Компания «Прогноз»
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 17

Автоматизированная система PowerPoint PPT Presentation


  • 210 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Компания «Прогноз». Автоматизированная система риск-менеджмента как инструмент совершенствования управления банком в условиях экономического кризиса. Лазуков Станислав, руководитель проектов. Ивлиев Сергей, руководитель направления. Уфа, 11 марта 2010. Как банки пережили 2009-й год?.

Download Presentation

Автоматизированная система

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


5214960

Компания «Прогноз»

Автоматизированная система

риск-менеджмента как инструмент совершенствования управления банком в условиях

экономического кризиса

Лазуков Станислав,

руководитель проектов

Ивлиев Сергей,

руководитель направления

Уфа, 11 марта 2010


5214960

Как банки пережили 2009-й год?

Снизился темп прироста активов

Прирост совокупных активов банковского сектора за 2009 год (c 01.01.2009 по 01.12.2009) составил всего 2.4% (за соответствующий период 2008 года – 28,8%).

Величина активов на 01.01.2010 составила 29,43 трлн. рублей*.

% за месяц

Темп прироста активов за 2008 год 28,8%

Темп прироста активов за 2009год 2,4%

* По данным Обзора банковского сектора РФ №89 март 2010 года, ЦБ РФ.


5214960

Как банки пережили 2009-й год?

Изменилась структура активов

Заметен существенный рост вложений в ценные бумаги (с 8,5% до 14% совокупной величины активов) – в основном за счет увеличения вложений в долговые обязательства (с 6,3% до 10,9%).

* По данным Обзора банковского сектора РФ №87 январь 2010 года, ЦБ РФ.


5214960

При этом на рынке корпоративных облигаций

Рост числа дефолтов

2009 год стал рекордным по объему и количеству дефолтов за последние годы*.

Количество дефолтов:

2008-й год – 62

2009-й год – 314

2010-й год – 26

* По данным ИБ «Траст» (http://trust.ru/investment/analitika).


5214960

В кредитном портфеле реальному сектору

Наблюдается рост просроченной задолженности

При фактически неизменной в 2009 году величине совокупного кредитного портфеля нефинансовым организациям (12,5 трлн. руб.)наблюдается многократный рост просроченной задолженности до уровня 6%размера портфеля*.

Средний уровень резервов вырос с 4,5% до 8,6%, при этом доля резерва по безнадежным ссудам в общем объеме резервов выросла с 33,8% до 52,2%*.

* По данным Обзора банковского сектора РФ №87 январь 2010 года, ЦБ РФ.


5214960

Вывод: требуется повышение качества управления рисками

Эволюция подходов к управлению рисками в РФ

За последнее десятилетие изменилось понимание целей и задач управления рисками – существенно повысилась роль Автоматизированных СУР.

Риск-ориентированное управление банком

Комплексные решения для управления рисками на уровне всего банка

Автоматизация на уровне отдельных решений, расширяющих возможности АБС

Отсутствие автоматизации:

в основном организационные мероприятия, отдельные «XLS-расчеты»


5214960

Кредитный риск

  • Методы и решаемые задачи:

  • Цели:


5214960

Кредитный риск

  • Практические вопросы:


5214960

Кредитный риск

Пример маппинга внутренних рейтингов к МКР*:

Основная проблема настройки внутренней шкалы IRB – устойчивость полученных оценок.

Пример: маппинг шкалы по банкам РФ, имеющим международный кредитный рейтинг.

Совокупная рейтинговая оценка (1-10) получена на базе финансовых показателей (источник данных – отчетность с сайта ЦБ РФ) по модели на базе CAMEL.

В качестве эталона использованы международные кредитные рейтинги Moody’s, S&P и Fitch

В основном оценки устойчивы, но есть исключения.

14 банкам, имеющим рейтинг B по модели IRB присвоен риск-класс 5

* Расчеты произведены при помощи Программного комплекса «ПРОГНОЗ. Кредитный риск».


5214960

Рыночный риск

Ключевой показатель кризиса – высокая волатильность рынка

Высокая волатильность рынка (см. динамику волатильности индекса RTSI) обуславливает существенные потери как по торговому, так и по инвестиционному портфелю в краткосрочной перспективе.

Дневная волатильность8% соответствует требованиям на капитал по Basel II в размере 180% от объема позиции

Дневная волатильность2% соответствует требованиям на капитал по Basel II в размере 45% от объема позиции


5214960

Рыночный риск

313-п VS Basel II

…при этом величина рыночного риска, рассчитанная по 313-п не всегда является адекватной оценкой принимаемых рисков


5214960

Рыночный риск

313-п VS Basel II

Пример: расчет по двум гипотетическим портфелям*.

  • При рыночной стоимости 62 203 руб.:

  • MRC =2 605,59 (4,1%)

  • величина рыночного риска по 313-п = 9 649.74 руб. (15,5%)

  • При рыночной стоимости 22 140 руб.:

  • MRC =14 475,31 (65%)

  • величина рыночного риска по 313-п = 33 210.38 руб. (150%!!!).

* Расчеты произведены при помощи Программного комплекса «ПРОГНОЗ. Рыночный риск».


5214960

Промышленная платформа СУР

СУР «ПРОГНОЗ. Управление риском»:

Промышленная платформа, предназначенная для оценки рисков, разработанная с учетом российской практики*, требований ЦБ РФ, а также основных положений Basel II.

* Решения на базе СУР «ПРОГНОЗ.Управление риском» успешно эксплуатируются в крупнейших банках РФ, в т.ч. во Внешэкономбанке, ВТБ-24, Газпромбанке, Россельхозбанке, Юникредит Банке и др.


5214960

«ПРОГНОЗ.Кредитный риск»

СУР «ПРОГНОЗ. Управление риском»:

Программный комплекс анализа и управления кредитным риском «ПРОГНОЗ. Кредитный риск»


5214960

«ПРОГНОЗ.Рыночный риск»

СУР «ПРОГНОЗ. Управление риском»:

Программный комплекс анализа и управления рыночным риском «ПРОГНОЗ. Рыночный риск»


5214960

Контактная информация

Пермь

Россия, 614068, Пермь,

ул. С. Данщина, д. 5

тел: +7 342 2403663

факс:+7 342 24037 70

www.prognoz.ru

Пекин

КНР, 100022, Пекин,

Цзян Гуо Мен Вай Авеню, Башни Близнецы, д. В12, 13 этаж, офис 5

тел: +86 10 65 66 53 37

факс: +86 10 65 66 53 38

www.prognoz.cn

Москва

Россия, 125047, Москва,

ул. 2-ая Брестская, д. 8

тел: +7 495 99580 76

факс: +7 495 7907404

www.prognoz.ru

Киев

Украина, 01030, Киев,

ул. Богдана Хмельницкого,д.19/21

тел: +3804423 587 00

факс: +380 44 23 587 01

www.prognoz.info

Вашингтон

США, 20006, Вашингтон, Округ Колумбия,

Пенсильвания Авеню, д. 1899, 3-й этаж

тел: +1 202 955 5520

факс: +1 202 955 5060

www.prognoz.com

Дубай

ОАЭ, Дубай,

а/я 25539

Шейх Зайед Роуд,офис 212

тел: +971 4 343 0676

www.prognoz.com

Брюссель

Бельгия, 1210, Брюссель,

Авеню Де Арт,д. 3-4-5

тел: +32 2217 1950

факс: +32 2217 1980

www.prognoz.be

Астана

Республика Казахстан010000, Астана, ул. Орынбор 8,

блок 16 «В», к. 403Тел.: + 7 7172 50 24 57 www.prognoz.com


5214960

Спасибо завнимание!

[email protected]

[email protected]

www.prognoz.ru


  • Login