ข้อมูล ตลาดการเงิน : จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

1. ข้อมูลตลาดการเงิน :จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ bridging financial market data gaps through inter-agency collaboration สัมมนาวิชาการ “10 ปีคลังข้อมูล ... ก้าวไกลสู่อนาคต” 18 สิงหาคม 2553ณ โรงแรม SHERATON GRANDE SUKHUMVIT

2. เนื้อหา • บทเรียนจากวิกฤติการเงินที่ผ่านมา • ช่องว่างข้อมูลตลาดการเงิน • แนวคิด และแผนงานในการปิดช่องว่างข้อมูล • แนวทางและแผนการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินของไทย

3. What we knew ข้อมูลตลาดการเงิน:จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

4. ตราสารอนุพันธ์มีมูลค่าตลาดต่ำแต่มีความเสี่ยงจากการลงทุนสูงตราสารอนุพันธ์มีมูลค่าตลาดต่ำแต่มีความเสี่ยงจากการลงทุนสูง ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550 Source : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

5. การซื้อขายอนุพันธ์ส่วนใหญ่ทำผ่าน OTCซึ่งเป็นช่องทางที่มีการกำกับดูแลน้อยมาก ข้อมูล ณ มิถุนายน 2550 Source : The Global derivative market, Deutsche Borse Group

6. การขยายตัวอนุพันธ์ในตลาด OTCเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าตัวในหนึ่งทศวรรษ

7. ตราสารหนี้ระหว่างประเทศโต 5 เท่าประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นผู้จำหน่ายหลัก Source : BIS

8. What we learned ข้อมูลตลาดการเงิน:จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

9. สาเหตุที่นำไปสู่วิกฤติการเงินและช่องว่างข้อมูลสาเหตุที่นำไปสู่วิกฤติการเงินและช่องว่างข้อมูล ●Postulate of automatic comprehension ● การถ่ายโอน ความเสี่ยง ● Systemic risk ● ตราสารการเงินที่ ซับซ้อน ● ความเสียหายจาก Tailprobability ช่องว่างข้อมูล Build-up of risk in financial sector นวัตกรรมการเงิน การกำกับสถาบันการเงิน Cross-border financial linkage ความเชื่อมโยงข้ามประเทศ ตัวกลางการเงินที่มิใช่ ธพ. Vulnerability to external shock ● OTC ● Shadow banking ● Systemic risk ● Contagion ● Shell company :องค์กรเฉพาะกิจ(SPE)

10. แผนงานปิดช่องว่างข้อมูลระดับนานาชาติแผนงานปิดช่องว่างข้อมูลระดับนานาชาติ Working group on debt securities Pillar 3 of Basel II Inter-agency grp. IASB : แสดงข้อมูลบริษัทในเครือ IOSCO : บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ข้อมูลกองทุนHedge fund

11. Thailand asan emerging market ข้อมูลตลาดการเงิน:จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

12. ผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดกับประเทศผลกระทบจากวิกฤตที่อาจเกิดกับประเทศ

13. Financial Linkage :Exposure ด้านการลงทุนในตปท.ของไทย Source : BOT

14. Financial Linkage :Exposure ด้านเงินลงทุนต่างประเทศในไทย Source : BOT

15. การติดตามภาวะภาคต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางของประเทศการติดตามภาวะภาคต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางของประเทศ Source : BOT, NESDB

16. ความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสุขภาพระบบสถาบันการเงินความต้องการใช้ข้อมูลเพื่อตรวจสุขภาพระบบสถาบันการเงิน Subject matters Initiatives Infrastructures 1 ฐานข้อมูลตราสารการเงิน การกำกับสถาบันการเงิน • ความเสี่ยงด้านเครดิต • ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ • การปรับใช้ IAS39 มาตรฐานการบัญชี 2 ธุรกรรมการเงิน นอกระบบธนาคาร • ยกระดับข้อมูลของสง.ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • ธุรกรรมในตลาด OTC ข้อมูลสถาบันการเงิน 3 MacroPrudential • Systemic risk • Spillover effects • Network effects ทะเบียนธุรกิจ

17. แนวคิดศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินในประเทศไทยแนวคิดศูนย์ข้อมูลตราสารการเงินในประเทศไทย ข้อมูลตลาดการเงิน:จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

18. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวกลางการเงินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงบทบาทตัวกลางการเงิน • บทบาทธนาคารพาณิชย์ในการเป็นตัวกลางการเงินลดลง • ตราสารการเงินเพิ่มบทบาทมากขึ้น ในการเป็นช่องทางระดมทุน และ การลงทุน

19. ความต้องการใช้ข้อมูลตราสารความต้องการใช้ข้อมูลตราสาร

20. TSD SET Thai BMA BOT PDMO Custodian แนวคิดการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน SEC • ทุกองค์กรมีพันธกิจของตนเอง • มาตรฐานและนิยามต่างกัน • การรวมศูนย์ข้อมูล • ส่งเสริมพันธกิจที่ 4 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

21. การรวมศูนย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลการรวมศูนย์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูล Pre data centre Post data centre Unique ID DB DB Agency A Agency A Profile Full set data DB Agency B Agency B

22. ขอบเขตความครอบคลุมข้อมูลขอบเขตความครอบคลุมข้อมูล ฐานข้อมูลทะเบียน ฐานข้อมูลธุรกรรม ศูนย์ข้อมูลตราสารการเงิน

23. making use ofthe security database ข้อมูลตลาดการเงิน:จากวิกฤติสู่การประสานความร่วมมือ

24. Contribution to BISGlobal analytical framework Location of issue

25. ติดตามเงินทุนไหลเข้า (Capital inflows)ที่อาจกดดันค่าเงินบาทและผลต่อตลาด Inward Portfolio investment Non Resident in Local Markets Source : BOT, SET and TBMA

26. การติดตามเงินลงทุนใน Portfolioและการเปลี่ยนแปลงตลาดในประเทศ

27. การติดตามพฤติกรรมผู้ลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้การติดตามพฤติกรรมผู้ลงทุนในตลาดทุนและตลาดตราสารหนี้

28. and the final remarks… • ในเชิงสถิติ วิกฤติการเงิน เป็นวัฏจักรทางธุรกิจ • การมีข้อมูลที่พร้อม จะช่วยให้การตัดสินใจให้เหมาะสมกับสถานการณ์ • ความต้องการใช้ข้อมูล เป็นเป้าหมายที่ไม่หยุดนิ่ง • การสร้างระบบข้อมูลให้ยืดหยุ่นจะช่วยลดภาระของผู้ให้ข้อมูล และรองรับความต้องการใช้งานใหม่ได้ต่อเนื่อง