slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондо

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондо - PowerPoint PPT Presentation


  • 171 Views
  • Uploaded on

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке. Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н ., Хабибуллин Р.Ф. Выполнил: Акберов Ленар , гр.948. Структура фондового рынка. ОАО "Фондовая биржа РТС"

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондо' - clint


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке

Научный руководитель:

Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н., Хабибуллин Р.Ф.

Выполнил:

АкберовЛенар, гр.948

slide3

ОАО "Фондовая биржа РТС"

  • 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1
  • http://rts.ru/
  • Классический рынок:Акции, облигации, инвестиционные паи
  • Биржевой рынок (СГК):Акции, облигации, инвестиционные паи
  • Валютный рынок:USD, EUR: «сегодня», «завтра», «послезавтра»
  • Срочная секция:Фьючерсы и опционы на акции, валюты, нефти, металлы и др. ресурсы (сахар)

ЗАО «ФИНАМ»

www.finam.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 105 511 432 802 руб

ООО «Компания БрокерКредитСервис» www.bcs.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 90 933 900 919 руб

ГК «АЛОР»

www.alor.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 60 772 815 675 руб

  • Московская Межбанковская Валютная Биржа(ММВБ)
  • г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
  • http://micex.ru/
  • Рынок гос. бумаг:Гособлигации
  • Товарный рынок:Зерно: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза
  • Валютный рынок:USD, EUR, BYR, UAH, KZT
  • Фондовый рынок:Индексы ММВБ, акции
  • Срочный рынок:Фьючерсы на индекс ММВБ, на курсы валют

ЗАО ВТБ 24

www.vtb24.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 43 991 995 846 руб

ЗАО ИК «Тройка Диалог»

www.troika.ru

Торговый оборот в январе 2009 года: 33 545 887 543 руб

Фондовый рынок РФ
slide5

…передаёт разнообразную биржевую информацию

slide6
«Классический» арбитраж – покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»:

Покупка = RIU9. Предл – RIM9. Спрос = 79930 – 79270 = 660

Продажа = RIU9. Спрос - RIM9.Предл = 79150 – 79310 = –160

slide7
Система выполняет расчет значений автоматически

Обычно ведётся одновременное наблюдение за 8 - 14 такими парами:

slide10
Арбитраж на индексе РТС:окно настройки стратегии
slide12
Арбитраж на индексе РТС: прибыльность

Стоимость открытия 1 позиции = 16 т.р.

Средняя прибыль с позиции = 1,5 т.р.

Объем средств в управлении = 1 млн.р.

Количество открытых позиций = 60

Суммарная прибыль = 90 т.р.

Интервал = 10 календ. дней

Доходность в %/год. = 328,5