Http www quasars22 co jp
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 34

ティックデータのフィルターリングとクリーニング 森谷博之 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション http//quasars22.co.jp PowerPoint PPT Presentation


  • 40 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

ティックデータのフィルターリングとクリーニング 森谷博之 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション http//www.quasars22.co.jp. 平成 14 年度第 1 回統数研/総研大「経済学」研究会 プログラム 日時: 2002 年 7 月 19 日 1 : 00‐2 : 00. ティックデータ. ティックデータとは一般的には呼び値のことである。 単一の価格 買値と売値 買値または売値 買値、売値、取引価格 中値. ティックデータ. ティックデータの用途 トレーディング トレーディングシミュレーション 学術研究 リスクマネージメント.

Download Presentation

ティックデータのフィルターリングとクリーニング 森谷博之 オックスフォードファイナンシャルエデュケーション http//quasars22.co.jp

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Http www quasars22 co jp

ティックデータのフィルターリングとクリーニング森谷博之オックスフォードファイナンシャルエデュケーションhttp//www.quasars22.co.jp

平成14年度第1回統数研/総研大「経済学」研究会 プログラム

日時:2002年7月19日1:00‐2:00


Http quasars22 co jp

ティックデータ

ティックデータとは一般的には呼び値のことである。

単一の価格

買値と売値

買値または売値

買値、売値、取引価格

中値


Http quasars22 co jp

ティックデータ

ティックデータの用途

トレーディング

トレーディングシミュレーション

学術研究

リスクマネージメント


Http quasars22 co jp

ティックデータ

入手先

OlsenDataAG :高頻度データ提供会社

http://www.olsendata.com

CQG : チャート・グラフィクス提供会社

http://www.cqg.com

GTIShttp://www.realtimedata.ch/financial.htm

Berkeley Options Database

http://www.haas.berkeley.edu/finance/opdata.htm


Http quasars22 co jp

ティックデータ

データエラー

人為的なエラー

故意のエラー

故意ではないエラー

システムエラー


Http quasars22 co jp

ティックデータ

DecimalErrors

TestQuotes

RepeatedQuotes

QuoteCopying

ScalingProblem


Http quasars22 co jp

ティックデータ

フィルター・クリーニングの必要性

エラーの存在

さまざまな分布形状

データの出所の違いと信頼性

時間間隔の複雑性

建値情報の意味の違い


Http quasars22 co jp

ティックデータ

フィルター・クリーニングの役割

悪いデータを除く

悪いデータを訂正する

データのクオリティーを判断する


Http quasars22 co jp

ティックデータ

学術研究:データのクオリティー

トレーディング

シミュレーション :データの取引可能性

・トレーディング

リスクマネージメント:データの定常性


Http quasars22 co jp

ティックデータ

手法1

目視によるチェック

システムと目視によるチェック

システムだけによるチェック


Http quasars22 co jp

ティックデータ

手法2

単一の市場のデータ

単一のデータ

複数のデータ

複数の市場データ

単一のデータ

複数のデータ


Http quasars22 co jp

ティックデータ

HFDF-1993 Data Set Description

CCYY-MM-DD (GMT) bid askcountry/city bank filter

1990-03-25 23:59:14 1.7188 1.7198 344 01 0000 1

1990-03-25 23:59:30 1.7185 1.7195 036 02 0058 1

1990-03-25 23:59:38 1.7190 1.7200 392 01 0053 1

1990-03-25 23:59:44 1.7190 1.7195 344 01 0056 1

1990-03-25 23:59:56 1.7185 1.7192 036 02 0065 1

http://www.olsendata.com/


Http quasars22 co jp

ティックデータ

CQG

Contract Date Session Time Price (T) (M) (C)

JY1995U 19950731 0 1730 11424 A N N

JY1995U 19950731 0 1730 11413 B N N

...

JY1995U 19950731 1 0002 11376 B N N

JY1995U 19950731 1 0002 11394 A N N

...

JY1995U 19950731 2 0720 11465 T N N

JY1995U 19950731 2 0720 11464 T N N

http://www.cqg.com


Http quasars22 co jp

為替のティックデータの例ドル円 頻度分布(価格の差)


Http quasars22 co jp

為替のティックデータの例ドル円 頻度分布%(価格の差)


Http quasars22 co jp

為替のティックデータの例ドル円 頻度分布(価格の差)


Http quasars22 co jp

為替のティックデータの例ドル円 頻度分布(スプレッド)


Http quasars22 co jp

為替のティックデータの例ドル円 頻度分布%(スプレッド)


Http quasars22 co jp

為替のティックデータの例

銀行ではアシスタントディーラーがデータインプット

それぞれのベンダーに対して異なる人がインプット

ブローカーのボイスをそのままリピートすることもある

インプットする人のポジションが故意に価格に影響する

1993年以前は大台もインプット、現在は大台は自動的に入る

ブローカーにおいてもほぼ同じことが言える。


Http quasars22 co jp

フィルター

生データー>第1フィルター

ー>計算ー>第2フィルター

ー>クリーンデータ


Olsendata

olsendata

特徴

TrustCapitalの導入

指数移動平均

時間の重視

ボラティリティ-の予測

ファットテイル

時間枠

データの訂正


Olsendata1

olsendata

生データ

最も単純な

チェック

計算

Scalar filtering window

の決定

EMAの計算期間が決まる

ExpectedVolatiltiyの計算期間が決まる

新しいデータが計算期間に加わるかどうかは

Level filterとpair filtering

により決まる。

古いデータは300日後には自動的に排除

P>0

BidOfferSpread>0

  •  質のよいデータであれば期間は短い

  •  このWindowに含まれ るデータの信頼性

  •   は新しいQuoteが来るたびに変わる

  •  外されたデータの信頼性は固定される


Olsendata2

olsendata

生データ

最も単純な

チェック

計算

FullQuote

Filter

データを買値・売値・

売値買値のペアー

価格を必要に応じて変形する

Log(P)

Log(P-Pmin)

など

P>0

BidOfferSpread>0

変形の理由

分布を単純にする

定常性を確保する


Olsendata3

olsendata

生データ

最も単純な

チェック

計算

FullQuote

Filter

Univariate

Filter

DecimalError

ScalingError

SpecialFilter

C=min(Cbid,Cask,Cspread)


Olsendata4

olsendata

生データ

最も単純な

チェック

計算

FullQuote

Filter

Univariate

Filter

Multivariate

Filter

DecimalError

ScalingError

SpecialFilter

C=min(Cbid,Cask,Cspread)


Olsendata5

olsendata

Ctotal=C[t(C1)+t(C2)],C(T)=0.5+0.5T/Sqrt(1+T2)、T(C)=(C-0.5)/Sqrt(C(1-C))


Olsendata6

olsendata

LevelFilter

為替の場合スプレッドに用いる


Olsendata7

olsendata

PairFilter


Olsendata8

olsendata

結果

     期間    データ数   Reject

USDJPYJan89-Dec89683,5550.49%

USDJPYJan99-Dec991,324,4210.48%


Http quasars22 co jp

簡単フィルター為替レートドル円の例

1)最大値・最小値でのフィルターリング

2)ペアーになっていないデータははじく

3)スプレッドが0.15以上のものははじく

4)現在の買値が前の買値より±0.5以上であれば現在のデータはUnqualified になる。

5)現在の売値が前の売値より±0.5以上であれば現在のデータはUnqualified になる。

6)すべての計算が終了した後にUnqualifedが含まれているペアーを除く。


Http quasars22 co jp

簡単フィルター為替レートドル円の例


Http quasars22 co jp

簡単フィルター為替レートドル円の例


Http quasars22 co jp

簡単フィルター為替レートドル円の例


Http quasars22 co jp

簡単フィルター為替レートドル円の例


  • Login