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實戰 教學 篇

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實戰 教學 篇 - PowerPoint PPT Presentation


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進階課程二. E-Leader 程式交易. 實戰 教學 篇. 程式交易畫面 ( 4301 4302 ). 按滑鼠右鍵 編輯程式交易. 策略選股應用. 關鍵指標掌握大盤方向 順勢系統、逆勢系統. 型態系統 K 線型態 策略型態. 參 數試跑 最佳化 (Over fitting) 精細的成交內容 完整成果分析報表 來自 MetaStock 精選 40 種指標模組. 關鍵指標模組. 不同商品,股性不同,不同週期,走勢韻律不同。因此,任一指標必須視商品別、週期別而採用不同參數,方可發揮其效應。 亦即指標 用對參數→獲利

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Presentation Transcript
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進階課程二

E-Leader 程式交易

實戰教學篇

4301 4302
程式交易畫面 ( 4301 4302 )

按滑鼠右鍵

編輯程式交易

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策略選股應用

關鍵指標掌握大盤方向

順勢系統、逆勢系統

型態系統

K線型態

策略型態

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參數試跑 最佳化(Over fitting)

精細的成交內容

完整成果分析報表

來自MetaStock精選40種指標模組

關鍵指標模組
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不同商品,股性不同,不同週期,走勢韻律不同。因此,任一指標必須視商品別、週期別而採用不同參數,方可發揮其效應。不同商品,股性不同,不同週期,走勢韻律不同。因此,任一指標必須視商品別、週期別而採用不同參數,方可發揮其效應。

亦即指標

用對參數→獲利

用錯參數→損失

參數試跑 最佳化(Over fitting)

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順勢系統 (中長線;波段)

趨向指標(DMI)、動能指標(MTM)

指數平滑異同移動平均線(MACD)

價格震盪器(Price.osc)等為主軸

逆勢系統 (短,極短線;轉折)

RSI、KD 、LRS等指標為主軸

指標特性運用
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順勢系統一

DMI 趨向指標

藉由創新高價或新低價的動量,研判多空雙方的力道

ADX 趨勢動量指標

代表上漲或下跌的力量增強與否

以台指01 30分線為例

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順勢系統二

MACD 指數平滑異同移動平均線

具有確認中長期波段走勢並找尋短線買賣點的功能

以台指01 30分線為例

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順勢系統三

Price Osc 價格震盪器

以台指01 30分線為例

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逆勢系統

LRS 線性回歸指標

藉由創新高價或新低價的動量,研判多空雙方的力道

以台指01 30分線為例

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K線組合 四種型態

1.K線 返轉上升

2.K線 持續上升

3.K線 返轉下降

4.K線 持續下降

5.資料及運算符號

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持續上升 : longwhitebody

紅色實線是一個長形的紅色實體,其兩端均無影線。

持續下降 : longblackbody

黑色實線是一個長形的黑色實體,其兩端均無影線。

強勁的K棒型態
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雙擊指標

實體紅k棒

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雙擊價格,即可觀察

股票的 K線型態

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實 作 時 間

持續下降 : longblackbody

黑色實線是一個長形的黑色實體,其兩端均無影線。

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K線型態

返轉上升

返轉下降

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三明治

在「三明治」型態中,二根黑色實體夾著一根紅色實體。兩根黑色實體的收盤價必須相同。型態中出現支撐,價格反轉的機會相當高。

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鎚子線

鎚子線出現在連續下跌或賣超下,代表行情即將轉為多頭買進訊號。 股價的趨勢向下,時間愈長,跌勢愈久,則行情容易確認反轉。鎚子線的下影線很長,通常為實體的3倍,上影線很短或不存在。 鎚子線所發動的攻勢可能遭遇反壓,拉回再重新測試鎚子的低點不破,底部更堅實,漲勢更穩。

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吊人線

「吊人」出現在趨勢的頭部或上升趨勢中。所以市場被視為多頭。為了要構成「吊人」,當天的價格行為須成交於開盤價下方深遠處,然後拉升而以近最高價收盤。這會造成很長的下影線,顯示市場可能開始出現賣壓。如果次日市場開出低盤,則持有多頭部位的參與者可能會找機會買出。吊人線確認為空頭的訊號是黑色實體,而且次日開出低盤。

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貫穿線(烏雲罩頂)

貫穿線發生於下降趨勢,是屬於兩根線或兩日型態。第一天是持續下降趨勢的黑線,第二天則是一根長白線,其開盤價創新低,但收盤價卻在前一天黑線的中點上方。

烏雲罩頂發生在上升趨勢,所以第一天是支撐該趨勢的長白線。第二天開盤價位於長白線最高價之上方。但成交價逐步走低,收盤價仍位於長白線實體中點的下方。

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多頭吞噬 (空頭吞噬)

多頭「吞噬」在下降趨勢中,出現一個成交量不大的小陰線。次日,價格以新低開出,而買盤迅速湧現。買盤導致大成交量,最後收盤價格高於前一天的開盤價,下降趨勢已經遭到破壞。

空頭「吞噬」在上升趨勢中,出現了一個成交量不大的小陽線。次日,價格以新高開出,而賣壓迅速湧現。賣壓導致大成交量,最後收盤價低於前一天的開盤價,上升趨勢已經遭到破壞。

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內困三日翻紅 (翻黑)

「內困三日翻紅」與「內困三日翻黑」可以確認「母子」型態。前兩天的型態與「母子」型態完全相同。第三天則為多、空的確認。 在多頭「母子」型態之後,第三天收盤走高,則形成「內困三日翻紅」型態。同樣地,在空頭「母子」型態之後,第三天收盤走低,則形成「內困三日翻黑」型態。

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晨星(夜星)

「晨星」預示價格即將走高。由長黑實體以及隨後向下跳空的小實體組成。第三天為紅色實體,並且移入第一天的黑色實體。理想的「晨星」在其中間日的實體前後都有跳空現象。

「夜星」第一天是長紅線,隨後出現星形。記住,星形的實體與前一天的實體之間有跳空現象。星形的短小實體是不確定的第一個訊號。第三天又向下跳空開盤,收盤更低,因而完成此型態。

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多頭母子十字 (空頭母子十字)

「母子」的型態是由一個長實體與隨後的一個小實體所構成。開、收盤價相等的「十字」日代表當天市場的不確定性。因此,較長實體之後所出現的較小實體也代表當天市場的不確定性。不確定性愈強,趨勢變化的可能性愈大,當第二天的線形變成「十字」,此型態便稱之為「母子十字」。與一般「母子」相比較,「母子十字」為較佳之反轉型態。

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K線型態

持續下降

持續上升

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三白兵(三烏鴉)

「三白兵」顯示一連串長白線,而且收盤價不斷上升。如果開盤價都處在前一日實體的中間部位,則情況最佳。階梯式的價格行為極具多頭氣勢,代表市場的強勢反彈。

「三烏鴉」表示出現三根下跌的長黑線。每天開盤價均較前一日的收盤價稍高,當天收盤價創新低。連續三天出現這種情況,則透漏趨勢反轉的明確訊息。

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上升三法

在上升趨勢中,出現一根長白線。在此「長日」之後,出現一群實體短小的陰陽線,顯示先前趨勢所面臨的一些壓力。一般而言,這些整盤的線形大多黑線,但最重要的一點是,這些線形的實體必須位在第一天長白線的高、低價範圍內。高、低價範圍內包括影線在內。最後一根陰陽線(通常為第五天)的開盤價位於前一天的收盤價之上,並且收盤價創新高。

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下降三法

市場處於下降趨勢,一根長黑線的出現更加強其跌勢。隨後三天則為實體短小的線形,其走勢與既定趨勢相反。如果這些盤整線形的實體為白色,則情形最佳。必須注意,這些短小的實體全部位於第一根長黑線的高、低價範圍內。最後一天開盤價應該位於前一天的收盤價附近,收盤價則創新低。市場休息的時期宣告結束。

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型態系統

策略型態選股

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O : open price 開盤價

C : close price 收盤價

H : high price 最高價

L : low price 最低價

V : volume 成交量

M : money 成交價

[0]: 表示今天

[ 1 ] : 表示前一個交易日

資料與運算符號參數說明
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跌深假設條件:

1.十日內跌幅超過10%

2.股價大於五元

漲多假設條件:

1.十日內漲幅超過25%

2.股價大於五元

漲多及跌深個股
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將條件式內容修改如圖示

跌深搜尋設定完成

kd obv
假設條件:

1.KD的黃金交叉線

2.OBV人氣線向上

3.股價大於十元

KD及OBV人氣線選股(盤中強勢)

如何設定策略選股:

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