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衍生性金融商品交易資訊儲存庫第三階段申報格式說明

衍生性金融商品交易資訊儲存庫第三階段申報格式說明. 債券部 民國 101 年 6 月. 簡報大綱. 第一階段申報說明 遲報 / 缺報管理 第二階段申報事宜 第三階段申報事宜. 第一階段申報說明. 月申報 申報時間：自 每月 10 日前延長至每月 15 日前。 「當月申報資訊確認作業」 已與本中心簽訂 TR 系統契約者，當月 無交易 時 應 於「 應申報筆數 」一欄 申報 「 0 」 ， 以利統計缺報情形 。 自 6 月起缺報情形將正式發文 通知 申報機構 ，並副知主管機關 。

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衍生性金融商品交易資訊儲存庫第三階段申報格式說明

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Presentation Transcript

  1. 衍生性金融商品交易資訊儲存庫第三階段申報格式說明衍生性金融商品交易資訊儲存庫第三階段申報格式說明 債券部 民國101年6月

  2. 簡報大綱 • 第一階段申報說明 • 遲報/缺報管理 • 第二階段申報事宜 • 第三階段申報事宜

  3. 第一階段申報說明 • 月申報 • 申報時間：自每月10日前延長至每月15日前。 • 「當月申報資訊確認作業」 • 已與本中心簽訂TR系統契約者，當月無交易時應於「應申報筆數」一欄申報「0」 ，以利統計缺報情形。 • 自6月起缺報情形將正式發文通知申報機構，並副知主管機關。 • 應確實申報「應申報筆數」：請依下頁資訊統計準則，計算應申報筆數，並確實申報之。

  4. 第一階段申報說明 • 月申報 • 「當月申報資訊確認作業」申報筆數之統計準則：以「申報日」為依據。 • 「當月申報資訊確認作業」餘額筆數之統計準則： • 截至前一申報日系統關機為止所申報的資料 • 交易日為上月份月底之前者 • 至上月份月底仍未到期之契約 • 至資料截止日期，交易未經刪除且契約餘額不為零者。

  5. 第一階段申報說明 • 月申報 • 「MTM市價資訊」：如出現提醒訊息，請確實檢查申報方向是否正確。 • PVBP：殖利率曲線平行上移1BP產生的契約市價變動值，IRSPay (Receive) Fixed，此欄位應為正（負）值。 • Dollar Delta：買入買權/賣出賣權，此欄位應為正值；賣出買權/買入賣權，此欄位應為負值。 • 契約市價：為契約重評價值，Swap及Forward契約，若期初無收付金額，則該契約市價形同損益。

  6. 第一階段申報說明 • TR與DPSP並行申報 • DPSP申報需待TR三階段上線後才會廢止。 • 並行申報者，例如結構型商品，如提前停止申報DPSP，將另行公告。 • 資產交換實物交割檔，請由契約的賣方進行申報，並於申報後T+1日或T+2日撥券，無須透過本中心撥券者，無須申報。

  7. 遲報/缺報管理--申報狀況表

  8. 遲報/缺報管理--申報狀況表

  9. 第一階段申報狀況

  10. 第二階段申報事宜 • 上線日期 • 日申報：102年1月2日開始申報 • 102.1.2起承作之交易，於次一營業日前申報。 • 上線前承作而尚未到期之交易，原則應於系統上線後同步補齊。 • 月申報：102年2月開始申報1月底資訊 • 資料比對緩衝期：於102年3月底前資料比對完畢

  11. 第二階段申報事宜 • 系統測試期間 • 平日測試：預定為101年11月起。 • 市場會測：原則為上線前的週末，日期未定。 • 國內金融機構海外分公司交易資料開始納入申報

  12. 第二階段申報事宜 • 常見問題 • 到期日：Expiry Date/Fixing Date • 「MTM」檔案Dollar Delta計算準則 • Call/Put 依格式A所申報「currency pair」之被報價幣判斷。例如： 「currency pair」為 USD/JPY，買入賣權，則以Put USD計算Dollar Delta。

  13. 第三階段申報事宜 • 上線日期 • 日申報：102年7月1日開始申報 • 月申報：102年8月開始申報7月底資訊

  14. 第三階段申報事宜 • 申報檔案別及商品：8個檔案

  15. 第三階段申報事宜 • 申報檔案別及商品

  16. 第三階段申報事宜 • 申報原則 • 陽春型IRS及FXOption仍依原第一、二階段格式分別申報 • 契約履約後之陽春型IRS，仍應於第三階段格式申報 • 新增「組合交易序號」欄位 • 單一交易須分拆為2筆(以上)交易申報時填報 • 同一筆交易分拆時，須填報相同的組合交易序號

  17. 第三階段申報事宜 • 比對原則 • 僅陽春型FRA、陽春型CCS及國內陽春型Bond Option須進行交易資訊比對

  18. 簡報完畢 敬請指教 聯絡人：櫃買中心債券部黃仁宏專員TEL: 23668035 e-mail: fred@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部林雅雯專員TEL: 23668077 e-mail: sylvia@mail.gretai.org.tw 聯絡人：櫃買中心債券部邱之駿專員TEL: 23666141 e-mail: georgechiu@mail.gretai.org.tw 18

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