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先賣後買現股當日沖銷 電腦作業說明

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先賣後買現股當日沖銷 電腦作業說明 - PowerPoint PPT Presentation


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先賣後買現股當日沖銷 電腦作業說明. 103 年 5 月 電腦規劃部 余道堅. 大綱. 現股當沖交易型態. 現款買進現券賣出成交後之普通交割. T 日得 更改交易類別 (C31) 為現股. 普通交易成交 ( 委託類別: 0) 盤後定價 ( 委託類別: 0). 按買賣沖銷後差價辦理款項交割. 排除 委託人 證券買賣 帳戶 錯 帳 、違約、 當沖券差 部位. 以更正帳號後帳戶 判別現股當沖之交易. 應付當沖券差申報平台. 投資人券不足. 證金 當沖代 標議借. 證券商 或有券源不足. 標借委託 時間 —( 9:00-12:10)

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Presentation Transcript
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先賣後買現股當日沖銷

電腦作業說明

103年5月

  • 電腦規劃部 余道堅
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現股當沖交易型態

現款買進現券賣出成交後之普通交割

T日得更改交易類別

(C31)為現股

普通交易成交

(委託類別: 0)

盤後定價

(委託類別: 0)

按買賣沖銷後差價辦理款項交割

排除

委託人證券買賣帳戶

錯帳、違約、當沖券差部位

以更正帳號後帳戶

判別現股當沖之交易

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證金當沖代標議借

證券商

或有券源不足

標借委託時間

—(9:00-12:10)

最高標借費用為申請日開盤競價基準7%

  • T+1日
  • 議借
  • T+1日
  • 標借
  • T+2日
  • 續標
  • 續借

券商

證金

公司

證金公司標議借:

因客戶現股當沖交易未沖抵部位,得委託證金公司進行標議借取券交割。

議借 (V07)申報時間

---(12:30--14:00)

議借價格以申請日開盤競價基準10%為限

slide12
現股當沖開戶與徵信

現股當沖戶:

1.應開立受託買賣帳戶滿三個月

2.最近一年內成交達十筆以上

3.但已開立信用交易帳戶者及

專業機構投資人不在此限

4.不得開立現股當沖戶—綜合交易帳戶、違約、錯帳、自營商888888-5、6

開立一般戶

(B50、B51)

應付當沖券差

債務違約(BCJ)

  • 開立現股當沖戶
  • (BC6、BC7)
  • 當日違約公告檔
  • (BC2)

投資人徵信資料(B27)

記錄代碼“000”

1.當事人基本記錄

2.當事人身份證號

3.違約:“Y”, “N”

…..…..

7.現股當沖開戶數

昨日市場普通違約公告檔(B07)

slide13
可現股當沖標的證券資訊
  • 上市可現股當沖標的(T80)

排除:

1.變更交易方法

2.處置之有價證券

註記: 〝Y〞

  • 1.註記:〝Y〞
  • 2.停止過戶前五天 ( 不影響股東權益者除外,例如:更名等 )
  • — 停止「先賣後買現股當沖」、「應付當沖券差申報平台」 作業
  • — 預先公告於本公司網頁與MIS即時公告。
  • 3.停止「證金當沖代標議借」比照「證金信用券差標議借」辦理
slide14
可現股當沖標的證券資訊(續)
  • 上市(櫃)漲跌幅度資料檔(T30)

〝Y〞--- 可先買後賣

〝X〞---可先買後賣或

先賣後買

〝 〞--- 不可現股當沖

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應付當沖券差申報平台
  • 申報平台作業(新增):
  • 證券商現股當沖專戶回補發生申報(BCB)作業
  • 證券商現股當沖專戶回補處理申報(BCC)作業
  • 證券商現股當沖專戶回補彙總查詢(BCD)作業
  • 現股當沖戶應付當沖交割券差申報(BCE)作業
  • 現股當沖專戶應付當沖交割券差申報(BCF)作業
  • 證券商應付當沖交割券差還券申報(BCG)作業
  • 現股當沖專戶應付當沖交割券差查詢(BCH)作業
  • 證券商應付當沖交割券差回補還券查詢(BCI)作業
  • 證券商應付當沖券差債務違約申報(BCJ)作業
slide16
應付當沖券差申報平台
  • 投資人現股當日沖銷未反向買回,由證券商向投資人借入再轉出借予投資人之申報平台:
  • 需於總公司設立「專戶」 (戶號:8899999)
  • 1.投資人之取借與出借,均需透過此專戶作業
  • 2.證金公司當沖券差代標借議借之帳戶
  • 3.僅可進行現股買進交易
  • 4.得由普通、盤後定價、零股及鉅額交易強制買回
  • 不得使用此平台者:
  • 1.自營商、綜合交易帳戶、違約、錯帳專戶
  • 2. 融資融券專戶、證券借貸專戶
slide17
應付當沖券差申報平台(續)
  • 申報方式說明:
  • T日券差發生使用專戶回補發生申報(BCB)作業
  • T日券差平台取借:
  • 1.出借與借券方同集團使用現股當沖戶券差(BCE) 作業
  • 2.出借與借券方非同集團則雙方使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業,申報相同資訊,流水編號由出借方編訂
  • T+1日證金公司標議借使用現股當沖專戶券差 (BCF)作業
  • T+1日強制買回成功後,將回補明細 (BCC)申報至本公司
  • T+3日專戶買回需還券申報(BCG)作業,逾期未清償債務
  • 視同違約,申報當沖券差債務違約(BCJ)作業
slide18
應付當沖券差申報平台(續)
  • 注易事項:
  • 平台申報資訊經交易所確認後即時傳輸至集保公司撥券
  • 專戶回補發生申報(BCB)作業,提供T日申報使用,於
  • T+1日/T+2日不得進行調整
  • 僅適用於普通交易之現股賣出交易
  • 強制買回專戶(889999-9)可申報錯帳,不可更正帳戶
  • 欲取銷已自本平台借入券者:
  • 1.出借與借券方同集團則執行現股當沖戶券差(BCE)刪除
  • 2.出借與借券方非同集團則先執行現股當沖戶券差(BCE)刪除,再出借執行與借券方專戶反向券差(BCF)撥轉
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證金公司標借議借
  • 注易事項:
  • T+1日證金公司標議借區分證券商委託代為標議借及信用交易券差之標議借,屆時共同撮合,得標後數量先滿足信用交易券差部位,費用則平均分攤。得標後證金公司透過「應付當沖券差申報平台」(BCF)作業撥轉予證券商
  • 證金公司標借、議借者經由集保公司還券,故T+1日透過證金公司進行標借、議借者,借券方及出借方均不需輸入現股當沖專戶還券(BCG)資料
  • 若T+1日強制買回不足,則視買回還券數量進行續借或續標作業
  • 若T+1日標議借不足,於T+2日進入交割補正借券
slide23
當沖券差作業流程圖

當沖戶

證券商

證金公司

集保公司

T

當沖券差發生

平台取券申請

  • 當沖戶回補發生申報(BCB)
  • 當沖交割券差申報(BCE、BCF)

券源

撥轉

他家券商

本家券商

T+1

  • 代標借交易
  • 代議借申請

券源

撥轉

當沖交割券差申報

(BCE、BCF)

  • 回補處理(BCC)
  • 專戶回補

T+2

  • 現股當沖戶
  • 款券交割

T+3

價差借券費用

計算及給付

當沖券差還券通知

(BCG)

券源

撥轉

不給付

當沖券差債務違約

(BCJ)

slide24
現股當沖戶券差申報(BCE)

證券商專戶

集保公司

出借方

投資人 A

借券方

出借方

借券方

投資人 B

23

slide25
現股當沖專戶券差申報(BCF)

交易所

A 證券商專戶

B 證券商專戶

出借方

借券方

借券方

投資人 B

(BCE)作業

集保公司

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當沖券差實務作業範例

(1)券差平台取借可應付T+2日交割,強制回補足量:

slide27
當沖券差實務作業範例

(2)券差平台取借+標議借可應付T+2日交割,強制回補足量:

slide28
當沖券差實務作業範例(續)

(3)券差平台取借+標議借不足、但強制回補足量:

slide29
當沖券差實務作業範例(續)

(4)券差平台取借+標議借可應付T+2日交割,但強制回補數量不足:

slide30
當沖券差實務作業範例(續)

(5)券差平台取借+標議借不足、強制回補不足、但回補數量可應付標議借:

slide32
重要作業時程說明

2014/05/19

2014/06/03

2014/06/29

2014/06/30

提供台北台中測試環境(T30)(T80)(BC8)

提供台北台中測試環境

(BCB)

|

(BCI)

市場會測

正式上線

slide33
補充說明
  • 本次說明會講義置於本公司網站,請參考:首頁 > 關於證交所 > 新聞資訊 > 活動訊息(http://www.twse.com.tw/ch/about/press_room/tsec_event.php)
  • 測試系統網址:http://cleartest.tse.com.tw:9080
  • 聯絡電話(電腦規劃部第三組)
  • 余道堅專員:(02)8101-5906(0552@twse.com.tw)
  • 黃國強組長:(02)8101-5933(0210@twse.com.tw)