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北京风软技术有限公司

Global Trading & Risk Management Product Introduction. 北京风软技术有限公司. 2012.3. 公司介绍. 提供面向全球衍生品交易与实时风险管理综合解决方案的高端金融软件与技术服务企业 06 年 12 月由回国创业人员创办于北京中关村 掌握一系列金融工程理论与技术，开发新一代面向海内外市场的内外盘期货期权交易、实时风险管理及其它相关的技术系统 在全球衍生品交易实时风险管理及应用领域的实力被市场广泛认可. 公司优势. 多年全球期货期权市场实际经验，熟谐其运行机制，具备讲课培训能力

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Presentation Transcript

  1. Global Trading & Risk Management Product Introduction 北京风软技术有限公司 2012.3

  2. 公司介绍 提供面向全球衍生品交易与实时风险管理综合解决方案的高端金融软件与技术服务企业 06年12月由回国创业人员创办于北京中关村 掌握一系列金融工程理论与技术，开发新一代面向海内外市场的内外盘期货期权交易、实时风险管理及其它相关的技术系统 在全球衍生品交易实时风险管理及应用领域的实力被市场广泛认可

  3. 公司优势 多年全球期货期权市场实际经验，熟谐其运行机制，具备讲课培训能力 掌握一系列高端金融工程理论与技术，包括自主开发的交易与风控核心代码 先后为港商所、中金所、上期所承担风险管理研究项目，在SPAN应用领域的能力与地位国内外领先 与众多海内外机构密切合作，掌握该领域的最新发展，各类合作、业务扩展潜力巨大 产品高标准，符合国际市场规范，为企业参与全球交易活动提供有效而高水平的技术服务，降低企业的风险与提高其国际金融竞争力

  4. 产品介绍 交易：GloTrader（标准版与专业版） 交易管理：MegaTrader、MegaTrader Plus 风险管理: RIMS Business/Office/One 直连交易风控：RIMS DMA Guard 交易监控：RS Monitor 客户与结算管理: RS Manager 交易接口：GloConnect 日处理与结算：后台模块

  5. 产品优势 支持境内外主要交易所的双向交易 国内唯一实现直连CME集团Globex系统 期权的深度分析与交易的完整实现 符合国际市场标准的多层次实时风险管理与监控 全套交易、风控、结算、监控解决方案 完整、原生的中英文界面及技术说明

  6. 系统构成 由三大部分组成：客户端、服务器及交易所接口 客户端 交易系统 交易管理系统 服务监控系统 风险管理以及DMA实时监控系统 柜台系统 服务器 交易服务器（报价、订单） 风险管理服务器 结算与日处理服务器 交易所接口 DMA接口 第三方接口

  7. 系统架构图

  8. 业务介绍 柜台 交易 交易管理 风险管理 结算 日处理

  9. 柜台—RS Manager • 组织架构层级设定 • 用户角色与软件权限设定：客户类、管理类 • 客户开户和账号绑定 • 客户出入金 • 客户手续费设置 • 客户风险管理、保证金模式、附加保证金 • 管理类用户管辖范围设定 • 上手费设定

  10. 交易—GloTrader（标准版与专业版） • 报价 • 下单 • K线 • 期权交易 • 资金 • 订单浏览

  11. 交易：报价 • 提供全球多个交易所的期货期权报价。 包括：ASX BMD CBT CFFEX CME CMX DCE Eurex HK IPE LCP LFF MNP MTF NYL NYM SG SHFE TC TFE ZCE等 • 可显示10档深度数据 • 提供期权链报价以及期权理论价

  12. 交易：下单 多种模式：标准、高级、快速、跨市等 高级下单中，显示市场深度数据，可以进行组合单操作，包括简单括号、跟踪止损、多层括号、多层跟踪止损下单 支持跨市下单，可以按交易所或者产品类型进行选择，实现组合交易 期权理论价分析，期权链显示价内、近价、价外期权，有利于期权交易 K线分析与下单

  13. 交易： K线

  14. 交易：期权交易

  15. 交易：资金 在GloTrader中，资金明细显示清楚，包括初始资产、当前损益、现金变动、净期权值、冻结资金、当前权益、总保证金、可用资金、风险覆盖率 盘中实时变化，并且可以变换币种显示

  16. 交易：订单浏览 在GloTrader中，交易者可以看到不同的订单显示，包括持仓头寸、已平仓头寸、账户汇总、订单明细。 在订单明细中，交易者可以看到详尽的订单情况，包括所有订单、当前挂单、已成交单、已取消单、已拒绝单。另外，也可以根据期货和期权分类查看。

  17. 交易管理—MegaTrader 为交易管理员定制 每个MegaTrader 客户端可以同时监控管理所有账号的活动，并且对这些账户的订单进行管理 管理的功能包括：强平、补单、录单、订单状态修改等等 订单搜索功能，可以自由组合订单搜索条件，让用户在短时间内迅速定位订单

  18. MegaTrader主要功能 • 录单 • 下单 • 自动平仓、全部强平和部分强平 • 订单状态管理 • 期权行权 • 盘中订单导出

  19. MegaTrader功能介绍 录单 直接插入头寸。此功能的设定是为了满足下单无视市场价格的需要，例如当客户有一笔买入方向的单子遗失时，可以直接按照客户当时的购买价直接买入。 订单状态修改 订单状态管理可以满足特定合约的一些更正。可以实现对 “资金账户”“上手号”“状态”“委托来源”“成交号”“成交量”“成交价格”的修改，以便进行手动修正一些系统错误。

  20. 自动平仓与风险管理—MegaTrader功能 使用SPAN保证金计算方法，在一定设定条件下实现自动平仓的功能。

  21. 自动平仓、强平 强平管理是该系统的又一大特色，通过强平管理操作员可以把客户的合约进行强制性平仓操作。例如，当操作员认为客户的合约损失过大、风险暴露过高，则可以使用强平管理来把对客户合约进行平仓。 盘中应急---盘中导出报表 盘中导出J-Trader标准格式的订单报表，订单数据可以导入其他对应系统。 历史订单查询和导出 提供三个月内的历史订单查询，导出格式和盘中订单格式一致。

  22. 风险管理—RIMS Office/Business/One • RIMS Office可以通过互联网远程连接，服务于中小型机构 • Business主要通过内网连接，数据量大、可进行深度分析，监控分析范围广，适合于大型机构、 • RIMS One服务于小基金或高端个人投资者

  23. 风险管理功能介绍 • 实时SPAN保证金计算 • What-if 分析 • 期权Delta及其它敏感度参数分析 • 风险覆盖率警戒水平设置

  24. 实时SPAN保证金风控 GloTrader按照国际期货行业标准SPAN实时计算保证金。SPAN保证金详细列明了交易所、产品组合、货币、保证金、扫描风险、跨月价差、交割风险、产品间折抵、空头期权最小值详细信息。 What-if 分析 假如-将会功能实现，在当前账户现有投资组合的基础上，如果再添加一种合约的若干个头寸，所要被收取的保证金将会是多少的模拟计算。 期权Delta及其它风险敏感度分析 Delta、Theta、Gamma、Vega、Rho是风险敏感度分析的五个参数。这五个参数均用希腊字母(Greeks)来表示，其中Delta表示期权或期货理论价格对标的产品价格变化的一阶微分，Theta表示期权理论价格相对于时间流逝的变量，Gamma表示Delta的震荡系数，或称期权理论价格对基础价格的二次微分，Vega表示期权理论价格对波动性的微分，Rho表示当利率变化时期权理论价格的相对变化。 风险覆盖率警戒水平设置 对于账户风险覆盖率超过一定警戒水平，系统将采取自动平仓以降低风险覆盖率，而这个警戒水平可以根据交易者自身情况进行设置。

  25. 结算—RS Manager 目前是自动结算，可以修改单手保证金信息和合约结算价 日处理6:05 AM-6:55AM（按需求可调） 成交报表 持仓报表 平仓报表 资金报表【账户理论市值】 结算价报表

  26. 日处理 时间和步骤 地区 日处理结算价 日处理报表发送 盘中日处理、报表发送

  27. The End. 谢谢!

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