Косьяненко А.В.

1. Использование моделей общего равновесия для оценки устойчивости социально-экономического развития государства Косьяненко А.В.

2. Содержание • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов

3. Основные элементы моделей общего равновесия и возможные варианты их использования • Оценка возможностей социально-экономического развития. • Оценка возможности сохранения сложившихся условий. • Оценка влияния внутренней политики на социально-экономическое развитие. • Целевые функции агентов. • Множества допустимых решений. • Доступная при принятии решений информация. • Формализация понятия равновесия. • Численный метод поиска равновесия.

4. Современные вычислимые модели общего равновесия • MONASH (Dixon P., Rimmer M.) • European Central Bank (Smets F., Wouters R.) • International Monetary Fund (Feltenstein A.) • ВЦ РАН (Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.) • ЦЭМИ РАН (Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.) • МФТИ, ИСА РАН (Бирюков С.И.)

5. Модели MONASH(Dixon P., Rimmer M.) • Тип модели: полудинамическая • Количество отраслей: многоотраслевая • Горизонт принятия решения: однопериодная • Целевые функции населения: Кобба-Дугласа • Производственные функции: CES • Тип равновесия: равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линеаризованной системы

6. Модель Европейского центрального банка(Smets F., Wouters R.) • Тип модели: полудинамическая • Количество отраслей: многоотраслевая • Горизонт принятия решения: многоопериодная • Целевые функции населения: сепарабельная CRRA • Производственные функции: CES • Тип равновесия: равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линеаризованной системы

7. Модели Международного валютного фонда(Feltenstein A.) • Тип модели: статическая • Количество отраслей: многоотраслевая • Горизонт принятия решения: однопериодная • Целевые функции населения: -- • Производственные функции: -- • Тип равновесия: -- • Способ вычисления равновесия: эконометрическая оценка линейной системы

8. «Модельная летопись» ВЦ РАН(Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А.) • Тип модели: динамическая • Количество отраслей: многоотраслевая • Горизонт принятия решения: многопериодная • Целевые функции населения: ненасыщаемые общего вида • Производственные функции: общего вида • Тип равновесия: равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: аналитическое решение задачи динамического программирования в предположении о рациональных ожиданиях агентов

9. ЦЭМИ РАН(Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С.) • Тип модели: полудинамическая • Количество отраслей: многоотраслевая • Горизонт принятия решения: однопериодная • Целевые функции населения: -- • Производственные функции: Кобба-Дугласа • Тип равновесия: -- • Способ вычисления равновесия: про помощи нейронной сети

10. «Двухукладные модели»(Бирюков С.И., Осадчий Н.А., Косьяненко А.В.) • Тип модели: полудинамическая • Количество отраслей: одноотраслевая • Горизонт принятия решения: однопериодная • Целевые функции населения: квадратичная/сепарабельная CRRA • Производственные функции: Кобба-Дугласа • Тип равновесия: оптимум Парето/равновесие Нэша • Способ вычисления равновесия: численное решение оптимизационной задачи/полуаналитическое решение

11. Сопоставление существующих аналогов

12. Текущее положение • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов

13. Качество исходных данных • Точность измерения величин. • Дискретность измерения наблюдаемых величин. • Характерный период времени и наличие сезонных эффектов. • Малое количество наблюдений. • Отсутствие детальной информации о решениях населения (в разбивке по уровням доходов, образования, места жительства и пр.). • Отсутствие детальной информации об основных фондах. • Отсутствие информации о характере межотраслевых взаимодействий.

14. Схема натуральных потоков в модели

15. Роль государства в модели • Объём государственных закупок продукции. • Объём капитальных вложений в основные фонды. • Промежуточное потребление. • Заработная плата работников. • Количество занятых.

16. Описание поведения населения • Максимизация полезности • Бюджетное ограничение • Минимальный уровень потребления • Большинство параметров имеют содержательную интерпретацию

17. Описание поведения производителей • Максимизация прибыли • Технологическое ограничение • Ограниченные факторы производства (труд, капитал) • Ограниченные возможности по изменению факторов производства • Необходимость удовлетворения государственного и внешнего спроса

18. Взаимодействие домашних хозяйств и производителей • Классическое определение равновесия – равновесие Нэша • Автоматическое выполнение балансовых соотношений

19. Описание экономики региона

20. Основные источники неопределенности в модели • Неопределенность внешнеэкономической конъюнктуры • Неопределенность в темпах реализации регионального инвестиционного проекта Байесовский подходк оценке параметров Априорная плотность Апостериорная плотность - параметры (случайные величины) Функция правдоподобия - наблюдаемые данные

21. Текущее положение • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов

22. Состав входных и выходных переменных в модели Входные • Структура расходов бюджетов различных уровней • Характеристики государственных инвестиционных проектов • Эффективные процентные ставки налогов • Темпы выбытия основных фондов и эффективность капиталовложений • Склонность к экспорту и импорту в экономике • Динамика доступных трудовых ресурсов • Динамика показателей внешних рынков (валютный курс, цены на энергоносители) Выходные • ВВП и ВРП • Конечное потребление населения • Прибыль предприятий и организаций • Доходы и расходы бюджетов • Количество занятых в экономике • Выпуск товаров и услуг в экономике • Стоимость основных фондов • Объём инвестиций • Объём экспорта и импорта • Объём государственного конечного потребления • Индекс цен и индекс прироста заработной платы

23. Идентификация параметров целевых функций агентов

24. Основные этапы верификации • Проверка результатов на самосогласованность • Проверка качества фиттинга на ретроспективном периоде • Проверка точности прогнозирования на ретроспективном периоде • Стресс-тестирование модели

25. Верификация модели

26. Текущее положение • Обзор моделей общего равновесия • Описание использованной модели • Идентификация и верификация модели • Результаты численных экспериментов

27. Вычисление потенциала социально-экономического развития Якутии с помощью стохастического вычислительного эксперимента

28. Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза(характерные траектории) Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год ВВП в основных ценах, млрд.руб./год

29. Зависимость ВВП-КПН для России за период прогноза (конечные значения траекторий и уровни для расчета потенциала) Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год ВВП в основных ценах, млрд.руб./год

30. Гистограмма частот значений ВВП России на 2022г. ВВП в основных ценах, млрд.руб./год

31. Прогнозная динамика конечного потребления населения Якутии (три характерные траекториии квантили 5% и 95%) Конечное потребление населения в основных ценах, млрд.руб./год

32. Литература • Christiano L., Eichenbaum M., Evans C. Nominal rigidities and the dynamic effects of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy 2005, 113 (1), pp. 1-45. • Dixon P.B., Rimmer M.T. Dynamic general equilibrium modeling for forecasting and policy. A practical guide and documentation of MONASH. Amsterdam, North-Holland, 2002. -338 p. • Feltenstein, A., "An Intertemporal General Equilibrium Analysis of Financial Crowding Out," Journal of Public Economics 1986, No. 31, pp. 79-104. • Feltenstein A., Shah A., General equilibrium effects of investment • incentives in Mexico Journal of Development Economics, 1995,Vol. 46, pp. 253-269. • Smets, F. and Wouters R. An estimated stochastic general equilibrium model of the euro area.// Journal of Economic Association. – 2003.- V.1, N.5. - pp. 1123-1175. • Андреев М.Ю., Поспелов И.Г., Поспелова И.И., Хохлов М.А. Технология моделирования экономики и модель современной экономики России . М.: МИФИ, 2007. – 262с. • Бирюков С.И., Гусев В.Б., Колобов Д.В., Косьяненко А.В. Программный комплекс для прогнозов макроэкономических показателей социально-экономического развития страны, динамики изменения расходов на национальную оборону на основе моделирования функционирования национальной экономики. // ИНТЕГРА Том 2 Книга 9 М.: 2003 с. 55 • Бирюков С.И., Волков Ю.Н., Косьяненко А.В. Методы прогнозирования макроэкономических показателей социально-экономического развития страны на основе функциональных зависимостей. Системный аудит использования национальных ресурсов и управление по результатам. Вып.2. Методы и модели информационно-аналитического обеспечения./ Под ред. А.А. Пискунова, Ростов-на-Дону, ЮРИФКА, 2007. с. 96-112. • Гусев В.Б., Косьяненко А.В.. Оценка влияния государственного заказа на воспроизводство ВВП. // Проблемы управления. – 2009. – Н. 2 - с. 23-30. • Макаров В.Л., Бахтизин А.Р., Сулакшин С.С., Применение вычислимых моделей в государственном управлении. – М.: Научный эксперт, 2007. – 304 с. • Петров А.А., Поспелов И.Г., Шананин А.А. Опыт математического моделирования экономики. М.: Энергоатомиздат, 1996.- 544с.

33. Буду рад ответить на Ваши вопросы. Благодарю за внимание!