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計量経済学 経済の構造を推定する

計量経済学 経済の構造を推定する. 浅野　晳 筑波大学. 社会工学の特徴. 社会・経済の相互連関を分析して 構造 を明らかにする。 予測、政策提言、立案 実験は難しい・不可能なケースがほとんど 現実のデータを分析 分析手法は経済学、社会学、行政学、統計学 .. など. 社会・経済の構造. ・ 構造　 Y = f(X) 　データの検証から発見 Y : 結果　 X : 原因 ・ ｆ（）はどんな関数かを解明。 ・ データ分析の結果からモデルを再検討 ・ 結果、原因とも多数のケースがある。 例 Y ：介護需要、医療需要、年金財政

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計量経済学 経済の構造を推定する

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Presentation Transcript

  1. 計量経済学経済の構造を推定する 浅野　晳 筑波大学

  2. 社会工学の特徴 • 社会・経済の相互連関を分析して構造を明らかにする。 • 予測、政策提言、立案 • 実験は難しい・不可能なケースがほとんど • 現実のデータを分析 • 分析手法は経済学、社会学、行政学、統計学..など

  3. 社会・経済の構造 ・ 構造　Y = f(X)　データの検証から発見 Y : 結果　X : 原因 ・ ｆ（）はどんな関数かを解明。 ・ データ分析の結果からモデルを再検討 ・ 結果、原因とも多数のケースがある。 例 Y：介護需要、医療需要、年金財政 X：高齢化、税制、出生率、。。。

  4. 構造推定の手順 • ステップ１：データ収集、散布図、構造の候補 　　を検討 • ステップ2：推定、再検討 • ステップ３：予測、意思決定

  5. 例１：経済活動とエネルギー消費 ・データ Y：エネルギー　 電力消費 ELC (Electricity) X：経済活動　国内総生産　GDP (Gross Domestic Product) 期間：１９５５－２００４

  6. データの動き　１９５５－２００４

  7. 散布図 １994 石油危機1974

  8. 特徴 • 1. GDPは４９兆円から５２４兆円へ増加 　 （約1１倍、年率4.9％で成長） • 2. 電力消費は４３GWから８５８GWへ増加 　 （約20倍、年率6.3％で増加） • 3. GDPが240兆円近辺（１９７４年石油危機）で節 • 4. 1994年でジャンプ • 5. 関係は直線的もしくは指数的

  9. 構造の候補　 ・　候補１ELC = a + bGDP 線形 b: ΔELC／ΔGDP 微係数 • GDPが1兆円増加したとき電力消費はどのくらい増えるか？ ・　候補２lnELC = a + blnGDP対数線形 b: ΔlnELC／ΔlnGDP 弾力性 • GDPが１％増加したとき電力消費は何％増加するか？ • 候補３… • 候補４…

  10. 候補２（対数線形）：推定結果　１９５５－１９９３候補２（対数線形）：推定結果　１９５５－１９９３ GDP　１％増　　電力消費　１．２０％増 モデルの説明力　９９．７％

  11. 残差（観測値ー当てはめ値）の検討

  12. 候補３　2本の直線 危機後 危機前

  13. 候補3の推定結果 「前」と「後」の構造が異なる ＝＞　構造変化（省エネルギー型へ変化） 推定結果 危機前：lnELC = -1.094 + 1.268lnGDP 危機後：lnELC = 0.267 + 1.019lnGDP 決定係数：0.999

  14. ここまでの結論 • １９７４年（石油危機）を境に日本の電力消費構造は省電力型に変化した。 • 弾力性は１．２６８から１．０１９に下落。 • 期間中の電力消費変動の９９．９％が説明できた。 • 疑問　１９９４年以降もこのモデルで説明できるのか？

  15. １９９４年 • 気象庁HP最近の異常気象の実態　より • 異常高温・低温 • 1998年から2004年にかけては、日本では顕著な高温となった。2004年は、観測史上2番目に高い年平均気温となり、夏には東京（大手町）で過去最高となる日最高気温39.5℃を記録するなど、各地で高温の記録が更新され。。 • 2004年の夏は、10年前の1994年の夏につぐ記録的な高温となった。

  16. 例２　為替レートと物価 Y:国内物価　　　　　 消費者物価指数　CPI Consumer Price Index X:為替レート　(\/$) 1ドル＊＊＊円　　EXR Exchange Rate モデル：CPI = f(EXR) EXR　 上昇（円安）　　CPI　上昇　 輸入物価上昇 消費者物価上昇 どのくらい上昇するのか？　

  17. データの動き

  18. 特徴 • １９７０－２００３年の期間、為替レート（EXR)は対ドル360円から１００円へ下落（円高） 　（年率５％下落） • 物価指数（CPI)は３５から１００へ上昇 　（年率５％上昇） • 円高、物価上昇。両変数の動きは逆。

  19. 構造の候補 • 候補１：CPI = a + bEXR • 候補２：lnCPI = a +b lnEXR • 候補３：　。。。 • データ　：　１９７０－２００４

  20. 候補１：線形

  21. 候補２：対数線形

  22. 変な結果？ • ΔCPI/ΔEXR　＜　０ • ΔlnCPI/ΔlnEXR　＜０ 円安になると物価は下がる？ 円安（EXR上昇）輸入物価上昇 　国内物価上昇　となるはず！

  23. 候補３ CPI= f(EXR,Wage) 賃金率（Wage）を説明変数に加える。 理由： • 為替レート(EXR)以外に要因があるはず。 • 賃金率を考慮しなかったのでおかしな結果が起きたのではないか？ 他の要因（Wage）が一定なら円安は物価上昇につながるはず。

  24. lnCPI = a + blnEXR + glnWage 興味は（物価の） １．為替レート（に対する）弾力性　 b ２．賃金（に対する）弾力性 g ３．候補３の説明力 R2　決定係数 予想：　0 < b< g< 1

  25. 賃金の動き

  26. 候補３　推定結果グラフ

  27. 候補３　推定式 • lnCPI = 0.912 + 0.049lnEXR + 0.751lnWage 決定係数　R2 = 0.995 • 円安ー＞物価上昇。　 弾力性　0.049 • 賃金上昇ー＞物価上昇。　 弾力性　0.751

  28. なぜ賃金率（Wage）を考慮すると正の関係が検出できたのか？なぜ賃金率（Wage）を考慮すると正の関係が検出できたのか？ lnCPI=a+blnEXR+glnWage lnCPI 傾き：b 切片：a+glnWage lnEXR

  29. １．Wageが一定なら正の関係。 ２．観測期間中、賃金（Wage)は上昇 ―＞切片a + glnWageは上がり続けた。 ３．為替レートは下落（円高が進んだ）

  30. lnCPI ▲ ▲ ▲ 賃金 上昇 ▲ ▲ ▲ ▲ lnEXR 円高進行

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