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E T F 交 易 券商接口简介

E T F 交 易 券商接口简介. 上海证券交易所 2004 年９月. 主要业务. 发售（网上现金认购、网上基金股票篮申购） 申购和赎回 二级市场交易 信息披露. 现金 IPO 过程. T 日交易时段通过交易通道申购， 申购代码（ 510053 ）. T 日清算过户库中，发送资金冻结 数据（ 510054 ）. T+2 日过户清算库中发送资金解冻 数据和申购确认数据 （ 510054 ， 510053 ）. 现金 IPO 申报规则. 方向买入 价格发行价（ 1.01 元） 认购份额为 1000 （份）或 1000 （份）的整数倍

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  1. E T F 交 易券商接口简介 上海证券交易所2004年９月

  2. 主要业务 • 发售（网上现金认购、网上基金股票篮申购） • 申购和赎回 • 二级市场交易 • 信息披露

  3. 现金IPO过程 T日交易时段通过交易通道申购， 申购代码（510053） T日清算过户库中，发送资金冻结 数据（510054） T+2日过户清算库中发送资金解冻 数据和申购确认数据 （510054，510053）

  4. 现金IPO申报规则 • 方向买入 • 价格发行价（1.01元） • 认购份额为1000（份）或1000（份）的整数倍 • 单笔最多认购99999000份 • 一个账户可以多次认购 • 可以撤单 • 没有成交回报 • 需要申请交易资格

  5. 网上股票申购申报规则 • 申报方式同上市交易时ETF50申购 • 网上申购期间只能申购不能赎回和买卖 • 最小单位一百万份

  6. 申购过程 交易时段通过交易通道申报 申购订单， 申购代码（510051） 交易系统检查所需的申购 条件 不通过 通过 申报返回库返回成功申报 成交库中返回成交纪录 申报返回库返回申报错误代码

  7. 赎回过程 交易时段通过交易通道申报 赎回订单， 赎回代码（510051） 交易系统检查赎回条件 不通过 通过 申报返回库返回申报错误代码 申报返回库返回成功申报 成交库中返回成交纪录

  8. 申购、赎回的申报规则 • 通过交易通道申报 • 申报时间连续交易时段 • 买卖方向申购买入（B）、赎回卖出（S) • 认购份额为一百万份或一百万份的整数倍 • 数量单位为一百万份 • 价格1元 • 不允许撤单 • 需要申请交易资格 • F账号不能申购、赎回

  9. 申购赎回成交回报结构 基金过户纪录（一条510050） 股票过户纪录（小于等于50条） 资金扣划纪录（大于等于0条510052） 一级市场过户纪录（一条510051）

  10. 申购赎回成交纪录说明 • Reff字段全部返回申报的内容 • 成交价格为零（除资金过户纪录） • 资金过户纪录:价格*数量=成交金额 • 成交编号连续

  11. 二级市场交易 • 和封闭式基金的交易方式相同 • 交易代码510050 • 不需要特别申请交易资格

  12. ETF基金份额控制规则 • 当日买入的ETF基金份额，不可以卖出，但可以赎回 • 当日申购得到的ETF基金份额，可以卖出，但不能赎回。 • 卖出ETF基金优先使用申购的基金份额

  13. 股票控制规则 • 投资者当日买入的股票，不得卖出，但可以用于申购ETF基金份额。 • 投资者当日赎回基金份额得到的股票，可以卖出，但不得用于申购ETF基金份额 • 卖出股票优先使用赎回股票的份额

  14. IOPV传送 • SHOW2003的510051代码的最新成交价格 • 计算间隔15秒

  15. 申购赎回清单传送 • 三个途径 • 华夏基金网站 • 交易所网站 • 交易所单向卫星发送 • （文件名：ETF50CAMBulletinYYYYMMDD.TXT)

  16. 申购赎回清单格式 • [ 基本信息 成分股信息

  17. 谢　谢！请联系： 上海证券交易所技术中心 吕 劲、宋亦鹰021-68802309 it@secure.sse.com.cn

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