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Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos en México

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Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos en México. Recaredo Arias Jiménez. Lima, Perú, Marzo de 2007. Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos para el Sector Asegurador Mexicano. Antecedentes Terremoto La temporada de huracanes 2005 El Huracán Wilma a su paso por México

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Enseñanzas de los

Riesgos Catastróficos

en México

Recaredo Arias Jiménez

Lima, Perú, Marzo de 2007.

slide2

Enseñanzas de los Riesgos Catastróficos

para el Sector Asegurador Mexicano

  • Antecedentes
  • Terremoto
  • La temporada de huracanes 2005
  • El Huracán Wilma a su paso por México
  • Pagos del Huracán Wilma
  • Deficiencias en Códigos Constructivos
  • Incrementos en precios Riesgos Hidrometeorológicos
  • Modelaje de Riesgos Terremoto y Huracán en el Mercado Mexicano
  • Panorama Riesgos Catastróficos
  • Conclusiones
slide4

MÉXICO: Un País con Grandes Riesgos Naturales

Fuente: Mapas National Geographic

slide5

Número de eventos catastróficosen el mundo entre 1970 y 2005

Fuente: Swiss Re, sigma No. 2/2006

slide6

El desarrollo del costo total de las catástrofesentre 1970 al 2005

Katrina

Rita

Wilma

MM USD, a precios de 2005

Inundaciones Europa

(Lothar)

Huracán Andrew

Terremoto Northridge

WTC 11 Sep

Charley

Frances

Ivan

Tormenta Daria

Terremoto Kobe

2005

Fuente: Swiss Re, sigma No. 2/2006

slide7

Efectos Calentamiento Global

…ASI QUE EL AUMENTO

EN LAS TEMPERATURAS

DEL MAR GENERAN

HURACANES MÁS INTENSOS

WOW . . . ¿ QUÉ SERÁ

LO QUE ESTARÁ

CAUSANDO ESO ?

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Efectos Calentamiento Global

Global mean sea level rise (m)

slide10

¿Efectos Calentamiento Global?

Grandes Catástrofes Naturales 1950–2004

Fuente: Munich Re, Topics Geo 2004, Annual review: Natural catastrophes.

slide11

¿Efectos Calentamiento Global?

Grandes Catástrofes Naturales 1950–2004

Fuente: Munich Re, Topics Geo 2004, Annual review: Natural catastrophes.

slide12

Efectos Calentamiento Global

Los 11 más grandes siniestros para la industria de seguros mundialmente (1970-2005)

slide13

Grandes Siniestros en México

En México, 3 de los 6 eventos que han causado mayores pérdidas para el sector asegurador ocurrieron en el 2005

(millones de dólares del 2005)

Fuente: Información de AMIS

slide14

Antecedentes. Las Primas en el Mercado Mexicano

Cuota Promedio de Mercado de Incendio y Ramos Catastróficos

(Incendio Puro, Terremoto, Huracán e Inundación), 1986-2002

Regulación

Libre mercado, mercado suave, apertura

Fuente: Elaborada con información del Anuario Estadístico CNSF y EstadisticAMIS

Primas

Sumas Aseguradas

Cuota Promedio =

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Antecedentes.Los Siniestros en el Mercado Mexicano

Monto de Siniestros Ocurridos del Mercado en el Ramo de Incendio

(Incendio Puro, Terremoto, Huracán e Inundación), 1986-2002

Pesos Constantes Base 2002=100

Inundaciones

Tabasco

Puebla y

Veracruz

Isidore,

Kenna

Roxanne,

Sismo 7.3°R

Manzanillo

Juliette

Gilberto

Pauline

Isis,

Javier,

Mitch

Fuente: Elaborada con información del Anuario Estadístico CNSF y EstadisticAMIS

slide16

Antecedentes.El Margen

Comparación Primas y Siniestros del Mercado Mexicano

Para el ramo de Incendio, 1996 - 2002

Fuente: Elaborada con información del EstadisticAMIS

slide19

Imágenes del Sismo de 1985 en México

Láminas tomadas con autorización del M. En I. Raúl Jean Parilliat, expuestas en el Seminario de “Los Sismos de Septiembre de 1985, Avances y Logros”, ERN, México D.F. 6 oct 05

slide20

Recuento del Sismo de 1985 en México

Número aproximado de Construcciones en el D.F. 1,000,000

Número de Construcciones Dañadas 60,000 = 6%

Monto total aproximado de la Pérdida: 4,000 millones de dólares

Número de pólizas con reclamación: 7,000 pólizas

  • La Triste Realidad
  • Pérdida Total 4,000 millones US 100.0%
  • Pérdidas Reclamadas 400 millones US 10.0%
  • Pérdida a cargo de Aseguradospor infraseguros 75 millones US 1.9%
  • Pérdidas Aseguradas 325 millones US 8.1%
  • Contribución de Asegurados porCoaseguros y Deducibles 85 millones US 2.1%
  • Pérdidas Indemnizadas 240 millones US6.0%
  • Fuente: AMIS “Datos Relevantes del Terremoto del 19 de Septiembre de 1985”
slide22

La Ciudad de México

se asentó encima

de un lago.

Hoy hay zonas de la ciudad con lodos y arcillas a escasos 3 o 4 metros de profundidad.

slide23

Comportamiento del Suelo y Hundimientos Diferenciales.

Ciudad de México, Sismo de 1985

ZONA DE LOMAS

ZONA DE TRANSICIÓN

ZONA DE LAGO COMPACTADO

ZONA DE LAGO VIRGEN

¡¡¡Distintas Escalas!!!

En las zonas del lago los sismos son más intensos y duran más.

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La Ciudad de México se Hunde . . . .

Fuente: Presentación Ing. César Buenrostro en AMIS , “Los Sistemas de Drenaje y Desagüe Pluvial de la Ciudad de México y su Area Metropolitana”, 29jun05.

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14 escalones en 2007

La Ciudad de México se Hunde . . . .

sin escalones (original)

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Riesgos Erupción Volcánica

Flujo Piroclástico

Lava

Ceniza

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La temporada de huracanes 2005

Récord mundial

  • 14 huracanes, cifra récord, superando a 1969 donde se produjeron 12 de estos meteoros.
  • 27 tormentas tropicales nombradas, lo que superó el registro de 1933, con 21 tormentas nombradas.
  • Hubo 103.25 días de tormentas nombradas, sólo sobrepasada por 1995 donde se dieron 120.5.
  • 16.75 días de huracanes intensos (mayores o iguales a categoría tres), equiparable sólo a la temporada de 2003.
  • Tres huracanes categoría 5 (Katrina, Rita y Wilma). Desde que se tienen registros, nunca se habían formado tres huracanes con esta intensidad en una sola temporada.
  • La presión atmosférica central de Wilma llegó a ser de 882 mb (milibares), la mínima jamás registrada, superando a la del Huracán Gilberto (888 mb.). Esto significa que Wilma tiene el record de vientos más fuertes jamás registrados en un huracán.
  • Fuente: Summary of 2005 Atlantic Tropical Cyclone Activity and verification of author’s seasonal and monthly forecast, William M. Gray and Philip J. Klotzbach, Colorado State University, Jan 06. Actualización AMIS.
slide33

CHARLEY

Agosto 13

US $8 mil m

FRANCES

Septiembre 5

US $5 mil m

IVAN

Septiembre 16

US $11 mil m

JEANNE

Septiembre 25

US $4 mil m

$28 mil millones de dólares en 2004

Fuente: Gen Re, en plática Horst Agata Seminario Cancún Amasfac

slide34

Katrina

Agosto 23

US $40 mil m

Dennis

Julio 5

US $2 mil m

Wilma

Octubre 15

US $12 mil m

Rita

Septiembre 18

US $5 mil m

¡¡¡ $60 mil millones de dólares en 2005 !!!

Fuente: Gen Re, en plática Horst Agata Seminario Cancún Amasfac

slide38

Nadie estaba Preparado al 100% para un Huracán Así

  • SOCIALES:
  • Generó el mayor impacto social y económico en la historia de Quintana Roo.
  • A varios días del fenómeno, vastas áreas sin acceso.
  • Autoridades rebasadas por rapiña (no se había visto algo así).
  • Desabasto de alimentos y artículos de primera necesidad.
  • Pérdida de playas y falta de muros de contención.
  • Insuficiencia e incremento en los costos de materiales de reconstrucción y mano de obra en la zona.
  • IMPACTO EN ASEGURADORAS
  • Número de siniestros sobrepasó al mercado (20,000 siniestros generados en un día).
  • Número insuficiente de ajustadores y peritos para realizar las inspecciones preliminares y ajustes.
  • Falta de resguardo de documentos importantes.
slide39

b) Cobertura de Bienes a la Intemperie

  • Opcional
  • Suma independiente
  • El Seguro de Riesgos Hidrometeorológicos en México.
  • a) Cobertura GLOBAL de Daño Directo por los riesgos de:
  • huracán y vientos tempestuosos
  • inundación
  • inundación por lluvia
  • marejada
  • golpe de mar
  • avalanchas de lodo
  • granizo
  • helada y nevada
slide40

El Seguro de Riesgos Hidrometeorológicos en México.

  • c) Exclusiones típicas:
  • Bienes en sótanos
  • Pérdida de playa
  • Rapiña y saqueos
  • Terrenos
  • Cultivos en pie
  • d) Pérdidas Consecuenciales:
  • Remoción de Escombros
  • Pérdida de Rentas
  • Pérdida de utilidades, gastos fijos y salarios
  • Gastos extras para continuar con operaciones normales
  • Ganancias brutas no realizadas
  • Reducción de ingresos
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El Huracán Wilma

  • Wilma es el siniestro asegurado más costoso en la historia del mercado Latinoamericano.
  • El costo de los daños provocados por el Huracán Wilma en México se estimó en $3,000 mUS. Las aseguradoras terminarán pagando 2/3 del monto totalde los daños ocasionados.
  • Las pérdidas aseguradas por Wilma equivalen a la suma, en pesos, de los 7 eventos más costosos que se conocían, englobando a los huracanes Gilberto, Isidore, Emily, Stan y Kenna, al sismo de 1985, y al siniestro del satélite Solidaridad.
slide42

Acciones después del Huracán

  • Movilización de personal de aseguradoras a la zona.
  • Creación de un Comité específico para atender el Evento. Sesiones con autoridades, ajustadores, reaseguradores, Amasfac.
  • Instalación de una oficina de la AMIS en Cancún por 6 semanas.
  • Contratación de un despacho de manejo de crisis.
  • Solicitud modificaciones regulación a la CNSF.
  • Redefinición del alcance del texto con base en el aprendizaje de los casos.
  • Revisión de costos del riesgo catastrófico.
  • Monitoreo continuo de anticipos y pagos.
  • Elaboración de manual sobre qué hacer en situaciones de crisis y entrenamiento de personajes clave para atender casos similares.
  • Presencia en la zona. Reuniones con Secretarios, Gobiernos, Asociaciones, Cámaras, Órganos de Representación.
  • Presencia en medios, sobretodo locales. Monitoreo permanente de medios.
  • Seminario de Administración de Riesgos en la zona con la participación de expertos en el tema.
slide43

Contratación Despacho de Manejo de Crisis

La opinión pública: Valuación mediática medios regionales

Primera visita

Segunda visita

Tercera visita

Antes de la primera visita

Cobertura del 16 marzo al 24 abril

General después de las visitas

Cobertura global 24 abril al 4 septiembre

Revertimos la tendencia negativa: la voz del sector ha sido escuchada. El tema tiene presencia en medios regionales, con cifras actualizadas e información precisa.

La opinión negativa sobre el sector generada sólo por asuntos particulares.

Resultados en medios locales: contención de la problemática que se circunscribe sólo en la plaza (no saltó a nivel nacional).

Valorización económica* (el costo benéfico) de las notas es de $2,207,256.75 M.N. Esto coadyuva a la recuperación de reputación y prestigio del sector

Alto perfil en medios regionales y nacionales, abordado por los líderes de opinión y las fuentes.

El tono de las declaraciones y notas en prensa en su mayoría negativo y agresivo. Balance: 39% positivo, 57% negativo. Esto impactó en la imagen y reputación sectorial.

No se había escuchado la voz del sector.

*La valorización económica esta calculada por la sumatoria del costo del

espacio de cada nota en el medio de comunicación en que fue publicada

slide44

Contratación Despacho de Manejo de Crisis

La opinión pública: Análisis de picos de cobertura en los medios regionales

NEGATIVA Confirman que un grupo de cinco aseguradoras se retiraron de Cancún, destino al que consideran poco conveniente por ser paso de huracanes.

NEGATIVA Los Hoteleros de Cancún entablaron por lo menos seis denuncias penales en contra de las aseguradoras que no han cubierto los 150 millones de dólares en daños, a casi medio año del impacto de "Wilma".

POSITIVA Reuniones de la AMIS en Cancún

POSITIVA El Director General de la AMIS Recaredo Arias, comentó que los hoteleros de Cancún que fueron afectados por Wilma, ya se encuentran en negociaciones sobre las indemnizaciones pendientes.

POSITIVA La AMIS presentó una propuesta de Ley de Construcción a los ayuntamientos para obligar a desarrollar las estructuras más fuertes para resistir los eventos meteorológicos.

POSITIVA Reembolso de aseguradora permite reinaugurar oficinas de Semarnat.

NEUTRAL Pocos restaurantes renovaron seguros.

POSITIVA Reuniones de la AMIS en Quintana Roo

POSITIVA Seminarios de la AMIS en Cancún y Playa del Carmen

Visita 1

3

Visita 2

1

2

Visita 3

4

8

5

9

7

6

slide45

Huracanes 2005. Siniestros Ocurridos por Giro

Se estima que el monto total en Emily rondó los $300 mUS, con lo que el total 2005 alcanzó los $2,250 mUS

Fuente: AMIS

slide46

El Huracán Wilma. Impacto al Fonden

  • El fondo Nacional de Prevención de Desastres (Fonden) pagó $180 millones de dólares en Wilma, mientras el sector asegurador pagó casi $1,800.
  • En Stan el Fonden pagó $1,800 millones de dólares y el sector asegurador $228.
slide48

Después del Huracán Wilma. Costos de la Regulación

No obstante la magnitud del evento, no fue necesario utilizar capital o recursos diferentes a la propia cobertura de reaseguro, las reservas de riesgos en curso o la incipiente reserva catastrófica (llevaba 9 meses de haberse iniciado su constitución).

  • Mayor requerimiento de capital regulatorio:
  • El costo de capital se calcula hoy día utilizando los montos de siniestros de los últimos tres años multiplicado por 32.8% y por el porcentaje de retención de siniestros de la compañía en el último año o el del mercado de los últimos tres años, el que sea mayor.
  • A nivel sector se requirieron más de $150 millones de dólares de capital adicional, en tanto se modifica la regulación, por concepto del margen de solvencia.
  • Requerimiento de reservas por el concepto de Suficiencia:
  • En tanto no se encuentre listo el modelo de la UNAM, el sector tiene que calcular la suficiencia o insuficiencia de las cuotas con los métodos registrados por la aseguradora. Se estima un impacto de más de $30 millones de dólares de capital adicional.

El costo de este capital no se encuentra incluido en la nueva tarifa que se está utilizando en el mercado después del huracán WIlma.

slide49

Avances en el pago de siniestros

Comportamiento del Avance en los Pagos de Siniestros en una Catástrofe

en monto- antes de la ocurrencia del Huracán Katrina.

Comportamiento de Pagos Daños Catastróficos

Comportamiento de Pagos WTC 11sep

Fuente: RMS (Risk Management Solutions)

slide50

Avances en el pago de siniestros

El Sector Asegurador Mexicano ha venido pagando a un ritmo semejante a los estándares internacionales. En la comparación se excluyó a Katrina (en donde hay muchos problemas en el avance en los pagos por la definición de daño directo inundación vs. huracán). Si no, la comparación sería aún mejor.

94.8% del monto Pagado

Agrandando

la gráfica y

comparando

vs. Wilma en

México

slide52

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Objetivos:
  • Normas para conservar la vida
  • Normas para dar continuidad a la operación de los negocios
  • Básicamente, resistir huracanes categoría 4 SS.
  • Reforzamiento cimentación.
  • Muros de contención de concreto armado para resistir fuerzas no sólo de contención.
  • No muros exteriores de tablaroca o fibrocemento.
  • Tamaños máximos de cristales y refuerzos a los mismos y a sus soportes.
  • Techos diseñados para resistir presiones, sobretodo estructuras de naves industriales.
  • Ráfagas creadas por irregularidades en planta.
  • Objetos que puedan ser proyectados como misiles
  • Limitar domos y tragaluces. Resistentes.
  • Sótanos.
  • Palapas.
  • Anuncios y espectaculares.
  • Postes de luz y antenas.
  • Gasolineras.
slide53

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Muros de contención de concreto armado para resistir fuerzas no sólo de contención.
  • Barreras que impidan socavación
  • Diseño de muros exteriores. No tablaroca ni fibocemento. Amarrados a columnas.
slide54

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Limitar muros interiores de tablaroca
  • Limitar plafones y “escenografía” de tablaroca
slide56

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Irregularidades en planta
  • Aberturas por equipos desprendidos
slide57

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Limitar domos
  • Porcentaje máximo de cristales y dimensiones
slide58

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Puertas y ventanas sin protección
  • Contenidos no protegidos
slide60

Sugerencias de Modificación en los Códigos Constructivos

  • Anuncios y espectaculares
  • Postes de luz y antenas
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Recapitulación

2007

Modificaciones a la Regulación

???

Desarrollo Modelo

2006

Impacto Capital

John

Lane

Adecuación Tarifa y Texto

Wilma

Golpe de Wilma

Las Primas Perversas

2005

Stan

Proveedores Modelo

Emily

Re-adopción Texto y Tarifa

Modificación compensaciones Tarifa

Iván

2004

Los 4 Huracanes en la Florida

D es or d e n en el Mercado

Adopción Texto y Tarifa

Ignacio

2003

Lanzamiento Texto y Tarifa Riesgos Hidrometeorológicos

Modelo HurIn

Desarrollo de la Tarifa (base experiencia 7 años)

Kenna

2002

Isidore

Trabajos sobre el Texto Riesgos Hidrometeorológicos

2001

Pauline

slide63

¿Por qué suben los precios de la cobertura?

  • Alto crecimiento en las zonas más expuestas:
  • El cuadro anexo presenta el número de años en que se duplica cada concepto (tasas intercensales).
  • Por ejemplo, en Cancún cada 7.3 años hay el doble de viviendas e infraestructura urbana y, por ende, mucho mayor riesgo

Fuente: INEGI

slide64

Antes

Ahora

¿Por qué suben los precios de la cobertura?

Porqué estamos más expuestos: sofisticación

(dólares)

Fuente: Partner Re

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¿Por qué suben los precios de la cobertura?

Incremento de Huracanes

Incremento

60’s-90’s

4.5 veces

4.9 veces

11.6 veces

Fuente: Münchener Rück, Topics

slide66

¿Por qué suben los precios de la cobertura?

  • Modificación de parámetros de medición al alza en los modelos internacionales:
  • - RMS (Risk Management Solutions, Inc.)
  • - ARA (Applied Research Associates, Inc.)
  • - EQECAT, Inc. (subsidiaria de ABS Group)
  • - AIR Worldwide Corp. (subsidiaria de ISO, Insurance Services Office)
  • - Reaseguradores (Munchener, Swiss Re, Partner Re, Gen Re)
  • - Corredores de Reaseguro (Benfield Grieg, Impact Forecasting de AON Re)
  • Incrementos sustanciales en los costos de programas catastróficos en más de 250%-300%:
  • Éstos aplican sobre una base mucho mayor, con lo que el costo a las aseguradoras en algunos casos rebasa del 600%. Prácticamente ya no hay contratos proporcionales en el mercado mexicano.
slide67

¿Por qué suben los precios de la cobertura?

Cuotas de Huracán para el Caribe, 2006

(Cuota Promedio, Porcentaje)

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Modelaje de Riesgos Catastróficos en México

  • Usos Regulatorios
  • Cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso (Prima Pura de Riesgo por Devengar)
  • Método de alimento a la Reserva Catastrófica de Terremoto
  • Determinación del Límite Técnico o tope a la Reserva Catastrófica (90% del PML de los últimos 5 años)
  • Determinación del Capital Mínimo de Garantía para operar los seguros de Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos (no se requiere capital adicional siempre que la reserva catastrófica más la cobertura catastrófica de reaseguro superen en conjunto al PML de la cartera)
  • Usos Adicionales en el Mercado
  • Conocimiento de la exposición y riesgos expuestos
  • Definición de estrategias de reaseguro para Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos
  • Herramienta para administración de cúmulos
slide70

Terremoto

  • Terremoto
  • Modelo en operación desde 1999
  • Cada Aseguradora compró el Sistema
  • Sistema paralelo para Reaseguradores
  • Calcula la Pérdida Máxima Probable (PML) y la Prima Purao de Riesgo
  • Base oficial para:
    • El cálculo de la Reserva de Riesgos en Curso
    • El alimento a la Reserva Catastrófca de Terremoto
    • La determinación del Límite Técnico (tope) a la Reserva Catastrófica
  • En pláticas con la CNSF para la entrada de la versión “2”, mejorada, del modelo
slide71

Riesgos Hidroeteorológicos

  • Riesgos Hidrometeorológicos
  • Mismas bases conceptuales que el Sistema de Terremoto
  • Fecha de lanzamiento 31 de diciembre de 2006
  • Coinversión Regulador y AMIS (ahorros considerables para las Aseguradoras)
  • Unificación de regulación de Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos (ene’07)
  • Riesgos Considerados:
    • Huracán, Marea de Tormenta
    • Maremoto o Tsunami
    • Inundación (3 Cuencas Hidrológicas principales en México)
    • Granizo
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“Teoría”

5% Utilidad

Práctica

5% Comisión

15%

Gastos Admon.

Costo XL

Prima de Riesgo

=Prima Modelo UNAM

¿Cuánto estamos cobrando?

¿Cuánto estamos cobrando?

¿Cuánto estamos cobrando?

¿Cuánto estamos cobrando?

  • ¿Cuál es la relación de tu compañía entre la prima emitida de terremoto y la prima del modelo de la UNAM?¿rel.>3, 2<rel.<3, 1<rel.<2, 0.75<rel.<1, rel.<0.75?

Panorama Riesgos Catastróficos

  • a) Terremoto
  • No se requiere capital para operar el ramo mientras que el monto del PML a retención de la compañía esté cubierto con el monto de la cobertura catastrófica de reaseguro (XL Cat) más el saldo de la reserva catastrófica (RCat).
  • Si la prima emitida menos los gastos (comisiones, gastos de administración) es menor a la prima del modelo de la UNAM, se requiere constituir el diferencial de reserva (esquema de suficiencia).
  • El 100% de la reserva de riesgos en curso (modelo UNAM) se alimenta a la reserva catastrófica conforme ésta primera se va devengando. Si se incluyeron recursos por insuficiencia de prima también se van a la catastrófica.
  • Se requiere cobrar bastante más que la prima del modelo de la UNAM para pagar gastos, constituir y mantener la reserva de IBNR, reservar el costo deque la prioridad desaparezca y sobretodo pagar el costo del exceso de pérdida y alguna posible reinstalación.
slide74

Panorama Riesgos Catastróficos

  • b) Riesgos Hidrometeorológicos
  • Esquema “en transición” hacia una regulación como la de terremoto. Mientras:
  • Se exige tener un capital equivalente al 32.78% de las primas o al 56.87% de los siniestros considerando una retención de mercado promedio de 19.5%. Después de Wilma, la mayoría de las aseguradoras tienen que mantener un capital equivalente al 19.5% de los siniestros brutos.
  • Mientras no esté operando el modelo de la UNAM para Riesgos Hidrometeoro-lógicos, se requiere constituir una reserva por suficiencia con los métodos que tenga registrada la compañía. No se reconocen las recuperaciones no proporcionales de la cobertura catastrófica XL.
  • La reserva de riesgos catastróficos se va alimentando con el 35% de la prima de tarifa de AMIS, con independencia de la cuota cobrada (el diferencial entre la prima emitida y el 35% de la tarifa de AMIS está calculado para pagar el costo de la cobertura catastrófica, las comisiones y los otros gastos).
  • En ambos casos (Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos), si se tiene un
  • contrato proporcional con límite por evento:
  • Se requiere constituir una reserva adicional de riesgos en curso, que depende de qué tan alejado esté el límite del PML.
  • Para el cálculo del PML, los contratos con límite deben considerarse 100% retenidos, lo que implica mayor capital o comprar de capas innecesarias de protección.
slide75

R.O.L. Mercado Mexicano (Promedio)

?

Panorama Riesgos Catastróficos

  • Después de los huracanes del 2005, los costos de las coberturas catastróficas se incrementaron significativamente.
  • Una porción del costo se está financiando, ya que la protección opera para las pólizas con cuotas ya emitidas antes de los cambios de tarifa y parte con las nuevas.

Dependiendo de la exposición y siniestralidad de 2005 (principalmente Wilma), se abrió el spread de cuotas

slide76

Primas de Incendio, Terremoto y Riesgos Hidrometeorológicos

  • En 2005,el mercado de Daños perdió $236 millones de pesos de primas en los ramos de Incendio, Terremoto y Riesgos Hidrometeoro-lógicos en comparación con el 2004.
  • En general se cobró más por las coberturas de Riesgos Hidrometeorológicos, representando más de $332 millones de pesos de incremento en primas.
  • Sin embargo, Incendio perdió en primas $515 millones de pesos y Terremoto perdió $55 millones de pesos. La mitad de las compañías tiene caídas importantes de primas en el ramo de Incendio.
  • Se bajaron las cuotas de otros ramos para no impactar al cliente ante los costos de riesgos hidrometeorológicos.
slide77

Costo Integrado de las Coberturas Catastróficas

  • A manera de ejemplo, si una cartera con un PML de 6% de terremoto en zona crítica está concentrada en DF y Acapulco y el costo del programa catastrófico es de 6.5%, esta compañía debería estar cobrando una cuota promedio de 3.9 al millar sólo para pagar el programa. Además hay que contemplar los otros gastos.
  • En adición al costo del programa hay que considerar también:
  • El costo de capital de la prioridad.
  • El costo financiero de las reservas catastróficas de terremoto y riesgos hidrometeorológicos.
  • El costo para cubrir la prioridad en caso de siniestro (toda la reserva de riesgos en curso se va a la catastrófica).
  • El costo de la(s) reinstalación(es) de la protección catastrófica.

CUOTAS PROMEDIO DE TERREMOTO QUE

AL MENOS SE DEBEN DE COBRAR

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MATEMÁTICAS SENCILLAS

vs. COSTO COBERTURA XL

Cuestionamiento:

¿Estoy cobrando lo suficiente para que después de descontar el costo de adquisición y costos regulatorios me alcanza para comprar mi protección catastrófica?

¿Tengo que poner dinero de otros ramos de la empresa?

slide80

Aprendizajes del Huracán Wilma

NECESIDAD DE:

  • Profesionalizar la función de ajustadores de daños mediante registros, reglamentos, certificación y educación contínua.
  • Seguir contando con un adecuado respaldo de reaseguroen ramos de tipo catastrófico.
  • La necesidad de reconocer en la regulación los cada vez más comunes contratos no proporcionales.
  • Adecuar la normatividad en cuanto a suficiencia de reservas y requerimientos de capital.
  • Mejorar los métodos de construccióny características de los materiales en las zonas más expuestas. Estudiar la posibilidad de generar tarifas de referencia que contemplen sistemas de protección adecuados anti-huracán.
  • Seguir promoviendo los beneficios del seguro y las características de la cobertura.
slide81

Aprendizajes del Huracán Wilma

NECESIDAD DE:

  • Visión de LARGO PLAZO en los Riesgos Catastróficos. Texto, cobertura, cuotas, comisiones y competencia medida, para que siga siendo asegurable.
  • Concientizar al aseguradode los costos que asumeen un evento (deducible, coaseguro, exclusiones, incorrecto aseguramiento).
  • Estudiar esquemas complementarios de aseguramientopara que el seguro sea más accesible en las zonas más críticas.
  • Contar con un modelo de estimación de pérdidasadecuado a los textos y características constructivas de México.
  • Revisión de los textos de pérdidas consecuencialesy de pólizas paquete en algunas compañías.
  • Diseñar coberturas que puedan contemplar los incrementos en los costosdespués de un evento catastrófico en mano de obra y materiales.
  • Seguir estudiando los efectos del calentamiento global.
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Enseñanzas de los

Riesgos Catastróficos

en México

Recaredo Arias Jiménez

Lima, Perú, Marzo de 2007.