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危機管理論 リスクとクライシスのマネジメント

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危機管理論 リスクとクライシスのマネジメント - PowerPoint PPT Presentation


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2013 年度特別講座 / 課題探究科目. 危機管理論 リスクとクライシスのマネジメント. ( 第 9 回 ) 2013.06.18. 担当 安川文朗. 危機管理の技法 :保険の役割と限界. 保険 ⇒ 将来のリスクをヘッジする一般的な方法. 純粋リスク       ⇒  損害発生の可能性をどう処理するか 投機的リスク. 保険可能リスクの条件 ( 亀井 (1992) より ). ①同質的リスクが多数存在し、大数の法則が適用できること ②客観的確率が測定あるいは推測できること ③リスクが社会に広範囲に存在し、著しい偏在がないこと

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Presentation Transcript
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2013年度特別講座/課題探究科目

危機管理論リスクとクライシスのマネジメント危機管理論リスクとクライシスのマネジメント

(第9回)

2013.06.18.

担当 安川文朗

slide2
危機管理の技法:保険の役割と限界

保険 ⇒ 将来のリスクをヘッジする一般的な方法

純粋リスク

      ⇒ 損害発生の可能性をどう処理するか

投機的リスク

保険可能リスクの条件(亀井(1992)より)

①同質的リスクが多数存在し、大数の法則が適用できること

②客観的確率が測定あるいは推測できること

③リスクが社会に広範囲に存在し、著しい偏在がないこと

④損害額が支払不可能なほど巨額にならず、保険分担が付保不能なほど高水準にならないこと

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保険の技術的仕組み

保険加入者

保険者

保険金受取人

P1

P2

P3

Pn

保険料のプール

ZX

保険団体による管理

slide4

大数の法則:

十分な標本数の集団を調べれば、その集団内での傾向はその標本が属する母集団の傾向と同じになる

*コインの裏表の出る期待確率=1/2 ⇒ 何度も試行を繰り返すと期待確率に収斂する

 回数  発現事象  確率

 回数  発現事象   確率

200 97 0.485000

300 142 0.473333

400 193 0.482500

500 235 0.470000

600 286 0.476666

700 328 0.468571

800 376 0.470000

900 427 0.474444

1000 476 0.476000

2000 976 0.488000

3000 1466 0.488666

4000 1952 0.488000

5000 2447 0.489400

10000 4927 0.492700

1 0 0.000000

2 1 0.500000

3 1 0.333333

4 1 0.250000

5 1 0.200000

6 1 0.166666

7 2 0.285714

8 3 0.375000

9 4 0.444444

10 4 0.400000

20 6 0.300000

30 10 0.333333

40 14 0.350000

50 20 0.400000

100 44 0.440000

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保険の限界

個別リスクに対して、個々の家計の保険料拠出をプールすることで対応できる限りにおいて、保険は有効に機能する

しかし、保険対応のキャパシティを超えてしまうリスクに対しては、保険は有効に機能しない

・カタストロフリスク(災害リスク)

・金融破綻リスク

・戦争・暴動・テロリスク

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リスクの集合性

*一般的なリスク(発現)

*集合性のあるリスク(カタストロフリスク)

小林、横松(2002)をもとに安川改変

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保険キャパシティを超えるリスクへの対応

保険代替的リスク移転(ART)

集合性が存在する巨大リスクに対して、伝統的な保険の代案として提案されているリスク回避の方策

・企業自身が持つ自家保険(キャプティブ)

・保険の範囲を限定する(ファイナイト)

・将来のリスクを見込んで価値を決める契約(デリバティブ)

・市場でのリスク分散(ポートフォリオ)

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キャプティブ(企業自家保険)の例

*企業と保険会社が保険契約を媒介に保険金額を実質的にシェアすることで、通常の保険キャパを超えるリスクを保険会社が引き受ける

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デリバティブ(天候)の例

気温、湿度、降雨量、降雪量、風速、台風などの気象状況を基準として条件(ストライク値)を定め、条件を上回れば(または下回れば)自動的に補償額が支払われる権利(オプション)を取引するもの

http://ja.wikipedia.org/wiki/2013.06.11.

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デリバティブの機能

経済産業省 リスクファイナンス研究会 「リスクファイナンス研究会報告書」より