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Previsión de Ventas.

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Previsión de Ventas. . Introducción. Antonio Montañés Bernal Curso 2007-08. ¿Qué podemos entender por Previsión de Ventas? Aquellos procesos cualitativos y cuantitativos que permiten conocer los valores futuros de las ventas. Esto requiere conocer: Qué productos se venderán

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previsi n de ventas

Previsión de Ventas.

Introducción

Antonio Montañés Bernal

Curso 2007-08

Introducción

slide2
¿Qué podemos entender por Previsión de Ventas?
  • Aquellos procesos cualitativos y cuantitativos que permiten conocer los valores futuros de las ventas.
  • Esto requiere conocer:
  • Qué productos se venderán
  • Cuándo se venderán
  • Dónde se venderán

Introducción

slide4
¿Por qué es necesario realizar estas previsiones?

La Previsión de Ventas se hace necesaria siempre que tengamos que tomar decisiones sobre el futuro de la empresa.

Introducción

fundamentos de la predicci n
Fundamentos de la predicción

¿Cuál es el mejor predictor del valor futuro de una variable?

Fundamentos de la predicción

por qu es un buen predictor
¿Por qué es un buen predictor ?

Porque Bajo condiciones muy generales es:

  • Insesgado
  • Óptimo

¿Existen casos en los que no se cumplen estas condiciones?

Fundamentos de la predicción

qu necesito conocer para predecir el valor futuro de una variable
¿Qué necesito conocer para predecir el valor futuro de una variable?
  • Información de esa variable y de otras variables. Esto es el conjunto de información IT
  • Horizonte de predicción (h)
  • Periodo Base para la predicción (T)

Fundamentos de la predicción

conceptos
Conceptos
  • Impredicibilidad (Unpredictability)
  • Informatividad (Informativeness)
  • Momentos
  • Capacidad Predictiva (Forecastability)

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad

Impredicibilidad

No supone necesariamente la existencia de un comportamiento errático.

Solo implica que el conjunto de información disponible hasta el periodo t-1 no es útil para predecir el valor futuro de la variable.

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad1
Impredicibilidad

Ejemplo:

Tirar una moneda al aire y predecir si va a salir cara o cruz.

  • No es errático, los resultados siguen una distribución conocida.
  • No podemos predecir el valor futuro por más que conozcamos los valores precedentes.

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad2
Impredicibilidad

Evolución precios de las acciones de una empresa

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad3
Impredicibilidad

Evolución Rendimientosde las acciones de una empresa

Rt = Dyt/yt-1

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad4
Impredicibilidad

¿Cuál de las dos series es impredecible?

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad5
Impredicibilidad

Asumamos que la serie de precios sigue el siguiente proceso:

yt = yt-1 + ut

donde ut es un ruido blanco.

Entonces, la predicción para el periodo T+1 es igual a:

yT(1) = E(yT+1/IT) = E[(yT + uT+1/IT]= yT

Fundamentos de la predicción

impredicibilidad6
Impredicibilidad

Entonces, la serie de rendimientos es igual a:

Rt = Dyt/yt-1D ln(yt)

Por tanto:

RT(1) = E(RT+1/IT) 

 E[ ln(yT+1) - ln(yT) /IT)] = 0

Fundamentos de la predicción

informatividad
Informatividad

El hecho de que el comportamiento de una variable sea impredecible, no implica que las predicciones obtenidas no contengan información.

Todo depende del conocimiento que tengamos del proceso.

Veamos un ejemplo.

Fundamentos de la predicción

informatividad1
Informatividad

Si uno no conoce nada sobre el juego de las siete y media, resulta poco informativo decirle que la probabilidad de que salga una media 1 es de 0’3 y que existen 12 cartas que valen medio punto.

Introducción

informatividad2
Informatividad

En el ejemplo anterior, hemos visto que el valor futuro del precio de la acción es predecible.

¿Pero dicha predicción es informativa?

Fundamentos de la predicción

informatividad3
Informatividad

La respuesta es que la predicción apenas proporciona información.

Hay que tener en cuenta que el mejor predictor del valor futuro de la acción es el valor actual.

Hasta Rappel puede hacer ese tipo de predicciones.

Fundamentos de la predicción

informatividad4
Informatividad

Pero, ¿tiene sentido económico que las predicciones de algunas variables apenas contengan contenido informativo ?

Fundamentos de la predicción

informatividad5
Informatividad

La respuesta es sí:

Si se cumple el principio de eficiencia de los mercados, nadie puede saber con anterioridad cuál será el precio de una acción, por cuanto eso lo determinará la oferta y la demanda.

Fundamentos de la predicción

momentos
Momentos

¿Qué podemos ver en el siguiente gráfico?

Fundamentos de la predicción

momentos1
Momentos

La variable anterior es el IBEX35.

Tiene una característica común a la mayor parte de las variables financieras:

Es muy volátil

Entonces, al hablar de capacidad predictiva, debemos tener en cuenta los dos primeros momentos: media y varianza.

Fundamentos de la predicción

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Momentos

¿Alguien conoce ahora a estos dos personajes?

Fundamentos de la predicción

momentos3
Momentos

Son R.F. Engle y C.J.W. Granger

¿Alguien conoce ahora a estos dos personajes?

Fundamentos de la predicción

momentos4
Momentos

R.F. Engle y C.J.W. Granger fueron premiados con el Nobel de Economía en 2003

Dentro de sus aportaciones, podemos decir que R.F. Engle es el padre de los modelos ARCH, modelos que permiten captar la volatilidad de las variables.

Fundamentos de la predicción

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