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ESTRATEGIA BULLISH

ESTRATEGIA BULLISH. TEORIA DE DOW Charles Henry Dow (1851 – 1902). 1 – PRINCIPIO: Los índices descuentan todo, consideran noticias, resultados contables y financieros, accidentes, etc... Entretanto, también decía que aparte de estas cosas en las que no se tiene control,

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ESTRATEGIA BULLISH

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Presentation Transcript


  1. ESTRATEGIA BULLISH

  2. TEORIA DE DOWCharles Henry Dow (1851 – 1902) • 1 – PRINCIPIO: Los índices descuentan todo, consideran noticias, resultados contables y financieros, accidentes, etc... Entretanto, también decía que aparte de estas cosas en las que no se tiene control, TODO LO QUE PUEDE SUCEDER CON LOS PRECIOS YA ESTA PREVISTO EN LAS GRAFICAS! PD- La teoría de Dow es el fundamento para el análisis técnico. Su conocimiento es muy importante, incluso JE utiliza muchos sino todos estos principios en su estrategia. Les recomiendo que la revisen.

  3. 6 – PRINCIPIO: • LA TENDENCIA SIGUE HASTA SURGIR UNA SEÑAL DEFINITIVA DE QUE HUBO UNA REVERSION. • Ningún precio es tan bajo que no pueda caer mas, ni tan alto que no pueda subir mas. • No intente encontrar el fondo ni el pico. Espere una señal de reversión para después tomar la decisión.

  4. Un poco de historia • Cuando L. Enrique nos paso (muy amablemente) su lista de candidatas me puse a mirarlas y al ver la acción CETV, noté que en 2009 el precio de esta acción subió muchísimo, enseguida me acordé del 1 principio de Dow y me puse a investigarla. Fig. 1

  5. Fig. 1Grafica por día – CETV: sube bastante en 2009.

  6. Continuando... • La miré en la grafica por día y no veía nada, puse la gráfica semanal y lo único que veía eran los SPLITS. Fue cuando noté que la acción había encontrado soporte próximo al nivel de la `línea del Split` Fig. 2

  7. Figura 2ATRACCION! En la grafica semanal de CETV, solo se ve SPLITS, no se ven niveles de soporte/resistencia, si no fuera así quizá no hubiera notado los Splits.

  8. ... Siguiendo con las candidatas de L. Enrique encontré FFIV que de 1 año y medio hasta acá había subido 370%, poniendo en la grafica semanal trace la `línea del Split` y para mi sorpresa cuando la acción rompió este nivel lo hizo con bastante volumen, lo que me hizo creer que mi línea era valida.Fig. 3

  9. Fig. 3FFIV – Rompiendo con volumen la `línea del Split`

  10. Como trazar la línea del Split (Ejemplo en TC) • Se puede ocupar las 2 graficas (de 1 día y semanal) y trazamos la línea partiendo del precio de CIERRE del día del Split.(En ambas graficas el precio cierre es igual). FFIV • 11/06/09 rompe con volumen, pero no da armonía al día siguiente. 26/06/09 rompe con volumen 32% > PM50 y no sigue (quizá 32% > PM 50 sea poco) 15/07/09 rompe sin volumen, da armonía al día siguiente y se devuelve (Tiene que llevar gasolina!) 02/09/09 rompe con volumen 88% > PM50, al día siguiente da armonía y empieza a subir. La accion sube 215% en 1 año, imaginen cual seria la rentabilidad con contratos de opciones.

  11. Atención!Las reglas que siguen son simplemente un punto de partida, serán analizadas a fondo una a una y están sujetas a cambios!

  12. Análisis histórico • El primer paso es averiguar si la acción respeta la línea del Split. (así como lo hace Marlen para analizar GAPsmarlenianos, ve como la acción se ha comportado en GAPs anteriores)

  13. Algunos ejemplos de acciones que respetan esta linea. FFIV

  14. Ejemplo 2 - BWA

  15. Ejemplo 3 - CETV

  16. Scan para candidatas(En las que ya tenemos) ACCIONES que hayan hecho Splits Si ya cruzaron esta línea y la respetaron, sea rompiendo con volumen y/o rebotando en ella. Si nunca tocaron esta línea, pero si rebotan ahí y/o rompen con volumen, se la toma como candidata (mayor riesgo), eso es una ventaja porque no necesitaría 2 puntos. -Volumen PM 50 mínimo: ? (averiguando) (he notado que PM 50=250mil es débil)

  17. Estrategia en construcciónEstrategia de entrada: A la alzaRompimiento de la línea del Split • Barra en forma de `S` • Cierre arriba de la línea del Split • C > PM 7 • C > PM30 (averiguando) • Volumen 50% > PM50 • Volumen > día anterior

  18. Rebote en split (soporte) • Barra en forma de `S` • C > linea del split • C > PM7 (el volumen no importa)

  19. Rompimiento normal, lo que cambia es el PM y la estrategia de salida

  20. Estrategia de Salida: A la Alza(maximizar ganancia y/o protegerlas) • C < PM7 • PM = Próxima línea de Split (si es que hay) • Orden Traling Stop que siga la OPCION en 20%

  21. Estrategia de Salida: A la Alza (Minimizar perdidas) • Traling stop que siga la OPCION en 10% (al abrir la transaccion ya se pone la orden) • O Stop en 10%

  22. CMI – sept/oct 2008En ese ejemplo a la BAJA, la estrategia de salida C > PM7 no te saca de la transacción y puedes seguir hasta la próxima línea de Split

  23. Ejemplos de señales de entrada y salida

  24. En el caso que la estrategia de salida te saque, siempre se puede regresar a la transacción, pero solo después que supere la ultima resistencia (si es a la alza) que tuvo, trazando una línea horizontal

  25. Armonía • Esta estrategia se esta desarrollando para señales en ACCIONES • No se busca armonía en los índices (averiguando) • La armonía se ve en la misma acción, si se confirma la dirección con barra S (a la alza) en los días que sigue • No importa el numero de días para la armonía, siempre y cuando no anule la señal (averiguando)

  26. Eso es lo que quiero decir, cuando digo que no importa el numero de días para la armonía

  27. Armonía Ejemplos • Si la acción rompió y se regresó, del segundo intento en delante tengo que esperar que supere esta resistencia que se hizo en el primer intento (a eso me refiero cuando digo que no hay un numero de días para la armonía)

  28. Ej. CETV de mayo a julio 2009

  29. El mismo se aplica al rebote, armonía arriba de la oscilación que pueda haber tenido

  30. No tomamos en cuenta si la acción esta extendida o no, en un movimiento así la acción puede estar extendida todo el año. (averiguando)

  31. A la Baja • Esta estrategia también se puede hacer a la baja, con los mismos parámetros, pero al revés.

  32. Minimizando Perdidas • Stop en 10% • NO esperar que regrese a la línea del Split y/o otro soporte para ver si rebota y sigue subiendo, solo si está muy cerca del área de rebote o PM7. Porque si vuelve a subir tenemos estrategias para volver a entrar.

  33. Si la accion empieza a subir y esta cerca del punto de entrada (averiguando)  Si va ganado un 10% y retrocede • No dejar (en lo posible) que se vuelva una transacción perdedora, es decir cerrarla antes del 0% de una manera que las pocas ganancias paguen por lo menos las comisiones de entrada y salida.  Si va ganando un 15% • Poner trailing stop que siga la OPCION con un 10% de distancia. (pasado el riesgo de que se convierta en perdedora dejar SIEMPRE un traling stop en 20% y si no te saca el trailing stop, salir con C < PM7)

  34. Minimizar Porque todo eso? Porque nada me garantiza que si va a ocurrir, ni cuando, pero cuando pase el cometa yo quiero estar ahí! Lo que busco es un motivo para estar ahí, por lo tanto no puedo asumir grandes pérdidas.

  35. Ejemplos de transacciones pasadas(cálculos hechos con think back- TOS)FFIV 14/10/2009 a 05/10/2010

  36. Cálculos hechos solo como ejemplo de qué puede suceder con contratos de opciones. No se llevaron en cuenta los puntos de salida (Lo que no me dejaba dormir jeje) • FFIV de 14/10/2009 a 05/10/2010 (1 ano) • Apertura: 14/10/2009 Precio de la ACCION: $43.94 Contrato: CALL Abril 45@ $4.70 Cierre: 19/03/2010 @ $16.65 (precio de la acción $61.75) Utilidad: 354% Ej. Con 2 contratos ($940): $3.330,00 PD – Se cierra la transacción a razón de la expiración del contrato y volvemos a abrir. (Hacer ROLL para ahorrar comisiones) PREGUNTO: Si tengo 2 contratos, quiero seguir en la transacción, pero el valor de este 2 me alcanza para comprar 4 nuevos contratos, como se hace?

  37. Apertura 2: 19/03/2010 Precio de la acción: $ 61.75 Contrato: CALL OCT 60@ $ 8.00 Cierre: 05/10/2010 @ $ 51.65 (precio de la acción $ 111.50) Utilidad: 645% EJ: Si hubiéramos hecho ROLL y siguiéramos con 2 contratos ($1.600)= $10.320 EJ: Con el total anterior ($3.330) = $21.478 (4 contratos = $3.200) EMPEZAMOS CON $940 SALIMOS CON $ 21.478  2.284% EN 1 AÑO!

  38. Ejemplo transacción Pasada: • CETV • Apertura: 12/03/09 Cierre: 24/04/09 CALL ENE – Utilidad 505% CALL JUL – Utilidad 720% Conclusión – La diferencia de utilidad es grande entre si elijo un contrato que tenga 3 o 4 meses, o el contrato mas lejos que encontré. Mejor el de 3 o 4 meses!

  39. Volviendo a FFIV, solo que ahora con contratos mas cortos. • A: 14/10/2009 CALL ENE 45 @ $ 3.10 C: 14/12/2009 @ $ 7.00 Utilidad: 225% A2: 14/12/2009 CALL ABR 50 @ $ 5.90 C: 15/03/2010 @ $ 13.25 Utilidad: 224% A3: 15/03/2010 CALL JUL 65 @ 4.55 C: 14/06/2010 @ $ 7.65 Utilidad: 168% A4: 14/06/2010 CALL OCT 70 @ $ 8.05 C: 05/10/2010 @ $ 41.55 Utilidad: 516%

  40. Ejemplo iniciando con 3 contratos ($930) y reinvirtiendo todo lo ganado. X 225% = $ 2.092,00 Dec 2009 X 224% = $ 4.687,00 X 168% = $ 7.874,00 X 516% = $ 40.629,00 Oct 2010 Capital Inicial: $ 930,00 Final: $ 40.629,00 Utilidad: 4.368% (1 ano) Recuerden que en el primer ejemplo de FFIV con contratos más a largo plazo las utilidades fueron de 2.284% , acá tuvieron casi el doble.

  41. Mis TransaccionesEntre en cualquiera, sin muchos análisis, simplemente porque dieron señal. (TC en vivo)

  42. Próximas Tareas Pendientes: • Seguir averiguando con la herramienta Think Back y también simulando transacciones Basados en 40 nuevas transacciones (cualquiera, es decir sin grandes análisis de volumen, etc...) Descubrir: Índice de efectividad Cantidad de trades ganadoras y perdedoras Porcentaje de ganancia y perdida Numero de buenos y malos trades seguidos Volumen de transacciones en buenas y malas

  43. Basados en 20 Transacciones con señales 100% claras • Descubrir: • Todos los iconos de la tarea anterior • A partir de estas 20 sacar conclusiones acerca del Volumen PM50 mínimo necesario, volumen necesario para rompimientos, etc...

  44. Criterios todavía sin investigar • Volatilidad • Spread (he utilizado el máx. 10%) • Reporte de utilidades (que hacer?) si es que nos quedamos fuera, o podríamos elegir contratos que cambiaríamos cerca de esa fecha • BOP (Balance of Power) – nos dice cuando hay acumulación y/o distribución por parte de las grandes financieras, JE lo nombra en el curso de telechart, podríamos averiguar mas acerca de eso • Adm. del portafolio (siempre la misma cantidad en dinero, no es necesario la misma cantidad de contrato) , si va a seguir en la misma transacion solo que necesita cambiar el contrato por su expiracion sugiro reinvertir todo lo ganado.

  45. A LA LIBERTAD FINANCIERA! VAMOS BULLISH, QUE SE PUEDE!!!

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