1 / 11

Serie Storica dei prezzi del FTSEMIB Index e calcolo della volatilità storica

Serie Storica dei prezzi del FTSEMIB Index e calcolo della volatilità storica. Calcolo della volatilità storica giornaliera e annua. Calcolo dei Log rendimenti. Prezzo CALL Europea sul FTSEMIB a 30 gg con STRIKE 22500 con il Modello binomiale (3 periodi) su Excel. Dati. Calcoli.

inara
Download Presentation

Serie Storica dei prezzi del FTSEMIB Index e calcolo della volatilità storica

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Serie Storica dei prezzi del FTSEMIB Index e calcolo della volatilità storica Calcolo della volatilità storica giornaliera e annua Calcolo dei Log rendimenti

  2. Prezzo CALL Europea sul FTSEMIB a 30 gg con STRIKE 22500 con il Modello binomiale (3 periodi) su Excel Dati Calcoli

  3. Albero dei prezzi del FTSEMIB Index

  4. Albero dei prezzi della CALL su FTSEMIB Index

  5. Prezzo con MATLAB Funzione BINPRICE del Financial Toolbox Syntax [AssetPrice, OptionValue] = binprice(Price, Strike, Rate, Time, Increment, Volatility, Flag, DividendRate, Dividend, ExDiv) Arguments Price Underlying asset price. A scalar. Strike Option exercise price. A scalar. Rate Risk-free interest rate. A scalar. Enter as a decimal fraction. Time Option's time until maturity in years. A scalar. Increment Time increment. A scalar. Increment is adjusted so that the length of each interval is consistent with the maturity time of the option. (Increment is adjusted so that Time divided by Increment equals an integer number of increments.) Volatility Asset's volatility. A scalar.

  6. Prezzo con MATLAB Funzione BINPRICE del Financial Toolbox Arguments Flag Specifies whether the option is a call (Flag = 1) or a put (Flag = 0). A scalar. DividendRate (Optional) The dividend rate, as a decimal fraction. A scalar. Default = 0. If you enter a value for DividendRate , set Dividend and ExDiv = 0 or do not enter them. If you enter values for Dividend and ExDiv, set DividendRate = 0. Dividend (Optional) The dividend payment at an ex-dividend date, ExDiv. A row vector. For each dividend payment, there must be a corresponding ex-dividend date. Default = 0. If you enter values for Dividend and ExDiv, set DividendRate = 0. ExDiv (Optional) Ex-dividend date, specified in number of periods. A row vector. Default = 0.

  7. Prezzo con MATLAB Funzione BINPRICE del Financial Toolbox >> [Price,Option]=binprice(22693, 22500, 0.00402, 1/12, 1/36, 0.184709402, 1, 0, 0, 0) Price = 1.0e+004 * 2.2693 2.3402 2.4134 2.4889 0 2.2005 2.2693 2.3402 0 0 2.1338 2.2005 0 0 0 2.0691 Option = 1.0e+003 * 0.6224 1.0341 1.6366 2.3886 0 0.2203 0.4459 0.9025 0 0 0 0 0 0 0 0 >>

  8. Prezzo CALL Europea sul FTSEMIB a 30 gg con STRIKE 22500 con il Modello binomiale (10 periodi) su Excel

  9. Variazione del prezzo della CALL al variare dello strike

More Related