料接下來的範例3將會示範如何快速找尋一個類似群組的公司，如NASDAQ所有公司的資料，或是同產業的資料 • 透過先建立好公司清單，往後的查詢就可以直接上傳公司清單來省略選取公司的時間。 • 當然不是只有NASDAQ等公司才能區隔出來，也能建立自己特有的公司清單 範例(3) │建構NSQ群組

  31. 範例(3) │建構NSQ群組 Step1: 今天假設我們要搜尋全部NASDAQ的公司資料，我們在選取公司的部分就可以用到篩選的部分。 這裡必須知道一些比較特別的代碼 • 交易場所代碼:(EXCHG，可在manual裡搜尋查找) • 以下舉例幾個： • 14 NASDAQ-NMS Stock Market United States • 11 New York Stock Exchange United States

  32. 範例(3) │建構NSQ群組 Step2: 這時候在選取公司時，需先選取”Search the entire database”，再選下方的篩選功能設定為EXCHG=14

  33. 範例(3) │建構NSQ群組 Step3: 之後再像之前一樣選取要搜尋的資料即可 如果今天是想要查找特別產業內的所有公司資料則必須蒐尋SICCODE，動作如上步驟設定 SIC=_____ • 產業別代碼:(SIC，可在manual裡搜尋查找) • 以下舉例幾個： • 2046 Wet Corn Milling • 2047 Dog and Cat Food • 2048 Prep Feed Anmls-Ex Dogs,Cats • 2050 Bakery Products • 2051 Bread, Bakery Pds, Ex Cookie • 2052 Cookies and Crackers • 2053 Frozen Bakery Pds, Ex Bread • 2060 Sugar and Confectionery Prods • 2061 Cane Sugar, Except Refining

  34. 範例(3) │建構NSQ群組 這裡是搜尋代碼的連結： Xpressfeed online manual 再點選左邊search並輸入相關的代碼名稱查詢即可， • 交易場所：Search EXCHG (或直接點此連結EXCHGCode List) • 產業別：Search SIC (或直接點此連結SICCode List)

  35. 範例(3) │建構NSQ群組 特殊情況：當要查詢某一指數的組成公司資料(如DOWJONESINDEX, S&P 500)因COMPUSTAT上沒有內建S&P500或其他指數的組成股票群組(正確來說有公司組成清單但不能直接查詢資料，且組成公司會隨時間改變)，因此必須先搜尋指數組成公司，組成一個清單再使用清單來搜尋。 Step1:點選左邊”Index Constituents”然後再查詢公司的地方直接打入指數名稱，會發現此時有指數的TICKER可以選擇了。 EX. Dow Jones I0005 S&P 500 I0003

  36. 範例(3) │建構NSQ群組 Step2:勾選搜尋指數組成公司名稱和其TICKER，然後搜尋。 Step3.然後把輸出excel的ticker複製到text檔裡(一行一個ticker如下圖)再上傳到compustat裡搜尋個別公司的資料。

  37. Example (4) • 建構使用者自定群組

  38. 範例(4) │建構自定群組 Step1:現在我們要自己建立自己的公司清單來為往後查找資料節省下時間，我們在搜尋公司的地方選取好要查詢的公司但先不急著按下”Add code to query”，先按下”Download as Text” 先選好公司

  39. 範例(4) │建構自定群組 Step2: 這樣在往後選取公司時就不用再手動選取，直接選擇上傳清單即可。要注意的是，資料形態要跟一開始選的一樣才會運作。

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