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OPCF. YANDRI MARCELA ANDRADE OSPINA. DEFINICIÓN.

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Presentation Transcript

  1. OPCF YANDRI MARCELA ANDRADE OSPINA

  2. DEFINICIÓN • Son derivados que permiten pactar en el presente el precio de una compraventa que se va a realizar en el futuro sobre contratos que tratan a su vez sobre índices bursátiles, de divisas o indicadores de rentabilidad. Es una herramienta ideal para cubrir riesgo de tasa de cambio tanto para importadores como para exportadores. • Son mecanismos de cobertura estandarizados que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia.

  3. OBJETIVO • Comprar o vender dólares en una fecha futura, permitiendo mitigar el riesgo cambiario. El cumplimiento de la operación se realiza mediante el pago en dinero de un diferencial de precios, de manera que no se presenta la transferencia física del activo.

  4. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO • Activo Subyacente El índice de la tasa de cambio de pesos colombiano por un dólar de los Estados Unidos de Norte América, denominada Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM). • Tamaño del contrato USD 5.000. • Cantidad mínima de contratos a negociar 1. • Forma de cotización Las ofertas se cotizaran por precio con dos decimales.

  5. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO • Máxima variación de precio 3%. • Vencimiento Miércoles. Frecuencia de vencimientos - Para los dos primeros meses serán semanales. Para el tercer, cuarto, quinto y sexto mes, el vencimiento será la tercera semana de cada mes. • Plazo Se podrán realizar operaciones hasta por un plazo de seis meses. • No. Vencimientos abiertos - Semanales: hasta por un plazo de 2 meses.- Mensuales: hasta por un plazo de 4 meses a partir del tercer mes, hasta el sexto mes.

  6. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO • Último día de negociación Quinto día anterior al día de vencimiento de la operación a plazo, inclusive, entendidos como días comunes. • Apertura de vencimientos El día hábil siguiente al último día de negociación. • Forma de liquidación Tomando la TRM vigente el día de vencimiento de la operación • Fuente de información TRM publicada por la Superintendencia Financiera. • Cumplimiento El día de su vencimiento, la operación será cumplida a más tardar a las 3:00 PM. Será pagada en moneda legal colombiana.

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