Download
1 / 7
70 likes | 243 Views
Rozkład macierzy korelacji ze względu na wartości i wektory własne a problem głównych składowych Singular Value Decomposition SVD. Wartości własne. równanie charakterystyczne. Gdy znane są wartości własne R, można wyznaczyć wektory własne u 1 i u 2 z równań postaci:.
E N D
Rozkład macierzy korelacji ze względu na wartości i wektory własne a problem głównych składowychSingular Value DecompositionSVD
Wartości własne równanie charakterystyczne Gdy znane są wartości własne R, można wyznaczyć wektory własne u1 i u2 z równań postaci: Macierz wartości własnych Niestety, istnieje ich wiele, trzeba założyć, że mają długość 1 Macierz wektorów własnych
Własności wektorów i wartości własnych Każdą nieosobliwą macierz kwadratową daje się przedstawić jako iloczyn trzech macierzy; takie przedstawienie nazywa się rozkładem ze względu na wektory i wartości własne (SVD) • Wektory własne są względem siebie ortogonalne • Wartości własne sumują się do rozmiaru macierzy • Iloczyn wartości własnych kwadratowej macierzy R jest równy wyznacznikowi tej macierzy
Pożytki z wektorów i wartości własnych Rozwiązanie problemu głównych składowych Wartość własna to wariancja głównej składowej Kolejne składowe mają coraz mniejszą wariancję Każda składowa „reprezentuje” jaką część sumy wariancji wskaźników Rozwiązanie ortogonalnego problemu 2-czynnikowego Jeśli mamy SVD, możemy każdy wskaźnik wyrazić jako liniową kombinację głónych składowych Macierzy korelacji między wskaźnikami daje sie wyrazic jako suma macierzy korelacji wynikacjącyh z poszczególnych wymiarów czynnikowych
X1 X2
