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Maestría en Actuaría y Finanzas Cuantitativas

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Dpto. de Matemáticas. Facultad de Ciencias . Jaime A. Londoño José Alfredo Jiménez Armando A. Zarruk Alejandra Sánchez Jaime A. Huertas. Maestría en Actuaría y Finanzas Cuantitativas. Universidad Nacional, Bogotá. Presentación. Objetivo General

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maestr a en actuar a y finanzas cuantitativas

Dpto. de Matemáticas. Facultad de Ciencias.

Jaime A. Londoño José Alfredo Jiménez

Armando A. Zarruk

Alejandra Sánchez

Jaime A. Huertas

Maestría en Actuaría y Finanzas Cuantitativas

Universidad Nacional, Bogotá

presentaci n
Presentación

Objetivo General

El programa busca desarrollar competencias necesarias en los profesionales que hoy en día manejan los aspectos técnicos del área de finanzas y actuaría

Características

Multidisciplinario.

Fuerte formación teórica.

Métodos computacionales.

Métodos Estadísticos y Estocásticos.

Teoría Financiera.

Teoría Actuarial

Maestría con plan de estudios de Profundización.

Tiempo Normativo: 4 periodos (16 semanas cada uno)

presentaci n1
Presentación

Motivación: Cuantificación de las finanzas y convergencia del sector asegurador y financiero.

3 Premios Nobel de Economía en Finanzas

Harry Markowitz,Willian Sharpe y Merton Miller (1990)

Robert Merton y Myron Scholes (1997)

Robert F. Engle y C. Granger (2003)

Transacciones en Derivados

Mercado de derivados OTC\'s (over-the-counter) “Bank of International Settlements” en el 2008 alrededor de 684 millones de millones de dólares.

Mercados en Bolsas 344 millones de millones (4o. Trimestre del 2005)

presentaci n2
Presentación

Motivación: Colombia

Procesos de Internacionalización e Integración Económica.

Integración de las Bolsas de Colombia-Chile-Perú e inicio de Mercados de Derivados.

Cálculos actuariales en Seguridad Social: Consolidación y Reformas a los Sistemas de Pensión y de Salud.

antecedentes
Antecedentes

En Colombia:

Universidad Nacional, Medellín, Especialización en Ingeniería Financiera.

Programas de Ing. Financiera: U de Medellín, Universidad Piloto, U. Autónoma de Bucaramanga, Universidad Libre de Pereira

Programas de Especialización en Actuaría UN—Bogotá, y UAN.

Programas de Maestría en Finanzas Cuantitativas: Facultad de Economía. U del Rosario, desde 01/2013.

Programa Especialización UN: Desde 1993 ha graduado 45 estudiantes, siendo el pilar fundamental de la profesión actuarial en Colombia.

estructura curricular
Estructura Curricular

ACTIVIDADES ACADEMICAS

Prop. T. Final (2)

SEMINARIO (4)

Trabajo final (10)

CURSOS OBLIGATORIOS COMUNES

Asignaturas OBLIGatorias FINANZAS (8)

Riesgo (4)

Asignatu-ras ELEgibles (8)

A. estocást. (4)

Derivados renta var.(4)

Asignaturas OBLIgatorias ACTUARÍA (8)

t. Interés (4)

CONTINGENCIA(4)

plan de estudios t pico
Plan de Estudios Típico

Teoría del Interés (4) (Cód:2020940)

Análisis Estocástico (4)

Modelos Lineales en Finanzas (4)

I

Métodos Numéricos Finanzas (4)

Derivados de Renta Variable (4)

Finanzas Avanzadas(4)

II

Riesgo Actuarial y Financiero (4)

Contingencias Vida (4) (Cód: 2020934)

Seminario (4)

Propuesta de Trabajo Final (2)

III

Trabajo Final (10)

Manejo Cuantitativo Portafol. (4)

IV

recursos
Recursos

Humanos Internos

Jaime A. Londoño. Ph. D. University of California. Matemáticas. DE/Prof. Asociado

José Alfredo Jiménez, MS Finanzas y Banca, Universidad de Valencia. TC/Prof. Asociado

Alejandra Sánchez, MS Universidad Complutense, Madrid, España. TC/Prof. Asistente

Guillermo Rodriguez. Ph.D. IMPA, Prof. Asociado de Matemáticas. DE/Prof. Asociado.

Armando Zarruk, MS Actuaría, Georgia State University. CT3/Inst. Asociado

Alina Fedosova, Ph.D. Matemáticas, DE/Prof. Asociado.

Johana Garzón Merchan, Ph.D. en Matemáticas: Centro Inv. y Estudios Avzs del IPN, México

Gerardo Oleaga, Ph.D., Mathematics, Universidad Complutense de Madrid, Profesor UCM. España. (Ganador Concurso Docente)

recursos1
Recursos
  • Humanos Internos
      • César A. Gómez, Ph.D., IMPA, DE/Prof. Asistente de Matemáticas—Medellín
      • Norman Giraldo, MS, Matemáticas, UN Medellín, TC/Profesor Asociado de Estadística—Medellín.
      • Germán Guerrero, MS Banca y Finanzas, U. Pompeu Fabra, Barcelona. TC/Prof. Asociado de la Escuela de Administración--Bogotá.
      • Germán Hernández, Ph.D., Computer Science, University of Memphis. Profesor Asociado, Ingeniería de Sistemas--Bogotá.
      • Fabio González, Ph.D., Computer Science, University of Memphis, DE/Profesor Titular, Ingeniería de Sistemas--Bogotá.
      • Jaime Huertas, Ph.D., Estadística, Universidad Politécnica de Cataluña, CT3/Prof. Asociado de Estadística– Bogotá.
      • Liliana Blanco. Ph.D., Universität Mainz. DE/Prof Asociado de Estadística--Bogotá.
      • Héctor Zárate. CT3. MSc. Economía, University of Chicago. Estadística--Bogotá.
      • Leonardo Trujillo, Ph.D., Estadística, University of Southampton DE/Prof. Asistente de Estadística– Bogotá
      • Luz Mery González, Ph. D, Estadística, Universidad de Sao Paulo, DE/Prof. Asistente Estadística– Bogotá.
      • Ramón Giraldo, Ph.D., Estadística, Universidad Politécnica de Cataluña. Estadística—Bogotá
      • Luis Alberto López, Ph.D., Estadística Experimental. Universidad de Sao Paulo, DE/Prof. Asociado de Estadística– Bogotá.
      • Viswanathan Arunachalam, Ph.D. en Matemáticas, Indian Institute Of Technology, Estadística—Bogotá
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Recursos

Humanos Externos

Luis Moreno, MS Actuaría, University of Michigan. Profesor Pensionado.

Raquel Gaspar, Ph.D., Finance, Stockholm School of Economics, Prof. Asistente ISEG, Technical University of Lisbon, Portugal

Samuel Cox, Ph.D., Mathematics, Lousiana State University, Profesor Universidad de Manitoba, Canada.

J. Iñaki de la Peña Esteban, Doctor en Ciencias Econ., U. País Vasco (1996), Prof. Economía Financiera, U del País Vasco. España.

Sergio Pulido Niño, Postdoctoral Associate,  Ph.D. Applied Mathematics, Cornell University. (2010). Carnigie Mellon University.USA.

Santiago Moreno, Researching Postdoc, Institut für Banking und Finance, Ph.D. Financial Math.University of British Columbia.Canadá.

Constanza Quintero, MS Matemática UN, Profesora Pensionada.

Wilson López. Especialista en Actuaría UN, Superintendencia Financiera.

Jorge Martínez, Ph.D., 1981, Temple University, Profesor Pensionado, UN.

Héctor Mora, Docteur 3ème Cycle. Matemáticas Aplicadas, Univesité de Nancy I, Francias, Profesor Universidad Central de Bogotá.

Juan Carlos Sosa,Ph.D., Finance. Boston College (1998) , Profesor Universidad Javeriana.

Eduardo Rodríguez Taborda. Ph.D. Knowledge Management. Aston University. IQAnalytics, Canadá.

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