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衍生性金融商品交易實務 - 作業

衍生性金融商品交易實務 - 作業. 姓名 : 嚴家俊 班級 : 財金三丙 學 號 :4a080178 指導 老師 : 張上財. 結合穩定型複合式交易策略. 運用時機 : 預測大盤小漲或小跌時 最大 損失 : 無限 最大 利潤 : 結算於賣出之買權或賣權之履約價 操作 方式 : 買進 2014/09 之 8800 買權一口 (128 點 ) ，賣出 9200 買權四口 (59 點 ) ；同時買進 201409 之 7200 賣權一口 (124 點 ) ，賣出 6800 賣權四口 (56 點 ) 成本 評估 :64000. 9200( ＋ 608).

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Presentation Transcript

  1. 衍生性金融商品交易實務-作業 姓名:嚴家俊 班級:財金三丙 學號:4a080178 指導老師:張上財

  2. 結合穩定型複合式交易策略 • 運用時機:預測大盤小漲或小跌時 • 最大損失:無限 • 最大利潤:結算於賣出之買權或賣權之履約價 • 操作方式:買進2014/09之8800買權一口(128點) ，賣出9200買權四口(59點)；同時買進201409之7200賣權一口(124點) ，賣出6800賣權四口(56點) • 成本評估:64000 9200(＋608) 6800(＋608) -9402損益均衡點 6598損益均衡點- 7200 (＋208) 8800

  3. 交易結果實證 • 此種交易策略在2014/1/3，指數為8546，較2013/12/19時指數8407上漲139點，結果:6800賣權為31點，7200賣權為69點，8800買權為136點，9200買權為58點，整體交易後續盈虧為下圖 6800(＋551) 9200(＋551) -9383損益均衡點 6617損益均衡點- 7200 (＋151) 8800

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