1 / 14

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке. Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н ., Хабибуллин Р.Ф. Выполнил: Акберов Ленар , гр.948. Структура фондового рынка. ОАО "Фондовая биржа РТС"

clint
Download Presentation

Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Система автоматизации применения арбитражных стратегий на фондовом рынке Научный руководитель: Доцент кафедры системного анализа и информационных технологий, к.ф.-м.н., Хабибуллин Р.Ф. Выполнил: АкберовЛенар, гр.948

  2. Структура фондового рынка

  3. ОАО "Фондовая биржа РТС" • 127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1 • http://rts.ru/ • Классический рынок:Акции, облигации, инвестиционные паи • Биржевой рынок (СГК):Акции, облигации, инвестиционные паи • Валютный рынок:USD, EUR: «сегодня», «завтра», «послезавтра» • Срочная секция:Фьючерсы и опционы на акции, валюты, нефти, металлы и др. ресурсы (сахар) ЗАО «ФИНАМ» www.finam.ru Торговый оборот в январе 2009 года: 105 511 432 802 руб ООО «Компания БрокерКредитСервис» www.bcs.ru Торговый оборот в январе 2009 года: 90 933 900 919 руб ГК «АЛОР» www.alor.ru Торговый оборот в январе 2009 года: 60 772 815 675 руб • Московская Межбанковская Валютная Биржа(ММВБ) • г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13 • http://micex.ru/ • Рынок гос. бумаг:Гособлигации • Товарный рынок:Зерно: пшеница, рожь, ячмень, кукуруза • Валютный рынок:USD, EUR, BYR, UAH, KZT • Фондовый рынок:Индексы ММВБ, акции • Срочный рынок:Фьючерсы на индекс ММВБ, на курсы валют ЗАО ВТБ 24 www.vtb24.ru Торговый оборот в январе 2009 года: 43 991 995 846 руб ЗАО ИК «Тройка Диалог» www.troika.ru Торговый оборот в январе 2009 года: 33 545 887 543 руб Фондовый рынок РФ

  4. Брокерский терминал AlorTrade …

  5. …передаёт разнообразную биржевую информацию

  6. «Классический» арбитраж – покупая «дальний» фьючерс, продаём «ближний»: Покупка = RIU9. Предл – RIM9. Спрос = 79930 – 79270 = 660 Продажа = RIU9. Спрос - RIM9.Предл = 79150 – 79310 = –160

  7. Система выполняет расчет значений автоматически Обычно ведётся одновременное наблюдение за 8 - 14 такими парами:

  8. Архитектура решения

  9. Спасибо!

  10. Арбитраж на индексе РТС:окно настройки стратегии

  11. Арбитраж на Индексе РТС: главное окно приложения

  12. Арбитраж на индексе РТС: прибыльность Стоимость открытия 1 позиции = 16 т.р. Средняя прибыль с позиции = 1,5 т.р. Объем средств в управлении = 1 млн.р. Количество открытых позиций = 60 Суммарная прибыль = 90 т.р. Интервал = 10 календ. дней Доходность в %/год. = 328,5

  13. Рейтинги арбитражеров ГК АЛОР (1)

  14. Рейтинг арбитражеров ГК АЛОР (2)

More Related