ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»

1. ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ Доповідач: студентка 5 курсу ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» Ткаченко Тетяна Науковий керівник: к.е.н., доц. Криклій О. А.

2. ЕтапІ Ідентифікація факторів Вибір найбільш значущих факторів впливу внутрішнього середовища Зміна обсягів валютних коштів Зміна обсягів кредитів та заборгованості клієнтів Зміна обсягів коштів фізичних осіб ЕтапІІ Аналіз внутрішньої політики банку Зростання на 10, 20 30 % Зростання на 10, 20 30 % Зростання на 10, 20 30 % Зниження на 10, 20 30 % Зниження на 10, 20 30 % Зниження на 10, 20 30 % ЕтапІІІ Визначення оптимальних меж Визначення меж зміни показників, які не принесуть збитків Ідентифікація факторів зовнішнього середовища ЕтапІV Аналіз зовнішнього середовища Побудова таблиці відповідності досягнутих переваг внаслідок подолання притаманних базовим факторам ризиків Приведення показників внутрішнього середовища до бінарних характеристик ЕтапV Розрахунок показників невідповідності бінарних характеристик та визначення рівня ризику ЕтапVІ СЛАЙД 1 Етапи проведення стрес-тестування ліквідності банку

3. індекс якості життя (F 2) та ВВП на душу населення (F 3) інвестиційний потенціал внутрішньобанківського ринку СЛАЙД 2 індекс конкурентоспроможності країни (F 1 ) значні коливання курсу національної валюти відносно інших валют відкритість міжбанківського ринку зміни процентних ставок Зміна обсягів кредитів та заборгованості клієнтів Зміна обсягів валютних коштів Зміна обсягів коштів фізичних осіб волатильність цін на енергоресурси Ліквідність банку Внутрішні фактори можливість знецінення майна, яке перебуває як забезпечення за кредитними операціями банків, стабільність економічної ситуації рівень політичної та геополітичної стабільності стійкість фінансових ринків Зовнішні фактори Фактори впливу на ліквідність банку при проведенні стрес-тестування

4. СЛАЙД 3 Рисунок 1 – Сценарії зміни обсягів коефіцієнта загальної ліквідності протягом періоду дослідження Рисунок 2 – Вплив зростання коштів фізичних осіб на показник генеральної ліквідності зобов’язань, %

5. СЛАЙД 4 Рисунок 1 – Фактичні значення зміни обсягів коефіцієнта ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, % Таблиця 1 – Вплив зменшення коштів фізичних осіб на коефіцієнт ресурсної ліквідності зобов'язань, %

6. СЛАЙД 5 Рисунок 1 – Зміна рівня ресурсної ліквідності зобов'язань під впливом зменшення обсягів валютних коштів, % Рисунок 2 – Вплив зменшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на рівень загальної ліквідності банку, %

7. Таблиця 1– Вплив зміни обсягів кредитів і заборгованості клієнтів на коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів, % СЛАЙД 6 Таблиця 2 – Вплив збільшення обсягів кредитів та заборгованості клієнтів на коефіцієнт співвідношення високоліквідних активів до робочих, %

8. Допустимі межі зміни аналізованих показників: СЛАЙД 7 Зміна обсягів коштів фізичних осіб : (-10 %; +20 %] Зміна обсягів валютних коштів : (-10 %; + 30%] Зміна обсягів кредитів та заборгованості клієнтів : [-10 %; +10%]

9. Таблиця 1 – Встановлення нормативної відповідності встановлених переваг банку внаслідок подолання базових ризиків

10. СЛАЙД 9 Невідповідність бінарних характеристик банку нормативно встановленим вимогам : макроекономічні категорії : мікроекономічні категорії : комплексний аналіз : Отже, допустимий рівень ризику, обумовлений зовнішніми факторами

11. ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!