Новые проекты НРД DVP с расчетами в иностранной валюте

1. Новые проекты НРДDVP с расчетами в иностранной валюте Елена Гусалова – НКО ЗАО НРД Санкт-Петербург 10 апреля 2012

2. Стратегические проекты НРД 2012

3. Продуктовые проекты в рамках проекта интеграции В рамках проекта интеграции на 2012 год часть услуг ДКК будет реализована в НРД, а часть останется в ДКК

4. DVP Краткое описание Ожидаемые результаты • DVP1 – осуществление расчетов по сделкам в режиме реального времени по встречным поручениям двух контрагентов • DVP2,3 – осуществление расчетов по сделкам с использованием нецентрализованного многостороннего неттинга • Подпроекты: • DVP внутри НРД в рублях и в иностранной валюте. • DVP с денежными расчетами через иностранный банк. Технология предусматривает управление счетом клиентав иностранном банке на основе доверенности для зачисления средств на корреспондентский счет НРД • Совершенствование расчетов DVP через иностранные депозитарии, в том числе индивидуальные счета – счета НРД в Euroclear/ Clearstream, открытые специально под операции клиента и обособленные от активов других клиентов для исполнения цепочек поручений • Прогноз по услуге DVP к 2015 году: • 105 тысяч операцийв год

5. Валюта Валюта Валюта Валюта Иностранный банк 2 J.P. Chase/ Citi Иностранный банк 1 ДКК НРД Иностранный банк 2 J.P. Chase/ Citi Иностранный банк 1 Счёт Клиента 1 в ин. Банке (счёт клиента клиента1) Счёт Клиента 2 в ин. Банке (счёт клиента клиента2) Счёт НРД Счёт расчётной палаты Счёт клиента 1/ клиента клиента Расчётная палата РТС Счёт клиента 2/ клиента клиента б)1,2* а)1,2* 1)* 1а,б)* 3а,б)* Банковский счёт Клиента 1 Банковский счёт Клиента 2 Торговый счёт Клиента 1 Торговый счёт Клиента 2 Счёт ДКК Банковский счёт Клиента 2 2)* Счёт для расчётов по итогам клиринга в валюте ДКК Клиринг Внутрибанковский счёт Клиента 1 Внутрибанковский счёт Клиента 2 НРД клиринг Внутренние клиринговые регистры Поручение Поручение Поручение Поручение 2)* Бумаги Счёт депо Клиента 1 Счёт депо Клиента 2 Счёт для расчётов по итогам клиринга по ценным бумагам Счёт депо Клиента 1 Счёт депо Клиента 2 Клиент 1 Клиент 2 Клиент 1 Клиент 2 • Этап 1: • 1 a,б)* НРД на основании доверенности использует денежные средства на счёте клиента в иностранном банке • 2)*Осуществление расчётов на условиях DVP внутри НРД • Этап 2: • 3 а, б)* Клиент самостоятельноподкрепляет счёт НРД в JP Chase Опции: Опции: 1)* ДКК на основании доверенности использует денежные средства на счёте клиента в иностранном банке

6. Порядок осуществления операций на условиях DVP-2, DVP-3 с учётом клиринга Направление сообщений клиентам по не стыкованным/ неправильно оформленным поручениям

7. Преимущества для клиентов

8. Совершенствование SWIFT Краткое описание Ожидаемые результаты • Максимальное приближение существующих форматов входящих сообщений к форматам SWIFT RUS 6 и форматам, действующим в ДКК • Упрощение правил формирования входящих сообщений (использование референсов, оснований операций, даты сделки) • Доработка форматов входящих сообщений в связи с развитием услуг DVP в НРД • Совершенствование отчетности (расширение списка статусов поручений, рассылка извещений о встречных поручениях) • Поддержка корпоративные действий (обработка и рассылка отчетов по корпоративным действиям) • Разработка форматов сообщений репозитария для финансовых деривативов на базе стандартов SWIFTMT3XX Удовлетворение потребности клиентов по получению полноценной платформы информационного обмена на базе SWIFT

9. Управление обеспечением Краткое описание Ожидаемые результаты • Создание технологии формирования и поддержания портфеля ценных бумаг, являющихся обеспечением в сделках РЕПО в соответствии со стоимостью кредита • Переоценка обязательств и обеспечения, выставление margin call, замена обеспечения • Хранение и возврат обеспечения по истечении срока сделки • Расширение функционала за счет кредитных сделок под залог ценных бумаг и сделок с производными инструментами на основе валют и ценных бумаг • Создание условий для увеличения сроков сделок рефинансирования ЦБР • Повышение конкурентоспособности НРД в условиях открытия iCSDsв ЦД счетов иностранного номинального держания

10. Центр Корпоративной Информации Краткое описание Центр корпоративной информации (ЦКИ) Централизованный источник достоверной информации о фондовом рынке – ценные бумаги, эмитенты, корпоративные события, цены на инструменты фондового рынка и т.д. Стратегическое партнерство с информационными агентствами Интерфакс и SIX Telekurs ЦКИ на базе НРД – уполномоченный ФСФР источник корпоративной информации (статус Единого ЦКИ)

11. Репозитарий Краткое описание • Создание механизма централизованного учета (регистрации) внебиржевых сделок (РЕПО, деривативы), заключенных на стандартных условиях типового (генерального) соглашения • Подготовка отчетности для регуляторов • Предоставление клиентам информации о сделках Ожидаемые результаты • Выполнение заказа регуляторов (ФСФР, ЦБР) • Услуга goldenconfirmation для целей ликвидационного неттинга

12. Расчеты на международных рынкахЧто нового в 2011 году • Совершенствование процедуры валютного контроля (прием документов для валютного контроля в электронном виде, сокращенный список необходимых документов) • Предоставление услуг по снижению ставки налогообложения по доходам у источника выплаты по иностранным ценным бумагам* • Расчеты на локальных рынках через счета НРД в Евроклире и Клирстриме** • Увеличенное время приема поручений на условиях FOP для расчетов через Евроклир и Клирстрим *На основании Соглашений об избежании двойного налогообложения **Необходимо предварительно уточнить возможность осуществления подобных расчетов и сроки направления поручения у Вашего персонального менеджера. При проведении расчетов в местах,  отличных от указанных на сайте НРД, существует возможность возникновения дополнительных расходов (налогов, сборов или других расходов в соответствии с требованиями локального рынка).  НРД зачисляет ценные бумаги по итогам проведения расчетов  по внешним операциям (место расчетов не НРД)  только на основании поручения депонента.

13. Расчеты на международных рынкахПланы развития DVP в НРД НРД планирует в 2012 году предложить своим клиентам новые сервисы по расчетам через Евроклир и Клирстрим: • Возможность для клиентов указывать приоритет расчета инструкций • Возможность открытия индивидуальных счетов для расчетов через Евроклир и Клирстрим • Конвертация ADR/GDR • Расширение списка мест расчетов на локальных рынках

14. Продуктовая линейка объединенного депозитария

15. Продуктовая линейка объединенного депозитария (продолжение) * - услуги не предоставляются НРД в настоящий момент и будут введены в действие в 2012 году

16. Продуктовая линейка объединенного депозитария (продолжение) * - услуги не предоставляются НРД в настоящий момент и будут введены в действие в 2012 году

17. Контакты • Многоканальный телефон НРД: +7 (495) 234-48-27 • Отдел по работе с клиентами: Тел.: +7 (495) 956-27-90/91/92/93; (495) 956-09-40; (495) 745-81-45; (495) 234-48-65 E-mail: dc@nsd.ru • Отдел продвижения услуг и привлечения клиентов: Тел.: +7 (495) 234-99-60 E-mail: sales@nsd.ru • Адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, 12 • Веб-сайты: www.nsd.ru, www.isin.ru