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投資與融資期末報告 授課老師：楊雪蘭教授 碩研企管一甲 MA170107 李寀婕 MA170210 王惠君

投資與融資期末報告 授課老師：楊雪蘭教授 碩研企管一甲 MA170107 李寀婕 MA170210 王惠君. (1) 富達基金 - 歐洲高收益基金 （歐元累積）. 公司 簡介. 產業持股分佈. 基金績效. 趨勢軌跡. 由此圖可知，此基金由 高風險低報酬 (2011/12) 轉為高風險高報酬 (2012/11) 。. 風險與報酬 - 相同投資類型分佈圖 ( 績效評比 ). 風險與報酬 - 相同投資類型走勢圖 ( 報酬比較 ). 富達歐洲高收益基金 (Y 類股費累積股份 - 歐元 )20121204=21.96%. 同類型平均 20121204=16%.

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投資與融資期末報告 授課老師：楊雪蘭教授 碩研企管一甲 MA170107 李寀婕 MA170210 王惠君

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  1. 投資與融資期末報告 授課老師：楊雪蘭教授 碩研企管一甲 MA170107李寀婕 MA170210王惠君

  2. (1)富達基金-歐洲高收益基金（歐元累積）

  3. 公司簡介

  4. 產業持股分佈

  5. 基金績效

  6. 趨勢軌跡 由此圖可知，此基金由高風險低報酬(2011/12)轉為高風險高報酬(2012/11)。

  7. 風險與報酬-相同投資類型分佈圖(績效評比)

  8. 風險與報酬-相同投資類型走勢圖(報酬比較) 富達歐洲高收益基金(Y類股費累積股份-歐元)20121204=21.96% 同類型平均20121204=16% Barclays Capital U.S. Govemment/Credit Index 20121204=6.21%

  9. 風險與報酬-相同投資區域分佈圖(績效評比)

  10. 風險與報酬-相同投資區域走勢圖(報酬比較) 富達歐洲高收益基金(Y類股費累積股份-歐元)20121204=21.96% 同類型平均20121204=15.86% Barclays Capital U.S. Govemment/Credit Index 20121204=6.21%

  11. 風險與報酬-相同投資標的分佈圖(績效評比)

  12. 風險與報酬-相同投資標的走勢圖(報酬比較) 富達歐洲高收益基金(Y類股費累積股份-歐元)20121204=21.96% 同類型平均20121204=11.31% Barclays Capital U.S. Govemment/Credit Index 20121204=6.21%

  13. 報酬率比較表

  14. 結論 • 淨值近30日逐漸增多 • 從趨勢軌跡來看，此基金由低報酬轉向高報酬 • 此基金績效在同投資類型、同投資區域與同投資標的中，排名分別為1/10、5/20及17/570，皆排名於前面。

  15. (2)聯博新興市場債券基金A2股歐元

  16. 公司簡介

  17. 產業持股分佈

  18. 五力分析

  19. 基金績效

  20. 趨勢軌跡 2012/03 由此圖可知，以三年報酬率計算值來看， 2011年12月為低風險高報酬， 2012年03月轉為低風險低報酬， 2012年04月後皆為高風險高報酬。

  21. 風險與報酬-相同投資類型分佈圖(績效評比) 高風險高報酬

  22. 風險與報酬-相同投資類型走勢圖(報酬比較) 聯博新興市場債券基金A2股歐元20121210=21.34% 同類型平均20121210=15.42% JPMorgan EMBI Global Core Index 20121210=18.94%

  23. 風險與報酬-相同投資區域分佈圖(績效評比) 低風險高報酬

  24. 風險與報酬-相同投資區域走勢圖(報酬比較) 聯博新興市場債券基金A2股歐元20121210=21.34% 同類型平均20121210=14.58% JPMorgan EMBI Global Core Index 20121210=18.94%

  25. 風險與報酬-相同投資標的分佈圖(績效評比) 高風險高報酬

  26. 風險與報酬-相同投資標的走勢圖(報酬比較) 聯博新興市場債券基金A2股歐元20121210=21.34% 同類型平均20121210=10.98% JPMorgan EMBI Global Core Index 20121210=18.94%

  27. 報酬率變化表 +5.95% +7.91% 由上表可知，2010年與2011年報酬率皆大於同類型平均率

  28. 結論 由低報酬轉向高報酬 以過去三年的平均年報酬率、超額報酬與獲利穩定度來看，發現該項基金可以獲得的報酬表現很好且獲利穩定。 在報酬對變動比率發現該項基金每個月每承擔一單位的市場風險(貝他值)所帶來的月報率越高。 投資類型、區域與標的上，報酬皆高於同類型平均 在基金績效上，呈現向上成長。

  29. 報告完畢 敬請指教

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