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公司简介及产品介绍

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盛立金融软件. 公司简介及产品介绍. www.shenglisoft.com. 盛立金融软件简介. 1. 程序化交易简介. SPT 机构版介绍. 2. 4. SPT 专业版介绍. SKT 专业版介绍. 5. 3. 介绍内容. 盛立金融软件简介. 公司简介. 公司规模. 注册资本 1,500 万,总部设在杭州 。 以产品研发、维护及内陆市场业务推广为主。美国纽约设有办事处,以美国市场业务推广为主。. 业务范围. 专注于金融产品交易平台及后台管理系统开发的企业。负责开发了各类金融产品的交易系统,程序化交易系统以及风险管理系统。. 服务对象.

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Presentation Transcript
slide2

盛立金融软件简介

1

程序化交易简介

SPT机构版介绍

2

4

SPT专业版介绍

SKT专业版介绍

5

3

介绍内容

www.shenglisoft.com

slide3
盛立金融软件简介

www.shenglisoft.com

slide4
公司简介

公司规模

注册资本1,500万,总部设在杭州。以产品研发、维护及内陆市场业务推广为主。美国纽约设有办事处,以美国市场业务推广为主。

业务范围

专注于金融产品交易平台及后台管理系统开发的企业。负责开发了各类金融产品的交易系统,程序化交易系统以及风险管理系统。

服务对象

盛立始终致力于为证券、期货、对冲基金等金融机构提供高效的金融信息交易平台。

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slide5

Innovation Spirit

公司简介

盛立团队二十年来见证了全球金融市场无数次的变化创新。

单地域到跨地域交易

人工到纳秒级交易

单品种到多品种交易

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slide6
公司简介

驱动

界面

硬件

  • 底层内核驱动开发
  • 人性化界面设计
  • GPU、FPGA,ASIC集成电路设计

盛立团队始终致力于用最合适的技术、最好的工具来实现金融领域的要求

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slide7
项目成果

经纪商网上交易系统

高速日内交易系统

订单管理系统

FIX交易引擎

高频程序化交易系统

风险管理系统

硬件版柜台交易系统

slide8
核心产品功能概况

盛立因为专注,所以极致。公司始终致力于金融交易技术平台的创新研发,以多年来积累的经验和最顶尖合适的技术服务于全球金融业。

硬件柜台

高频交易

订单管理

  • 特点
  • - 微秒级业务处理速度
  • - 严谨的事前风控保护
  • - 多品种交易扩展机制
  • - 与公司产品无缝衔接

网上交易

  • 特点
  • - 高速数据处理性能
  • - 灵活的帐户划分与资金管理
  • - 多维度风险配置及监控
  • - 集策略开发、测试、运行为一体
  • 特点
  • - 人性化操作界面
  • - 母单、子单管理功能
  • - TCA辅助交易
  • - 业务模块化管理
  • 特点
  • - 多品种交易
  • - 多样化委托功能
  • - 严密的实时风险监控
  • - 灵活的多帐户管理

LOGO

slide9
公司简介

官网

www.shenglisoft.com

微博

http://weibo.com/shenglisoft

博客

http://blog.sina.com.cn/shenglisoft

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slide10
程序化交易简介

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slide11
什么是程序化交易?
  • 程序化交易简单的说就是通过计算机软件程序进
  • 行自动下单的交易。

当满足A条件,你就买入

算法B

当满足B条件,你就卖出

算法A

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slide12
为什么要程序化交易?

统计、分析、交易、资金管理、风险管理为一体的综合工程

处理及响应速度快,从而大大降低运行成本

科学化的交易方式,所有执行都以数据为依据

克服人性的弱点:贪婪和恐惧

WHYprogram trading?

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slide13

程序化交易的分类

程序化交易

高频交易

趋势交易

算法交易

套利交易

程序化交易的分类

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slide14
高频交易的概念和特点
  • 高频交易(HFT)指从那些人们利用极为短暂的市场变化中寻求获利的程序化交易。简单的说,高频交易应该被界定为在速度方面的交易。
  • 高频交易的特点
  • 复杂的交易技术,计算机自动交易
  • 手工无法达到的交易速度
    • 头寸每次持有时间很短,而且头寸不隔夜
    • 利用市场的非有效性
    • 依靠每次微薄利润积少成多
    • 对延时和交易成本高度敏感

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slide15
程序化交易的分类
  • 高频交易的分类

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slide16
高频交易的发展

Direct Market Access

SOES Trading

&

Day Trading

Program Trading

Algo Trading

HFT

slide17
交易处理速度对比

纳秒级

微妙级

分时级

秒级

毫秒级

传统人工交易

普通计算机交易(普通网络)

商务服务器交易(专线/局域网)

超级计算机交易(硬件&网络加速)

超级计算机交易(硬件&网络加速)

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slide18
高频交易制造的恐慌
  • 2010 5月 美国 Flash Crash: 10分钟内跌幅高达9.2%,市场回调前蒸发8620亿美元
  • 2012 8月 美国最大的股票做市商之一骑士资本(Knight Capital),45分钟巨亏4.4亿美元
  • 2012 10月 印度“Flash Crash”:印度大盘NIFTY指数在8秒内下跌15.5%,闪电崩盘蒸发掉600亿美元

如何避免“高频”带来的“失控”局面呢???

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slide19
“事前风控”-高频交易的保护伞
  • 事前风控:交易指令发送到市场前,在系统内部所做的风险控制。

公司层监控 (Entity Wide Check)

误操作监控 (Fat Finger Rules)

合规性监控 (Compliance Rules)

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slide20
高频交易的技术与设备
  • 基本上我们可以把高频交易所涉及的IT技术分成四部分:

事前风控技术

交易数据在电脑外的加速

交易数据在电脑内的加速

其他数据的逻辑调用

slide21

网络带宽

电脑外的加速

Co-location

路由器

交换机

slide22
数据在电脑内的传输

UDP

TCP

交易数据从网络传到了电脑,

再把数据传递到交易策略程序。

slide23
电脑内的加速

在传递与解析的过程中,能够做文章的主要是TCP/IP 协议栈和业务数据的解析。

网卡附带的CPU

TCP/IP 协议栈和业务数据的解析

网卡+FPGA的形式

slide26

高效的运行平台

优秀的交易策略

计算机内的加速

计算机外的加速

打造杰出的程序化交易体系

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slide27
SPT专业版介绍

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slide28

高频程序化交易平台

高频

交易

策略

开发

统计

分析

SPT专业版

策略

运行

历史

回测

SPT专业版简介
  • SPT专业版一款高频程序化交易平台,拥有高效的算法处理能力,可处理期货与股票多种行情与交易数据,并支持多品种交易、多周期策略算法。

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slide29
SPT专业版的软件架构

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slide30
SPT平台的运行机制

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slide31
产品优势
  • 产品优势:

1.支持股票与期货行情、交易同时接入;

2.高速处理市场行情数据与交易数据,全方位支持高频交易策略;

3.快速的tick历史数据回测功能,并可以选择不同的行情回放速度;

4.同一算法的全市场扫描,并支持多品种交易、多周期策略算法;

5.支持多环境、多策略、多账号同时运行。

6.提供详细的策略测试报告,便于用户对策略做绩效评估;

7.支持策略参数的实时调整、生效,而且可以通过命令窗口快速输入指令,实现人与策略的交互;

8.策略开发方面,SPT专业版提供最底层的策略开发接口,同时提供多种策略开发模板;

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slide32
SPT专业版的应用场景

高频交易

量化投资

SPT

专业版

策略回测

信号转发

品种分析

风险管理

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slide33
多环境运行
  • SPT专业版根据“行情+交易”的模式,为客户提供多环境下的策略运行。

实盘行情+SPT成交

实盘行情+实盘成交

历史行情+SPT成交

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slide34
SPT专业版整体界面

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多策略运行与控制
  • 策略控制包括:策略启动、暂停、停止以及参数实时调整。

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独特的人与策略交互
  • 采用“命令窗”的形式,实现人与策略的交互。

(1)策略可以向界面发送自定义的消息,告诉用户策略运行的状态信息等;

(2)用户也可以向策略发送一些事先在策略中定义好的指令,策略会做出相应的响应。

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slide37
程序化交易策略的开发
  • 策略开发环境Visual Studio 2010
    • 集成了SPT独特的开发环境,让您的策略开发更加地有效率。
    • 使用所有Visual Studio的功能,可以对策略代码逐级调试。

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slide38
程序化交易策略的开发
  • 程序化交易策略的开发接口:C++
  • C++因为距底层更近,所以更加高效;运行方面,比高级语言快数到十倍。

期货行情、股票行情

发单、撤单、查询、市场响应等

A

B

行情接收

订单处理

策略开发

运行环境、市场状态、行情状态、策略参数、用户自定义消息等

查询、平仓等

D

C

仓位管理

策略控制

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slide39

策略控制:

1.策略参数管理;

2.用户自定义消息的发送与处理;

策略控制

行情处理:

1.逐笔成交行情;

2.Level 1与Level 2行情;

3.汇总行情;

行情处理与交易过程控制

各种状态检查:

1.行情连接情况;

2.市场连接情况;

3.交易账户配置;

各种状态检查和交易标的的选择

继承底层的API类:

1.重载所有共有虚方法;

2.构造时将this指针传给策略代理类

继承底层的API类

程序化交易策略的开发
  • 程序化策略开发流程示例

交易过程控制:

1.订单的发送与撤销;

2.订单的市场回报处理;

3.仓位的查询与管理;

交易标的的选择:

1.选择启用模式:

分为“白名单”与“黑名单”;

2.加载配置数据;

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slide40
程序化交易策略的测试

多日连续测试

回测速度调节

多维测试 报告

策略参数优化

策略回测

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slide41
程序化交易策略统计分析
  • 策略统计分析:

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slide42
SPT机构版介绍

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slide43
SPT机构版的基本功能
  • 支持股票与期货交易
  • 高效的Tick级行情与交易处理性能
  • 支持资金帐户逻辑划分与资金管理
  • 多策略、多账户模式运行
  • 策略单进程模式运行
  • 能够支持复杂交易算法
  • 多维度风控规则配置和监控
  • 实时的后台服务监控
  • 内网部署、内外网隔离
  • 支持灵活的横向扩展以降低负荷

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slide44
SPT机构版总揽

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slide46
多策略与多账户

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slide47
帐户间资金动态划分*

子帐户 1

资金转入

资金转入

子帐户 2

母帐户

子帐户 3

子帐户 4

资金转出

资金转出

….

资金分配策略

资金分配策略

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slide48
帐户管理及资金分配

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slide49
监控端配置

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slide50
帐户与策略的绑定

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slide51
策略监控端配置

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slide52
程序化交易策略风险控制

策略监控客户端:主要是为策略的开发人员、交易员使用。通过该客户端,可对策略进行停止、暂停、重启、参数配置等功能;并对策略的运行情况进行全面的监控,及时对异常进行处理,确保策略的稳定运行。

风险管理终端:风险监控和账户管理工具,其用来帮助风险管理部门从不同维度全方位地监控公司的交易状况, 也可以对各级别账户做风险参数的设置。

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slide53
策略监控客户端

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slide54
自定义式风控策略
  • 根据业务需要,自主开发风控策略

开放接口

风险控制

多层监控

灵活配置

  • 灵活的参数配置模式,用以应对风险变化
  • 风控策略可对任何一层结构进行监控

*升级后的版本将支持自定义风控策略

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slide58

SO

DLL

动态库

动态库

策略代码的安全

用户机器

编写、编译

Linux

Windows

策略服务器

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slide59
网络部署保证安全

服务器内网运行,策略的运行不需要访问外部机器。

内网运行

部署的安全性

策略服务器的授权验证由外置加密设备完成验证。

客户端可通过配置在内外网使用。仅能通过该客户端对策略进行监控,但无法访问策略服务器的任何其他信息。

远程控制

加密设备

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slide60
策略运行的安全性

策略运行于独立的进程中,每个策略用到的资源相互独立,互不影响。

独立进程

部署的安全性

当策略出现崩溃时,可以重启策略自动进行恢复所有订单、仓位等策略信息。

如果在仓位对不齐时,可以通过后台手工输入的方式,对齐策略的仓位。

人工干预

重启恢复

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SKT专业版版介绍

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SKT专业版简介
  • SKT专业版

一款为期货投资者打造的高速、便捷及全键盘操作的期货交易下单系统。该系统其独有的实战界面设计、高效和快捷的全键盘操作,以及配备先进的技术架构,为期货交易者创造了不可逾越的优势。

  • 技术特点
  • 全键盘操作
  • 自定义智能键、快捷键交易指令
  • 一键式指令发送
  • 极速行情和交易信息更新
  • 实时Level II深度行情展示
  • 可视化交易指令信息显示
  • 可视化市场报单队列动态更新
  • 高效的手、眼分工区域设计
  • 全天交易录像回放

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slide63

普通手工交易

高频炒单交易

SKT专业版的应用场景

SKT

专业版

交易技巧培训

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slide64
SKT客户端界面
  • 可灵活布局的客户端,用户可以对任意窗口打开多个,布局到自己习惯的位置。同时用户可以将不同布局保存一个配置文件,以便将来使用

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slide65
交易指令全键盘操作
  • 智能买、智能卖、买入、卖出、平仓、手数设置、价格设置、撤买单、撤卖单,所有交易指令可设为快捷键

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slide66
小键盘设置
  • 可根据习惯在键盘上的任何区域设置调整价格和数量的小键盘,大大缩短手指在键盘上的移动距离

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slide67
Mini下单窗口
  • 快捷键配合下单小窗口,帮您更快的调整委托参数

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slide68
双视角行情报价
  • 横向、纵向双视角行情窗口
  • 委托信息做到在行情窗口中可视化

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slide69
行情组合窗口联动
  • 多周期行情图展示: 点线图、1分K线、3分K线、5分K线…
  • 可以对各个行情信息窗口之间设置联动效果

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slide70
字体颜色灵活配置
  • 界面中的字体类型、字体颜色和背景颜色可根据需要进行灵活配置,使您的交易信息更具可读性

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slide71
可回放模式
  • SKT会在您的本地机器以数据形式录制下整个交易过程,以便实现复盘的效果,从而可以大大降低新员工的培训成本。

交易回顾

员工培训

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