1 / 21

A Random Matrix Approach to Cross-Correlations in Financial Data

A Random Matrix Approach to Cross-Correlations in Financial Data. Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow, Luis a. Nunes Amaral, Thomas Guhr, and H. Eugene Stanley. Plan. 1. Wstęp 2. Krótki opis danych poddanych analizie

willis
Download Presentation

A Random Matrix Approach to Cross-Correlations in Financial Data

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. A Random Matrix Approach to Cross-Correlations in Financial Data Vasiliki Plerou, Parameswaran Gopikrishnan, Bernd Rosenow,Luis a. Nunes Amaral, Thomas Guhr, and H. Eugene Stanley

  2. Plan 1. Wstęp 2. Krótki opis danych poddanych analizie 3. Dyskusja nas współczynnikami korelacji krzyżowych 4. Dyskusja nad wartościami własnymi rozkładu C i porównanie z RMT 5. Próba znalezienia rozkładu wartości własnych C 6. Szczegółowa analiza odchyleń wektorów własnych 7. Dyskusja stałości odchyleń w czasie 8. Do czego nam to potrzebne?

  3. Gęstość prawdopodobieństwa Współczynnik krzyżowych korelacji

  4. Zmiany S&P500 Czas

  5. Gęstość prawdopodobieństwa Wartościwłasne

  6. Gęstość prawdopodobieństwa Wartościwłasne

  7. Gęstość prawdopodobieństwa Rozmieszczenie najbliższych sąsiadów Rozmieszczenie następnych najbliższych sąsiadów

  8. Gęstość prawdopodobieństwa Rozmieszczenie najbliższych sąsiadów

  9. Numer wariancji Rozmieszczenie najbliższych sąsiadów

  10. Gęstość prawdopodobieństwa Składowe wektorów własnych

  11. NORMALIZACJA

  12. Gęstość prawdopodobieństwa Współczynnik krzyżowych korelacji

  13. Odwrotny współczynnik proporcji Wartościwłasne

  14. Składowe wektorów własnych Kapitał Rynku

  15. Gęstość prawdopodobieństwa Wartościwłasne

  16. Wysoka wartość Oij największych 4 wektorów własnych nawet dla okresu 1 rok Wysoka wartość Oij największych 2 wektorów własnych nawet dla okresu 20 lat

  17. Zysk Ryzyko

  18. Funkcja autokorelacji Wartościwłasne

  19. Dziękuję za uwagę

More Related