1 / 31

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بسم‌الله الرحمن الرحیم. ریسک و سنجه‌های آن. دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. حسین عبده تبریزی میثم رادپور. تهران- اسفند ماه 88. کلیات ریسک. مسأله‌ای بین‌رشته‌ای. دانش اقتصاد دانش مالی دانش آمار دانش ریاضی دانش فناوری اطلاعات.

gay-berry
Download Presentation

بسم‌الله الرحمن الرحیم

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. بسم‌الله الرحمن الرحیم

  2. ریسکو سنجه‌های آن دورۀ آموزشی مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف حسین عبده تبریزی میثم رادپور تهران- اسفند ماه 88

  3. کلیات ریسک

  4. مسأله‌ای بین‌رشته‌ای • دانش اقتصاد • دانش مالی • دانش آمار • دانش ریاضی • دانش فناوری اطلاعات مدل‌سازی و اندازه‌گیری ریسک مؤسسات مالی

  5. موقعیت‌های ریسکی

  6. تعریف ریسک

  7. ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی

  8. تعامل ریسک‌ها در بروز بحران اخیر

  9. تعامل ریسک‌ها در طی بحران

  10. اثر پشتاپشتی

  11. مدیریت ریسک

  12. شناسایی • اندازه‌گیری • گزارش‌دهی • کنترل • نظارت فرآیند مدیریت ریسک

  13. محرک‌های قانونی • محرک‌های اقتصادی محرک‌های مؤسسات مالی برای مدیریت ریسک

  14. بازل I

  15. رکن سوم، انضباط بازار • رکن دوم، بازبینی نظارتی • رکن اول، الزام کفایت سرمایه • این رکن به‌عنوان اهرمی جهت تقویت امنیت و قابلیت اتکای سیستم بانک‌داری از طریق افشای بهتر وضعیت ریسک و سطوح سرمایۀ بانک عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که صنعت و سرمایه‌گذاران بهتر بتوانند سطح قدرت پرداخت دین یک بانک را تخمین بزنند. • این رکن جهت تضمین این است که بانک‌ها فرآیند‌های دقیق را دنبال کنند، ریسک‌هایشان را از روشی قابل اتکا اندازه بگیرند و سرمایۀ کافی جهت محافظت از جامعۀ بانک‌داری بزرگ‌تر در مقابل عوارض سیستمیک ریسک‌هایی که متحمل می‌شوند، نگه دارند. • لازم است مقداری حداقلی از سرمایۀ بانک برای پوشش زیان‌هایی که از ناحیۀ ریسک‌های اعتباری و عملیاتی و بازار در جریان فعالیت‌های کسب و کار ایجاد می‌شود، کنار گذاشته شود تا بقای بانک و ادامۀ فعالیت آن تضمین شود. بازل II

  16. سرمایۀ ریسک

  17. مزایای سرمایۀ اقتصادی نسبت به سرمایۀ قانونی

  18. نسبت کفایت سرمایه

  19. درجۀ تکامل مدل‌سازی ریسک‌های موردنظر کمیتۀ بال

  20. دلایل عدم‌‌تکامل مسألۀ اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در ایران

  21. سنجه‌های ریسک

  22. سنجه‌های ریسک نامطلوب • سنجه‌های حساسیت • سنجه‌های نوسان • دیرش • نیم‌سنجه‌های ریسک • نیم‌انحراف‌معیار • نیم‌واریانس • نیم‌بتا • انحراف‌معیار • تحدب • سنجه‌‌های مبتنی بر صدک • ارزش در معرض ریسک • ریزش موردانتظار • سنجه‌های ریسک طیفی • واریانس • ضریب بتا گروه‌بندی سنجه‌های ریسک

  23. ارزش در معرض ریسک

  24. ابعاد تعریف ارزش در معرض ریسک

  25. ارزش در معرض ریسک

  26. ارزش در معرض ریسک-داده‌های سود/زیان

  27. ارزش در معرض ریسک-داده‌های بازده

  28. دلایل توجه فزاینده به ارزش در معرض ریسک

  29. مزایای ارزش در معرض ریسک

  30. ریزش مورد‌انتظار

  31. با تشکر

More Related