Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 25

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE ŞİRKETLERDE RİSK YÖNETİMİ PROF. DR. EMRE ALKİN PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE ŞİRKETLERDE RİSK YÖNETİMİ PROF. DR. EMRE ALKİN. 19 AĞUSTOS 2005 DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ, İSTANBUL. KLASİK RİSK TARİFİ. Taraflar arasındaki bir yükümlüğün yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkan zarar. . Beklenenin gerçekleşmemesi,

Download Presentation

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE ŞİRKETLERDE RİSK YÖNETİMİ PROF. DR. EMRE ALKİN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE VE ŞİRKETLERDE RİSK YÖNETİMİPROF. DR. EMRE ALKİN

19 AĞUSTOS 2005DIŞ TİCARET KOMPLEKSİ,İSTANBUL


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

KLASİK RİSK TARİFİ

Taraflar arasındaki bir yükümlüğün yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkan zarar.

Beklenenin gerçekleşmemesi,

beklenmeyenin meydana gelmesi

EX-POST (gerçekleşen)çıktılar ile

EX-ANTE (planlanan) tahminlerin farklı

olması.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

MODERN RİSK TARİFİ

“Her hangi bir yükümlülüğün,

kararın veya planın

tam anlamıyla gerçekleşmesini önleyecek,

önceden öngörülebilen ve/veya hesaplanabilen

dışsal veya içsel her türlü gelişme,

davranış ve oluşuma risk adı verilir.”

ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYEN ETKİLERE

“ŞOK”ADI VERİYORUZ.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

Şoklar:

  • Deprem, Su Baskını vs. gibi doğa olayları

  • Savaş

  • Sosyal Hareketler

  • Terör ve Anarşi

  • Piyasa Şokları

  • Siyasi Belirsizlik

  • Ekonomi Yönetiminin Kararları

Riskler tarif edilebildiği için

yöneticiler tarafından “risk” adı

verilir. Öngörülemeyen

riskin gerçekleşmesi, planlamanın

kalitesi hakkında en net fikri verir.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

BİLGİSİZLİKTEN DOLAYI HESAPLANAMAYAN RİSKLER:

“Çok kar etmek için çok üretmeye çalışmak”:

Mikro İktisadın en önemli öğretisi, çok satmanın ya da üretmenin maksimum karı yaratmayacağıdır. Kaldı ki optimum faktör birleşim oranını geçtiğinizde bir süre sonra verim düşer. Birim başına maliyeti hesaplamada yanlışlıklar yapılmaktadır. KOBİLER’ in önemli bir bölümü maliyet muhasebesi yapamamaktadır.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

BİLGİSİZLİKTEN DOLAYI HESAPLANAMAYAN RİSKLER-2:

“Ben kredi almam kendi sermayemle yatırım yaparım!”:

Risklerin iyi hesaplandığı bir plan içinde kredi gayet rahat alınabilir. Kaldı ki bir gün o sermayeye gerçekten ihtiyaç duyabilirsiniz. Bugün, kendi sermayesi ile bile ayakta duramayan şirketler vardır. Enflasyon ve daralan piyasalar, şirketlerin sermayesini erozyona uğratmaktadır. İşte şimdi o paraya ihtiyaç vardır.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

BİLGİSİZLİKTEN DOLAYI HESAPLANAMAYAN RİSKLER-3:

“Masrafları kısmamız gerekir, hemen daralalım”:

Firmaların genellikle kriz durumları için bir B planı yoktur. Dolayısıyla hemen personel çıkarıp kalan personelin alanını daraltırlar. Bu hem riskleri artırır hem de verimi düşürür. Personel planlaması yoktur. Kişi başına verimlilik işler iyi giderken pek sorulmaz. Krizde ise hemen akla gelir.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

BİLGİSİZLİKTEN DOLAYI HESAPLANAMAYAN RİSKLER-4:

“Şu sektör çok iyi, biz de katılalım!”

Büyüme hacmi limitli fakat kısa vadede ilgi gören sektörlere sürü psikolojisi ile yaklaşmak hem verimsizliğe hem de karların düşmesine neden olmaktadır. Bu arada bir çok kuruluş kendi öz aktivitelerinin dışındaki sektörlere entegre olmuştur. Sonuç olarak, kriz bu tip şirket gruplarının bir çoğunu yok etmiştir ya da etmektedir.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

KRİZLERDEN NEDEN ÇIKAMIYORUZ?

1. Davranış Tarzımız Kriz Çözmeye

Elverişli Değil:

“Şu Kriz Çözülsün artık”

“Şu Kriz Çözülsün ama düzenim değişmesin”

2. Krizi Çözemedik Çünkü Böyle Bir

Riski İş Planına Dahil Etmemiştik

“RİSK YÖNETİMİ, RİSK ORTAYA ÇIKTIĞINDA ÇÖZMEK DEĞİLDİR”


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

RİSK YÖNETİMİNİN UNSURLARI

  • Kültür

  • İnsan Kaynağı

  • Ana Çatı

  • Kontrol Mekanizmaları


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

KÜLTÜR

  • Çalışma hayatının statik değil dinamik olduğunun kavranması

  • Gelir ve Maliyetlerin değişkenliğinin benimsenmesi

  • Riski kontrol etmede bir standart yaratılması

  • Değişime her an hazır olunması


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

İNSAN KAYNAĞI

  • Risk konusunda ortak hedef ve stratejilerin benimsetilmesi

  • Risk konusundaki eğitimlerin şirket içi/dışı tecrübelerin artırılması

  • İnsan Kaynağının gelişen ve değişen şartlara göre görevlendirilmesi ve yönlendirilmesi

  • Planlamanın sürekliliğinin sağlanması


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

ANA ÇATI

  • Başlangıçta sade ama kesin

  • Büyümeye başlarken Standartlar ve Hedefler koyan

  • Hedeflenen büyüklüğe erişildiğinde özerk bir departman tarafından yönetilen değil, her birimde organize olmuş bir Risk Yönetimi Organizasyonu

  • Her noktada riski kontrol edebilen (AMAÇ)


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

KONTROL

  • İşin başında stratejileri belirlemiş

  • Standart ve Hedefleri belirlenmiş Stratejiler doğrultusunda denetleyen, koruyan

  • Aktiviteleri izleyen ve raporlayan bir kontrol sisteminden bahsedilmektedir.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

RİSK YÖNETİMİ NE DEĞİLDİR?

“Risk var; bu işi yapmayalım!”

“Eski Köye yeni adet getirme”

“Riski teftiş ve iç kontrol yönetir”

“Risk Yönetimi Departmanı Riski Yönetir”

“Patron riski yönetir”


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

RİSK YÖNETİMİ STRATEJİLERİ

Karşılaşılacak Tüm Risklerin

Etkilerinin Hesap Edildiği ve

İş Planının Buna Göre

Dizayn Edildiği Aşama

Risklerin Dahil

Edildiği Planlama

Risklerin Katılmadığı

Planlama


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

RİSK YÖNETİMİ STANDARTLARI

Tüm Aktivitelerin Standart

İçinde Belirlenmesinin

Plan İçine Dahil Edilmesi

Müşterek Aktivitelerin

Standarda Oturtulması

Tek Yönlü

Standartsız


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

RİSK YÖNETİMİ İZLEME VE RAPORLAMASI

Tüm Bireysel ve Kurumsal

İzleme ve Raporlamaların

Konsolide Edilmesi

Bireysel Anlamda Alanı İzleme ve Raporlama

Limitli

İzleme ve Raporlama


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

İYİ BİR RİSK YÖNETİMİ İÇİN“SÜREKLİ TEMAS” GEREKLİDİR

  • Yöneticiler ve Çalışanlar arasında

  • Risk Yönetimini Üstlenenler arasında

  • Hissedarlar, Yöneticiler ve Denetleyenler arasında (Kurumsal Yönetişim?)


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

RİSKİ YÖNETENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

  • Yönetim Kurulu “sürpriz istemeyiz” diyebilir

  • Değişime Direnenler Olabilir

  • İç Kontrol ve Teftiş Mekanizmaları ile görüş ayrılığı çıkabilir.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

1.Risk of the year 200033.Lending Risk

2.Icerberg Risk34.Liquidity Risk

3.Information Risk 35.Limit Risk

4.Data Processing Risk36.Model Risk

5.Risk of unexpected events 37.Accounting Risk

(Fire, Flood, Inundation) 38.Correspondence Risk

6.Clearing Risk39.Agreement Risk

7.Counterparty Risk 40.Netting Risk

8.Elbow Risk41.Operational Risk

9.Pre-Payment Risk42.Option Risk

10.Euro Risk43.Capital Resources Risk

11.Extrapolation Risk 44.Personnel Risk

12.Interest Risk45.Market Risk

13.Fund Conversion Risk46.Market Liquidity Risk

14.Funding Risk47.Advertisement Risk

15.Franchise Risk48.Capital Risk

16.Frequency Risk 49.Queuing out Risk

17.Gap Risk50.Systemic Risk

18.Late Comprehension Risk51.Systematic Risk

19.Delay Risk52.Political Risk

20.Expansion Risk53.Contract Risk

21.Yield (return, income) Curve Risk54.Spread Risk

22.Hedging Risk55.Bartering Risk

23.Legal Risk56.Technology Risk

24.Issuer Risk57.Transfer Risk

25.Bankruptcy Risk58.Maturity Structure Risk

26.Interpolation Risk59.Tax Risk

27.Reputation Risk60.Tax Risk-2

28.Complexity Risk61.Volatility Risk

29.Risk of Other Party62.Fiduciary Risk

30.Correlation Risk63.Re-investment Risk

31.Loan Risk64.Re-pricing Risk

32.Foreign Exchange Rate Risk65.Concentration Risk


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

BAZI MAKRO TAVSİYELER

  • Statik kalıplar içinde olmayın, risk profili geceden sabaha bile değişebilir.

  • Model kurun ama esiri olmayın: Modeller şokları önceden haber veremez.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

BAZI MAKRO TAVSİYELER-2

  • Geçmiş günlerin dataları ile programlanmış modeller gelecekte ne olabileceğini yansıtmayabilir, istatistik tuzağına düşmeyin.

  • Risk parametrelerinin bazıları kriz ortamında anlamlı olamazlar, daha elastik ve dinamik olun.

  • Borç-Alacak Portföyüne yaklaşımlarda statik olmayın.


Gel mekte olan lkelerde ve rketlerde r sk y net m prof dr emre alk n

UNUTULMAMASI GEREKENLER:

  • Modeller yöneticiler içindir, yöneticiler modellerin içinde olmamalı

  • Riski Yönetmek ve “Riske sokmamak” karıştırılmamalı

  • Risk Takibi ve Hesaplaması mümkün olduğu kadar pratik hayatla bağlantılı olmalı.

  • Risk yönetimi bir teknik veya bilimden çok sanat olarak değerlendirilmelidir. İçinde insan davranışları olan hiçbir şey pozitif bilimle çözülemez.


Te ekk r eder m

TEŞEKKÜREDERİM


  • Login