Усова Е.Ю., Филатов А.Ю. Иркутский государственный университет

1. Эмпирическое исследование ОСАГО на примере страховой компании «РЕСО-Гарантия» Усова Е.Ю., Филатов А.Ю. Иркутский государственный университет http://math.isu.ru/filatov, http://polnolunie.baikal.ru/me, http://fial_.livejournal.com, alexander.filatov@gmail.com

2. Страхование в России и других странах Страхование – отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых из страховых премий. Доля страховой премии в ВВП Россия – 2,5%, США – 9%, Франция – 11%, Великобритания – 16%. Страховая премия на душу населения Россия – 250$ , США, Франция – 4 тыс.$, Великобритания – 6,5 тыс.$. Объем страхового рынка~ 1 трлн.руб. Темпы роста больше, чем у ВВП; в 2009 г. падение (даже исключая ОМС) меньше, чем у ВВП.

3. Страховые премии и выплаты по видам страхования в 2008 г.

4. Страховые тарифы по ОСАГО Базовые ставки дифференцируются в зависимости от технических характе-ристик и конструктивных особенностей транспортных средств, влияющих на вероятность причинения вреда при использовании транспортного средства, а также на потенциальный размер этого вреда. • Повышающие и понижающие коэффициенты: • Особенности территории использования автотранспорта. • Характер использования автомобиля • Мощность транспортного средства. • Наличие или отсутствие страховых выплат в предшествующие периоды. • Водительский стаж и возраст пользователей автомобиля. • Период сезонного использования автомобиля. С 25 марта 2009 г. введены новые тарифы по ОСАГО! Анализ корректировки тарифов на основе статистики по 20 тыс. договоров СК «РЕСО-Гарантия», заключенных в 2007 г. (все выплаты осуществлены).

5. Базовые тарифы для различных типов транспортных средств • Такси – ставка существенно занижена, убытки СК, нежелание страховать. • Прицепы к легковым автомобилям (432 договора) – ставка завышена, 1.03.2008 г. отменено обязательное страхование.

6. Коэффициент мощности двигателя • Автомобили с малой мощностью дви-гателя (высокая доля отечественных) –коэффициент занижен. • Мощные автомобили – завышен. • Расхождение действующих и расчетных коэффициентов с 25.03.09 снизилось.

7. Коэффициент возраста и стажа Упрощение: считаем, что размер средней страховой выплаты не зависит от возраста и стажа водителя (важна только частота). Это допустимо, в отличие от базовых тарифов, коэффициентов мощности двигателя и территории. • Из стажа и возраста – значимой составляющей является стаж. • Неопытные водители – коэффициент занижен (несмотря на повышение). • Без ограничений – коэффициент занижен (несмотря на повышение). • Опытные молодые водители – коэффициент завышен (с 25.03.09 расхож-дение даже несколько увеличилось). • Пол влияет на убыточность сильнее возраста. Показатели взаимосвязаны.

8. Коэффициент бонус-малус • Компании наиболее выгодна работа с клиентами, которые не попадали в ДТП в предыдущие годы и у которых имеется понижающий коэффициент. • Имеется резерв для сокращения ко-эффициента бонус-малус для данных категорий водителей.

9. Построение теоретического закона распределения выплат Логнормальный закон распределения: Экспоненциальный закон распределения: Гамма-закон распределения:

10. Построение теоретического закона распределения выплат

11. Приложение теоретического закона распределения выплат • Расчет тарифа по ДСАГО (расширение лимита ответственности до 420 тыс.руб.). С учетом нагрузки 20% расчетная премия по гамма-распределению ~ 90 руб. • Расчет поправочных коэффициентов для франшизы (освобождения СК от возмещения убытков, не превышающих заданной величины). • Формирование страховых тарифов по добровольным видам страхования, в частности, по КАСКО. Нахождение вероятности выплат произвольного заданного размера:

12. Плюсы и минусы государственного установления тарифов по ОСАГО • Плюсы: • Унификация условий страхования и упрощение решения страхователя при выборе страховой компании. • Невозможность демпинга со стороны страховых компаний с целью привле-чения клиентов и последующего невыполнения обязательств. • Минусы: • Возможное несоответствие страховых тарифов экономическим реалиям и широкий разброс убыточности. • Медленное реагирование тарифных ставок на изменение рыночной конъ-юнктуры. • Недостаточная дифференциация рисков и слабый учет в тарифах особен-ностей местных страховых рынков. • Невозможность привлечения страховой компанией менее убыточных кли-ентов на особых условиях.

13. Спасибо за внимание! http://math.isu.ru/filatov, http://polnolunie.baikal.ru/me, http://fial_.livejournal.com, alexander.filatov@gmail.com