Teor a del Riesgo

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Presentation Transcript


1. Teor韆 del Riesgo

2. Teor韆 del Riesgo Puede ser entendido como la probabilidad de perder. El riego asociado a un activo puede ser visto como la variabilidad que presentan sus flujos a lo largo del tiempo. Existen dos medidas: varianza y desviaci髇 est醤dar.

3. Teor韆 del Riesgo Varianza: valor esperado del cuadrado de las desviaciones respecto de la rentabilidad esperada: VAR(Rj) = s2 = E(Rj- E(Rj)) Desviaci髇 Est醤dar: ra韟 cuadrada de la varianza

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