nye likviditets og soliditetskrav
Download
Skip this Video
Download Presentation
Nye likviditets- og soliditetskrav

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Nye likviditets- og soliditetskrav - PowerPoint PPT Presentation


  • 63 Views
  • Uploaded on

Nye likviditets- og soliditetskrav. Kristin Gulbrandsen Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010. Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Kostnadene ved strengere regulering vil trolig være beskjedne

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nye likviditets- og soliditetskrav ' - silas-miranda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nye likviditets og soliditetskrav

Nye likviditets- og soliditetskrav

Kristin Gulbrandsen

Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

noe strengere regulering vil v re samfunns konomisk l nnsomt
Noe strengere regulering vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt
  • Kostnadene ved strengere regulering vil trolig være beskjedne
  • Mer kapital og likviditet i bankene gir lavere sannsynlighet for nye kriser

Kilde: Analyser publisert av Basel-komiteen 18. august 2010

Norges Bank Finansiell Stabilitet

sterk vekst i bankenes balanser 31 12 1995 100
Sterk vekst i bankenes balanser31.12.1995 =100

Kilde: OECD Bank ProfitabilityStatistics

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide4
Markedsfinansiering er blitt viktigereFinansiering i prosent av forvaltningskapital. Norske banker og OMF-foretak

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide5

Egenkapital og kjernekapital

Prosent. Norske banker og OMF-foretak

Kilder: Norges Bank og Finanstilsynet

Norges Bank Finansiell Stabilitet

store kostnader ved finanskriser firekvartalers vekst i bnp prosent
Store kostnader ved finanskriserFirekvartalers vekst i BNP. Prosent

Kilde: Thomson Reuters

Norges Bank Finansiell Stabilitet

prosess
Prosess
  • Des 09: Forslag fra Basel-komitéen
  • Feb 10: Forslag fra EU-kommisjonen
  • April: Høringsuttalelser
  • Mai: Bankdata for konsekvensanalyser
  • Juli: Revidert forslag fra Basel-komitéen
  • August: Konsekvenser for makroøkonomien
  • Sept: Kapitalkrav, kapitalbuffere og innfasing
  • Nov: G20-møte i Seuol
  • Mål at det aller meste av pakken blir klar i løpet av året

Norges Bank Finansiell Stabilitet

forslag om mer kapital og likviditet i bankene
Forslag om mer kapital og likviditet i bankene
  • Økt kapitaldekningskrav og nytt krav om minimum egenkapitalandel
  • Bedre kvalitet på kjernekapitalen
  • Bygge opp buffere i gode tider som kan brukes i dårlige tider
  • Regulere systemviktige banker strengere enn andre banker
  • Mer likvide eiendeler og mer stabil finansiering

Norges Bank Finansiell Stabilitet

innfasing av basel iii
Innfasing av Basel III
  • Gradvis innfasing 1.1.2013 - 31.12.2018
  • Kravene kan innfases raskere i Norge
  • Noen land går foran

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide10

Forslag til tallfestede likviditetskrav

  • Liquidity coverage ratio ≥ 100 %
  • - kravomlikvideeiendeler
  • Net stable funding ratio > 100 %
  • - krav om stabil finansiering

Norges Bank Finansiell Stabilitet

liquidity coverage ratio banken m t le 30 dagers likviditetsstress
”LiquidityCoverage Ratio”: Banken må tåle 30 dagers likviditetsstress
  • Forslag desember 2009:
    • Smal eller bred definisjon av likvider
    • Betydelige tap av innskudd
  • Revidert forslag juli 2010:
    • Bred definisjon av likvider
    • Mindre tap av innskudd
    • Varsler egne regler for land med små statspapirmarkeder
    • September 2010:
      • Kravet gjelder fra 2015

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide12

Mange norske banker har for lite likviditet

  • Bankenes likvide eiendeleri prosent avkrav pr 31. desember 2009
  • Antall banker.

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide13

Små sparebanker har lite likviditet

  • Bankenes likvide eiendeleri prosent avkrav pr 31. desember 2009.
  • Gjennomsnitt for gruppen.

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

net stable funding ratio stabil finansiering av lite likvide eiendeler
”Net stable funding ratio”:Stabil finansiering av lite likvide eiendeler
  • Forslag desember 2009
    • Stabilitet betyr lang løpetid ( ≥ 1 år) eller forventet stabilitet i stressperioder
  • Revidert forslag juli 2010
    • Mindre tap av innskudd
    • Sikre boliglån trenger mindre stabil finansiering
    • Innføres i 2018

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide15

De fleste bankene klarer revidert forslag

  • Bankenes stabile finansiering i prosent av krav pr 31. desember 2009
  • Antall banker.

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide16

Sparebankene ligger godt an

  • Bankenes stabile finansieringi prosent avkrav 31. desember 2009.
  • Gjennomsnitt for gruppen.

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

mulige tilpasninger til likviditetskravene
Mulige tilpasninger til likviditetskravene
  • Mer statspapirer: norske og utenlandske
  • Mer langsiktig markedsfinansiering
  • Bindingstid på innskudd
  • Verdipapirisering av utlån (OMF)
  • Mer likvide OMF-markeder
  • Selge unna lite likvide eiendeler
  • Kortere utlån
  • Lavere belåningsgrad på boliglån

Norges Bank Finansiell Stabilitet

andre forhold som kan v re en utfordring for bankenes likviditet og finansiering
Andre forhold som kan være en utfordring for bankenes likviditet og finansiering
  • Refinansiering av bytteordning og lange F-lån
  • Endringer i regler for sikkerhet for lån i Norges Bank
  • Endringer i regler for pengemarkedsfond
  • Solvens 2 i forsikring

Norges Bank Finansiell Stabilitet

forfallsstruktur i bytteordningen og for lange f l n milliarder kroner
Forfallsstruktur i bytteordningen og for lange F-lån Milliarder kroner

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide20
Bytteordningen har tilført likvide eiendelerNorske bankers mest likvide aktiva. Prosent av forvaltningskapital

Kilde: Norges Bank

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide21

Forslagene på soliditet: Oversikt

  • Kapitalbasen
  • Høyere kapitalkrav
  • Motvirke prosyklikalitet
  • Uvektet egenkapitalandel
  • Systemviktige institusjoner

Norges Bank Finansiell Stabilitet

kapitalbasen krav til kjernekapitalen
Kapitalbasen - krav til kjernekapitalen
  • Forslag desember 2009
    • Strengere fradrag i kjernekapitalen
    • Hybridkapitalen må ha bedre evne til å bære tap
  • Revidert forslag juli/september 2010
    • Lemper på innstrammingen i fradragene
    • Fradragene fases først inn fra 2014
  • Forholdsvis liten effekt for norske banker fordi norske regler allerede er strenge

Norges Bank Finansiell Stabilitet

mer kjernekapital krav til kjernekapital i prosent av risikovektet beregningsgrunnlag
Mer kjernekapitalKrav til kjernekapital i prosent av risikovektet beregningsgrunnlag

6

4

Norges Bank Finansiell Stabilitet

kapitalbuffere utover minstekravet
Kapitalbuffere utover minstekravet
  • Fast kapitalbuffer (bevaringsbuffer)
  • Motsyklisk buffer på toppen av fast buffer
    • Bygges opp når kredittveksten er høy
  • Grensekryssende banker bruker et vektet gjennomsnitt av nasjonale bufferkrav
    • Datterbank i vertsland holder buffer lokalt
    • Filial i vertsland holder buffer i hjemland
  • Nasjonale myndigheter bestemmer når motsyklisk buffer reduseres/fjernes

Norges Bank Finansiell Stabilitet

uvektet egenkapitalandel
Uvektet egenkapitalandel
  • Forslag desember 2009:
    • Teller: kjernekapital eller ren egenkapital
    • Nevner: bokførte eiendeler + eksponering utenom balansen
  • Revidert forslag juli/september 2010:
    • Vurderer 3% fra 2018 beregnet som gjennomsnitt over et kvartal
    • Teller: kjernekapital
    • Bankene skal offentliggjøre uvektet egenkapitalandel fra 2015

Norges Bank Finansiell Stabilitet

slide26

Konsekvenser av uvektet egenkapitalandel på 3%

  • Fordeling av antall finansinstitusjoner i Norge etter egenkapitalandel
  • 1. kv. 2009

Kilde: Finanstilsynet

Norges Bank Finansiell Stabilitet

systemviktige finansinstitusjoner
Systemviktige finansinstitusjoner
  • Basel forslag desember 2009 – lite konkret
    • Høyere risikovekter på eksponering mot store institusjoner
    • Utvikle metoder for måling av systemviktighet
    • Vurdere strengere kapital- og likviditetskrav
  • FSB juni 2010: Overordnede prinsipper (foreløpige)
  • Basel forslag juli 2010
    • Utvikler en mulig tilnærming for å stille økte krav til systemviktige banker
  • Viktig med et godt kriseløsningsregime
    • Gir økt tapsrisiko for aksjonærer og kreditorer
    • Særlig utfordring for grensekryssende institusjoner

Norges Bank Finansiell Stabilitet

avslutning
Avslutning
  • Strengere krav kommer, men stramme nok til å forhindre framtidige finanskriser?
  • Norske banker har et godt utgangspunkt og bør kunne tilpasse seg tidlig til de nye kravene
  • Nye regler kan gjøre det noe dyrere å drive bank
  • Bedre regulering er en ubetinget fordel for økonomiens stabilitet og langsiktige vekst

Norges Bank Finansiell Stabilitet

nye likviditets og soliditetskrav1

Nye likviditets- og soliditetskrav

Kristin Gulbrandsen

Bransjeseminar om egenkapitalbevis, 15. september 2010

ad