T cnicas atuariais dos seguros
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TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS PowerPoint PPT Presentation


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TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS. Prof. Dd. Alberto Possetti E-mail: [email protected] Site: http://www.fesppr.br/~possetti. TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS. RE – Ramos Elementares VG – Vida em Grupo APC – Acidentes Pessoais Coletivos. ROTEIRO. Conceituação sobre Seguros

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TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

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T cnicas atuariais dos seguros

TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

Prof. Dd. Alberto Possetti

E-mail: [email protected]

Site: http://www.fesppr.br/~possetti


T cnicas atuariais dos seguros1

TÉCNICAS ATUARIAIS DOS SEGUROS

  • RE – Ramos Elementares

  • VG – Vida em Grupo

  • APC – Acidentes Pessoais Coletivos


Roteiro

ROTEIRO

  • Conceituação sobre Seguros

  • Seguro Social e Seguro Privado

  • Fundamentos Técnicos do Seguro

  • Elementos do Contrato de Seguro

  • Métodos de análise de uma Seguradora

  • Provisões Técnicas

  • Assuntos Técnicos emergentes sobre Seguro

  • Novos Produtos do Ramo Vida

  • Questões Técnico-Operacionais no Mercado Segurador


Conceitua o cl ssica de seguro

Conceituação Clássica de Seguro

“Seguro é uma operação pela qual, [mediante o pagamento de uma pequenaremuneração, denominada prêmio] uma pessoa, o segurado, se faz prometer para si próprio ou para outrem, [no caso da ocorrência de um evento determinado, a que se dá o nome de risco ] por meio de uma prestação de uma terceira pessoa, o segurador, que, assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo com as leis da estatística e o princípio do mutualismo”

Joseph Hérmard


Elementos de um contrato de seguro

Elementos de um Contrato de Seguro

SEGURADOR

SEGURADO

CONTRATO

APÓLICE

PRÊMIO

EVENTO

SINISTRO

INDENIZAÇÃO

OBJETO DO SEGURO

(RISCO COBERTO)


Divis o do seguro

Divisão do Seguro

Seguro Social Previdência

Seguro Privado

Vida

Não Vida


Seguro privado

Seguro Privado

  • Vida (Ramo Vida)

    • Individual (VI)

    • Coletivo (VG)

  • Não Vida (Ramos Elementares)

    • Transporte

    • Responsabilidade Civil

    • Lucros Cessantes

    • Incêndio

    • Automóvel

    • Outros (Multi-Risco)


Seguro privado outra classifica o

Seguro Privado Outra Classificação

  • Seguro de Pessoas

    • Vida

    • Saúde

    • Acidentes Pessoais

  • Acidente de Trabalho


Opera es de garantias para o segurador

Operações de Garantias para o Segurador

  • Cosseguro

    • Liderança e reciprocidade

  • Resseguro

    • Cessão

    • Retrocessão


Fundamentos t cnicos

Fundamentos Técnicos

  • Princípios do Mutualismo

  • Estatística e Cálculo das Probabilidades

  • Pulverização dos Riscos

  • Homogeneidade dos expostos ao risco

  • Seleção para o Seguro


Ndices b sicos importantes na an lise de uma carteira de seguros

Índices Básicos Importantes na Análise de uma Carteira de Seguros

Total

de

Prejuízo

=

Sinistro Médio

N

º

de

Sinistros

N

º

de

Sinistro

Probabilidade de Ocorrer um Sinistro =

N

º

de

Seguros

Total

dos

Capitais

Segurados

Capital Segurado Médio =

N

º

de

Seguros


An lise do risco a ser coberto

Análise do Risco a ser Coberto

Risco NormalTarifação própria

Risco Subnormal ou Agravado

Risco Supernormal

Tarifação própria mais adicional

Tarifação própria menos descontos


Pr mio

Prêmio

  • Prêmio puro (net) ou de risco

  • Carregamento ou Sobretaxas

    • De vendas

    • Administrativo

  • Prêmio comercial

Propaganda

Corretagem


An lise de uma seguradora

Análise de uma Seguradora

  • ESTÁTICA

    • Por carteira ou no conjunto

    • Liquidez

    • Solvência

  • DINÂMICA

    Envolve análise do futuro, políticas da Seguradora


An lise est tica

Análise Estática

  • Índices

    • Custos Operacionais (DA + DC)

    • Combinados

Sinistro

=

Sinistralidade

Prêmio


An lise est tica1

Análise Estática

  • Provisões Técnicas

  • Coberturas

  • Análise Financeira

    (Patrimônio Líquido e Composição dos Ativos)

  • Exposição da Carteira ao Risco


Provis es t cnicas

Provisões Técnicas

  • Seguros em Regime de Repartição Simples

    • PPNG – Provisão de Prêmios Não Ganhos

    • PIP – Provisão de Insuficiência de Prêmio

    • POR – Provisão de Oscilação de Riscos

    • PSL – Provisão de Sinistros a Liquidar

    • IBNR – Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados (Incured But Not Report)

      (Exigem Nota Técnica Atuarial para determinação do método atuarial a ser aplicado, bem como pelo menos 1 vez por ano, na Avaliação Atuarial anual, análise da consistência do método adotado)


Provis es t cnicas1

Provisões Técnicas

  • Seguros em Regime de Repartição de Capitais de Cobertura

    • PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos

  • Seguros em Regime de Capitalização

    • PMBAC – Provisão Matemática de Benefícios a Conceder

    • PMBC – Provisão Matemática de Benefícios Concedidos


Instrumentos para an lise das garantias financeiras de uma seguradora

Instrumentos para análise das garantias financeiras de uma Seguradora

  • Provisões Técnicas

  • Capital Mínimo

  • Margem de Solvência

  • Limite de Retenção

  • Ativos Garantidores

  • Outros decorrentes de conhecimentos específicos das carteiras


Demonstrativos de resultados

Demonstrativos de Resultados


Modelos de an lise

Modelos de análise

Por carteira

Pelo conjunto de carteiras (Seguradora)

  • Teoria do Risco Coletivo

  • Análise Financeira Dinâmica

    (Modelagens de tábuas biométricas, “run offs”, freqüências, taxa de juros, etc)


T cnicas atuariais dos seguros

Temas técnicos emergentes na área

de Seguros

  • ALM – Asset Liability Management

  • DFA – Dynamic Financial Analysis

  • Stochastic Modeling

  • Modelos para Resseguro


T cnicas atuariais dos seguros

Novos Produtos do Ramo Vida

  • VGBL – Vida Gerador de Benefícios Livre

  • VAGP – Vida Atualização Garantida e Performance

  • VRGP – Vida Rentabilidade Garantida e Performance

    (Produtos de acumulação financeira)


T cnicas atuariais dos seguros

Questões Técnico –Operacionais no

Mercado Segurador

  • Comercialização

  • Fraude

  • Demandas Judiciais

  • Arbitragem

  • Resseguros


T cnicas atuariais dos seguros

HR Serviços Atuariais Ltda.

Serviços Atuariais

não é mais um de

nossos serviços, é nossa

especialidade.


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