第五章 个体决策行为效应

1. 管理科学与工程学院 第五章 个体决策行为效应 课程负责人：张所地 博士 教授

2. §5 个体决策行为效应 • 教学目的 • 通过本章内容的学习，使学生了解期望效用值理论在决策中的不足之处及改进思路，理解人们在个体决策中所表现出的确定性效应、相似效应、参照点效应、因果效应、背景效应、不确定性效应。 • 教学重点 • 确定性效应、相似效应、参照点效应、因果效应、背景效应、不确定性效应。 • 教学难点 • 确定性效应在实际中的表现形式，论据的类型及对决策的影响。

3. §5.1　确定性效应 • 理性决策的规范模型在应用中出现一些和实际行为相悖的现象，给人们带来许多启示。决策科学研究，一方面沿着理性决策的轨道发展，这包括对现有的期望效用值理论的改进，也包括探索新的理性决策模型；另一方面则朝着行为决策理论的轨道发展，即研究人们的实际决策行为的机理。本章首先讨论理性决策在应用中和实际决策行为相悖的一些现象，接着介绍期望效用值理论的发展和其他一些相关的理论。

4. 5.1.1 阿莱悖论 • 法国经济学家、1988年诺贝尔奖金获得者莫里斯·阿莱在著名的“悖论”(the Allais paradox)中首先对理性决策提出了质疑。举例来说明。 • 这种差别显然由于第一组的方案A是确定型，而第二组方案属于风险型，稳赢的情况下就不愿意再冒哪怕是很小的风险。这种看重确定型后果的选择相悖于理性决策规则。

5. 5.1.2 正确定性效应和负确定性效应 • 萨维奇(L.Savage)对确定性效应的另一种阐述。 • 如果确定型事件和风险事态体发生的概率减少同一数值，则前者的优先程度(或满意程度)衰减得更快。 • 这个结论反映了实际情况，但按事态体的替代性定理，却和决策行为相悖。 • 进一步看，不仅是确定型事件，即使是对于概率较大的后果，其优先度衰减也相对较快。

6. §5.2 相似效应 • 对于人们日常生活和工作中经常碰到的几类待判断的概率问题，理性决策的思路往往首先要考虑先验概率信息。先验概率即是根据决策前的知识而确定的事件概率。然而，人们在实际判断过程中有时根据先验概率做出判断，如碰上产品质量声誉高的某厂出产的冰箱，无需检测和试用也就放心买下。而有时却是根据相似性原则获得的具体抽样信息直接做出判断。 • 概括说来，只考虑具体信息或只考虑先验概率信息都将导致判断偏差，至于如何综合运用两类信息，贝叶斯公式提供了一种很好的解决途径。不过实际问题复杂得多，需结合决策思维过程来研究。

7. §5.3 参照点效应 • 人们常用到一种“参照点加调整”(Anchoring and Adjustment)的判断策略。举例说明。 • 鲁迅先生曾形容过人们的行为：譬如你说，这屋子太暗，须在这里开一窗，大家一定不允许的。但如果你主张拆掉屋顶，人们就会调和，愿意开窗了。没有更激烈的主张，他们总连平和的改革也不肯行。在商品交易中的讨价还价策略，在申报计划中的“头戴三尺帽不怕砍一刀”的做法等都反映了参照点效应在实际决策中的影响。而理性决策方法却难以对此进行分析。

8. §5.4 因果效应 一、论据的类型 • 理性决策和行为决策都需应用因果推理去估计事件出现的概率及后果值。较典型的情况是已知前提或论据D的条件下推断目标事件X出现的概率。为了分析X和D之间的各种类型关系，论据D可划分为四类：原因论据(causal datum)、诊断论据(diagnotic datum)、迹象论据(indicational datum)和随机论据(random datum)。原因论据指D可能是X出现的原因；诊断论据指D可能是X引起的结果。如果D和X都是由另一种原因引起，则称D为迹象论据，如果两者无直接或间接因果联系则称为随机论据。

9. 二、因果论据和诊断论据倒置引起的偏差 • 一般说来，当人们追溯某事件发生的原因时，总是要问在此之前发生过什么事情，原因在结果之前。而“某医生对一位女乳腺肿瘤患者进行诊断”的例子却使人们心目中的顺序和因果顺序相反，这就是因果链中原因论据和诊断论据的倒置问题。尽管事实上是恶性肿瘤的原因导致出现阳性反应的结果，但医生获得信息的环境却是先得到试验结果Y，错误地把诊断论据视为原因论据。

10. 三、原因论据和诊断论据推断的不对称性 • 实际研究表明，在预测因果变量之间的关系时，人们对给定原因论据去预测后果，比给定诊断论据去预测原因更感到放心。

11. 四、假定条件常被当成原因论据引起的误差 • 实践中，常会遇到条件概率的判断问题。人们在估计条件概率时，一般过分估计条件事件作为原因论据的作用，而对它的诊断论据作用估计不足，这导致条件概率判断的前后不一致。

12. §5.5　背景效应 • 注入成本：概率论是理性决策的基础，而概率论的思路认为概率的估算只是就未来将要发生的事件而言。掷硬币游戏，第次出现正面的概率应为1/2，和前面次的后果无关。但人们并不认为如此，认为实际决策行为和决策问题来龙去脉的历史有关，此即背景效应(Context Effect)，并引起一些相悖现象。注入成本就是背景效应的一种。 • 框架效应：特沃尔斯基提出的。理性决策以后果为基础，而同样的后果，人们却有不同的选择。原因是同样的后果却用了不同的表达方式， 这就是框架效应。

13. §5.6 不确定性效应 • 2002年卡尼曼获得了诺贝尔经济学奖，正是因为他“把心理研究的成果与经济学融合到了一起，特别是在有关不确定状态下人们如何做出判断和决策方面的研究”。他揭示了在不确定条件下人们决策过程中对理性偏离的原因与性质，也指出了这种对传统模型偏离的非理性是有章可循和可预料的，因而人们的经济行为不符合严格的理论假设也不是随意或错误的。本节中将重点介绍卡尼曼的一些思想。

14. 5.6.1 小数法则效应 • 与典型描述的示范性偏差相关的是，卡尼曼与特沃尔斯基提出了他们称之为“小数法则”的许多例子，即人们通常会根据自己已知的少数例子来做推测。这实际上是由于忽略了先验概率而导致的对事件概率的判断失误，其来源是夸大小样本对总体的代表性。与此相应的是对大样本代表性的低估。人们在根据现有信息对不确定事件进行判断时似乎不关心样本的大小，也就是 “与样本无关”。这也说明人们往往会过于简单地将对不确定事件条件下的判断建立在少量信息的基础上。

15. 5.6.2初始值效应 • 卡尼曼与特沃尔斯基认为，人们在对不确定事物进行判断和估计的时候通常会设定一个初始值，然后根据反馈信息对这个初值进行修正。实验心理学表明，人们的这种修正往往是不完全的，他们的观念似乎“抛锚”于初始值 。

16. 5.6.3财富增量效应 • 卡尼曼和特沃尔斯基的研究表明，在不确定性条件下，人们的偏好主要是由财富增量而非总量决定的，因而负消费（投资或博弈亏损）必须引入分析中。但在标准理论中不同的消费或财富安排是不会出现负值的。还有效用函数对正的增量是凹的，对负的增量是凸的。这反映了人们在面临亏损时不是“风险厌恶”者，而是“风险追求”者。但是，在新古典模型中，效用函数在所有点都是凹的。再有，投资者（博弈参与者）的预期效用函数不是概率的直接加权，而是将概率转化为一种权重函数，该权重函数具有“确定性效应(Certainty Effect)”，即（客观上）具有较大发生概率的事件被赋予更高的权重（主观概率），反之（客观上）具有较小发生概率的事件被赋予较小的权重（主观概率）。而“确定性效应”导致了权重函数的非线性性。

17. 5.6.4 逆转效应 • 卡尼曼与特沃尔斯基还提出了偏好逆转的思想。所谓的偏好逆转就是个人的偏好并非如传统理论认为的那样是最优化的选择，而是波动摇摆的。这个现象不仅同预期效用假设不一致，而且同所有的经济偏好理论不一致。由此，卡尼曼与特沃尔斯基的预期理论所指出的人们对不确定事件如何决策的偏好与新古典主义关于偏好的“理性”假定是相去甚远的。

18. 5.6.5 视觉效应 • 在卡尼曼与特沃尔斯基看来，人们在决策时，总是会以自己的视角或参考标准来衡量，以此来决定决策的取舍。比如一个人加薪时他可能不会在乎什么，但如果要他减薪时问题就来了（如香港公务员减薪），即人们对财富的变化十分敏感。而且一旦超过某个“参照点”，人们对同样数量的损失和赢利感受是相当不相同。在这个“参照点”附近，一定数量的损失所引起的价值损害（负效用）要大于同样数量的赢利所带来的价值满足。简单地说，就是丢掉10元钱所带来的不愉快感受要比捡到10元钱所带来的愉悦感受强烈得多。