Проблемы управления современным банком: вопросы теории и практики

Учебно-методический материал Проблемы управления современным банком: вопросы теории и практики Новашина Татьяна Сергеевна к.э.н., доцент Зав. кафедрой «Банковского дела»

Контактная информация Местонахождение кафедры Банковского дела: Адрес: Ленинградский пр-т, д. 80, корпус Ж, каб. 304ж. Зав.кафедрой - Новашина Т.С. Адрес электронной почты: Tnovashina@mail.ru Время консультации: вторник с 17.30 до 19.00 на кафедре

Краткая биографическая информация Образование: • Саратовский экономический институт - специальность планирование народного хозяйства. • Аспирантура Московского экономико-статистического института. • Кандидат экономических наук, доцент, - специальность 08.00.01 – Экономическая теория. Дополнительное образование: • Институт банковского дела АРБ – октябрь, 2012; февраль 2001 • The institute of Chartered Accountants of Scotland (Институт Бухгалтеров - экспертов Шотландии). С-Пб, июнь-июль 1996 г. • Business-Schooling main emphasis «German Tax System» - Гамбург.,июнь 1993 г.; Профессиональный опыт: • с 2003 года – зав.кафедрой Банковского дела МФПУ «Синергия»; • с 1980 года по н.в. – преподавательская деятельность; • с 1993 года по 1998 г. – вице-президент Финансово-инвестиционной корпорации, председатель Правления коммерческого банка.

Выступления на крупных научных конференциях • Доклад на секции III Международного Конгресса: «Глобальные проблемы мира: российский проект - 2013» - Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, май 2013 г., Москва; • Доклад на секции Международной научно-практической конференции «Россия в европейском и мировом информационном пространстве» - МГИМО (Университет), апрель 2013 г., Москва; • Доклад на секции: Римский университет Ла Сапиенца(Sapienza University of Rome) - 9th EBES CONFERENCE – ROME, январь 2013 г., РИМ; • Доклад на секции ХI Международного научный конгресс «Глобалистика – 2011: в поиске новых ресурсов глобального развития» - Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова, май 2011 г., Москва; • Доклад на пленарном заседании ХI Чаяновских чтений Российского государственного университета управления – март 2011 г., Москва;

Выступления на крупных научных конференциях • Доклад на пленарном заседании Международной научно-практической конференции «Банковская культура» - Саратовский государственный социально-экономический университет, ноябрь 2010 г., Саратов; • Доклад на секции IVМеждународной конференции: «Глобализация и проблемы мира: российский проект»: С-Пб. Гос. Университет, ноябрь 2010 г., С-ПБ; • Доклады на секциях I – IIX Международных научных конгрессов «Роль бизнеса в трансформации российского общества – МФПУ, 2005-2013 гг. Москва; • и др.

Статьи в ведущих журналах, рекомендованных ВАК: • К вопросу о сущности экономического капитала банков//Банковские услуги. 2013. № 8; • Трансформация кредитного риска: понятие, особенности проявления // Банковские услуги. 2012. № 9; • Процентная политика Банка России: проблемы обеспечения устойчивостироссийского рубля // Банковские услуги. 2011.№ 12; • Проблемы обеспечения устойчивости финансовых систем: вопросы методологии исследования// Вестник РЭА. 2011.№ 4; • Антиинфляционная политика: методология формирования// Вестник Саратовского ГСЭУ. 2011. № 5 (39); • Новые механизмы функционирования национальных и международных финансовых рынков // Вестник университета (Вестник ГУУ). 2011. №8; • Финансовые механизмы разрешения глобального противоречия «кредиторы» - «должники» // Вестник Финансовой академии. 2010. № 5 и др.

Шифр специальности и области исследований Специальность: 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» Области исследований: • 10.1. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики. • 10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. • 10.21. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения средств. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов.

Обзор авторефератов Область исследования: 10.1. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях рыночной экономики. Автореферат Зубковой Светланы Валерьевны на тему: «Формирование стратегии развития универсального коммерческого банка в России» Научный руководитель: кандидат экономических наук, профессор Ольхова Раиса Григорьевна (ФУ при Правительстве РФ) - диссертационный совет Д 505.001.02 Защита состоялась: 17 декабря 2013 г., Москва

Объект и предмет исследования • Объектом диссертационного исследования является коммерческий банк. • Предмет исследования: стратегия развития универсального коммерческого банка в России.

Цель исследования Разработка научно обоснованной модели по формированию стратегии развития коммерческого банка как универсального на основании уточнения сущности, места и роли универсальных банков в банковской системе России с учетом современных процессов универсализации и специализации кредитных организаций, развития типов конкурентных стратегий, что имеет большое значение для повышения качества банковского менеджмента на макро- и микроуровнях, обеспечения устойчивого развития кредитных организаций и повышения их роли в российской экономике.

Задачи исследования 1) Уточнить понятие «универсальный коммерческий банк» на основании изучения и систематизации теоретических и практических подходов к его определению. Определить место и типы универсальных коммерческих банков в банковской системе России. 2) Научно обосновать количественные и качественные критерии оценки степени универсализации банковской деятельности в целях развития методических подходов к разработке стратегии универсального банка. 3) Обосновать роль универсальных банков в экономике России с учетом тенденций развития: а) мировых и национальной банковских систем; б) практики формирования стратегии универсальных банков за рубежом. 4) Проанализировать основные факторы, влияющие на степень универсализации коммерческих банков, и дать им оценку. 5) Систематизировать основные типы конкурентных стратегий и их роль в развитии банка как универсального. 6) Разработать и обосновать современную стратегическую модель развития банка как универсального.

Научная новизна 1.Систематизированы и обоснованы подходы к классификации коммерческих банков и содержанию понятия «универсальный банк», базирующиеся на изучении истории банковского дела, современных тенденций развития мировой банковской системы и теории стратегического менеджмента. С учетом предложенных качественных критериев разделения банков по типам диверсификации деятельности к универсальным предлагается относить кредитные организации, сочетающие в своей деятельности классические банковские и небанковские услуги и операции на принципах связанной вертикальной и несвязанной диверсификации; к классическим коммерческим банкам – банки, оказывающие услуги, не выходящие за рамки традиционной банковской деятельности (связанная горизонтальная диверсификация).

Научная новизна 2) В целях конкретизации разрабатываемой стратегии развития коммерческого банка впервые выделены типы универсальных банков: банки, сочетающие в своей деятельности банковские услуги клиентам и собственные небанковские операции, и банки, оказывающие банковские и небанковские услуги клиентам. На современном этапе развития экономики в России к универсальным банкам первого типа в первую очередь необходимо отнести кредитные организации, оказывающие банковские услуги и активно работающие на рынке ценных бумаг от своего имени.

Научная новизна 3) На основе обобщения мирового опыта обоснована особая институциональная роль универсальных банков в решении задач реализации крупных государственных программ, а также удовлетворения социальных потребностей общества в России. В целях усиления институциональной роли универсальных банков определена необходимость законодательного закрепления статуса универсального банка в России, а также введения дифференцированного подхода в процессе надзора за их деятельностью (требования по капиталу, нормативам и др.) в соответствии с типами этих банков.

Научная новизна 4) Установлено, что при разработке стратегии развития банка в качестве универсального при различных типах диверсификации необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на степень его универсализации: наличие или отсутствие регламентации универсализации банковской деятельности со стороны государства; границы рисков банка (чем большее количество услуг оказывает банк, тем выше уровень потенциальных рисков); конкуренция с другими банками и небанковскими финансовыми организациями; финансовые ограничения по развитию и внедрению новых информационных и банковских технологий; высокие издержки отдельных банковских продуктов.

Научная новизна 5) На основе исследования российского и зарубежного опыта обоснованы типы стратегических моделей универсального коммерческого банка с учетом выбора вида проводимой диверсификации: с родственными видами деятельности (связанной) или с неродственными (несвязанной). Диверсификация в родственные и неродственные отрасли, как основной признак универсализации, требует от банка особой ответственности при формировании стратегии, особенно, при значительных вложениях, так как в данном случае риски потери управления и получения убытков в других отраслях деятельности целиком ложатся на клиентов (при возмещении страховых сумм депозитов вкладчикам).

Научная новизна 6) Даны рекомендации по формированию комплексной стратегии развития универсального банка в России, предусматривающие: выявление первостепенных видов банковских и небанковских услуг и операций; сотрудничество с различными участниками финансового рынка, занимающими его перспективные ниши; создание альянсов в целях улучшения результатов деятельности; перераспределение ресурсов банка в пользу сфер с высокими возможностями; приобретение банков или компаний для укрепления позиций в новых отраслях.

Методы исследования Диссертация основана на диалектическом методе познания, позволяющем выявить тенденции, закономерности и противоречия развития банковских систем. В ходе выполнения исследования применялись системный, экспертно-аналитический, сравнительный, институциональный, эволюционный методологические подходы, а также широкий спектр экономико-статистических методов: функционального анализа, выборочного наблюдения, экспертных оценок, обобщения и статистических группировок.

Структура диссертации Введение Глава 1. Теоретические и экономические аспекты стратегии развития универсального коммерческого банка 1.1. Сущность, характерные черты универсального коммерческого банка и взаимосвязь со стратегией развития 1.2. Типология стратегий развития и их влияние на деятельность универсального коммерческого банка 1.3. Институциональные аспекты развития универсальных банков за рубежом Глава 2. Практика формирования и реализации стратегии развития универсального коммерческого банка 2.1. Обоснование выбора стратегии развития универсального коммерческого банка с учетом его конкурентоспособности на рынке 2.2. Бизнес-план и его роль в формировании стратегии развития универсального коммерческого банка 2.3. Современные тенденции формирования стратегии универсальных банков в России и за рубежом

Структура диссертации Глава 3. Проблемы и пути реализации стратегии универсального коммерческого банка в России 3.1. Основные проблемы реализации стратегии развития универсального коммерческого банка в России 3.2. Перспективы реализации стратегии развития в условиях повышения институциональной роли универсального банка в экономике России Заключение Список использованной литературы Приложения

Обзор авторефератов Область исследования: 10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. Автореферат Дынникова Евгения Александровича на тему: «Прогнозирование нестабильности и механизм обеспечения устойчивости банковской системы России» Работа выполнена в ФГАОУВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет» - диссертационный совет Д.212.182.04 Научный руководитель: д.э.н., профессор Овчинникова Оксана Петровна Защита состоялась: 3 февраля 2012 г.

Объект и предмет исследования • Объектом диссертационного исследования выступает банковская система Российской Федерации. • Предметом исследования является: процесс обеспечения устойчивости банковской системы в условиях изменяющейся внешней среды.

Цель исследования Разработка теоретических положений и методической базы обеспечения устойчивости банковской системы России с учетом влияния внешних и внутренних факторов.

Задачи исследования • исследовать современные тенденции и проблемы развития банковской системы России с позиции обеспечения ее устойчивости в кризисные периоды и конкретизировать понятие «устойчивость»; • проанализировать существующие методические подходы к оценке и управлению устойчивостью коммерческих банков, обосновать систему параметров оценки устойчивости банковской системы; • систематизировать кризисные ситуации в банковской сфере и определить направления прогнозирования нестабильности банковской системы; • предложить методику определения устойчивости банковской системы; • научно обосновать направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы, сформулировать рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента с позиции обеспечения надежности кредитной организации.

Научная новизна Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке и обосновании теоретико-методических положений по формированию механизма обеспечения устойчивости банковской системы и надежности ее отдельных элементов (кредитных организаций), что позволяет, в отличие от известных разработок, своевременно выявлять кризисные ситуации и прогнозировать нестабильность в банковской сфере в целях выработки эффективных превентивных управленческих воздействий.

Научная новизна Научная новизна подтверждается следующими наиболее значимыми научными результатами, выносимыми на защиту: 1) уточнено понятие «устойчивость банковской системы», представленное на основе системной характеристики развития банковского сектора в кризисные периоды, предполагающее способность системы выполнять функциональное назначение независимо от характера внешних воздействий; обосновано отсутствие единой методики определения устойчивости и выявления нестабильности кредитной системы (п. 10.5. Паспорта специальности 08.00.10);

Научная новизна 2) на основе выделенных особенностей обеспечения устойчивого функционирования кредитной системы России на современном этапе определены ключевые параметры оценки устойчивости банковской системы, в соответствии с которыми в определенной мере можно прогнозировать характер развития кредитных организаций во внешней среде (п. 10.5. Паспорта специальности 08.00.10); 3) научно обоснована систематизация кризисных ситуаций в банковской сфере и определены направления прогнозирования нестабильности банковской системы, способствующие повышению качества аналитического обеспечения и эффективности принимаемых управленческих решений (п. 10.13. Паспорта специальности 08.00.10);

Научная новизна 4) разработана методика определения устойчивости банковской системы, включающая систему качественных показателей и их пороговых значений, базисом которой послужила взаимосвязь банковского и реального секторов экономики, позволяющая определить степень проявления угроз стабильному функционированию банковского сектора по итоговой матричной таблице (п. 10.5. Паспорта специальности 08.00.10);

Научная новизна 5) предложены направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы, представляющие собой комплекс мероприятий и функциональные структуры, их реализующие посредством планирования, прогнозирования и управления устойчивостью развития банковского сектора в соответствии с законодательством Российской Федерации; сформулированы рекомендации по повышению эффективности банковского менеджмента (п. 10.5., 10.13. Паспорта специальности 08.00.10).

Методы исследования Теоретической и методологической основой исследования является общенаучная методология, предусматривающая использование диалектического метода познания, концептуальные положения, содержащиеся в научных трудах ведущих отечественных и зарубежных экономистов и посвященные общим проблемам функционирования банковской системы и проблемам ее надежности, стабильности и устойчивости, материалы научно-практических конференций и периодической экономической печати. Нормативно-правовой основой исследования стали законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России.

Структура и объем диссертации Введение: обоснована актуальность работы, определена практическая значимость и степень разработанности темы исследования, ее цель и задачи, раскрыты теоретико-методологическая и информационная основы исследования, раскрыта научная новизна и научно-практическая значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту.Глава 1. Теоретико-методические основы обеспечения устойчивости банковской системы России: выявлены тенденции развития российской банковской системы с позиции влияния финансового кризиса, расширен понятийный аппарат в рассматриваемой области и проанализированы методы и методики оценки финансовой устойчивости коммерческого банка.

Структура и объем диссертации Глава 2. Организация процесса прогнозирования нестабильности в банковской системе: выявлены институциональные особенности обеспечения устойчивости банковской системы России, предложен механизм параметризации устойчивости банковской системы на всех уровнях государственного управления, проведена систематизация кризисных ситуаций и предложены направления прогнозирования нестабильности банковской системы. Глава 3. Формирование эффективного механизма обеспечения устойчивости банковской системы: разработана методика определения устойчивости банковской системы с использованием системы качественных показателей; рассмотрены основные направления совершенствования механизма регулирования устойчивости банковской системы; определены ключевые положения, определяющие повышение эффективности банковского менеджмента как фактора устойчивости кредитной организации. Заключение: сформулированы основные теоретические, методические и практические выводы и предложения по прогнозированию нестабильности в банковской системе.

Обзор авторефератов Область исследования: 10.13. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. Автореферат Бобрик Марией Александровной на тему «Совершенствование системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков» Работа выполнена в ФГОБУВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - диссертационный совет Д 505.001.02 Научный руководитель: д.э.н., профессор Лаврушин Олег Иванович Защита состоялась: 17 ноября 2011 г.

Объект и предмет исследования • Объектом диссертационного исследования выступает коммерческий банк. • Предметом исследования является: теоретико-методический аппаратфинансовой устойчивости российских коммерческих банков, в том числе система индикаторов, используемая для её оценки.

Цель исследования Цель работы состоит в развитии теоретических положений и разработке практических рекомендаций по определению финансовой устойчивости кредитных организаций на основе совершенствования системы показателей и индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков.

Задачи исследования • изучить и уточнить понятийный аппарат финансовой устойчивости коммерческих банков; • определить факторы и признаки финансовой устойчивости коммерческих банков; • определить недостатки существующей системы индикаторов финансовой устойчивости кредитных организаций, на основе обобщения и критического осмысления международного и российского опыта оценки финансовой устойчивости коммерческих банков, и выработать направления дальнейшего совершенствования этой системы; • разработать систему показателей для построения агрегированного индикатора финансовой устойчивости денежно-кредитных институтов и на её основе разработать предложения и рекомендации по укреплению финансовой устойчивости российских коммерческих банков.

Научная новизна Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических основ финансовой устойчивости коммерческих банков и совершенствовании методологических аспектов её оценки. Новыми являются следующие научные результаты: 1) В отличие от сформировавшихся в научной литературе представлений о финансовой устойчивости коммерческих банков как о стабильности финансового положения кредитных организаций, в диссертации на основе рассмотрения данного понятия во взаимосвязи трех составляющих: «устойчивость» – «финансы» – «коммерческий банк», сделан вывод, что финансовая устойчивость коммерческого банка проявляется в приумножении финансовых ресурсов банка и способствует приумножению финансовых ресурсов обслуживаемых ими экономических субъектов.

Научная новизна 2) Уточнен понятийный аппарат, относящийся к финансовой устойчивости банков, в части таких понятий, как финансы и устойчивость коммерческого банка. Теоретически обоснована доминирующая роль финансовой устойчивости по отношению к другим видам устойчивости кредитных организаций: операционной, организационной, политической, кадровой и пр. 3) Предложен и научно обоснован методический аппарат по определению финансовой устойчивости коммерческих банков, суть которого заключается в выявлении признаков финансовой устойчивости и факторов, оказывающих на неё влияние.

Научная новизна 4) Определены достоинства и недостатки основных существующих методов оценки финансовой устойчивости кредитных организаций, даны предложения по их совершенствованию; на основе анализа действующей системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков, определены диспропорции (противоречия) в деятельности коммерческих банков, которые в дальнейшем могут привести к потере финансовой устойчивости всей банковской системой. 5) Предложена эконометрическая модель оценки финансовой устойчивости коммерческих банков на макроуровне, суть которой состоит в определении влияния объёма кредитов, предоставленных банками нефинансовым организациям, основного капитала, ставки рефинансирования и изменения ВВП на инвестиции в основной капитал.

Научная новизна 6) Разработана методика анализа финансовой устойчивости коммерческих банков, включающая: а) оптимизационную модель деятельности коммерческих банков, которая позволяет определить максимальный объем прибыли кредитной организации; б) агрегированный индикатор финансовой устойчивости, который дает возможность определить границы финансовой устойчивости банка.

Структура и объем диссертации Введение Глава 1. Теоретические основы системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков 1.1. Сущность финансовой устойчивости коммерческих банков 1.2. Методологические основы оценки финансовой устойчивости коммерческих банков 1.3. Понятие системы индикаторов и показателей финансовой устойчивости коммерческих банков и тенденции её развития

Структура и объем диссертации Глава 2. Анализ действующей системы индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков 2.1. Анализ индикаторов внешней среды (макро-индикаторов) при оценке финансовой устойчивости коммерческих банков 2.2. Анализ индикаторов внутренней среды при оценке финансовой устойчивости коммерческих банков 2.3. Проблемы использования системы показателей финансовой устойчивости российских коммерческих банков

Структура и объем диссертации Глава 3. Модернизация системы индикаторов финансовой устойчивости российских коммерческих банков 3.1. Необходимость совершенствования индикаторов финансовой устойчивости коммерческих банков 3.2. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка на основе предложенного агрегированного индикатора Заключение Библиографический список Приложения

Обзор авторефератов Область исследования: 10.21. Автореферат Дормидонтова Александра Владимировича на тему: «Развитие некредитных банковских продуктов корпоративной банковской сферы» Работа выполнена в АНО ВПО «Российская академия предпринимательства» диссертационный совет Д 521.007.01 Научный руководитель: доктор экономических наук, доцент Русавская Алевтина Викторовна Защита состоялась: 17 сентября 2013, Москва.

Объект и предмет исследования Объектом исследования является механизм формирования некредитных банковских продуктов. Предметом исследования являются финансово-кредитные отношения, возникающие в процессе создания некредитных банковских продуктов корпоративных клиентов в банковской сфере.

Цель и задачи исследования Цель: разработка основных направлений развития некредитных банковских продуктов корпоративной банковской сферы. В соответствии с целью исследования в работе поставлены следующие задачи: 1. определить сущность и особенности некредитных банковских продуктов, дать им оценку в новых условиях, условиях модернизации российской банковской сферы; 2. показать значение и место корпоративной сферы на банковском рынке России;

Задачи исследования 3. проанализировать систему взаимодействия коммерческих банков с Центральным Банком России, органами государственного регулирования и контроля в процессе создания и внедрения банковских некредитных продуктов; 4. разработать предложения по развитию некредитных банковских продуктов для корпоративных клиентов банка и предложить рекомендации по совершенствованию механизма их создания и внедрения.

Научная новизна Научная новизна диссертации заключается в разработке и развитии новых некредитных банковских продуктов в целях удовлетворения потребностей корпоративных клиентов банковской сферы и повышения эффективности использования банковских ресурсов, в целом экономики России.

Научная новизна Основные научные результаты, полученные в диссертации: 1) Раскрыта специфика корпоративной сферы как отдельного элемента клиентского сектора банка, способного существовать независимо от всех направлений банковского бизнеса. Доказано, что денежные средства, привлеченные банком через корпоративных клиентов, в отличие от розничного блока могут значительно покрыть потребности в кредитных ресурсах юридических и физических лиц и свободном размещении средств банка.

Научная новизна 2) Уточнено определение «некредитный банковский продукт», который рассматривается как продукт, позволяющий привлечь временно свободные денежные средства для их последующего размещения через кредитные банковские продукты под больший процент относительно процента привлечения для стимулирующего воздействия на банковский рынок России. Показаны особенности, основные элементы банковской услуги, банковского продукта, нового банковского продукта, некредитного банковского продукта, исследование которых позволит банку разработать новые предложения для своих клиентов, оформить нормативную документацию по оптимизации новых продуктов банка, способствовать укреплению финансового положения клиентов банка.

Проблемы управления современным банком: вопросы теории и практики