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ESTRATEGIA DEL ECUADOR Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DEL N.A.C. ASBA - FSI - BIS. Reunión de Organismos de Supervisión del Continente, para la implementación de Basilea II en América Latina y el Caribe. MEXICO D.F. DICIEMBRE 2004. ANTECEDENTES.

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ESTRATEGIA DEL ECUADOR Y AVANCES EN LA IMPLEMENTACION DE LAS

RECOMENDACIONES DEL

N.A.C

ASBA - FSI - BIS

Reunión de Organismos de Supervisión del Continente, para la implementación de Basilea II en América Latina y el Caribe

MEXICO D.F. DICIEMBRE 2004


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ANTECEDENTES

1994: Se expide nueva ley General de Instituciones Financieras, cambiando el enfoque excesivamente regulatorio ejercido por el Estado, hacía un enfoque de liberalización del mercado financiero, se modifican las prácticas de supervisión interventora por principios de supervisión prudencial y de autoregulación.

1994 - 1999: Fenómeno del niño, Crisis políticas, energética, conflicto bélico con Perú, crisis financiera en pequeños intermediarios, crisis financiera internacional, afectaciones macroeconómicas internas, limitan la capacidad supervisora de desarrollar normativa y prácticas prudenciales. No se preparó al supervisor para afrontar su responsabilidad en el nuevo marco de desempeño y actuación del sistema financiero.

1999: Inicio de la peor crisis financiera que ha atravesado el país a lo largo de su historia.


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ANTECEDENTES

1999-2000: Evolución y desenlace de la crisis.

Liquidación del Banco de Prestamos (5to en el ranking)

Otorgamiento de préstamos de liquidez, a la mayoría de bancos que posteriormente cerraron.

Creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) desfinanciada

Sometimiento a programas de reestructuración y saneamiento (AGD) de varios bancos medianos y pequeños.

Sometimiento a programa de saneamiento del mayor banco del país (Filanbanco). Actualmente en liquidación.

Congelamiento de depósitos (Destrucción del sistema de pagos)

Cierre del segundo banco más grande (Progreso) . Actualmente cerrado en poder de la AGD.

Auditorías internacionales

Pasaron a poder del estado 15 bancos de los 42 existentes a esa fecha. Alrededor del 60% de los activos bancarios.

Hasta la presente, no se puede estimar el costo fiscal de la crisis.


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ANTECEDENTES

2000: Se implementa la dolarización como modelo de manejo monetario, en medio de una crisis irresuelta, y como mecanismo de salvateje del gobierno.

2000 - 2001: Con apoyo de los multilaterales, se inicia proyecto de fortalecimiento del sistema financiero nacional, que comprende tres ejes fundamentales:

Fortalecimiento de la supervisión bancaria

Fortalecimiento de los sectores productivos

Fortalecimiento de la Agencia de Garantía de Depósitos

2001 - 2003: Ejecución del programa de fortalecimiento de la supervisión bancaria, habiendo alcanzado:


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LA EVALUACION AL FINAL DEL 2003

Alineamiento del cálculo de capital requerido al estándar del acuerdo de 1988 - TIER 1 y TIER 2.

Mejoramiento de las normas para la calificación de créditos comerciales.

Mejoramiento de las normas para el tratamiento de bancos en problemas.

Expedición de normas con estándares modernos para la gestión de los riesgos de mercado y liquidez (Enmienda de 1996).

Cambio del plan de cuentas.

Adopción de nuevas herramientas de supervisión: Manual de inspección in situ, y guia de supervisión extra-situ.

Mayor calidad en la supervisión y mejoramiento de la confianza pública.

Cumplimiento básico de los BCP’s.


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Nivel de cumplimiento

Nivel de cumplimiento

LA EVALUACION AL FINAL DEL 2003


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EL DIAGNOSTICO ECUATORIANO

- Deficiencias cualitativas en el modelo de supervisión y en la administración de las instituciones financieras (Principal problema en la crisis) impide avanzar hacía un mejor manejo cuantitativo como lo establece el NAC.

- Ausencia de un ambiente adecuado para la gestión de riesgos al interior de las IFI’s, en los términos de las recomendaciones efectuadas por BIS, en los principios para una adecuada administración y supervisión del riesgo crediticio, tasa de interés, operacional.

- Serias limitaciones en la información necesaria para calcular exposición de riesgos, debido fundamentalmente a la ruptura de las series estadísticas a partir de la dolarización.

- Débil participación de empresas calificadoras de riesgo en el mercado financiero. Apenas una empresa de cuatro existentes cuenta con respaldo de una calificadora internacionalmente reconocida.


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EL DIAGNOSTICO ECUATORIANO

- La mayoría de empresas del sector real que acceden al sistema financiero nacional no participan en el mercado bursatil y/o de valores, por lo que no certifican su calificación de riesgo (Método estandarizado). Aquellas que lo hacen, actualmente acuden a la banca internacional.

- Mercado bursátil poco profundo y fraccionado, limita posibilidad de contar con información para adoptar cargos de capital por fluctuación de precios de instrumentos integrantes de los portafolios de las instituciones financieras.

- Topes estatales a las tasas de interés, crean estímulos perversos para no adoptar modelos de medición de riesgo, en beneficio propio de las instituciones financieras.

- Necesidad de emitir previamente regulaciones prudenciales tendientes a mejorar la calidad de administración de riesgos, para posteriormente adoptar los mecanismos de requerimiento de capital establecidos en el NAC.


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- En términos generales:

La supervisión bancaria ecuatoriana, reconoce que el NAC es un avance importante respecto al acuerdo de 1988, sin embargo considera que su implementación debe lograrse una vez que se hayan superado los problemas particulares que existen en los sistemas financieros de los países en desarrollo. Para superar esos problemas un buen referente puede ser el cumplimiento adecuado de los BCP’s.

- Por lo tanto:

La estrategia de corto y mediano plazo es superar los problemas particulares referidos a los aspectos cualitativos a través de la emisión de regulación prudencial, sin perder de vista lo que buscaríamos a largo plazo que obviamente es la incorporación en la legislación ecuatoriana de las recomendaciones del NAC.


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LOS AVANCES LOGRADOS

AJUSTES A DISPOSICIONES REFERENTES AL NIVEL MINIMO DE CAPITAL REQUERIDO.

- Limitación en el uso de la provisión genérica.

- Eliminación de doble apalancamiento a través de adopción de metodología de deducción de inversiones en filiales.

- Eliminación de la posibilidad de constituir provisiones con reservas patrimoniales.

- En estudio, incorporación de requerimiento de capital por riesgos de mercado. (Enmienda 1996)

PILAR 1

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CAPITAL


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LOS AVANCES LOGRADOS

AJUSTES A DISPOSICIONES REFERENTES A LA ADECUADA ADMINISTRACION DEL RIESGO CREDITICIO.

- Participación activa y permanente de la Junta Directiva.

- Necesidad de diseñar estrategia crediticia acorde al tamaño del mercado y a la especialización de la administración.

- Fijación de políticas generales y específicas referentes a la administración de su portafolio crediticio y fijación de límites de exposición.

- Determinación clara de productos ofertados y diseño de procesos y procedimientos para su colocación.

- Implantación de una adecuada estructura de control.

- Existencia de manuales de políticas, procesos y procedimientos crediticios y vigilancia de su cumplimiento.

- Posibilidad de desarrollo de técnicas propias de estimación de pérdidas potenciales por riesgo crediticio.

PILAR 1

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CAPITAL


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LOS AVANCES LOGRADOS

AJUSTES A DISPOSICIONES REFERENTES A LA ADECUADA ADMINISTRACION DEL RIESGO CREDITICIO.

- Acumulación de bases de datos hasta el año 2007.

- Los datos recolectados hasta el 2007 deberán permitirle al banco estimar sus pérdidas esperadas, considerando:

Probabilidad de default (PD)

Exposición al momento del default (EAD)

Severidad de la pérdida (LGD)

- A partir del 2008, la autoridad de supervisión evaluará la consistencia de las estimaciones y el cumplimiento de los requisitos cualitativos y diseñará la estrategia para el cambio de regulación para la constitución de provisiones y posteriormente para la determinación de pérdidas inesperadas.

PILAR 1

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CAPITAL


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LOS AVANCES LOGRADOS

CONSIDERACIONES REFERENTES AL RIESGO OPERATIVO.

- Riesgo nuevo, poco comprendido.

- Encuestas, evaluaciones y consultas al mercado.

- Recolección de información.

- Obligatoriedad de establecer esquemas de organización por procesos en las principales líneas de negocios.

- Adopción de prácticas de seguridad laboral y políticas de administración de personal.

- Requisitos mínimos de infraestructura tecnológica y seguridades de información.

- Diseño de planes de contingencia y continuidad del negocio.

- Acumulación de bases de datos.

PILAR 1

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE CAPITAL


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LOS AVANCES LOGRADOS

CREACION DE UN MARCO GENERAL DE APLICACIÓN OBLIGATORIA PARA LA ADECUADA ADMINISTRACION DE RIESGOS EN LAS INSTITUCIONES CONTROLADAS

- Requisitos cualitativos a ser cumplidos en la administración de todos los riesgos.

- Asignación de responsabilidades claras sobre el manejo de riesgos a la Junta Directiva.

- Creación de instancias en la organización, encargadas de la identificación, medición, control/mitigación y seguimiento de todos los riesgos.

- Obligatoriedad del supervisor de evaluar la calidad de los procesos de gestión de cada riesgo y de la existencia de un adecuado ambiente para la administración de riesgos, dado el cumplimiento de los principios básicos incorporados en la legislación.

PILAR 2

REVISION DEL ORGANISMO SUPERVISOR


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LOS AVANCES LOGRADOS

- Públicaciones trimestrales de estados financieros, capital requerido y principales indicadores.

- Publicación anual de opinión de auditores externos.

- Amplio acceso a la información financiera de las instituciones a través del sitio: http://www.superban.gov.ec/

- Central de información crediticia de la Superintendencia de Bancos.

- Inicio de operaciones de buros privados de crédito.

PILAR 3

DISCIPLINA DE MERCADO


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EN CONCLUSION

El Ecuador emprendió en un franco proceso de aproximación hacia las recomendaciones del NAC, el que contempla para los próximos tres años una fase de mejoramiento cualitativo hacia las mejores prácticas para la administración de riesgos. Sin embargo de los estudios y estimaciones preliminares, se puede concluir que:

- El requerimiento de capital por riesgo crediticio tendrá una orientación hacia el desarrollo de modelos internos en lugar del método estandarizado, dados los problemas comentados respecto a las agencias calificadoras externas y a la propia cultura de las empresas y el mercado. Esta alternativa ya fue comunicada al Sistema Financiero Nacional.

- El requerimiento de capital por riesgo operativo en primera instancia esta diseñado para que proceda a través del indicador básico, claro está luego de comprobar un factor que responda a la realidad del mercado financiero ecuatoriano.


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