480 likes | 626 Views
بسمالله الرحمن الرحیم. ریسک اعتباری. دورۀ آموزشی مدلسازی و اندازهگیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف. حسین عبده تبریزی میثم رادپور. تهران- اسفند ماه 88. کلیات ریسک اعتباری. تعریف. علل قصور. مفاهیم اساس ریسک اعتباری. درجۀ تصادفیبودن متغیرها. احتمال. شدت.
E N D
ریسک اعتباری دورۀ آموزشی مدلسازی و اندازهگیری ریسک مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف حسین عبده تبریزی میثم رادپور تهران- اسفند ماه 88
احتمال شدت مدل عمومی ریسک اعتباری در سطح وام
ریسک اعتباری ریسک بازار مقایسۀ مؤلفههای ریسک
چه زمانی نکول ثبت شود؟ • تا سه ماه دیرکرد؟ • تا شش ماه دیرکرد؟ • تا چند ماه دیرکرد؟ تعریف نکول
رتبهبندی اعتباری اعتبارسنجی • بازار سرمایه • استفادۀ خارجی • ارزیابی خارجی • مشتریان بزرگتر • نسبتا هزینهبر • لحاظ ریسک کشور • شبیه FS برای سنجش اعتبار • بازار پول • استفادۀ داخلی • ارزیابی داخلی • مشتریان کوچکتر • نسبتا کمخرج • عدملحاظ ریسک کشور • شبیه BP برای سنجش اعتبار مقایسۀ مدلهای سنجش اعتبار
ارزیابی مجدد نتایج حاصل از مدلهای سنجش اعتبار
متغیرهای توضیحی رتبهبندی اعتباری
متغیرهای توضیحی اعتبارسنجی اشخاص حقیقی ((I
متغیرهای توضیحی اعتبارسنجی اشخاص حقیقی((II
تبدیل حالتهای مختلف متغیرهای توضیحی اشخاص حقیقی
مثال: مدل لوجیت – متغیرهای توضیحی
مثال: مدل لوجیت – دادهها (سوابق اعتباری)
مثال: مدل لوجیت – فرآیند (مدل اعتبارسنجی)
مثال: مدل لوجیت – ستادهها (پارامترهای تخمینی)
مثال: مدل لوجیت – تحلیل پارامترها (بهبود مدل)
نسبت موردانتظار استفاده از تعهدات بانک (بنا به پیشنهاد بال، 75%) ماندۀ وام تعهدات تخمین مبلغ در معرض نکول
دو نمونۀ تعامل ریسک اعتباری و ریسک بازار