國庫券交易資訊 申報及統計作業 金融業務部 中華民國 102 年 1 月

1. 國庫券交易資訊 申報及統計作業 金融業務部 中華民國102年1月

2. 一、建置背景 二、申報機制 三、作業說明 五、加值服務 大綱 四、短率系統揭示內容

3. 一、建置背景－依據

4. 一、建置背景－交易資訊完整性 作為期交所短期利率期貨上市結算之依據 (申報機構：8專營票券商) 93年5月 短期票券利率指標 SIRIS 依主管機關函示，辦理資訊揭露 (申報機構： 8專營票券商) 101年10月 TB 交易資訊 97年3月 ABCP 成交資訊 短期票券 交易資訊 資料庫 100年8月 短票交易統計資訊查詢服務 98年10月 TAIBIR 臺灣短期票券報價利率指標 受票券公會委託建置 (申報機構： 8專營及18兼營票券商) 依票券公會建議建置 (申報機構： 專、兼 營票券商) ※101年10月29日上線後，加上國庫券交易資訊，已可提供完整之短期票券市場交易市場資訊

5. 新增一類TB及買賣資料 二、申報機制－作業架構 • 利用現有機制建置 申報機構 集保結算所 使用對象 短期票券利率指標 編製系統 申報、編製、 行情揭示 連線查詢及月報 專兼營 票券商 資訊申報 主管機關 中央銀行 查詢 資訊傳遞 集保結算所網站公告 國庫券成交資訊 投資大眾 查詢

6. 申報單位 專營票券商及兼營票券商 二、申報機制－作業原則 申報介面 短期票券利率指標編製系統(簡稱短率系統) 申報內容 • 國庫券買賣成交資料 交易方式(買斷、賣斷、RS買入、RP賣出)、 標的代號、成交利率、交易金額等資料 申報時間 每一營業日3:30PM前

7. 二、申報機制－管理及異常處理機制 線上即時管理機制 由本公司專責部門於每一營業日即時線上察看 如發現輸入資料有誤時，即時通知申報機構取消或更正 異常處理機制 申報機構如遇斷線或其他因素致無法傳輸時，請以電話通知本公司，並將利率等資料傳真至本公司代為輸入，或使用本公司提供之斷線備援系統 本公司於接收申報機構傳真後，將該申報機構之利率等資料輸入至短率系統

8. 二、申報機制－申報連線方式 • 已為現行相關資訊之申報機構，延用原連線機制申報 8家專營票券商 兆豐票、華票、國票、大中票、台灣票、萬通票、大慶票、合庫票 15家兼營票券商 臺灣銀行、土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、兆豐銀行、花旗銀行、聯邦銀行、台新銀行、大眾銀行、中國信託銀行、永豐銀行

9. 二、申報機制－申報連線方式 • 非前述申報機構之兼營票券商，以下列連線方式擇一辦理申報 本公司已開發瀏覽器工作站(Browser) 請填寫申請單，申請帳號密碼及開放防火牆後，即可使用 採主機對主機(MQ)或傳檔工作站(BDU)方式者 請依本公司公告之介面規格開發資訊系統

10. 三、作業說明－採Browser申報 • 登錄畫面

11. 交易利率 三、作業說明－採Browser申報 • 申報作業

12. 選取買斷、賣斷、RS買入或RP賣出 三、作業說明－採Browser申報 • 申報作業

13. 交易利率補正 三、作業說明－採Browser申報 • 修改作業

14. 三、作業說明－採Browser申報 • 修改作業 國庫券

15. 交易利率取消 三、作業說明－採Browser申報 • 取消作業

16. 三、作業說明－採Browser申報 • 取消作業

17. 三、作業說明－採MQ或BDU申報 • 修訂介面規格 • 票券成交明細資料傳送指令：A02/ISS • 票券成交明細資料補正傳送指令：A03/ISC

18. 1 當日已傳送資料查詢 2 當日國庫券成交資訊 3 歷史國庫券成交資訊 四、短率系統揭示內容 • 國庫券成交資訊

19. 四、短率系統揭示內容 • 國庫券成交資訊 國庫券成交資訊 單位: ％、佰萬元 註：各交易天期採加權平均計算

20. 四、短率系統揭示內容 • 國庫券成交資訊 國庫券買賣斷成交行情資訊

21. 4 5 6 當日次級市場定盤利率 歷史初級市場定盤利率 歷史次級市場定盤利率 四、短率系統揭示內容 • TAIBIR報價利率資訊 1 當日最新初級市場報價利率 2 當日最新次級市場報價利率 3 當日初級市場定盤利率

22. 五、加值服務 • 提供BCSS系統票券市場交叉分析統計資訊 －日、月、年統計

23. 聯絡窗口 總機代表號: (02)2719-5805

24. 敬 請 指 教