Limitn í věty

1. Limitní věty

2. Limitní věty • tvrzení, která jsou důležitá pro popis pravděpodobnostních modelů v případě rostoucího počtu náhodných pokusů

3. Konvergence podle pravděpodobnosti (stochastická konvergence) Je dána posloupnost náhodných veličin {Xn} a náhodná veličina X. Jestliže pro každé ε > 0 platí: ,pak říkáme, že posloupnost náhodných veličin {Xn} konverguje k náhodné veličině X podle pravděpodobnosti.

4. Konvergence v distribuci Je dána posloupnost náhodných veličin {Xn}, posloupnost distribučních funkcí náhodných veličin {Xn}-{Fn(x)} a náhodná veličina X, která má distribuční funkci F(x). Jestliže: , pak říkáme, že posloupnost náhodných veličin {Xn} konverguje k náhodné veličině X v distribuci a F(x) nazýváme asymptotickou distribuční funkcí.

5. Čebyševova nerovnost • odhaduje (velice hrubě) pravděpodobnost odchylky náhodné veličiny X od její střední hodnoty Nechť X je libovolná náhodná veličina se střední hodnotou EX a konečným rozptylem DX.

6. Litschmannová: Statistika I. – řešené příklady, kap. Limitní věty př. 8.1, 8.2

7. Centrální limitní věta • zabývá se konvergencí rozdělení k normálnímu rozdělení 2 dílčí formulace CLV: 1.) Lindebergova-Lévyho věta 2.) Moivreova-Laplaceova věta

8. Lindebergova-Lévyho věta(Rozdělení součtu NV) Jestliže X1, X2, …, Xn jsou nezávislé náhodné veličinyse stejným (libovolným) rozdělením, stejnými středními hodnotami a se stejnými (konečnými) rozptyly , pak jejich součet konverguje v distribuci k normálnímu rozdělení o parametrech: nμ;nσ2. {Xn}: - nezávislé NV - NV se stejným typem rozdělení - EX1=EX2=…=EXn - DX1=DX2=…=DXn < ∞, Pak:

9. Důsledek Linderbergovy-Lévyho věty (Rozdělení průměru náhodných veličin) Jestliže X1, X2, …, Xn jsou nezávislé náhodné veličinyse stejným (libovolným) rozdělením, stejnými středními hodnotami a se stejnými (konečnými) rozptyly , pak jejich průměr konverguje v distribuci k normálnímu rozdělení o parametrech: μ;σ2/n. {Xn}: - nezávislé NV - NV se stejným typem rozdělení - EX1=EX2=…=EXn - DX1=DX2=…=DXn< ∞, Pak:

10. Důkaz

11. Litschmannová: Statistika I. – řešené příklady, kap. Limitní věty př. 8.3, 8.4, 8.7

12. Příklad • Dlouhodobým průzkumem bylo zjištno, že doba potřebná k objevení a odstranní poruchy stroje má střední hodnotu 40 minut a směrodatnou odchylku 30 minut. Jaká je pravaděpodobnost, že doba potřebná k objevení a opravení 100 poruch nepřekročí 70 hodin?

13. Příklad Životnost elektrického holícího strojku Adam má exponenciální rozdělení se střední hodnotou 2 roky. Určete pravděpodobnost, že průměrná životnost 150-ti prodaných strojků Adam bude vyšší než 27 měsíců.

14. Moivreova-Laplaceova věta • tato věta vyjadřuje konvergenci binomického rozdělení k normálnímu rozdělení , pak pro dostatečně velká n: Aproximace dává dobré výsledky, když: nebo

15. Aproximace Poissonova rozdělení rozdělením normálním , pak pro dostatečně velké t platí, že X můžeme aproximovat norm. rozdělením s parametry:

16. Aproximace průměrného počtu výskytu události za časovou jednotku normálním rozdělením Y ... počet výskytu události za časovou jednotku, X lze aproximovat normálním rozdělením, , pak:

17. Oprava na spojitost Oprava na spojitost (u pravděpodobnostní funkce): Je-li X diskrétní náhodná veličina, pak: Obecně – oprava na spojitost: Posouzení vhodnosti použití opravy na spojitost provádíme vždy při řešení konkrétního příkladu důsledným převodem pravděpodobnosti výskytu náhodné veličiny na nějakém intervalu na vztah mezi distribučními funkcemi v příslušných bodech.

18. Litschmannová: Statistika I. – řešené příklady, kap. Limitní věty př. 8.5, 8.6

19. Příklad • Na telefonní ústřednu je napojeno 3000 účastníků. Každý z nich bude volat telefonní ústřednu během hodiny s pravděpodobností 10%. Jaká je pravděpodobnost, že během následující hodiny zavolá ústřednu: a) právě 300 účastníků? b) více než 310 účastníků? c) mezi 200 a 450 účastníky(včetně)?