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ESTRATEGIA De EMIR PROGRAMA OTC Lite IntroducCi ó n Y VISIóN GENERAL PowerPoint PPT Presentation


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ESTRATEGIA De EMIR PROGRAMA OTC Lite IntroducCi ó n Y VISIóN GENERAL. Apartado A – Introducción del programa Visión general ¿ Qué ofrece el programa ? Apartado B – Onboarding ( incorporación ) y acceso a la plataforma Onboarding Global id Página web

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ESTRATEGIA De EMIR PROGRAMA OTC Lite IntroducCi ó n Y VISIóN GENERAL

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Presentation Transcript


Estrategia de emir programa otc lite introducci n y visi n general

ESTRATEGIA De EMIR

PROGRAMA OTC Lite

IntroducCión Y VISIóN GENERAL


Notificaciones dtcc gtr emir

Apartado A – Introducción del programa

Visión general

¿Quéofrece el programa?

Apartado B – Onboarding (incorporación) y acceso a la plataforma

Onboarding

Global id

Página web

Apartado C – Plantilla

Funcionamiento básico de la plantilla

Apartado D – Distintasnotificaciones

ACK/NACK Reports

EMIR Position Report y Activity Reports

Warning Report

Apartado E – Soporte de ayuda del programa OTC Lite

Visión general de la plantilla

Otra información de utilidad

Notificaciones DTCC GTR EMIR


Apartado a introducci n al programa visi n general del programa otc lite

Métodosimplificado para enviar los informes OTC a ESMA

Base de datoseuropeaindependiente

Los servidoresutilizados para guardar los datos de lastransaccionesrealizadas se encuentran en Holanda

Se realizaráunacopia de seguridad de todos los datos en Singapur

Método de envío de los informes ESMA simplificado

La plantilla CSV se puedeenviardesde internet o mediante el protocolosFTP

Plantillamássencilladiseñadaespecíficamente para ESMA

Procedimientos y formas de envíosencillas

Existendiversasnotificaciones para facilitar el trabajo a los participantes

Clases de activosutilizados

Commodities, Credit, Equities, Tipos de interés y FX

Todos se utilizan en la mismaplantilla, de forma individual o conjunta

Métodos para enviar los informes

De forma independiente (Dondepuedeenviar sus propiosdetalles de la transacción, perosucontrapartedeberá de enviar los suyos de forma independiente)

De forma delegada (Dondeustedenviarátoda la información de la transacción, tantosuyacomo de sucontraparte. En estemétodo se enviarátoda la información en una sola plantilla)

Apartado A: Introducción al programaVisión general del programa OTC Lite


Apartado a introducci n al programa qu ofrece nuestro programa

ApartadoA: Introducción al programa¿Quéofrecenuestroprograma?


Apartado b onboarding y acceso al programa

Para utilizarnuestroprograma y acceder a la aplicación DTCC OTC Litetienequeestar en la posición “On-Boarded”.

Si ustedutilizaotroservicio DTCC o GTR podráacceder a la aplicación OTC Lite de forma directadespués de solicitarlo y cumplimentar la informaciónrequerida.

Unavez se encuentre en la situación de “On-Boarded” podráaccedertanto al entorno de produccióncomo al entorno UAT (testing)

Puedecontactar con el equipo GTR On-Boarding a través de

e-mail: [email protected] (opciónpreferida)

teléfono: +44 (0) 207 136 6328

Puedenencontrarsemanuales y guíasque le facilitarán el proceso de On-Boarding en la página web de OTC Lite

Unavezqueesté On-Boarded obtendrásuAccount Number

Este número de cuentaesúnico para cadaentidadquesoliciteestar “On-Boarded”. Cadauno de los servicios y productos de DTCC se asociarán a estenúmero.

DTCC también le proporcionará un OCODEque se asociará a los diferentesactivosquequieraincluiren el sistema

Un ejemplo de un servicioseríaOTCLite, que se asociaría al Account Number, que a suveztendrádiversos OCODE (normalmenteestecódigotendrá 4 dígitos, empezando con el número 8 en OTCLite)

Otrosproductos(comoporejemplo la aplicación CORE para FX) tendrán un OCODE diferente.

Se requeriráque dos o más personas de suorganizaciónseanSuper Access Coordinator (SAC)

Estas personas podrándar el derecho a otrosempleados a acceder a los distintosproductos de OTC Lite.

Se puedeencontrarunaguía de uso para los usuarios SAC dentro de la página web de DerivSERV

Los usuarios SAC también proporcionarán a los empleados de la compañía GLOBALID

Este número GLOBLAL ID le proporcionaráaccesoal portal europeo, esdecir, a la página web dondepodrárealizar los envíos de la plantilla csv

La dirección del portal EU es la siguientehttps://gtr.eu.dtcc.com

Apartado B: Onboarding yacceso al programa

Para usarOTCLite se necesita (1) unacuenta, (2) un OTCLite OCODE y (3) un GLOBALID


Apartado c la plantilla revisando la plantilla

La plantillaOTCLitetiene el formato csv (comma separates values)

Se puedeencontrar la últimaversiónpublicada en la pág. web de OTCLite (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)

La plantillatiene 156 campos en total

25 son campos de control de GTR, requeridos para entender y procesar la información

131 son camposrelacionadosespecíficamente con los requerimientos de ESMA

Estosúltimos 131 incluyecamposunicamentenecesarios en caso de usar el informedelegado

Soporta 3 tipos de mensajesdiferentes

Position – Yadisponible. Informa de la posición final de unatransacción

Valuation – Seráincluidoposteriormente

Collateral – Seráincluidoposteriormente

Tipos de campos

Required– Para que el mensaje sea procesadoadecuadamente y recibirunanotificación ACK, esnecesariorellenarestoscampos con un valor válido. En casocontrario el sistemarechazará el envío

Optional – Si no se rellenan, el sistemaaceptará el envío y se recibiráunanotificacón ACK, pero no cumplirá los requisitos de ESMA. Esobligatoriosuuso en caso de valorescoincidentes con la transacción

Conditional – Estoscampos se completaráncuando se rellenenotroscamposrelacionados y dependientes de estos

Ejemplo: “Currency of option strike price” seráobligatorio en caso de decompletar el valor del campo “Option Strike Price”

N/A – Sin valor. En caso de serrellandos, el sistemaignorarádichosvalores

Generalmente son utilizadoscomo “placeholders” para serutilizados en versionesposteriores

Las entidadestienen la obligación de informar de todos los camposrequeridospor ESMA

Algunos campos opcionales tienen la obligación de notificarse a ESMA, pero puede darse el caso que no toda la información esté disponible al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando se notifica de forma delegada por la contraparte, es posible que no haya suficiente información para el campo “DirectlylinkedtocommercialactivityortreasuryfinancingParty 1” , donde la contraparte no es una entidad financiera

Apartado C: La plantillaRevisando la plantilla


Apartado c la plantilla revisando la plantilla eventos lifecycle

Position Message

Los eventos lifecycle de cadaposiciónseránnotificadosusando el campo correspondiente de “message type”, notificandosiempre la posiciónabierta final resultante

Ejemplo: Realizamosunatransacciónnuevaporvalor de USD 150.000.000, y el díasiguienterealizamosunaterminaciónparcialporvalor de USD 50.000.000

Apartado C: La plantillaRevisando la plantilla: Eventos Lifecycle

Step 2

Step 1

En el cuadro “Step 2” se notifica la posiciónresultantedespués de la nuevatransacción: Lo que ha quedado


Apartado c message template revisando la plantilla field types

Apartado C: Message TemplateRevisando la plantilla: Field Types

Extracto de la plantilla dónde se puedenvervarioscampos

Se realizaráotroseminario virtual donde se explicará la plantilla con másdetalle. El objetivo de estadiapositivaesintroducircómo leer e interpretar la plantillacorrectamente


Apartado d notificaciones internas ack nack

Notificaciones ACK y NACK

Cadavezque se envía un archivo con lasposiciones a OTCLite, recibirá un “Batch Number”

Este “Batch Number”sepodráconsultar en suapartado personal en la página de OTCLite

Apartado D: NotificacionesinternasACK/NACK

  • Después de enviar el archivo , recibiráun informe ACK, y otro NACK de forma separadaquepodráconsultar. Estosinformesestarándisponibles para descargar

  • Portanto, habrá dos archivos. Uno para los informes ACK (aquellastransaccionesque se hanenviadocorrectamente) y otro para informes NACK (aquellasrechazadospor el sistema). Si uno de estosinformesestávacío, asegúrese de comprobar el otro para ver los detalles de la transacción

  • Si el archivo no ha sidotodavíaprocesado, el informeindicaráqueestátodavía en curso

  • El informe NACK contienecódigos de errores y unabrevedescripciónque le ayudará a saber la razónpor la que no se ha enviadocorrectamentesuarchivo


Apartado d notificaciones internas informes otclite

OTCLiteenviaráunaserie de notificaciones al final del día

El procesogenerador de lasnotificacionesempiezacadadíalaborable a medianochesegún GMT (la hora del envío de notificacionespuedediferirdependiendodel volumende datos)

ESMA Position Report

En estanotificaciónaparecerántodaslasposicionesabiertas del participante, independientemente de si la informaciónesenviadapor el mismo, una “third party” o porsucontraparte, mencionándole en el archivocorrespondiente

Estaránincluidastodaslos posicionesabiertas, sin tener en cuenta la fechadel envío (unatransacción de la que se informó a ESMA hace un añoapareceráen Position Report todos los días hasta el vencimiento del contrato, o hasta que se cancele la posiciónporotratransacción posterior)

Se incluirántantoaquellasposicionescreadas en la aplicaciónOTCLitecomolas de la aplicación GTR Core

Las posicionesquelleguen al vencimientodesaparecerán de forma automática

Si usted y sucontrapartehabéisinformado de la transacción, apareceráuna líneaporcadaarchivoenviado

Estopermite a cadaparticipanterealizarsupropio control y comprobarsi hay algún error en alguno de los informes

ESMA Activity Report

Estanotificacióninformará de todaslasactividadesrealizadasdesdeque se generó la última

Se incluirántodos los envíosrealizadosporusted, en sunombreporuna third party, y lasrealizadasporsucontraparteque le nombran en sus propiosinformes.

Si una sola transacción se ha enviadovariasvecesdurante el mismodía, cadaunaaparecerá de forma separada

ESMA Warning Report

Como hemosmencionado antes, algunoscamposestáncategorizadoscomo “optional” en la plantilla, al no tenerquesersiemprerellenados, peroeso no quieredecirque no seanobligatorios para ESMA

Estanotificacióndestacarálasposicionesabiertasque no haninformado a ESMA de todos los camposnecesarios

Estastransacciones son igualmenteenviadas a ESMA, pero DTCC recomienda a los participantesrevisar el informe y añadirtoda la informaciónque ESMA requiere

Apartado D: NotificacionesinternasInformesOTCLite

En la guía de usuarioque se encuentra en la web apareceinformaciónmásdetallada de estasnotificaciones


Apartado e soporte de ayuda

Apartado E: Soporte de ayuda

Página web:

  • (http://www.dtcc.com/en/data-and-repository-services/global-trade-repository/otc-lite.aspx)

  • Incluyediversaspresentaciones, la guía de usuario, la guía de conectividad, la plantillaactualizada y el horario de los seminarios online

  • Soporte de ayuda:

  • Disponibleen diferenteslenguaseuropeas

  • Email: Testing: [email protected] Production: [email protected]

  • Líneadirecta:

    • Europa/ReinoUnido/Asia: +44 (0)207-136-6328

    • América del Norte: 1-888-382-2721

      Es de utilidadincluir la siguienteinformación para cualquierconsulta:

  • Su account number (el número de sucuenta)

  • Su Batch id

  • Su archivoenviadoen el formato de csv

  • Su O-CODE


Estrategia de emir programa otc lite introducci n y visi n general

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