С.В. Коровин, Начальник экономического управления

1. Об использовании стандартов качества банковских продуктов для дальнейшего развития системы рефинансирования кредитных организаций С.В. Коровин, Начальник экономического управления Национального банка Республики Башкортостан Банка России VII научно-практическая конференция «БАНКИ.ПРОЦЕССЫ,СТАНДАРТЫ,КАЧЕСТВО» 24-26 марта 2010 года, г. Уфа

2. Качество активов российских банков в условиях кризиса В условиях кризиса в качестве банковских активов сомневались практически все: Оценка рейтингового агентства Standard&Poor’s в сентябре 2009 года: «Мы ожидаем, что совокупные проблемные активы, которые, по определению Standard & Poor’s, включают в себя реструктурированные ссуды и активы, изъятые для возврата ссудной задолженности, за полный цикл рецессии могут вырасти до 40% совокупной ссудной задолженности банковской системы» ? Оценка Департамента банковского регулирования и надзора Банка России в январе 2010 года: «Доля "проблемных" кредитов российских банков, то есть ссуд четвертой и пятой категории, может показать среднемесячный прирост в 4% и к середине 2010 года увеличится до 12-13% портфеля» Индекс ММВБ Источник: www.micex.ru

3. Качество активов: отражение в учете и фактическое состояние

4. Пример: влияние качества активов на уровень ликвидности банка

5. Пример: влияние качества портфеля автокредитов на возможность его реализации Вероятность потерь по субпортфелю автокредитов без просроченных платежей по оценке банка составляла 0,5%, реальный покупатель – КО «В» предложил дисконт в размере 30%.Сделка не состоялась.

6. Объемы предоставленных кредитов Банка России в Российской Федерациимлрд руб.

7. Кредитные требования банков Республики Башкортостан, потенциально пригодные для обеспечения кредитов Банка России кредитные требования республиканских банков, потенциально пригодные для обеспечения кредитов Банка России кредитные требования, которые не могут служить обеспечением кредитов Банка России

8. Пример: оценка финансового положения заемщика КО (на примересельхозпроизводителя)

9. Риски, выявленные в ходе работы по оценке активов кредитных организаций 1. Отсутствие в обеспечительных договорах пунктов о страховании (или не страховании) предметов залога (в договорах залога оборудования, транспортных средств, недвижимости), как требуется ст.343 ГК РФ. 2. Ненадлежащее оформление договоров страхования, ведущее к риску неисполнения договоров страхования и признанию недействительным договор залога. 3. Неадекватная оценка качества кредитных продуктов, следствием которой является реструктуризация первоначальных условий кредитования и изменение категории качества кредитного продукта.

10. Решение проблемы: единый рыночный механизм оценки качества и стоимости банковских активов

11. Понятие стандарта качества банковского продукта Стандарт качества банковского продукта (услуги) - это совокупность свойств и характеристик конкретного банковского продукта (услуги), которые придают ей способность удовлетворять потребности клиентов и позволяют однозначно оценить риски и рыночную стоимость банковского продукта (услуги).

12. Структура стандарта качества банковского продукта 1.Потребительские свойства кредитного продукта 2.Типовая форма кредитного договора и требования к другим договорам 3.Требования к заемщику и методика оценки кредитоспособности заемщика 4.Категории качества кредитного продукта и оценка вероятности потерь

13. Перспективный механизм рефинансирования кредитных организаций под их стандартные активы Банк России Коммерческие банки стандартные кредиты в залог кредиты Банка России • Необходимые условия для банков: • наличие в кредитном портфеле кредитов, выданных по единым стандартам • готовность покупать стандартные активы у Банка России и других банков Необходимые условия для Банка России: - решение о включении стандартных активов в пул обеспечения по кредитам Банк России - наличие вторичного рынка стандартных кредитов

14. Участие Банка России в разработке и применении стандартов качества банковских продуктов • Экспертиза и согласование единых стандартов качества кредитных продуктов, разработанных Координационным комитетом АРБ совместно с КО. • Включение в состав активов, которые могут приниматься в обеспечение по кредитам Банка России, активов (кредитов), соответствующих требованиям единых стандартов качества. • Оценка в рамках надзорных процедур, наряду с независимыми аудиторскими компаниями и рейтинговыми агентствами, соответствия активов КО требованиям единых стандартов качества в целях дальнейшего рефинансирования КО под залог стандартизированных активов

15. Выписка из проекта Протокола заседания Координационного комитета АРБ по стандартам качества банковской деятельности (от 30.09.2010) «По вопросу 2: 1. В целях дальнейшего развития системы рефинансирования кредитных организаций со стороны Банка России считать целесообразным разработать проекты стандартов качества банковских кредитов (в т.ч. прав требований по кредитным договорам) для использования их в виде залога при операциях рефинансирования. В качестве таких проектов подготовить стандарты: 1) кредитов нефинансовым организациям; 2) кредитов малому и среднему бизнесу; 3) ипотечных жилищных кредитов; 4) автокредитов; 5) потребительских кредитов. 2. АРБ предложить банкам – лидерам в области кредитования по отдельным кредитным продуктам сформировать группы специалистов по этим стандартам. ….»

16. Ожидаемые результаты применения стандартов качества в банковской деятельности • устранение причин финансовых проблем банков путем реорганизации внутренних процессов • формирование стандартных активов и определение реальной стоимости банковских активов на основе единых стандартов качества • совершенствование механизма рефинансирования банковской деятельности • сближение профессионального суждения банков и органа банковского регулирования и надзора в отношении качества банковских активов и процессов управления

17. Благодарю за внимание ВТС (207) 25-32 Salut@ufa.cbr.ru