ТЕМА 1 Въведение в иконометричния анализ

1. ТЕМА 1 Въведение в иконометричния анализ Същност и обхват на иконометричния анализ. Области на приложение. Теоретична и проложна иконометрика. Основни понятия. Етапи на иконометричното изследване

2. Същност и обхват на иконометричния анализ • Иконометрика – количествена оценка на връзките между икономическите показатели • Определения: • Голдберг: “Социална наука, която чрез средствата на икономическата теория, математиката и статистиката се използва за анализ на феномена икономика”

3. Същност и обхват на иконометричния анализ • Определения ... • Самуелсон, Куупманс, Стоун – “представлява приложение на математическата статистика към икономическите данни с цел да се осигури емпирична подкрепа на моделите, описващи икономическото развитие или отделни негови елементи и да се получат количествени резултати”

4. Същност и обхват на иконометричния анализ • Определения ... • Наука комбинираща знания от: • икономическата теория • математиката и • икономическата и математическата статистика • За да осигури надеждни доказателства за наличиено на връзка между определени показатели и тя да бъде количествено измерена

5. Същност и обхват на иконометричния анализ • Икономическата теория – качествени твърдения и хипотези използвайки презумпцията че “всичко останало остава неизменно” – Пример: Закона за търсенето и предлагането • Математическата икономика - изразява икономическата теория в математическа форма или модел (в общ вид) без да осигурява измерването или емпиричната верификация на тази теория.

6. Същност и обхват на иконометричния анализ • Иконометриката – отговаря на следните въпроси • С колко се променя търсенето (предлагането) при промяна на цената с единица. Позволява да се отчетат и други фактори (самостоятелно или комбинирано) • Осигурява верификация на икономическата теория, като използва математическите модели, предложени от математическата икономика, преобразува ги във форма, която позволява количествена оценка на техните параметри, • Оценката - на основата на данните за показателите, за които тази теория се отнася за минал период

7. Същност и обхват на иконометричния анализ • Последователност: • Икономическата теория – дава качествената връзка • Математическата икономика – определя вида на империчната връзка • Иконометриката – измерва количествено връзката

8. Области на приложение • Тестване на икономическата теория – доколко теорията обяснява практически случващото се в икономиката и доколко силно е влиянието на средата • Вземане на управленски решения – определяне на потенциалния ефект от едно или друго управленско решение, преди въвеждането му в практиката

9. Области на приложение ... • За прогнозиране развитието на процеса • Определяне на бъдещото развитие след като е взето дадено решение или група решения

10. Теоретична и приложна иконометрика • Теоретична иконометрика – разработването на методи за количествено измерване на връзката като такава и оценка на влиянието на средата • Приложната иконометрика – как създадените от теоретичнака иконометрика методи се прилагат на практика

11. Оценка Тестване Прогноза Дъми променливи Линейни ограничения Групиране на променливи Качество на модела Автокорелация Условна вариация Външна информация Др. МНМК Единични модели методи Генерализиран МНМК иконометрика идентификация Система модели ARDL Двустъпков МНМК Коинтеграционни модели оценка Агрегирани Силно дезагрегирани Модели на национално ниво приложение Поведение на потребителите Фирмени модели Отраслови модели Модели на външната търговия Др. Модели на ниво отрасъл Теоретична и приложна иконометрика * МНМК – метод на най-малките квадрати** ARDL – авторегресионни модели с разпределен лаг

12. Основни понятия • Времеви ред • Средно на реда • Вариация

13. Основни понятия ... • Стандартно отклонение • Нормално разпределение – характеристики: коефициенти на Скюнес и Куртозис

14. Допълнителен slide от Боби Времеви ред– стойностите, които даде икономически показател приема в дадени моменти от времето; тези моменти могат да бъдат през равни или различни интервали от времето; тези стойности са подредени в определен възходящ ред за настъпването на моментите Средно на ред - средно аритметично на реда; показва централната точка на цялата извадка (във времето) Вариация – показва колко събрани/разпръснати са наблюденията, които имаме спрямо средното Стандартно отклонение – в основата на почти всички оценки Вероятносно разпределение – показва математическото очакване, с което може да се твърди, че дадения показател ще приеме стойност принадлежаща на даден интервал- най-често се използва нормално разпределение; характеристики; коефиценти на Скюнес и Куртозис- НР е в основата на абсолютно всички оценки направени по МНМК- “Скюнес” – показва до колко са симетрични двете страни на камбаната; и ако има стойност ~2, то те са симетрични- “Куртозис” – показва дали честотното разпределение въобще има форма на камбана; при стойност ~3 – приближава към камбана- други разпределения: Т-разпределение, Ф-разпределение Равнище на доверителност – вероятността, с която може да се твърди, че дадени оценки са коректни или по-точно казано, че ако оценките бяха на генералната съвкупност те щяха да бъдат в интервал около получената стойност; най-често => 95%; по изключение – 90%, а най-високо – 99%

15. Етапи на иконометричното изследване • Изясняване на теоретичната постановка, или приемане на хипотеза; • Определяне на математическия модел; • Спецификация на иконометричния модел; • Събиране и подготовка на необходимата информация; • Оценка на параметрите на иконометричния модел; • Тестване на хипотезите на модела; • Определяне на бъдещото състояние на процеса или прогнозиране.

16. Пример За да разработи производствения си план една фирма, произвеждаща ризи се интересува как ще се измени търсенето им, ако се очаква определено покачване на цените на платовете, което ще наложи и показване на цените на ризите.

17. Приемане на хипотеза • Какво е влиянието на цената върху търсенето – Закона за търсенето • Доходите на потребителите трябва да останат постоянни • Обратна връзка между търсенето и цената

18. Определяне на математическия модел • Обратната връзка от закона за търсенето - не определя еднозначна функционална форма

19. Определяне на математическия модел ... • Ако връзката е линейна – модела е уравнение на права линия • а1 и а2 - параметри на линейната функция на търсенето. • а1 – купено количество при цена 0 • а2 – промяна на купеното количество при промяна на цената с 1 • Изисквания: а1> 0 а2< 0 Q = зависима променлива = обеснявана променливаP = фактори на модела = независима променлива на модела = обесняващо променливи

20. Определяне на математическия модел ... • Показателят в лявата страна – зависима променлива • Показателят от дясно – независима (обясняваща) променлива • Как се определя дали вида на модела е линеен или нелинеен? – Единствения начин е да се провери какво показват данните.

21. Спесификация на иконометричния модел • Математическия модел е детерминиран • Детерминиран модел: за всяки един набор от стойности на обясняващите променливи съществува една и само една стойност на зависимата променлива (чисто равенство) • От икономическа гледна точка – всички останали фактори (средата) са без значение

22. Спесификация на иконометричния модел ... Скатър диаграма

23. Спесификация на иконометричния модел ... • Обратната връзка между цена и количество е очевидна • Диаграмата показва, че тя е почти линейна • Но които и две точки да свържем в права линия, ще има точки извън правата • Броя на правите линии зависи от броя на наблюденията

24. Спесификация на иконометричния модел ... • Следователно – детерминирания модел не отговаря на практиката (наблюденията) • Причина – “всички останали фактори са неизменни” • Точно те са причина за многообразието от линии и за това, че всички наблюдения не лежат на една единствена права линия

25. Спесификация на иконометричния модел ... • За да се отрази влиянието на средата – в модела се включва един случаен фактор (грешка) • За примера: • Горния модел: линеен регресионен модел Случайният фактор е случайна величина, която има в общия случай нормално разпределение; обикновено този фактор се бележи с “u” (в някои учебници с “ε”); абсорбира в себе си влиянието на средата и той всъщност е причината при една и съща цена  различни количества

26. Спесификация на иконометричния модел ... • Аналогично се процедира и ако математическия модел е нелинеен. • Разликата между математическия модел и иконометричния модел : стохастичната грешка • За примера: влиянието на дохода, цените на различните видове блузи и други горни дрехи - се обобщава в грешката

27. Събиране и подготовка на данните • Данните – няколко типа • Времеви редове – данни взимани от постоянни източници (статистика, фирмени дневници) • Крос-секшън данни – данни от анкети • Панелни данни – времеви редове + крос-секшън данни • Източници – зависят от конкретния проблем • За примера – данни за продажбите и цените на които те са извършвани за предходните периоди

28. Оценка на параметрите на модела • Определяне на конкретните стойности на параметрите на модела така, че той най-точно да описва наблюдавания процес(това ще рече да се намерят такива стойности на параметрите, при които вариациите на наблюденията да бъдат най-малки) • Методи за оценка (МНМК, генерализиран МНМК, МНМК на базата на местещите се средни, двустъпкови, тристъпкови, средно претеглени и др.) • След оценката на параметрите – моделът има вида: Теоритична стойност на модела; по нея се прави прогнозата  +143.67  при цена 0 или клоняща към нула това ще е оптималния брой закупени ризи -30  ако цената на ризите се увеличи с 1 лев, броя на закупените ризи ще намалее с 30

29. Оценка на параметрите на модела ... • Въпросът е така да се определят параметрите, че разликата между наблюдаваните стойности за зависимата променлива и теоретично получените такива да е минимална за всяко едно наблюдение • Разликата – грешка на модела • Оцененият модел – средното изменение на зависимата променлива при единице промяна в независимата променлива

30. Тестване на хипотези • Хипотеза – дадено твърдение • Тестването на хипотезите – приемане или отхвърляне на даденото твърдение • Нипотезата Н1 – обратно твърдение Основна хипотеза : всички коеф. = 0Обратна хипотеза : поне 1 коеф. ≠ 0

31. Тестване на хипотези ... • Грешки при приемане и отхвърляне на хипотезите • Да се отхвърли нулевата хипотеза, когато тя е вярна; (в модела да останат несъществени фактори; или да се приеме, че модела е статистически значим (т.е. има смисъл), а всъщност да не е) • Да се приеме нулевата хипотеза, когато тя е невярна. (имали сме някакъв смислен модел, но сме го отхвърлили и сме тръгнали да правим още по-смислен; този тип грешки не са толкова фатални) • Първия тип грешки са по-сериозни – затова се извежда вероятността за приемането на дадена хипотеза – равнище на доверителност

32. Тестване на хипотези ... • Два вида хипотези • Иконометрични – свързани с изискванията на метода на оценка на параметрите, качество на модела, устойчиводст на оценките и т.н. • Икономически – доколко оцененият модел има икономически смисъл

33. Определяне на бъдещото състояние на процеса • Използва се оценения модел • Намират се теоретичните стойности за очакваното състояние на факторите • Отчита се размера на грешката • Определя се интервала, в който ще варира стойността на зависимата променлива с определена вероятност

34. Изход от различните етапи