Asset liabilities management alma
Download
1 / 52

Asset & Liabilities Management (ALMA) - PowerPoint PPT Presentation


  • 372 Views
  • Uploaded on

Asset & Liabilities Management (ALMA). Mengapa Aset & Liability Penting ?. Bunga merupakan sumber utama pendapatan & biaya bagi bank . Jika tingkat bunga mengalami fluktuasi , maka akan berdampak terhadap nilai pendapatan bunga bersih , neraca & nilai bersih ( saham ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Asset & Liabilities Management (ALMA)' - yon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Asset liabilities management alma

Asset & Liabilities Management (ALMA)


Mengapa aset liability penting
MengapaAset & Liability Penting?

  • Bungamerupakansumberutamapendapatan & biayabagi bank.

  • Jikatingkatbungamengalamifluktuasi, makaakanberdampakterhadapnilaipendapatanbungabersih, neraca& nilaibersih (saham).

  • Keputusan yang harusdibuatolehbankirsetiaphari:

    1. Beli & jualsekuritas;

    2. Penyaluranpinjamankhusus;

    3. Pendanaanatas aktivitas2 investasi & pinjaman.


Mengapa aset liability penting1
MengapaAset & Liability Penting?

  • Dasaruntukmembuatkeputusan2:

    1. Pandangannyaatastingkatbunga—arahperubahandalamtingkatbungadimasamendatang;

    2. Komposisiatasaset2 & kewajiban2-nya;

    3. Tingkat risiko yang akandiambil.

  • Prosesmembuatkeputusantentangkomposisi aset2 & kewajiban2 & penilaianrisikodisebutmanajemenasetdanLiabiliti (kewajiban)

  • Sasaran: mengelolasumber & penggunaandanaaktivitas2on-balance sheet & off-balance sheetdenganperhatianterhadaprisikotingkatbunga & likuiditas.


Tujuan asset liabilities management
Tujuan Asset & Liabilities Management

  • TujuanALMA: mengontrolukuranpendapatanbungabersih.

  • Tujuaniniberkaitandengan:

    1. kesenjangan(gap) rupiah

    2. kesenjangan(gap) durasi.

  • Adaduaindikatorgapini:

    1. NII = Pendapatanbunga – Bebanbunga.

    2. NIM = NII/ Aset2 yang menghasilkankeuntungan.


Asset liabilities management
Asset & Liabilities Management

  • Jikainterest↑, biayameminjamjangkapendek ↑, tetapibunga yang dihasilkandaripinjamanberbungatetaptidakberubah.

  • NII bergantungpada:

    1. Tingkat bungayang dihasilkanatasaset2 & dibayaruntukdana,

    2. Jumlah rupiah atasaset2yang menghasilkanpendapatan & kewajiban yang bervariasi, dan

    3. Bauranpendapatanatasdana (tingkatbunga x jumlahdana).


Asset liabilities management1
Asset & Liabilities Management :

  • Pengelolaanneracadalamperbankandalamusahauntukmengoptimumkanstrukturneraca bank sedemikianrupasehinggadiperolehlaba yang maksimaldansekaligusmembatasiresikosekecilmungkin

  • Prosesplanning, organizing, actuating dan controlling untukmendapatkanpenetapankebijaksanaandibidangpengelolaan : permodalan, pemupukandanadanpenggunaandana

  • Neracaadalahcatatanataulaporanataskekayaandankewajibanserta modal yang dimilikioleh bank dalamjangkawaktutertentu


Cash

BI current account

Earning Assets:

Bank’s Deposit

Securities

Placement

LOAN

Fixed Asset

LaporanKuangan Bank

Use of Fund

Source of Fund

Demand Deposit

BANK as Financial Intermediary

Saving Deposit

Time Deposit

Equity


Use of Fund

Interest ?

Cost of Fund

Matched ?

Maturity ?

Liquidity

Sources of Fund

Asset and Liability

Management

the set of actions and procedures designed to control the bank’s risks and financial position


Struktur neraca bank general ledger
Strukturneraca bank (General Ledger)


Contoh laporan rugi laba bank t
Contohlaporanrugilaba bank T


Resiko resiko dalam alma
Resiko-resikodalam ALMA

  • Resikodibidangkredit

  • Resikodibidanglikuiditas

  • Resikodibidangtingkatsukubunga

  • Resikodibidangnilaitukarvalutaasing

  • Resikodibidangkontinjen


Alternatif dalam mengelola risiko tingkat bunga 1
ALTERNATIF DALAM MENGELOLA RISIKO TINGKAT BUNGA (1)

  • Duapendekatanpengelolaanrisikotingkatbunga: 1. penyesuaianon-balance sheet,

    2. penyesuaianoff-balance sheet,

    3. kombinasi 1 & 2.

  • Penyesuaianon-balance sheetmelibatkanperubahanportofolioaset & kewajibandalamkaitannyadenganperubahancaradalammanaprofitabilitas bank ataujumlah rupiah aset2 & kewajiban2nyaberubahseiringtingkatbungayang berubah.


Alternatif dalam mengelola risiko tingkat bunga 2
ALTERNATIF DALAM MENGELOLA RISIKO TINGKAT BUNGA (2)

  • Contoh: manajemendapatmenyesuaikanmaturitas, penentuanhargakembali, & jadualpembayaranatasaset2 & kewajiban2-nya.

  • Bank dapatmengubahposisirisikotingkatbunganyatanpamengubahportofolioaset2 & kewajiban2nyadenganmenggunakanderivatifoff-balance sheet, seperti swap & futures tingkatbunga.


Alternatif dalam mengelola risiko tingkat bunga 3
ALTERNATIF DALAM MENGELOLA RISIKO TINGKAT BUNGA (3)

  • Kontrakswaptingkatbunga: suatupersetujuandalammanasuatu bank & pihak lain (mitrakerja) mempertukarkanaruspembayarantetapibukanjumlahpokoknya.

  • Kontrak futures tingkatbunga: suatupersetujuanantaraduapihakuntukmempertukarkansuatukomoditasdenganharga yang ditetapkanpadawaktu yang dispesifikkandimasamendatang.


Risiko bank
Risiko Bank


Kerangka proses alma
Kerangkaproses ALMA

  • Adapenetapankebijakan & strategi ALMA

  • Adatujuan/arahbgmanajemen

  • Adapengumpulan data internal/eksternal

  • Adaanalisismengujialternatifstrategi

  • Adamanajemenlikuiditas

  • Adamanajemen gap

  • Adamanajemenvalutaasing

  • Adamanajemen pricing


Manajemen likuiditas
Manajemenlikuiditas

  • Kemampuanmanajemen bank dalammenyediakandana yang cukuputkmemenuhisemuakewajibannyamaupunkomitmenygtelahdikeluarkankepadanasabah

  • PengelolaanatasReserve Requirement (RR) atauPrimary Reserve (PR) atauGiroWajib Minimum (GWM) sesuaiketentuan BI, danSecondary Reserve (SR)

  • Resikoygdapattimbul:

    1. resikopendanaan

    2. resikobunga


Alat ukur likuiditas bank
Alatukurlikuiditas bank

  • Jangkapendek :

    • statutory reserve requirement (girowajib minimum): saldogiropada BI/ kewajibankpdpihakketiga pd periode 2 mg seblmnya

    • Basic surplus : aktivalancar – pasivalancar

  • Jangkapanjang :

    • Rasiolikuiditas : new purchased funds required/total funding requirements

    • Indekslikuiditas : Total weighted liabilities/total weighted assets

    • Loan to deposit ratio : pinjamanygdiberikan/danamasyarakat

  • Strategimanajemenlikuiditas :

    - skill manajerdan MIS ygdimiliki


Pengukuran sensitivitas tingkat bunga kesenjangan rupiah 1
PENGUKURAN SENSITIVITAS TINGKAT BUNGA & KESENJANGAN RUPIAH (1)

  • Tigateknik yang berkaitandenganrisikotingkatbungadapatdiujidengan: 1. kesenjangan rupiah, 2. kesenjangandurasi, & 3. simulasi.

  • Dalamanalisiskesenjangan, semuaaset2 & kewajiban2diklasifikasidalamkelompok2—sensitiftingkatbunga & nonsensitiftingkatbunga—termasukapakahpengembalianbunga (aset) ataubiayabunga (kewajiban) bervariasidengan level umumtingkatbunga.

  • Analisiskesenjanganmengklasifikasiasetataukewajibanmenurutsensitivitasbunganya.


Klasifikasi aset2 kewajiban2
KlasifikasiAset2 & Kewajiban2

  • Asetsensitiftingkatbunga(Rate Sensitive Asset - RSA) ataukewajibansensitivitastingkatbunga (Rate Sensitive Liability - RSL): aset2 & kewajiban2 denganmanapengembalianataubiayabungabervariasidenganperubahantingkatbungapadabeberapa horizon waktutertentu.

  • Aset2 & kewajiban2 yang pengembalian & biayabungatidakbervariasidenganpergerakantingkatbungapada horizon waktu yang samadisebut non-sensitiftingkatbunga (NRS).


Klasifikasi aset2 kewajiban21
KlasifikasiAset2 & Kewajiban2

  • Dalamsatuperiodewaktumungkintidaksensitifdalamperiodewaktu yang lebihpendek. Periodewaktuinidisebutkeranjang2maturitas.

  • Efek total dariperubahandalam level tingkatbungaumumataspendapatanbungabersihbergantungpadaefekataspendapatan & bebanbunga.


Definisi kesenjangan rupiah 1
DefinisiKesenjangan Rupiah (1)

  • Kesenjangan rupiah (kesenjanganpendanaan/ maturitas): perbedaanantarajumlah rupiah asetsensitiftingkatbunga (RSA) danjumlahkewajibansensitiftingkatbunga (RSL).

  • Kesenjangan (Rp) = RSA(Rp) – RSL(Rp).

  • Rasiokesenjanganrelatif = (Kesenjangan/ Aset total).

  • Rasiosensitivitasbunga = RSA/ RSL.

  • Kesenjangandapat +, -, atau 0, sehingga RGR & ISR <, >, atau = 1.


Kesenjangan tingkat bunga profitabilitas 1
Kesenjangan, Tingkat Bunga& Profitabilitas (1)

Efekperubahantingkatbungapadapendapatanbersih bank denganposisikesenjangan (ΔNII):

  • ΔNII = RSA(Δi) – RSL(Δi) = Kesenjangan (Δi).

  • Bank dengankesenjangan +, NII ↑ atau ↓ seiringtingkatbunga ↑ atau ↓.

  • Bank dengankesenjangan -, NII ↑ atau ↓ seiringtingkatbunga ↓ atau ↑.

  • Bank dengankesenjangan 0, NII tidakberubahkarenatingkatbungaberubah.


Kesenjangan inkremental kumulatif 1
KesenjanganInkremental & Kumulatif (1)

  • Kesenjanganinkrementalmengukurperbedaanantaraasetsensitiftingkatbunga & kewajibansensitiftingkatbungasetiapkelompokberakhirnya horizon perencanaan.

  • Kesenjangankumulatifmengukurperbedaanaset2sensitiftingkatbunga & kewajiban2sensitiftingkatbungapadaberakhirperiode yang lebihdiperluas.

  • Kesenjangankumulatif = jumlahkesenjanganinkremental.


Analisis kesenjangan contoh
AnalisisKesenjangan: Contoh

  • Analisiskesenjangan: sensitivitasbunga bank dibagidalam 5 kelompokatau “keranjangmaturitas”: 1. (1-30 hari), 2. (31-60 hari), 3. (61-90 hari), 4. (181-360 hari), dan 5. (>360 hari).

  • Setiapaset & kewajiban bank kemudiandialokasipadasatu (lebih) horizon waktu.

  • Untukbeberapa item aset & kewajiban, jumlahsaldo yang beredardidistribusikandiantarabeberapa horizon waktu.


Pengelolaan risiko tingkat bunga dengan kesenjangan rupiah 1
PengelolaanRisiko Tingkat BungadenganKesenjangan Rupiah (1)

  • Tujuanprinsipmanajemenaset/ kewajibansecaratradisionaladalahuntukmengontrolukuran NII, yang dapatdicapaimelaluimanajemendefensifatauagresif.

  • Sasaranmanajemenaset/kewajibandefensif: mengisolasi NII dariperubahan2dalamtingkatbunga, yaitumencegahperubahantingkatbungadaripenurunanataupenaikan NII.


Pengelolaan risiko tingkat bunga dgn kesenjangan rupiah 2
PengelolaanRisiko Tingkat BungadgnKesenjangan Rupiah (2)

  • Manajemenaset/kewajibanagresifmemfokuskanpadakenaikan NII melaluipengubahanportofoliolembaga.

  • Kesuksesanmanajemenaset/kewajibanbergantungpadakemampuanuntukmeramalperubahan2tingkatbungamendatang.

  • Tidakadaramalan yang sempurnadenganperhatianterhadaptingkatbunga. Namun, strategiberisikotinggidikombinasikandenganramalan yang tidaksempurnaataspergerakantingkatbungadapatmenghasilkanbencana.


Penyesuaian neraca
PenyesuaianNeraca

  • Bank2komersialdapatmenggunakanbeberapainstrumenkeuanganpadaneracasecaralangsungatausecarapotensialpadaneracadalammenyesuaikanaset & kewajibannya.

  • Bank biasanyamenggunakaninstrumenpasaruanguntukmenyesuaikanportofolioaset & kewajibannya.

  • Bank jugadapatmemvariasisensitivitasbungaatasaset.

  • Padasisikewajiban, bank dapatmenerbitkan CDs dalamukuran & maturitas yang bervariasiataudapatmeminjamdipasarsekuritas BI.


Berapa banyak risiko tingkat bunga dapat diterima 1
BerapaBanyakRisikoTingkat BungadapatDiterima (1)

  • Padamanajemenrisikotingkatbungadefensif,

    bank akanberusahauntukmenyusun aset2 & kewajiban2nya dalamkaitannyauntukmenghilangkanrisikotingkatbunga.

  • Padamanajemenrisikotingkatbungaagresif, bank akanbertaruhataspengharapandari perubahan2 tingkatbunga.

  • Berapa bank mengikutidiantaraduatitikekstrimini, denganmengambilbeberapatetapirisikotingkatbungasangatdibatasi.


Berapa banyak risiko tingkat bunga dapat diterima 2
BerapaBanyakRisikoTingkat BungadapatDiterima (2)

Keputusanjumlahrisikodaritingkatbunga yang tepat, manajemen bank harusmempertimbangkan:

1. Profitabilitas bank yang tidakmengambilbebe-raparisikotingkatbungadapattidakmencukupi.

2. Kebijakanmenghilangkansemuarisikotingkatbungapadaneracamungkintidaksesuaidengankeinginanparapelangganpinjaman bank.

3. Keahlian & preferensimanajemenrisikojugasignifikan.


Manajemen agresif 1
ManajemenAgresif (1)

Dengan program manajemenrisikotingkatbungaagresif, akanmelibatkandualangkah:

1. Arahtingkatbungamendatangharusdiprediksi, dan

2. Penyesuaianharusdibuatdalamsensitivitasbungaatasaset2 & kewajiban2dalamkaitannyadenganmengambilkeuntunganatasperubahan2tingkatbunga yang diproyeksikan.


Manajemen agresif 2
Manajemen Agresif (2)

  • Jika E(i)↑, FI dengankesenjangan + (RSA > sensitif), ↑ pengembalianbunga > ↑ biayanya.

  • FI yang E(i)↑, tetapidengankesenjangan ≠ positifakanmembutuhkanuntukmenyesuaikanpenyesuaiandalamportofolionya.

  • FI yang E(i)↓ akanmenghasilkanpenyesuaiandalamportofoliodibawahstrategimanajemenportofolioagresif.


Manajemen defensif
ManajemenDefensif

  • Strategidefensifberusahauntukmempertahankanjumlah rupiahatas RSA dalamneracadenganjumlah RSL selamaperiodetertentu, sehinggakesenjangan rupiah akanmendekati nol.

  • Strategidefensiftidakperlustrategipasif.

  • Beberapapenyesuaiandalamportofolioaset & kewajibandibawahstrategidefensifseringkaliperludalamkaitannyadenganmempertahankanposisikesenjangan nol.


Tiga problema dengan manajemen kesenjangan rupiah
TigaProblemadenganManajemenKesenjangan Rupiah

  • Horizon waktu: pemisahanaset2 & kewajiban2 FI dalamsensitiftingkatbunga & nonsensitiftingkatbungamensyaratkankemantapanharizonwaktuatauperencanaan.

    2. Korelasidenganpasar: koefisienkorelasiantarapergerakandalamtingkatbungapasar & dalampendapatan & biayauntukportofolio FI adalah 1.

    3. Fokuspada NII: analisiskesenjanganmemfokuskanpada NII daripadakemakmuranpemegangsaham.


Manajemen gap mismatch
MANAJEMEN GAP(MISMATCH)

  • Upaya-upayautkmengeloladanmengendalikankesenjangan(GAP) antaraasetdan liabilities padasuatuperiodeygsama, meliputikesenjangandalamhaljumlahdana, sukubunga, saatjatuh tempo.

  • Upayamengatasiperbedaanantaraasetygsensitifthdbunga(Rate Sensitive Asset - RSA) danpasivaygsensitifterhadapbunga(Rate Sensitive Liabilities - RSL )


Pengaruh posisi gap dan nim net interest margin
Pengaruhposisi GAP dan NIM (Net Interest Margin)


Strategi manajemen gap
StrategimanajemenGAP

  • Mengelola interest rate : Interest rate management yaitusuatukegiatanuntukmenata interest rate secarasimultanantarasisiasetmaupun liabilities sehinggadapatdiperkecildampaknegatifperubahansukubunga, denganmemperhatikan :

    • Jangkawaktu,

    • Repricing

    • Interest rate dan

    • Acceleration of change


Analisis kesenjangan durasi 1
ANALISIS KESENJANGAN DURASI (1)

  • Durasi: wakturata2tertimbang (diukurdalamtahun) terhadapsemuaaruskas yang diterimadariinstrumenkeuangan.

  • Kesenjangandurasi: perbedaanantaradurasiaset2 & kewajiban2 bank.

  • Kesenjangandurasi: suatuukuransensitifitastingkatbunga yang membantubagaimanaperubahandalamtingkatbungamempenga-ruhinilaipasar aset2 & kewajiban2 bank, & akhirnyanilaibersihnya (NilaiWajar).


Analisis kesenjangan durasi 2
ANALISIS KESENJANGAN DURASI (2)

  • NW = A - L.

  • ΔNW = ΔA – ΔL.

  • Dalamkonteksanalisisdurasi, nilaibersih (nilaiekuitas) ≠ nilaipasarsaham yang beredar.

  • NilaiWajaradalahnilaiteoritikalekuitas bank, danmerupakansatuindikatorataskebangkrutannya.


Pengukuran kesenjangan durasi
PengukuranKesenjanganDurasi

  • Efekperubahantingkatbungapadanilaibersihdihubungkandenganukurankesenjangandurasi (DGAP), diukursbb.:

  • DGAP = Da – WDL

  • Jikatingkatbunganaik, makanilai NW akanturun, dansebaliknya.

  • [ΔNW/ TA]  -DGAP [Δi/(1+i)].

  • RpΔNW  -DGAP [Δi/(1+i)] x TA.


Manajemen kesenjangan durasi defensif agresif 1
ManajemenKesenjanganDurasiDefensif & Agresif (1)

  • Jikakesenjangandurasi + (durasiaset > kewajiban), makakenaikan (penurunan) dalamtingkatbungaakanmengurangi (menaikkan) nilai NW.

  • Jikakesenjangandurasi – (durasiaset < kewajiban), makakenaikan (penurunan) tingkatbungamenaikkan (menurunkan) nilai NW.

  • Jikakesenjangandurasinol, makaperubahandalamtingkatbungatidakakanberpengaruhterhadapnilai NW.


Manajemen kesenjangan durasi defensif agresif 2
ManajemenKesenjanganDurasiDefensif & Agresif (2)

  • Strategimanajemenrisikotingkatbungaagresifakanmengubahkesenjangandurasidalamantisipasiatasperubahan2dalamtingkatbunga.

  • Manajemenrisikotingkatbungadefensifdalamkonteksiniakanmempertahankandurasiaset2 = durasikewajiban2, sehinggamempertahankankesenjangandurasi nol.


Problema dengan manajemen kesenjangan durasi
ProblemadenganManajemenKesenjanganDurasi

1. Imunisasiatauisolasinilaipasarekuitasterhadapperubahan2tingkatbungaakanefektifhanyajikatingkatbungauntuksemuasekuritasberubahnaikatauturunsecarasamajumlahnya.

2. Manajeraset/kewajibanharussetujudenganproblemaarahdurasi.


Simulasi manajemen aset kewajiban
SIMULASI & MANAJEMEN ASET/KEWAJIBAN

  • Model2manajemensimulasiaset/kewajib-an membuatkemungkinanuntukmenge-valuasistrategi2neraca yang bervariasidibawahasumsi yang berbeda.

  • Kebanyakan model simulasimensyaratkanasumsitentangperubahan2 & level2 yang diharapkanatastingkatbunga & bentukkurve yield, strategipenentuanhargauntukaset & kewajiban, danpertumbuhan, jumlah rupiah, & bauranaset2 & kewajiban2.


Korelasi di antara risiko
KORELASI DI ANTARA RISIKO

  • Fokusmanajemenaset/kewajibanadalahrisikotingkatbunga.

  • Jikarisiko2 yang dihadapi bank (risikotingkatbunga, risikokredit, dandimensirisiko yang lain) tidakberhubungan (tidakberkorelasi), makamanajemendapatmengonsentrasikanpadasatutiperisiko.

  • Kenyataannya, antarajenisrisikoberhubungan, khususnyajika bank komersialmenggunakanportofoliopinjamannyasebagaikendaraanpokokuntukmenyesuaikaneksposurrisikotingkatbunganya.


Manajemen valuta asing
ManajemenValutaAsing

  • Suatu kegiatan membeli atau menjual mata uang suatu negara.

  • Pasar valas adalah transaksi jual beli melalui jaringan komunikasi antara bank, brokers maupun dealer di seluruh dunia yg dilakukan di ruangan (dealing room) masing2 bank.

  • Tindakannya :

    • Pengendalian kesenjangan mata uang asing

    • Pengendalian keuntungan netto dari nilai tukar


Instrumen valas
InstrumenValas

  • Transaksi SPOT : transaksivalassecaratunaidimanapenyerahanvalutanyadilakukan 2 hr kjsetelahtgltransaksidgnnilaitukarygsdhdisepakati.

  • Transaksi FORWARD : transaksivalassecaraberjangkadimanapenyerahanvalutanyadilakukan pd suatutgltertentudikemudian hr.

  • Transaksi SWAP : pertukaranduavalutaasingygberbedamelaluipenjualansecaratunai & pembeliankembalisecaraberjangka


Instrumen pasar uang
InstrumenPasarUang

  • Penempatanantar bank : penempatandanalebih pd bank lain ygmemerlukanutksuatujangkawkttertentu

  • Pinjamanantar bank : meminjamdana pd bank lain gunamenutupkekurangandanavalas

  • Instrumenpasaruang : foreign exchange loan & deposit, call & notice loan & deposit, repo/reverse repos, bankers acceptance, certificate of deposit, commercial paper, treasury bills

  • Securities


Resiko kegiatan valas
Resiko kegiatan valas

  • Resikomatauang : bila bank dlmposisi long/overbought dlmsuatumatauang & nilaitukarnyaturun (mengalamidepresiasi), maka bank akanmenanggungrugi

  • Resikoliquiditas : pd saatkewajibandlmmatauangjatuh tempo lebihcepatdariaktivanya

  • Interest rate risk : adaperubahansukubunga

  • Credit risk : bilanasabahgagalmemenuhikewajibanpadasaatkreditjatuh tempo


Manajemen pricing
Manajemen Pricing

  • Suatukegiatanmanajemenuntukmenentukantingkatsukubungadariproduk-produkygditawarkan bank, baikdrsisi asset maupunkewajiban.

  • Mendukungstrategidantaktis ALMA bank

  • Faktorpenetapan interest rate : Kelompokpinjamandankelompoksimpanan


Penetapan suku bunga
Penetapan suku bunga

  • Lending rate :

    LR = COM + Risk Cost + Spread

    Di mana : COM (cost of money)

    COM = COLF + OHC

    Di mana : COLF (cost of loanable fund)

    COLF = COF/ (1-RR)

    COF (cost of fund) : biayabungadanadanbiayapromosidana

    OHC (overhead cost) : biayadiluarbiayadanaspttenagakerja, operasionalpelayanan, perangkatkerasdll


Penetapan suku bunga1
Penetapan suku bunga

  • Sukubungapinjaman

    Tujuannya : meningkatkanjumlahdana yang lebihmurahdibandingkandgnsukubungapasar, mendukungpemenuhanbatasan & target likuiditasdgnmenyediakandanaygsesuaidgnstrukturjkwktygdiinginkan, mencapai target jmlhsimpanansesuaidgn interest maturity target & mendukung target posisisimpananvalassesuaijenismatauangygdiinginkan

  • Biaya : sukubungaygdibayarkankpddeposan, biayacadanganwajiblikuiditas, biayapelayanandanmarjinkeuntungan


ad