basel ii n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Basel II กับอนาคต การกำกับดูแลโดยทางการ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Basel II กับอนาคต การกำกับดูแลโดยทางการ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Basel II กับอนาคต การกำกับดูแลโดยทางการ - PowerPoint PPT Presentation


  • 432 Views
  • Uploaded on

Basel II กับอนาคต การกำกับดูแลโดยทางการ. ดร. ธาริษา วัฒนเกส รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย 26 พฤษภาคม 2549. Agenda. นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไทย มาตรฐานสากลของการกำกับดูแลสถาบันการเงิน

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Basel II กับอนาคต การกำกับดูแลโดยทางการ' - hamilton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
basel ii

Basel II กับอนาคตการกำกับดูแลโดยทางการ

ดร. ธาริษา วัฒนเกส

รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย

สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย

26 พฤษภาคม 2549

agenda
Agenda
  • นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไทย
  • มาตรฐานสากลของการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  • การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตาม BIS
  • แนวนโยบายในการ Implement Basel II
  • กำหนดการบังคับใช้หลักเกณฑ์
slide3
นโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไทยนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงินของไทย

เป้าหมาย: ต้องการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังรอบคอบ (Prudential Supervision) เพื่อให้สง. มีฐานะมั่นคง การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถแข่งขันได้ และมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี

ในปัจจุบัน สถาบันการเงินต้องเผชิญความเสี่ยงในหลายรูปแบบ และประเภท ได้แก่

ความเสี่ยงของสถาบันการเงิน

ด้านเครดิตCredit Risk

ด้านสภาพคล่องLiquidity Risk

ด้านตลาดMarket Risk

ด้านปฏิบัติการOperational Risk

ด้านกฎหมายLegal Risk

ด้านชื่อเสียง

Reputation Risk

slide4
มาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงินมาตรการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  • 1. การกำกับดูแลเชิงปริมาณ
    • ความเพียงพอของเงินกองทุน
    • การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง
    • การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันสำรองสำหรับสินทรัพย์จัดชั้น
    • การกระจายความเสี่ยง อาทิเช่น การกำกับลูกหนี้รายใหญ่การซื้อ หรือมีหุ้นในบริษัทจำกัด การห้ามให้สินเชื่อแก่กรรมการของ สถาบันการเงิน
  • 2. การกำกับดูแลเชิงคุณภาพ
    • การบริหารจัดการ
    • ระบบการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายใน
slide5
มาตรฐานสากลของการกำกับดูแลสถาบันการเงินมาตรฐานสากลของการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  • The Bank for International Settlements (BIS)
      • The Current Capital Accord-Basel I (1988)หลักเกณฑ์และวิธีการในการดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือเรียกว่า BIS ratio
      • Basel Core Principles (25 ข้อ 7 หมวด)มาตรฐานหรือเงื่อนไขเบื้องต้นที่ทำให้การกำกับดูแลสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพเช่นการให้ใบอนุญาตและกำหนดโครงสร้างของสถาบันการเงินการกำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันการเงินการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการแก้ไขสถาบันการเงินที่มีปัญหาเป็นต้น
slide6
มาตรฐานสากลของการกำกับดูแลสถาบันการเงินมาตรฐานสากลของการกำกับดูแลสถาบันการเงิน
  • 2. IMF and World Bank
      • Reports on Observance of Standards and Codes (ROSCs)
      • การประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลใน 11 ด้านที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงิน(การบัญชีระบบการชำระเงินการกำกับดูแลสถาบันการเงินการกำกับตามหลักธรรมาภิบาล เป็นต้น)
      • Financial Sector Assessment Program (FSAP)
        • โครงการประเมินความมั่นคงของระบบการเงินอย่างละเอียด โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 6 ด้านของROSCs และการวิเคราะห์ความมั่นคงของภาคการเงิน (Macroprudential Analysis)
slide7
แนวทางการกำกับเงินกองทุนตามมาตรฐานสากลแนวทางการกำกับเงินกองทุนตามมาตรฐานสากล
  • วัตถุประสงค์ของ BIS : เสริมสร้างการกำกับสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง โดยการสร้างหลักเกณฑ์การกำกับให้มีความสอดคล้องทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น
    • กำหนดหลักเกณฑ์โดยการออกแนวทางการกำกับที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (Sound banking practices)
    • กำหนดอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ

Note: BIS ได้กำหนดหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุน (Current Accord :Basel I) ในปี 1988 และ ธปท. นำมาบังคับใช้กับ สง. ไทยตั้งแต่ปี 2536(1993)

slide9
วัตถุประสงค์ในการกำหนดหลักเกณฑ์การดำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตาม BIS
  • เพิ่มความเข้มแข็งและความมั่นคงให้สถาบันการเงิน และระบบสถาบันการเงิน
  • เพิ่มคุณภาพสถาบันการเงินในระดับนานาประเทศ
  • เสริมสร้างมาตรฐานในการประเมินความมั่นคงของ สถาบันการเงินทั่วโลก
slide10
ลำดับการพัฒนาหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนของ BIS
  • 1988 Basel I (Current Accord)
  • 1996 ปรับปรุง Basel I โดยเพิ่มเกณฑ์ Market Risk
  • 1998 เริ่มพัฒนา Basel II
  • 1999 Basel II ร่างที่ 1 (Consultative Paper : CP1)
  • 2001 Basel II ร่างที่ 2 (CP2)
  • เม.ย. 2003 Basel II ร่างที่ 3 (CP3)
  • มิ.ย. 2004 ออก Basel II ฉบับสมบูรณ์
  • ภายในสิ้นปี 2006 (และสิ้นปี 2007สำหรับ Advanced Approaches) การนำ Basel II มาใช้ในประเทศ G10 (ใช้กับ Internationally Active Banks)
basel i current accord
จุดอ่อนของ Basel I (Current Accord)
  • ไม่สะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์ของสถาบันเงินอย่างเพียงพอเช่น สินเชื่อเอกชนถือว่ามีความเสี่ยงเท่ากันหมด สินเชื่อปกติและ NPL มี ความเสี่ยงเท่ากัน
  • สินทรัพย์ที่สามารถนำมาลดความเสี่ยง(Credit Risk Mitigation) มีน้อย
  • ขาดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการโอนความเสี่ยงออกจากบัญชีสถาบัน การเงิน เช่นการทำ Securitisation
basel ii basel i
หลักการของ Basel II ที่แตกต่างจาก Basel I

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกำกับเงินกองทุนเพื่อให้สง. มีความเข้มแข็งและ มั่นคงยิ่งขึ้นโดย

  • ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงมากขึ้น เช่น ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)
  • เงินกองทุนหลักเกณฑ์ที่สะท้อนความเสี่ยงของสินทรัพย์ของ สง. มากยิ่งขึ้น เนื่องจากใช้ข้อมูลภายในสง. เป็นหลักในการคำนวณ Economic Capital
  • เพิ่มทางเลือกในการประเมินความเสี่ยงให้ สง. สามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสม ในการดำเนินธุรกิจ
  • เพิ่มประเภทสินทรัพย์ที่นำมาลดความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Mitigation)
  • คำนิยามเงินกองทุนและอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงขั้นต่ำ ไม่เปลี่ยนแปลงจาก Basel I
slide13

Basel II

Accord 1988 & 1996

เงินกองทุน

เงินกองทุน

ตลาด

ตลาด

เครดิต

เครดิต

ปฏิบัติการ

basel ii1
การกำกับเงินกองทุนตาม Basel II

ประกอบด้วย 3 หลักการ คือ :

  • การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Pillar 1 : Minimum Capital Requirement)
  • การสอบทานโดยผู้กำกับดูแล (Pillar 2 : Supervisory Review Process)
  • การใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Pillar 3 : Market Discipline)
pillar 1 minimum capital requirement
การดำรงเงินกองทุนขั้นต่ำ (Pillar 1 : Minimum Capital Requirement)

สินทรัพย์เสี่ยง (Risk Weighted Assets) ประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านเครดิต (ปรับปรุงใหม่)

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (เพิ่มเติมใหม่)

3. ความเสี่ยงด้านการตลาด (ใช้ตาม 1996 Accord)

slide16
การประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต

อนุญาตให้ ธพ. ใช้วิธีประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีความซับซ้อนแตกต่างกันได้ตามแนวทาง ดังนี้

1.วิธี Standardised Approach(SA)

วิธี Foundation Internal Ratings-Based (FIRB)

วิธี Advanced Internal Ratings-Based (AIRB)

สำหรับ ธย. อนุญาตให้ใช้วิธี Simplified Standardised Approach (SSA) เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากทั้ง 3 วิธีได้

standardised approach sa
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตวิธี Standardised Approach (SA)
  • น้ำหนักความเสี่ยงของสินทรัพย์กำหนดตาม credit rating ที่ประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Credit Assessment Institutions : ECAIs) โดยแบ่งตามประเภทของ counterparties ได้แก่ ประเทศ (Sovereign) ธนาคาร บริษัท (Corporate) ลูกหนี้รายย่อย (Retails) เป็นต้น
  • อนุญาตให้ สง. ปรับลดความเสี่ยง (Credit Risk Mitigation) ได้ 3 วิธี ได้แก่

1) การใช้หลักประกันการเงิน โดยเพิ่มประเภทสินทรัพย์ที่นำมาลดความเสี่ยง (เช่นหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตราสารทางการเงินต่าง ๆ)

2) การหักกลบสินทรัพย์และหนี้สินของลูกค้ารายเดียวกัน (netting agreement) และ

3) การค้ำประกันและอนุพันธ์ด้านเครดิต

slide18
น้ำหนักความเสี่ยงตามวิธี SA

1/Rating ที่แสดงนี้เป็นของ Standard & Poor’s ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างเท่านั้น สง. สามารถใช้ Rating ของสถาบันจัดอันดับภายนอกอื่น ที่ ธปท. ให้ความเห็นชอบแล้วได้

slide19

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

น้ำหนักความเสี่ยง

(ร้อยละ)

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั่วไปส่วนที่ไม่มีหลักประกัน

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้นและค้างชำระไม่เกิน 1 ปี

150

100

50

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพส่วนที่มีหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์และลูกหนี้การค้าเต็มจำนวน (ซึ่งเป็นประเภทหลักประกันไม่เข้าเกณฑ์ CRM ที่ธปท. กำหนด)

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ต่ำกว่าร้อยละ 15 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ตั้งแต่ร้อยละ 15 ขึ้นไปของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น

150

100

สินทรัพย์ด้อยคุณภาพประเภทสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่กรณีปกติได้รับน้ำหนักความเสี่ยงร้อยละ 35

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น

•ถ้ามีเงินสำรองที่กันไว้ตั้งแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไปของยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น

100

50

น้ำหนักความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามระดับเงินสำรองที่กันไว้น้ำหนักความเสี่ยงสำหรับสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามระดับเงินสำรองที่กันไว้
firb airb
การประเมินความเสี่ยงตามวิธี FIRB และ AIRB
  • การประเมินความเสี่ยงและคุณภาพสินทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน สง. เป็น หลักจึงทำให้สะท้อนความเสี่ยงได้ดีกว่าวิธี SA
  • น้ำหนักความเสี่ยงขึ้นอยู่กับ Risk Weight Function และ Risk Components ได้แก่ PD, LGD, EAD และ Maturity
  • ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นต่ำ

- ระบบการจัดระดับเกรดลูกหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 8 ระดับ (non-default 7 และdefault 1)

- การเก็บข้อมูลย้อนหลังและระบบ IT ที่ดี

- การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบความถูกต้อง

- ระบบการบริหารความเสี่ยงที่ดี

- การเปิดเผยข้อมูล

operational risk
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากความสูญเสียทางตรงหรือทางอ้อมจากความไม่เพียงพอหรือความล้มเหลวของ

- กระบวนการควบคุมภายใน (Internal Control)

- บุคลากรและระบบ (People and System) หรือ

- เหตุการณ์ภายนอก (ไม่รวม Strategic และ Reputational Risk)

slide23
วิธีการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการวิธีการคำนวณเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
  • หลักการ คือ เงินกองทุน =Fixed percent * Indicator มี 3 วิธี ดังนี้
  • Basic Indicator approach(BIA): อนุญาตเฉพาะ ธย.

- 15% x Gross Income ของทั้ง สง.

  • Standardised Approach (SA-OR)

- ผลรวมของ (12-18% x Gross Income ของแต่ละสายธุรกิจของ สง.)

นอกจากนั้น อนุญาตให้ใช้ Alternative Standardised Approach (ASA)

  • Advanced Measurement Approach (AMA) : สง. ใช้แบบจำลองภายในของ สง. ในการคำนวณ เงินกองทุนซึ่งเป็นวิธีที่ซับซ้อนขึ้น ปัจจุบัน ธปท. ยังไม่อนุญาตให้ใช้
  • หากจะใช้วิธี SA-OR หรือวิธี ASA จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขขั้นต่ำ ดังนี้

-ระบบการบริหารและควบคุมความเสี่ยงที่ดี

- การวัดความเสี่ยงที่เหมาะสมและการตรวจสอบความถูกต้อง

market risk
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)
  • เป็นไปตามแนวทางเดิมที่กำหนดใน BIS CapitalAccord 1996
  • ดำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย

1. ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของฐานะที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า

2. ความเสี่ยงด้านราคาตราสารทุนของฐานะที่อยู่ในบัญชีเพื่อการค้า

3. ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และ

4. ความเสี่ยงด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์

market risk1
ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk)

การประยุกต์ใช้แนวทางในประเทศไทย

ธปท.ออก แนวนโยบายการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านตลาดของสถาบันการเงิน และแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อ ธ.ค.46 และให้ สง. เริ่มดำรงเงินกองทุนรองรับความเสี่ยงด้านตลาด ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 48

สาระสำคัญของแนวนโยบาย มี 5 เรื่องหลัก

1. การควบคุมภายในสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด

2. การจัดทำนโยบายการบริหารฐานะในบัญชีเพื่อการค้า

3. การประเมินปริมาณธุรกรรมในบัญชีเพื่อการค้า

4. การดำรงเงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านตลาด

5. การจัดทำข้อมูลและแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง

pillar 2
การสอบทานโดยผู้กำกับดูแล (Pillar 2)

วัตถุประสงค์: เสริม Pillar 1 โดยการสอบทานให้ สง. พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แนวทาง : มี 4 หลักการสำคัญ

pillar 21
การสอบทานโดยผู้กำกับดูแล (Pillar 2)
  • หลักการที่ 1 ดูแลให้ สง. มีระบบประเมินความเพียงพอเงินกองทุนเพื่อรองรับความเสี่ยงที่ยังมิได้มีการคำนึงถึงใน Pillar 1
  • หลักการที่ 2 ดูแลและประเมินระบบการประเมินความเพียงพอเงินกองทุนของ สง. ตลอดจนความสามารถของ สง. ในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมเมื่อมี เงินกองทุนไม่สอดคล้องกับความเสี่ยงของตนเอง
  • หลักการที่ 3 ดูแลให้ สง. มีการดำรงเงินกองทุนสูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่ำที่กำหนด
  • หลักการที่ 4 ผู้กำกับควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการจัดการกับสถาบันการเงินที่มีปัญหาหรือเพื่อป้องกันไม่ให้ สง. เงินกองทุนต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่กำหนด
pillar 3 market discipline
การใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน(Pillar 3 : Market Discipline)

วัตถุประสงค์: ให้ Market participants มีความเข้าใจในลักษณะความเสี่ยงและความเพียงพอของกองทุนของสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นกลไกในการกำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุนของสถาบันการเงิน

แนวทางหลักของ Market Discipline คือ การเปิดเผยข้อมูล

pillar 3 market discipline1
การใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแลสถาบันการเงิน (Pillar 3 : Market Discipline)
  • ข้อมูลที่สำคัญ: มีดังนี้

- Scope of application, Capital, Risk exposure, assessment and management processes, Capital adequacy

  • ข้อมูลที่เปิดเผย

- Required : สำหรับ สง. ที่จะใช้ Standardised Approach, IRB Approach เป็นต้น

  • ความถี่: โดยทั่วไปควรเปิดเผยทุก 6 เดือน
implement basel ii
การ Implement Basel II กับ สง. ไทย มีข้อดีอย่างไร
  • สง. มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีขึ้น
  • เงินกองทุนที่ สง. ต้องดำรงสะท้อนความเสี่ยงของ สง. มากขึ้น
  • มีมาตรการรองรับความเสี่ยงเงินกองทุนจาก Pro-cyclical effect ซึ่ง สง. ต้องจัดทำ Stress test
  • เสริมสร้างการใช้กลไกตลาดในการกำกับดูแล สง. เช่น การเปิดเผยข้อมูล (Pillar 3)
  • มาตรฐานการกำกับอยู่ในมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจาก investors
implement basel ii1
ผลกระทบต่อการ Implement Basel II กับ สง. ไทย
  • สง. อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงระบบงานภายใน เพื่อรองรับ Basel II
  • สง. อาจต้องลงทุนมากขึ้นในระบบบริหารความเสี่ยง ระบบข้อมูล และบุคลากร
  • วิธีการประเมินความเสี่ยงในแต่ละวิธี มีความซับซ้อน
implement basel ii2
แนวนโยบายในการ Implement Basel II
  • ให้สถาบันการเงินเตรียมความพร้อมและพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงรวมทั้งระบบข้อมูลต่างๆ เพื่อรองรับ Basel II
  • กำหนดการเบื้องต้น คือ สง. เริ่มดำรงเงินกองทุนตาม Basel II ในสิ้นปี 2551 (และสิ้นปี 2552 สำหรับ สง. ที่เลือกใช้ AIRB) โดยทุก สง. เริ่มทำ parallel calculation สิ้นปี 2550 (1 ปี สำหรับ SA และ FIRB / 2 ปีสำหรับ AIRB)
  • ส่วนสถาบันการเงินใดที่มีความพร้อมที่จะใช้ IRB Approach ก็กระทำได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ก่อน
implement basel ii3
แนวนโยบายในการ Implement Basel II

* วิธี BIA อนุญาตให้ใช้สำหรับ สง. ที่เลือกใช้วิธี SA สำหรับความเสี่ยงด้านเครดิตเท่านั้น

slide34

กำหนดเวลาในการบังคับใช้ Basel II

ธปท. ออกร่าง หลักเกณฑ์ (final draft)

พิจารณาอนุมัติให้ สง. ใช้วิธี AIRB

พิจารณาอนุมัติให้ สง. ใช้วิธี SA/FIRB

Q3

Q3

Q3

Q1

ก.ย.

มิ.ย.

ธ.ค.

ธ.ค.

ธ.ค.

ธ.ค.

ธ.ค.

2552

2550

2551

2549

2549

2549

2553

สง. ยื่นแผนปฏิบัติตามเกณฑ์ Basel II

สง. ยื่นความจำนงเบื้องต้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการBIA/SA PC X X X

ความเสี่ยงด้านเครดิตSSA/SA PC X X X

FIRB PC X (95%) X (90%) X (80%)

AIRB PC PC X (90%) X (80%)

สง. ประเมิน

ผลกระทบเงินกองทุน

PC = Parallel CalculationX = ปีบังคับใช้ Basel IIxx% = อัตราขั้นต่ำในการดำรงเงินกองทุนจริงเทียบระหว่างวิธีการคำนวณ เงินกองทุนตาม Basel II และวิธีปัจจุบัน

slide35

การเตรียมการรองรับการบังคับใช้ Basel II

ศึกษา Consultative

Paper onBasel II

เสริมสร้าง

ความรู้

เกี่ยวกับ

Basel II

ออกร่าง

หลักเกณฑ์

(Final

Draft)

กำหนดหลักเกณฑ์

สำคัญในเชิงลึก

หารือการบังคับใช้

Basel II กับผู้กำกับ

ดูแลต่างประเทศ

ศึกษาและพิจารณา

กำหนดแนว

นโยบาย

  • จัดตั้งคณะทำงาน โดยมีผู้แทนจาก ธปท. สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารต่างชาติ เพื่อให้ความเห็นร่างหลักเกณฑ์ Basel II ฉบับที่ 1-3 เสนอต่อ BCBS
  • เข้าร่วมโครงการประเมินผลกระทบต่อเงินกองทุนของBCBS (Quantitative Impact Study 3 :QIS3)
  • จัดสัมมนาให้ความรู้และเชิงปฏิบัติในเรื่อง Basel II ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไป
  • จัดทำ Basel II webpageภายใต้ BOT website
  • พิจารณากำหนดเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบให้ สง. ใช้วิธี(IRB Model Approval)
  • ออกร่างหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบสถาบันจัดอันดับเครดิตภายนอก(ECAI recognition criteria and process)
  • จัดตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบรายงาน และhearingกับ สง.
  • แลกเปลี่ยนการกำกับดูแลกับผู้กำกับดูแลในภูมิภาค
  • เสนอแนะความเห็นและประเด็นต่างๆ ที่สำคัญเพื่อกำหนดกรอบการกำกับให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่นECAI recognition, Operational risk, Stress testing of financial institutions and Home-host issues
  • ศึกษาแนวทางการดำเนินงานของต่างประเทศในการนำ Basel IIมาใช้
  • ทยอยออกร่างหลักเกณฑ์ และhearing สง. ในปี 2548
  • ออก Final draft มี.ค. 49

http://www.bot.or.th/bothomepage/BankAtWork/Financial_Supervision/Basel2/first_draft.asp

basel ii2
การบังคับใช้ Basel IIในประเทศอื่นๆ

1/ ต้น ปี2/ เฉพาะInternationally Active Banks สำหรับสง. ภายในประเทศอื่นๆ ใช้ risk based supervision ซึ่งมีแนวทางใกล้เคียงกับ Basel II เช่นมีการกำหนดเงินกองทุนขึ้นกับความเสี่ยงของแต่ละสง. รวมทั้งการจัดทำ Stress test เป็นต้น