1 / 42

BASEL II

BASEL II. Duydunuz Mu?. Bülent Şenver bs@bulentsenver.com. NİÇİN? BASEL II. *Ekonomilere zarar veren BANKA iflaslarını önlemek. *Bankaların aldıkları RİSKLERE orantılı SERMAYE bulundurmalarını sağlamak. bsenver@superonline.com. BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ. > = %8. Sermaye.

trapper
Download Presentation

BASEL II

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. BASEL II Duydunuz Mu? Bülent Şenver bs@bulentsenver.com

  2. NİÇİN? BASEL II *Ekonomilere zarar veren BANKA iflaslarını önlemek. *Bankaların aldıkları RİSKLERE orantılı SERMAYE bulundurmalarını sağlamak. bsenver@superonline.com

  3. BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ >= %8 Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk

  4. BANKALAR SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜ >= %8 Sermaye Risk Ağırlıklı Aktifler Piyasa Riski + Kredi Riski + Operasyonel Risk Kobileri ilgilendiriyor

  5. Piyasa Riskleri 1. Faiz Riski 2. Kur Riski 3. Hisse Senedi Fiyat Riski 4. Emtia Fiyat Riski 5. Likidite Riski

  6. BASEL II Reel Sektöre Etkileri • Geleneksel Kredi Onay Sistemi değişecek • BASEL II Sonrası Kredi Onay Sistemi Kredi Notuna dayandırılacak • BASEL II’nin Kredi Teminatları sınırlandıracak • BASEL II’ ye Göre Şirket Sınıflandırması yapılacak • Şirketlerin Risk Notu Belirlenmesi ve Derecelendirme Sistemi geliştirilecek • Risk Bazlı Kredi Fiyatlaması yapılacak • Şirketler Basel 2 için iş yapma modellerini ve yönetim modellerini değitirmek zorunda kalacaklar

  7. TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSALPortföy PERAKENDEPortföyü KOBİ kredilerinin bazıları BİREYSELkredilerin Tümü

  8. TÜZEL MÜŞTERİ Net Satış > 50 mil Euro Net Satış < 50 mil Euro KURUMSALPortföy KOBİPortföyü Toplam Risk> 1 mil Euro Toplam Risk< 1 mil Euro PERAKENEPortföy

  9. TÜZEL MÜŞTERİ KURUMSALPortföy PERAKENDEPortföyü Ciro>50 mil euro KOBİ kredileriRisk >1 mil euro BİREYSELkredilerin Tümü KOBİ kredileriRisk <1mil euro

  10. RATİNG Anlamı (kredi notu) A – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yüksek B – finansal yükümlülüklerini yerine getirme kapasitesi yeterli C – finansal yükümlülüklerini yerine getirme durumu değişebilir ve ödemelerini tahsil edememe durumunda finansal durumu bozulabilir. D – bir yada birden fazla yükümlülüğünü yerine getirmede başarısız.

  11. FRS İRS

  12. Basel2 çabuk gel Notu Yüksek olanların faizleri düşecek KeşkeBasel2gelmese Notu Düşük olanların faizleri artacak

  13. 3 Disiplin Hazır Mı? Kurumsal YönetimDisiplini Risk YönetimiDisiplini Mali YönetimDisiplini

  14. 3 Disiplin Hazır Mı? Kurumsal YönetimDisiplini

  15. Ortak Menfaatler Çatışan Menfaatler MENFAATLER PaySahipleri Şirket Kontrolü İç Denetim Dış Denetim Menfaat Sahipleri ŞirketYöneticileri

  16. KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek? Hissedar Şirket Kontrolü İç Denetim Dış Denetim Faliyet Raporları Genel Kurullar

  17. Şirket Kontrolü İç Denetim Dış Denetim Danışmanlık Hizmetleri Murahhas Azalar İcra Komiteleri

  18. Kurumsal Yönetim 11 Özellik 1. Etik Değerler, İş Ahlakı 2. Şeffaflık 3. Hesap Verilebilirlik 4. Hesap Sorulabilirlik 5.Sorumluluk 6.Etkinlik

  19. Kurumsal Yönetim11 Özellik 7.Uzlaşma Arayışı 8.Eşitlik 9. Katılımcı Demokrasi 10.Hukukun Üstünlüğü 11. Stratejik Vizyon

  20. 3 Disiplin Hazır Mı? Risk YönetimiDisiplini

  21. RİSK NEDİR? Riski lehe kullanabilme FIRSAT RİSK TEHLİKEZARAR BELİRSİZLİK Değişimden kaynaklanan risk Olaylardan kaynaklanan risk

  22. RİSK NEDİR? Ekonomik değer ve/veya gelirdeki dalgalanma Operasyonel Risk Piyasa Riski PR OR Piyasa fiyatlarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar Yetersiz veya yanlış içsel yöntem, kişi ve sistemlerden veya dışsal olaylardan kaynaklanan dalgalanmalar KR Kredi Riski Kredi kayıplarındaki değişimden kaynaklanan dalgalanmalar

  23. Emtia Riski Kur Riski Hisse Senedi Riski Faiz Oranı Riski PİYASA RİSKİ YÖNETİMİ Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk PİYASA RİSKİ

  24. OPERASYONEL RİSK Doğal Afet Yasal Düzenlemeler Teknolojisorunları OPERASYONEL RİSK Sistem problemleri Kontrol Mekanizmaları Sahtekarlık Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler

  25. Piyasa riski Piyasa riski Toplam Risk Kredi riski Kredi riski Operasyonel risk Operasyonel risk Zaman Piyasa riski Operasyonel risk Kredi riski Getiri ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk-getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

  26. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin analiz edilmesi Risklerin entegre olarak yönetimi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

  27. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. Varlıklar Yükümlülükler Borçlar Riskli Varlıklar Sermaye Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Toplam Yükümlülükler Piyasa Riski Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski • Faiz Oranı • Döviz Kuru • Enflasyon • Vade yapısı • Arz – talep • Rekabet • Üretim faktörlerinin verimliliği • Alacak hesaplar • Müşteriler • Garantiler • Teknoloji • İnsan Kaynağı • Hukuk • Doğal Afetler • Hisse Senedi • Bonolar • Döviz • Vade yapısı

  28. REEL SEKTÖRDE RİSK YÖNETİMİ Son yıllarda finans sektöründe olduğu gibi reel sektörde de risk yönetimi önem kazanmaya başlamıştır. Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır.

  29. 3 Disiplin Hazır Mı? Mali YönetimDisiplini

  30. Mali Yönetim Disiplini 1.Güçlü MaliTablolar 2.Doğru Mali Tablolar 3.Güvenilir Hesap ve Kayıt Düzeni 4.Kayıt Dışı Yapmak Yok, Yapanla Çalışmak Yok 5.Mali Raporlama ve Yönetim Raporlama Sistemleri 6.Veritabanı. CRM ve Muhasebe sistemleri 7.Denetim, Teftiş ve Erken Uyarı sistemleri 8.Dahili Kontrol Sistemleri

  31. Banka Derecelendirmesi Dış Derecelendirme Standart Yaklaşım Gelişmiş Yaklaşım

  32. BASEL II ye Hazırmısınız? bs@bulentsenver.com

  33. 3 Disiplininiz Var Mı? Kurumsal YönetimDisiplini Risk YönetimiDisiplini Mali YönetimDisiplini

  34. Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Kurumsal YönetimCheck-Up Risk YönetimiCheck-Up Mali YönetimCheck-Up

  35. Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Mali YönetimCheck-Up

  36. Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Risk YönetimiCheck-Up Mali YönetimCheck-Up

  37. Size Basel 2 Chek-Up Yapalım Mı? Kurumsal YönetimChek-Up Risk YönetimiCheck-Up Mali YönetimCheck-Up

  38. BASEL II ye Hazır olan kazanır Siz de kazanın bs@bulentsenver.com

More Related