计量经济学

计量经济学 任课教师：张龙

课程介绍 • 《计量经济学》是教育部高等学校经济学学科教学指导委员会确定的高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程之一，是经济类专业的必修课，管理学类专业的选修课，一般周学时为3~4课时。 • 学生在学习本课程之前，应先学习了《微积分》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《经济学》（包含微观经济学和宏观经济学）和《经济统计学》等课程。

在西方国家经济学科中的地位 • 计量经济学是当今西方国家经济类专业三门核心课程（宏观、微观、计量）之一。 • 著名计量经济学家、诺贝尔经济奖获得者克莱因（Klaien）在《计量经济学教科书》序言中写道： “计量经济学已在经济学科中居于重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已成为经济学课表中有权威的一部分。” • 萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后的经济学是计量经济学的时代”。

诺贝尔经济学奖与计量经济学 • 62位获奖者中直接因为对计量经济学的创立和发展做出贡献而获奖者达到15人。其中四分之三都与计量经济学密切相关，30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学。近20位担任过世界计量经济学会会长。 • 1969 R. Frisch J. Tinbergen • 1973 W. Leotief • 1984 R. Stone • 1989 T. Haavelmo • 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden • 2003 R. F. EngleC. W. J. Granger • 2011 Christopher A.Sims

教学目的 • 经济学是一门科学/实证的方法，尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法。 • 马克思：一种科学只有在成功地运用数学时才算达到真正完善的地步。 • 本课程的教学目的是通过该门课程教学，使学生掌握计量经济学的基本理论与方法，并能够建立和应用实用的计量经济学模型分析现实经济问题。

教学方法 • 采用“课堂教学、上机实验、课程作业”三结合方法，即课堂教学的基础上，辅助于必要的上机实践，并要求学生完成运用计量经济方法的课程作业。 • 1.理论与应用并重。既要重视理论方法，也要重视应用模型和实际问题的解决；对于理论方法，重点是思路而不是数学过程； • 2.以教材中的经典计量经济理论方法为主，也要适当讲解常用的前沿的现代计量经济理论方法； • 3. 必须掌握一种应用软件，注意课堂的软件应用演示，“师傅领进门，修行在个人”，多练。

学习方法和考试方式 • 学习方法：　１.坚持听课　２.认真看书　３.独立作业 • 考试方式： 1.闭卷笔试（6０％）平时考查（2０％+20%） 2.考查内容：上课＋上机＋作业

教学安排 • 周3学时，共54学时 • 上课36学时 • 双周上机，共１８学时 • 学分：3 • 课程性质：必修平台课

教学要求 • 掌握计量经济学的基本理论和方法 • 能应用计量经济方法进行初步的经济分析与预测 • 能运用Eviews软件作一般性经济计量分析说明：重思想、方法、应用，数学推导不是重点

教材及参考书 • 《计量经济学》，张龙、王文博，清华大学出版社，2010年3月 • 《计量经济学》，庞皓，科学出版社，2006年7月 • 《计量经济学》，李子奈，高等教育出版社，2006年7月 • 《经济计量学精要》（美）达莫达尔 N. 古亚拉提（DamodarN.Gujarati）著，张涛译，机械工业出版社，200７年１月

第一章绪论 第一节计量经济学的涵义和范围一.计量经济学名称的来历英文“Econometrics”一词最早是由挪威经济学家弗里希(R.Frisch)于1926年在《论纯经济问题》一文中仿照“Biometrics”（“生物计量学”）提出来的。中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。 • 另外，弗里希于1933年最早提出了宏观经济学一词: Macroeconomics

主张译成经济计量学的人认为： • 第一，英文原文是以经济作词冠的，这表明Econometrics是经济的计量学，而不是倒过来； • 第二，大多数西方经济计量学的教科书主要阐述进行计量的方法和技术，而很少把经济学的规律、学说和定理作为议论的中心，顶多不过是对不同学说进行数量验证、对比而已。 • 强调该学科的主要内容是经济计量的方法，是估计经济模型与检验经济模型。试图从名称上强调它是一门研究经济计量方法论的学科。

主张译成计量经济学的人认为： • 译成计量经济学则是表明该学科主要研究的是用具有特定含义的经济计量方法来解决经济规律如何进行定量表述； • 试图通过名称强调它是一门经济学科。而且是应用经济学的一个分支学科。 • 虽然译法不同，但无论是经济计量学还是计量经济学在内容上都是一致的，都是既研究经济学的方法论，又研究这些方法在实际经济问题中的应用。

译法争议的主要原因 • 两种译法存在争议的主要原因是对计量经济学研究范畴的不同理解. • 前者认为，经济计量学主要研究如何进行计量的方法；后者认为，计量经济学主要研究经济规律如何进行定量表述。 • 前者试图从名称上强调它是一门计量经济活动方法论的学科；后者试图通过名称强调它是一门经济学科。

二.计量经济学的定义 弗里希（Frisch）对计量经济学的定义是“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面就其本身来说都不应该与计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，即使经济理论中有很大部分具有一定的数量特征；也不应把计量经济学与在经济中应用数学看成一样的。经验表明，统计学，经济理论和数学三方面观点之一是实际理解现代经济生活中数量关系的必要条件，但任何一种观点本身不是充分条件，这三者的结合才是强有力的工具，正是由于这三者的结合才构成了计量经济学。”

综上所述，可以认为： • 简而言之：“计量经济学就是统计学、经济理论和数学的结合。” • 计量经济学是以经济理论为指导，以实际统计资料为依据，以数学和统计推断为方法，以电脑技术为工具，以建立经济计量模型为手段，定量分析研究具有随机性特征的经济变量关系的经济学科。

经济学：一般经济现象的理论抽象，早期的经济学都是运用逻辑推理的方法对经济现象用文字加以描述，大多数具有定性的性质，并没有提供具体的数量关系。数学:数学是研究数字、数字的运算规律以及数和形的关系的一门学科。统计学:研究如何搜集资料/整理资料和进行数据分析/推断的一门方法论科学。三、计量经济学与其它学科的关系1.计量经济学就是统计学、经济理论和数学的结合

数学经济学数理经济学经济计量学数理统计学经济统计学统计学 2.计量经济学与其他学科的关系图:

3.经济理论 首先要做的是查找一下有关价格变动与需求量之间关系的经济理论，众所周知的需求定律告诉我们：其他条件不变的情况下，某商品的价格上升，则对该商品的需求量减少；反之，价格下降，需求量增加。简言之，一商品的价格与其需求量之间呈反向关系，即需求曲线斜率为负。

4.数理经济学： 运用抽象的方法，采用数学符号、函数和几何图形表述经济学概念与理论。需求函数的数理模型：尽管需求定律假定价格(P)与需求量(Q)之间呈反向关系，但并没有给出二者之间关系的精确形式。例如，该定律并没有告诉我们价格与需求量之间关系是线性的还是非线性的，如图2中（a）和 (b) 所示。

Q Q P (a) P (b) 图2 线性和非线性的需求函数图

5.建立数理模型 • 事实上，斜率为负的曲线有很多，在它们之中选择正确的函数是计量经济学家的任务。 • 如果Q和P 之间的关系是线性的，如图2（a）所示，则数学上需求函数可表示为： Q = α+βP (1-1) • α和β称为该函数的参数，它们是未知常数。α亦称为截矩，它给出P为0时Q的值。β亦称为斜率，它计量的是P的单位变动所引起的Q的变动率。 • 式（1-1）表述了需求量和价格的确定性关系，可称为数理经济模型。

6.由数理模型到计量经济模型 • 数理模型的缺陷: • 数理模型Q = α+βP假定价格(P)与需求量(Q)之间的一种精确的或确定的关系，也就是说，对于一个给定的价格，就确定一个唯一的需求量,即数学上的函数关系。 • 在现实的经济变量之间，极少存在这种关系，更常见的是不精确的关系。为了说明这一点，我们根据表1.1中Q和P的假设数据画出一个散点图（图1.3）。

数据表和散点图 Q 表 1.1 P Q - 80 x 078 - 1 70 70 x 2 69 x 60 - x x 3 63 x 4 60 5 58 i i i i i P 1 2 3 4 5 图 3

直线与散点离差的原因 • 图3显示的是一种近似线性而非严格线性的关系。为什么不是所有6个点都位于数学模型Q = α+βP 所规定的直线上呢？这是因为我们在导出需求曲线时假定所有影响Q的其它变量保持不变，而实际上它们通常要变，这种变动会对Q产生一些影响。 • 结果是，观测到的Q和P的关系可能不精确。就象本例所展示的，现实中经济变量之间的关系一般是一种不精确的关系，因此用Q = α+βP式这样的数学模型描述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况

随机扰动项(disturbanceterm ) 为了解决这个问题，我们用一个“一揽子”变量u加进原数学模型中，u代表除P外所有影响Q的其它因素的影响，u称为随机扰动项或误差项。扰动项u可以理解为这样一个变量，它反映的是除了价格以外的其它所有帮助决定需求量的因素。这些因素包括相对而言不重要因而未引入模型的变量（如消费者的口味，他们的收入，替代商品的价格等），还包括纯粹的随机因素。

计量经济模型 引入扰动项u后，将需求函数写为： Q = α+βP + u (1-2) 这是一个计量经济模型。数理经济模型与计量经济模型的主要区别是后者有扰动项。没有扰动项的关系称为精确的或确定的关系，而有扰动项的关系称为随机的关系。当我们用一个随机关系式来预测被解释变量的精确值时，结果往往有误差，扰动项被用来估量这些“误差”的大小。

随机扰动项 • 对于随机扰动项，我们可以假设它服从于一事实上的概率分布，即取什么值或取某一值的可能性是有规律的，所以一经在方程中引进扰动项，就可以利用概率统计的方法和实际经济统计资料，对方程的参数进行估计，从而确定存在于变量之间的具体数量关系，即确定经济结构的参数。 • 研究如何运用和改造概率统计方法，使其适合于经济关系的计量测量的诸课题，即是计量经济学的基本研究范畴。

随机扰动项产生的原因 ①客观现象的随机性质。经济计量模型引入随机项，从根本上看，是由于经济活动是人类参与的活动，经济行为不像科学实验那样完全处在可控状态下，人的行为的随机性，社会环境与自然环境影响的随机性决定了经济问题的随机性质。 ②模型省略变量。研究某一经济现象时，影响某一经济变量的因素很多，在建立模型时，只能包括我们要研究的几个重要的因素（解释变量），其他被省略的因素的影响都归于随机项之中。

随机扰动项产生的原因 ③测量与归并误差。在收集、处理统计数据中，总要产生某些主观或客观上的测量误差、登记误差，致使有些变量的观测值并不精确等于实际值，尤其在综合资料过程中可能产生归并误差。在模型估计时，测量误差与归并误差都归入随机项。 ④模型数学形式的误差。经济现象是很复杂的，因变量与解释变量之间真实关系可能是非线性的，但此由于认识不足，而用线性形式来表示，因此而形成的误差也包含在随机扰动项中，或者略去模型中的某些方程，即由于方程个数不足，而不能真实反映经济现象而产生误差。

7.数理经济学、数理统计学、经济统计学与计量经济学的区别7.数理经济学、数理统计学、经济统计学与计量经济学的区别 • 数理经济学：侧重研究经济的定量方面，它仅是用数学形式表达经济理论，并不关心经济理论的可测性，它和一般经济学理论并无本质区别，因此，属于理论经济学的范畴。 • 经济统计学：是关于搜集、整理，分析经济数据，描述经济现象在整个观察期间的数量表现以及各种数量间的关系，如上面模型涉及的两个变量Q和P的具体数值是多少，它们的变化特征是什么。

7.数理经济学、数理统计学、经济统计学与计量经济学的区别7.数理经济学、数理统计学、经济统计学与计量经济学的区别 • 数理统计学：是研究随机变量统计规律性的一门数学学科。可以说，数理统计学是计量经济学的方法论基础， • 计量经济学：计量经济学是从具有一定经济内容的经济模型出发，根据统计资料，研究模型参数的估计和推断。

（１）计量经济学与数理经济学（经济学）的关系（１）计量经济学与数理经济学（经济学）的关系 • 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据（理论基础） • 经济计量分析的结果对经济理论确定的原则加以验证、充实、完善（应用和发展） • 经济理论重在定性分析，并不对经济关系提供数量上的具体度量 • 计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的具体数量规律

（2）经济统计学与计量经济学关系 联系： • 经济统计是对经济现象的一种度量，但侧重于对社会经济现象的描述； • 计量经济学也是对经济现象的一种计量，但侧重于对社会经济现象涉及的变量间关系的度量； • 经济统计提供的数据是计量经济学据以估计参数、验证经济理论的基本依据；

区别： • 经济统计学主要用统计指标和统计分析方法对经济现象进行描述和计量 • 计量经济学则主要通过模型，利用数理统计方法对经济变量之间的相互关系进行计量，并对经济变量之间的数量关系加以验证， • 两者并无不可逾越的界线，可以认为计量经济学是比较高级的统计学。

（3）数理统计学与计量经济学的区别 • 数理统计学是抽象地研究一般随机现象的统计规律性，它讨论在一定标准假定下，（如独立同分布的条件下），一般随机变量的概率分布特性，以及特征数的估计和推断。 • 计量经济学却是以具有一定经济内容的经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，因此，计量经济学所估计和推断的参数都具有特定的经济意义，反映特定的经济关系 • 标准假定在实际经常不能满足，需要建立一些专门的经济计量方法。

8.计量经济学特点： ①计量性.传统经济理论研究，主要是定性分析，即使有量的概念和计量的分析，也不处于主要地位。计量经济学都是以客观数据为基础，定量分析经济现象，用具体的数学关系式表达经济规律。 ②模型化.计量经济学研究经济规律的主要手段是建立计量经济模型。运用模型表示经济规律，验证和发展经济理论，通过对模型参数的分析，评价经济政策和决策，利用模型预测未来。建立和运用经济模型，是计量经济学的核心。

计量经济学特点 ③随机性.由于客观经济现象普遍存在随机性，所以计量经济学模型有随机项的设定，并且对随机项的性质和影响进行深入分析、估计和检验。这就使计量经济学模型，能够比较真实地反映客观经济实际，比较正确地表示客观经济规律，比较准确地预测经济活动的未来。 ④实证性.计量经济学不是从概念出发，搞纯理论的分析研究，而是从先验的理论或经验出发，建立数学模型，然后依据客观存在的经济数据对模型进行估计，检验，修正，从而检验经济理论，这种通过实践验证和发展理论的研究方法，符合唯物主义认识论，这也是计量经济学取得成功的要诀所在。

9.计量经济学模型成功的三要素 • 理论：即经济理论所研究对象的行为理论，它是计量经济研究的基础，例如：消费理论。 • 方法：主要包括估计方法和检验方法，它是计量经济研究的工具和手段，是计量经济学不同于其它经济学科的主要特征。 • 数据：反映研究对象的活动水平，相互间联系以及外部环境的数据，或更广义的讲是信息，可以看成计量经济研究的原料。这三方面缺一不可。

10.数量经济学（QuantitativeEconomics） • 数量经济学是经济科学的一个重要的组成部分，数量经济学是在经济理论的分析基础上，利用数学方法和计算机技术，研究经济数量关系及其变化规律的经济学科。 • 数量经济学研究领域还有不同看法，一般认为它是更加广泛的经济学科，指用数学方法分析研究经济现象和过程的各种学科的总称； • 可以包括数理经济学，计量经济学，投入产出分析，经济最优化理论和方法，经济系统论，经济控制论，经济信息论,经济对策论，经济预测学等，所以，计量经济学是数量经济学的重要组成部分。

第二节计量经济学的产生与发展 1.2.1．奠基的时期：17世纪后半期-20世纪初期 1.2.2．学科的建立：上世纪２０年代末３０年代初 1.2.3．学科的发展：自上世纪３０年代至今 1．最初10年(30年代)，主要研究微观经济问题 2．40年代-70年代，重点是研究宏观经济问题 3．计量经济学之今日 1.2.4．我国计量经济学的起步及发展

1.2.1奠基时期：（17世纪后半期-20世纪前期） １．统计学的产生是计量经济学的基础—统计学运用于经济学 • 早在十七世纪后半期，英国古典经济学家威廉.配弟(Widliam Petty)1676年曾经写了一本叫《政治算术》的书，它是最早用“数字，重量和尺度”来阐明经济现象的著作，这本著作对后来计量经济学的产生在方法论方面有较大的影响。熊彼特称他为计量经济学的开拓者。 • 同时，牛顿-莱布尼兹提出了微积分的基本思想

２．数学在经济学领域的运用 • 到十九世纪前半期：法国庸俗经济学家古偌（A.A.CourNot）在1838年出版的《财富理论的数学原理》一书中，提出了需求函数，Q=f(p)。 • 但没有列出函数关系的具体形式及其所表达的具体数字之间的关系，所以古诺的理论还是比较抽象的，可以说是属于数理经济学（始祖）. • 十九世纪中期，H.戈森、C.门格尔、W.杰文斯等开创了边际分析体系。 • 同时，德国数学家高斯于1809年提出了最小二乘法，于1８21年提出了正态分布理论。

３．模型的初步建立—方法论基础 • 十九世纪后半期，经济学中大量运用数学研究问题。 • 1874年当时瑞士洛桑大学教授法国经济学家瓦尔拉斯（Leon Walras）在《纯粹政治经济学纲要》一书中创立了所谓“全部均衡经济学”。把商品的供给和需求，把生产、货币以及商品的价格完全用若干个联立方程式表示出来，表示经济上各种现象有彼此互相制约、互相依存的关系，对以后计量经济学奠定了初步的数理经济学的基础， • 他的继承者意大利经济学家帕雷托（V.Pareto）发展了一般均衡论，并用几何图示法研究经济变量之间的关系。 • 同时，英国统计学家高尔顿提出了“回归”的概念

4.数理经济学和数理统计学的形成 • 1890年马歇尔（A.marshell）出版了他的《经济学原理》，其中用较多篇幅介绍数学方法在经济学中的应用，并提出了“局部均衡论”； • 至此，数学方法已成为当时西方经济理论研究中不可缺少的描述和推理的重要工具，于是，数理经济学进入了新的发展阶段，从而为计量经济学的产生奠定了理论基础。 • 20世纪20年代，费歇尔和纽曼分别提出抽样分布和假设检验理论，至此，数理统计的理论框架基本形成。

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