Эконометрика

1. Эконометрика Представление дисциплины

2. Общие сведения по дисциплине • Дисциплина «Эконометрика» • Читается для специальностей«Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)», Экономика и управление на предприятии (сфера туризма и гостиничного хозяйства)» • Важность изучения дисциплинызаключается в том, что позволяет применить полученные знания по основным дисциплинам при выполнении функциональных обязанностей экономистом-менеджером на предприятии • Сфера профессионального использования изучение данного курса выступает необходимым условием в процессе подготовки экономиста-менеджера высокой квалификации, т.к. необходимые знания, умения и навыки могут быть получены на основе более детального изучения отдельных вопросов междисциплинарного характера

3. Краткое описаниедисциплины • «Эконометрика» является одной из специальных дисциплин в системе подготовки экономиста-менеджера по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (в городском хозяйстве)». • Эконометрика объединяет совокупность методов и моделей, позволяющих на базе экономической теории, экономической статистики и математико-статистического инструментария придавать количественные выражения качественным зависимостям. • Эконометрические модели и методы – это не только мощный инструментарий для получения новых знаний в экономике, но и широко применяемый аппарат для принятия практических решений в прогнозировании, банковском деле, бизнесе.

4. Цели и задачи преподавания дисциплины • Основной целью дисциплины «Эконометрика» является научить будущих специалистов выражать взаимосвязь экономических явлений, давать их содержательную интерпретацию через количественную оценку. • Основной задачей изучения дисциплины «Эконометрика» является реализация требований, установленных в Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по вопросам формирования у обучаемых умений и навыков практических действий, необходимых специалистам для грамотного выполнения функциональных обязанностей, предусмотренных квалификационными требованиями.

5. Место дисциплины среди смежных дисциплин • Данная дисциплина требует предварительного изучения таких курсов • как «Экономическая теория», «Математика», «Математическое моделирование», «Теория вероятностей», «Математическая статистика», «Экономическая статистика» и др. поскольку при решении экономических, экономико-математических задач, стоящих перед экономистом-менеджером, широко используются основные положения всех вышеперечисленных курсов.

6. Начальные знания • Для успешного освоения курса «Эконометрика» студенты должны знать: • предпосылки формирования исходных положений науки об экономике; • практическое применение математических и статистических методов;

7. Итоговые знания, умения и навыки • В результате изучения дисциплины студенты должны иметь ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: • Об основных задачах и принципах эконометрики и эконометрического моделирования. • О методиках анализа различных экономических ситуаций; • О базовых принципах эконометрического моделирования; • В результате изучения дисциплины студенты должны получить ЗНАНИЯ: • Об основных этапах эконометрического моделирования; • О математико-статистическом инструментарии эконометрики; • О принципах построения основных эконометрических моделей; • О методике проведения компонентного и кластерного анализа; • О экономическом смысле производственных функций.

8. Итоговые знания, умения и навыки • В результате изучения дисциплины «Эконометрика» студенты должны приобрести следующие УМЕНИЯ И НАВЫКИ: • оценивать и анализировать информацию, необходимую для построения моделей; • исследовать связи между явлениями для выбора из совокупности наиболее значимых свойств и причин; • выявлять причинную зависимость – корреляционную и функциональную; • проводить оценку построенных моделей на адекватность, значимость и качество; • интерпретировать экономический смысл полученных результатов эконометрической модели; • применять методы компонентного анализа; • применять методы кластерного анализа для классификации экономических объектов; • использовать информационные технологии и программные продукты, применяемые при эконометрическом моделировании.

9. Содержание лекционного курса • Тема 1. Предмет, задачи и методы эконометрики. • Тема 2. Основные аспекты эконометрического моделирования. • Тема 3. Применение ковариации, дисперсии и корреляции для эконометрических расчетов. • Тема 4. Парный регрессионный анализ. • Тема 5. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез. • Тема 6. Нелинейные модели. Основные методы линеаризации нелинейных моделей. • Тема 7. Множественный регрессионный анализ. • Тема 8. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. • Тема 9. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). • Тема 10. Компонентный анализ и его применение для исследования социально-экономических явлений. • Тема 11. Кластерный анализ и его использование для классификации экономических объектов. • Тема 12. Временные ряды. Прогнозирование на основе моделей временных рядов. • Тема 13. Система одновременных уравнений. • Тема 14. Информационные технологии в эконометрических исследованиях.

10. Тема 1. Предмет, задачи и методы эконометрики. • Первая тема курса является вводной и посвящена рассмотрению понятия «эконометрика», его взаимосвязи с математическими и статистическими дисциплинами. Кроме этого изучается классификация задач, критериев и принципов эконометрики, необходимых для прогнозирования путей развития макро- и микроэкономических факторов хозяйственной деятельности.

11. Тема 2. Основные аспекты эконометрического моделирования. • Вторая тема курса посвящена рассмотрению сущности и основным понятиям эконометрического моделирования. • В данной теме рассматриваются этапы и основные проблемы эконометрического моделирования, а также математико-статистический инструментарий эконометрики.

12. Тема 3. Применение ковариации, дисперсии и корреляции для эконометрических расчетов. • В данной теме Вы познакомитесь с основными понятиями и правилами расчета ковариации, дисперсии. • Также в данной теме представлены коэффициенты корреляции, а также взаимосвязь показателей ковариации и дисперсии.

13. Тема 4. Парный регрессионный анализ. • При рассмотрении данной темы изучаются модели парной линейной регрессии, регрессия по методу наименьших квадратов. • В данной теме также содержится сущность метода наименьших квадратов и его применение.

14. Тема 5. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез. • При изучении данной темы Вы познакомитесь с оценкой построения моделей на значимость и качество. • Кроме того в данной теме рассматриваются: эксперимент по методу Монте-Карло, условия Гаусса-Маркова, а также точность коэффициентов регрессии и проверка гипотез .

15. Тема 6. Нелинейные модели. Основные методы линеаризации нелинейных моделей. • В этой теме изучаются понятие и сущность нелинейных моделей, основные методы линеаризации. • Кроме того, рассматривается выбор функции: тесты Бокса-Кокса.

16. Тема 7. Множественный регрессионный анализ. • В данной теме представлены: линейная модель множественной регрессии и оценка ее параметров методом наименьших квадратов, обобщенная линейная модель множественной регрессии, обобщенный метод наименьших квадратов. • Кроме того, рассматривается множественная регрессия в нелинейных моделях, понятие мультиколлинеарности и пути ее устранения.

17. Тема 8. Спецификация переменных в уравнениях регрессии. • В данной теме представлены теоретические вопросы выбора одной из двух классических моделей. • Кроме того, в теме приведено практическое решение проблемы спецификации.

18. Тема 9. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные). • В данной теме рассмотрено понятие фиктивной переменной и области ее применения. • Приведена иллюстрация использования фиктивных переменных с учетом общих и частных случаев.

19. Тема 10. Компонентный анализ и его применение для исследования социально-экономических явлений. • В представленной теме изучаются сущность компонентного анализа. • Тема раскрывает также методику проведения компонентного анализа: матрица исходных данных, матрица нормированных значений, матрица парных коэффициентов корреляции, диагональная матрица собственных значений, ортогональная матрица собственных векторов, матрица факторных нагрузок, матрица значений главных компонент.

20. Тема 11. Кластерный анализ и его использование для классификации экономических объектов. • В данной теме представлена сущность кластерного анализа. • Кроме того, в теме рассматривается расстояние между объектами (кластерами) и мера близости. Обычное Евклидово расстояние. «Взвешенное» Евклидово пространство». Хеммингово расстояние. Расстояние между группами. Функционалы качества разбиения.

21. Тема 12. Временные ряды. Прогнозирование на основе моделей временных рядов. • При изучении данной темы рассматриваются временные ряды и стохастические процессы, характеристики временных рядов. • Кроме того, в теме представлены типы моделей временных рядов, прогнозирование на основе моделей временных рядов . В данной теме рассматриваются следующие типы моделей временных рядов: авторегрессионная модель, модель скользящего среднего, модели линейного роста, стохастический процесс Тейла и Вейджа.Так же изложены основные принципы аналитического выравнивания (сглаживания) временного ряда (выделение неслучайной компоненты), прогнозирования на основе моделей временных рядов.

22. Тема 13. Система одновременных уравнений • В данной теме рассматривается понятие и общий вид системы одновременных уравнений, системы одновременных уравнений в матричной форме, а также проблема идентифицируемости. • Кроме того, в теме приведено оценивание систем одновременных уравнений и двухшаговый метод наименьших квадратов

23. Тема 14. Информационные технологии в эконометрических исследованиях • Данной тема посвящена оцениванию модели с помощью компьютерных программ. • Рассмотрены основные возможности универсальных пакетов статистической обработки данных и эконометрических исследований: Econometric Views, Statgraphics, Statistica, S-plus, Stadia, Olymp, SIGN. Специализированные пакеты статистической обработки данных и эконометрических исследований: SAS, BMDP, IMSL, Mesosaur, DataScope, Класс-Мастер, Эвриста, САНИ, Статистик-консультант.

24. Практикум (лабораторный) • Практикум содержит цели проведения каждого семинарского занятия, методические указания при изучении каждой темы дисциплины и перечень вопросов рекомендуемых для изучения на форуме. • Выполнение требований изложенных в практикуме позволяет максимально полно изучить дисциплину и подготовиться к сдаче итогового зачета. • Практическая работа №1 (по теме №3). Изучение взаимосвязи социально-экономический явлений через показатели ковариации и корреляции. • Практическая работа №2 (по теме №4). Применение парного регрессионного анализа. Определение коэффициентов по МНК. • Практическая работа №3 (по теме №5). Оценка коэффициентов регрессии методом Монте-Карло. • Практическая работа №4 (по теме №7). Множественный регрессионный анализ. • Практическая работа №5 (по теме №6). Построение нелинейной модели. • Практическая работа №6 (по теме №7). Множественная регрессия в нелинейных эконометрических моделях. • Практическая работа №7 (по теме №10). Применение компонентного анализа при изучении социально-экономических явлений. • Практическая работа №8 (по теме №11). Применение кластерного анализа для классификации экономических объектов

25. Контрольные мероприятия • Текущий контроль • Отчет о практических работах • Итоговый контроль • Тест • Зачет

26. Список литературы • Основная • Афанасьев, В.Н. Эконометрика [Текст]: учебник для вузов / В.Н.Афанасьев. М.: Финансы и статистика, 2004. 346 с. • Балдин, К.В. Эконометрика [Текст] / К.В.Балдин, О.Ф.Быстров, М.М.Соколов. М.: Юнити-дана, 2003. 410 с. • Басовский, Л.Е. Эконометрика [Текст]: учеб. пособие / Л.Е.Басовский. М.: РИОР, 2005. 224 с. • Кремер, Н.Ш. Эконометрика [Текст] / Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко. М.: ЮНИТИ, 2003. 377 с. • Луговская, Л.В. Эконометрика в вопросах и ответах [Текст] / Л.В.Луговская. М.: ТК Велби, 2004. 255 с. • Орлов, А.И. Эконометрика [Текст] / А.И.Орлов. М.: Экзамен, 2003. 327 с.

27. Список литературы • Дополнительная • Бережная, Е.В. Математические методы моделирования экономических систем [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е.В.Бережная, В.И.Бережной. М.: Финансы и статистика, 2005. 455 с. • Моделирование систем [Текст]: учебник для вузов / под ред. Б.Я.Советова, С.А.Яковлева – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2001. 421 с. • Полянский, Ю.Н. Эконометрика. Решение задач с использованием электронных таблиц Microsoft Excel [Текст]: учеб. пособие / Ю.Н.Полянский, С.Б.Вепрев, М.А.Лушников. М.: Высшая школа, 2005. 180 с. • Просветов, Г.И. Эконометрика. Задачи и решения [Текст]: учеб. пособие / Г.И.Просветов. М.: РДП изд-во, 2004. 156 с. • Хачатрян, С.Р. Методы и модели решения экономических задач [Текст]: учеб. пособие для вузов / С.Р.Хачатрян, М.В.Пинегина, В.П.Буянов. М.: Экзамен, 2005. 487 с. • Экономика [Текст]: учебник / под ред. А.С. Булатова. – 3-е изд., перераб. и доп. М., 2003. 389 с.

28. Самостоятельная работа • Темы рефератов • Выявление сезонных колебаний во временных рядах • Выявление циклических колебаний во временных рядах • Стационарные временные ряды • Аналитическое сглаживание временных рядов • Нелинейные модели • Гетероскедастичность остатков: причины возникновения, способы выявления и коррекции • Проверка статистических гипотез • Регрессионный анализ • Множественная регрессия • Алгоритмическое сглаживание временных рядов

29. Сведения об авторах • ФИО: Борисоглебская Лариса Николаевна • Место работы:БелГУ, факультет бизнеса и сервиса • Ученая степень: доктор экономических наук • Ученое звание:профессор • Должность:декан факультета бизнеса и сервиса, зав. кафедрой «Экономики и управления на предприятии (в городском хозяйстве)» • Кафедра:Экономики и управления на предприятии (в городском хозяйстве) • Контактная информация: • Адресг. Белгород, ул. Победы, 85. БелГУ, факультет Бизнеса и сервиса • Рабочий телефон 30-11-35 • E-mailboris_gleb@bsu.edu.ru

30. Сведения об авторах • ФИО:Белецкая Ирина Юрьевна • Место работы:БелГУ, факультет бизнеса и сервиса • Ученая степень: - • Ученое звание:- • Должность:секретарь факультета бизнеса и сервиса, ассистент • Кафедра:Экономики и управления на предприятии (в городском хозяйстве) • Контактная информация: • Адресг. Белгород, ул. Победы, 85. БелГУ, факультет Бизнеса и сервиса • Рабочий телефон 30-11-34 • E-mailBeletskaya_I@bsu.edu.ru