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ClickOptions DayByDay

ClickOptions DayByDay. Analyse technique & méthode de trading. Rappels concernant ClickOptions. L’idée de départ : Simplifier l’accès aux options Sans atténuer l’effet de levier Options digitales : on sait dès le départ combien on peut gagner et combien on peut perdre

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Presentation Transcript

  1. ClickOptionsDayByDay Analyse technique & méthode de trading 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  2. Rappels concernant ClickOptions • L’idée de départ : • Simplifier l’accès aux options • Sans atténuer l’effet de levier • Options digitales :on sait dès le départ combien on peut gagner et combien on peut perdre • Gain brut forfaitaire = 100 € / option • Le prix de l’option condense toute l’information utile • Plus le prix est élevé, plus le scénario est probable 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  3. Les 8 types de produits 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  4. 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  5. Rappel des fondements de l’analyse technique • L’analyse technique est l’étude de l’évolution d’un marché, principalement sur la base de graphiques, dans le but de prévoir de futures tendances. Le sens : la hausse, la baisse, la consolidation ; l’objectif et le timing : les supports, résistances et figures ; donc les éléments indispensables à l’intervention en produits dérivés. • Elle présuppose que toute l’information est dans les cours : elle se pratique en déconnexion totale de l’environnement, les analystes et le consensus ne sont pas des éléments pertinents, l’opinion, les médias et la rumeur constatent les cours. • et définit un ratio rendement risque (objectif et invalidation) 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  6. RESISTANCE SUPPORT Abs( Obj – Cours) = RATIO Abs( Inv – Cours) Savoir quoi faire ? Optimiser le rendement / risque • L’analyse technique peut donner des objectifs ainsi que des niveaux d’invalidation. La résistance située au-dessus du support peut-être un objectif de rebond ; la rupture d’un support implique une invalidation si l’analyste anticipait un rebond ; la distance à l’objectif est rapportée à la distance de l’invalidation en fonction du cours coté ; • Ce ratio permet : de connaître le gain potentiel et la perte potentielle, d’optimiser le prix d’entrée et le montant à investir. • Seule l’analyse technique permet cette approche… 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  7. Le marché “type” Tendance … puis retournement … ou poursuite VENTE ACHAT RESISTANCE VENTE ? SUPPORT ACHAT SUPPORT ACHAT 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  8. Stratégies idéales JOUER LA HAUSSE GAGNER EN CAS DE REPLI STAGNATION JOUER LA HAUSSE JOUER LA BAISSE ? JOUER LA HAUSSE Impulsion Impulsion Consolidation Consolidation 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  9. Jouer tous les cas de figure • Ce que l’on pourrait faire en analyse technique, c’est acheter le fait que “ça va bouger”, …mais aussi acheter le fait qu’il ne “va rien se passer”, et prévoir combien de temps “ça va bouger” ou il ne “va rien se passer”. • Les options listées permettent de tirer profit de toutes les situations analysées mais elle sont complexes à monter, s’avèrent techniques pour le suivi de position (marge, déposits, etc.) et ne sont pas nécessairement liquides (selon la taille). • Les analystes cherchent à acheter du temps et de la volatilité mais aussi à en vendre, et si possible “le plus simplement du monde” ! 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  10. Méthodologie Plusieurs approches sont possibles, voici celle que DayByDay a retenue : • La tendance • L’impulsion (en séance) • Le choix du produit • Les règles de trading 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  11. Première étape : la tendance • La tendance est indispensable : • il faut traiter DANS la tendance pour avoir un taux de réussite élevé • plus la tendance est forte, plus le “directionnel” est important • moins la tendance est forte, moins le “directionnel” est important • La tendance peut être ignorée : • “sens” du marché, intuition, information... • “plaisir” de la réussite en contre-tendance et “plaisir” de la réussite en tendance... 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  12. Première étape : la tendance 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  13. Première étape : la tendance 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  14. Première étape : la tendance 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  15. Première étape : la tendance BULL ! BEAR ? BULL ! BEAR ? 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  16. Deuxième étape : l’impulsion • Sur les supports • Sur les résistances • Après les consolidations 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  17. Troisième étape : le choix des produits • Les produits : • “directionnels” • “non directionnels” 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  18. Les produits “directionnels” Les Américains 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  19. Les produits “directionnels” Les Européens 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  20. Les produits “non directionnels” Les Bornés 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  21. Les produits “non directionnels” Les Capés 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  22. Exemples de stratégies : • “directionnels” • “non directionnels” 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  23. Les produits “directionnels” Le cas DEUTSCHE BANK Les Américains DEUTSCHE BANK Point important de l’analyse : Retour sur un fort support à 63.60€ : une réaction haussière est attendue. 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  24. Les produits “directionnels” Le cas DEUTSCHE BANK Les Américains VENTE TAPEO 2 ACHAT TAPEO 1 & 2 DEUTSCHE BANK 1. Tapéo 66,5€ 18.02 2. Tapéo 67,5€ 18.02 Acheté le 28.01 à 09:26 (33,3€/48,59€) Vendu le 2. à 02.02. à 16:58 (76,35€) Vendu le 1. à 04.02. à 11:22 (96,25€) Performance : +57,13% +189% VENTE TAPEO 1 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  25. Les produits “directionnels” Le cas NASDAQ 100 Les Américains NASDAQ 100 Point important de l’analyse : Rupture d’un support à 1462 points : l’accélération baissière devrait se prolonger vers 1425 points. 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  26. Les produits “directionnels” Le cas NASDAQ 100 Les Américains NASDAQ 100 TAPEBA 1415 pts 29 04 Achat le 14 04 à 16h14 (37.44€) Vente le 18 04 à 09h16 (100€) Performance : +167% 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  27. Les produits “directionnels” Le cas SOCIETE GENERALE Les Européens SOCIETE GENERALE Point important de l’analyse : Puissant rebond sur un support, renforcé par une gap haussier. 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  28. Les produits “directionnels” Le cas SOCIETE GENERALE Les Européens SOCIETE GENERALE FINIO 80.25€ 01.04. Acheté le 25.02. à 09:15 (48,86€) Vendu le 15.03. à 14:56 (63,97€) Performance : +30.9% VENTE FINIO ACHAT FINIO 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  29. Les produits “directionnels” Le cas ALLIANZ Les Européens ALLIANZ Point important de l’analyse : Echec contre la résistance majeure à 98€. Consolidation attendue. 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  30. Les produits “directionnels” Le cas ALLIANZ Les Européens ACHAT FINIBA ALLIANZ FINIBA 96€ 15.04 Achat le 09.03. à 14:38 (44,73€) Vente le 10.03. à 09:49 (48,68€) Performance : +8.8% VENTE FINIBA 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  31. Les produits “non directionnels” Le cas TOTAL Les Bornés TOTAL Point important de l’analyse : Test de la résistance à 178.5€, après un fort mouvement impulsif baissier 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  32. Les produits “non directionnels” Le cas TOTAL Les Bornés ACHAT BORNEO VENTE BORNEO TOTAL BORNEO 178 30 05 Achat le 27 04 à 11h30 (46.97€) Vente le 28 04 à 14h33 (74.94€) Performance : +59.54% 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  33. Les produits “non directionnels” Le cas TOTAL Les Bornés TOTAL Point important de l’analyse : Test d’un support majeur : un rebond haussier est attendu 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  34. Les produits “non directionnels” Le cas TOTAL Les Bornés ACHAT BORNEBA VENTE BORNEBA TOTAL BORNEBA 172€ 27 05 Achat le 03 05 à 09h17 (36.10€) Vente le 05 05 à 16h19 (43.59€) Performance : +20.74% 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  35. Les produits “non directionnels” Le cas BP AMOCO Les Capés BP AMOCO Point important de l’analyse : Tendance baissière mais fort support à 520p, renforcé par la MM 200. Une consolidation est à prévoir. 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  36. Les produits “non directionnels” Le cas BP AMOCO Les Capés ACHAT TUNNEL VENTE TUNNEL BP AMOCO TUNNEL 480 / 565 03 05 Achat le 03 05 à 09h23 (63.52€) Vente le 13 05 à 09h37 (90€) Performance :+ 41,68% 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  37. Les produits “non directionnels” Le cas DAX 30 Les Capés DAX 30 Point important de l’analyse : Consolidation en cours au-dessus d’un support à 4160 points mais sous une résistance forte à 4275 points 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  38. Les produits “non directionnels” Le cas DAX 30 Les Capés ACHAT LASSO VENTE LASSO DAX 30 LASSO 4275 / 4350 18 03 Achat le 02 03 à 10h02 (36.58€) Vente le 10 03 à 12h13 (44,67€) Performance : +22.11% 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  39. Dernière étape : règles de trading Plusieurs approches sont possibles, voici celle que DayByDay a retenue : • Vendre tout ce qui est supérieur à 90 • Eviter tout ce qui est inférieur à 20 • Vendre ce qui n’a que peu d’esperance technique de réussir = stop loss • Profiter de toute tendance, en renforçant les positions 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

  40. Dernière étape : règles de trading • Les objectifs sont : • Avoir un taux de réussite élevé • Eviter les fortes pertes, maximiser les gains • Vendre tout ce qui est supérieur à 90 • Eviter tout ce qui est inférieur à 20 • Vendre ce qui n’a que peu d’esperance technique de réussir = stop loss • Profiter de toute tendance : renforcer les positions 9 juillet 2005 – Analyse technique et méthode de trading Supports pédagogiques

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