ГРУППА КОМПАНИЙ РТС
Download
1 / 20

ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ - PowerPoint PPT Presentation


  • 303 Views
  • Updated On :

ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ. Сергей Замолоцких, Руководитель Департамента Инфраструктурных проектов 17.02.10. RTS STANDARD – СТАНДАРТ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ. Отсутствие 100% преддепонирования. Расчеты на Т+4. Валюта котирования и расчеты по сделке – РУБЛИ РФ.

Related searches for ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ' - mike_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slide1 l.jpg

ГРУППА КОМПАНИЙ РТСГОД СПУСТЯ

Сергей Замолоцких,

Руководитель Департамента

Инфраструктурных проектов

17.02.10


Rts standard l.jpg
RTS STANDARD – СТАНДАРТ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ

  • Отсутствие 100% преддепонирования.

  • Расчеты на Т+4.

  • Валюта котирования и расчеты по сделке – РУБЛИ РФ.

  • Центральный контрагент – сторона по каждой сделкев адресном и безадресном режиме.

  • Торгуемые инструменты: ликвидные акции российских компаний ТOP22.

  • Совместное маржирование с позициями на срочном рынке

  • Единая денежная позиция с инструментами срочного рынка

    ВРЕМЯ ТОРГОВ

  • Основная сессия – 10:30-18:45

  • Вечерняя сессия – 19:00-23:50


Rts standard3 l.jpg
ДИНАМИКА МЕСЯЧНОГО ОБОРОТА RTS STANDARD ОТ БИРЖЕВОГО РЫНКА РФ, %


Rts standard 2009 2010 l.jpg
ДИНАМИКА ДНЕВНОГО ОБОРОТА RTS STANDARD АПРЕЛЬ 2009 – ЯНВАРЬ 2010, РУБ


Rts standard max l.jpg
RTS STANDARD MAX

Максимальный дневной оборот – 17 Декабря 2009:

20 543 947 188 руб.

Максимальный дневной оборот по акциям Газпром и Сбербанк:

GAZP 7 159 281 189 руб

SBER 9 640 351 053 руб

Скоро на RTS Standard новый режим торгов:REPO в RTS Standard


Rts standard6 l.jpg
ИНДЕКС RTS STANDARD

Рассчитывается на основе цен формирующихся в ходе торгов на рынке акций RTS Standard с 10-30 до 23-50.

В базу расчета Индекса RTS-Standard входят 15 самых ликвидных, входящих в корзину Индекса РТС, торгующихся в RTS Standard.

Фондовая биржа РТС в 1995 году начала расчёт Индекса РТС одновременно по рублевым и долларовым ценам со 100 пунктов. Однако рублевый индекс не стал публичным, а долларовый Индекс РТС на сегодняшний день признанный мировым инвестиционным сообществом индикатор российского фондового рынка и старейший биржевой индекс России.

Начальное значение индекса RTS-Standard = значению рублевого индекса РТС по состоянию на 23 апреля 2009 года. С 18 января 2010 года начался его публичный расчет.


Forts 1 l.jpg
FORTS – в России всё доказано, следующий шаг: №1 в мире

  • FORTS по итогам января-cентября 2009 года входит в ТОП-10 мирового рейтинга деривативных бирж.

  • Фьючерс на Индекс РТС – самый ликвидный инструмент российского фондового рынка и входит в ТОП-10 самых ликвидных контрактов на индексные активы в мире.

  • Фьючерс на курс «доллар-рубль» по итогам декабря 2009 года занял первое место в рейтинге FOW наиболее торгуемых производных на валютные активы в мире.

  • «Золотой» контракт FORTS, а также фьючерсы «евро-доллар» и «евро-рубль» входят в «двадцатку» мировых по объему торгов в своих сегментах.

  • Самая широкая линейка инструментов – 47 контрактов (34 фьючерса и 13 опционов) на акции, облигации, валюту, процентные ставки, товары.


Forts 10 l.jpg
FORTS В ТОП-10 МИРОВОГО РЕЙТИНГА




Forts vs spot l.jpg
FORTS VS SPOT – рынок зрелый


Rts standard12 l.jpg
ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС RTS STANDARD- РЕЗУЛЬТАТ УСПЕХА ДВУХ РЫНКОВ

3 августа 2005 года – старт торгов фьючерсом на Индекс РТС:

через 3 года контракт вошел в ТОП-10 наиболее ликвидных индексных инструментов в мире. Оборот увеличился в 40 раз (с 20 до 800 тыс. контрактов в день)

23 апреля 2009 года–запуск нового рынка акций RTS Standard

За 9 месяцев ликвидность рынка увеличилась в 10 раз, среднедневной объем торгов за последний месяц – 12 млрд. рублей

18 января 2010 года– публичный расчет Индекса RTS Standard - индекса «голубых фишек». В базу для расчета индекса включены 15 наиболее ликвидных акций фондового рынка России.

15 февраля 2010 года – запуск нового индексного фьючерса – контракта на Индекс RTS Standard


Slide13 l.jpg

Единая поставка

Единая поставка – это новая технология совместного исполнения поставочных фьючерсов на рынке FORTS и сделок с акциями на рынке RTS Standard, которая позволит неттировать обязательства Расчетная фирмы по срочному и фондовому рынкам, снизить риски при реализации арбитражных стратегий и операционные риски при исполнении обязательств по поставке, повысить ликвидность на срочном и фондовом рынках, и, в итоге, увеличить эффективность торговли на этих рынках.

Механизм единой поставки – в вечернем клиринге последнего дня заключения фьючерс исполняется путем заключения сделки T+n на RTS Standard (аналогично исполнению опционов на фьючерс). Сделка на RTS Standard заключается с тем же базовым активом, на весь объем обязательств по фьючерсной позиции (в марте 2010 – Т0, в июне 2010 и далее – Т+4).


Slide14 l.jpg
ТЕХНОЛОГИИ РТС

CCP

Существенно сокращает объем отвлекаемых средств для заключения и исполнения сделок, а также упрощает расчеты по сделкам и повышает эффективность работы в целом.

Промежуточный клиринговый сеанс

Позволят снизить размер гарантийного обеспечения, значительно повысить уровень гарантий и ускорить процесс расчетов между Клиринговым центром и участниками рынка.

Вечерняя торговая сессия

Позволяет иностранным инвесторам торговать на российском рынке в рабочее время, реализовывать арбитражные стратегии между российскими и мировыми рынками, а также хеджировать инвестиции в российские акции, которые торгуются в виде ADR и GDR на мировых биржах

Портфельное маржирование позиций

Предоставляет оптимальный расчет требований под безрисковые позиции на рынке опционов, позволяет достичь существенно более высокой скорости вычислений, а также предоствляет широкий перечень различных льгот под спредовые позиции как на фьючерсном так и на опционном рынке.

  • РЕАЛЬНЫЙ DMA для клиентов:

  • 1)ДАТАЦЕНТР – средство физически приблизить клиента к бирже

  • 2)Высокопроизводительная система распространения данных PLAZAII

  • 3)Технология управления клиентскими рисками на стороне биржи


Slide15 l.jpg
ДАТАЦЕНТР. ДЛЯ БРОКЕРОВ И КЛИЕНТОВ.

С марта 2009 года РТС предоставляет возможность размещения оборудования в Техническом центре НП РТС.

  • Подключение к локальной сети РТС

  • Круглосуточное техническое обслуживание

  • Соответствие европейским стандартам технической безопасности

  • Широкополосный доступ в Интернет

  • Возможность комбинирования брокерских систем с промежуточными серверами Биржи

    Датацентр РТС - лучшее решение для эффективной высокочастотной торговли.


Plaza 2 vs sql l.jpg
PLAZA КЛИЕНТОВ.-2 шлюз VS SQL шлюз

5 февраля 2010 года состоялся запуск в промышленную эксплуатацию Plaza II.

  • Внедрение Plaza II для Участников это

  • Снижение latency

  • Общее увеличение производительности торговой системы

  • Снижение затрат на инфраструктуру за счет более гибкого управления трафиком и OMS.


Slide17 l.jpg
СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА РТС КЛИЕНТОВ.

Была создана в 2000-х годах на основе западных разработок и с учетом российской специфики.

В период повышенной волатильности и финансовой нестабильности во втором полугодии 2008 года на РТС не было зафиксировано ни одного случая неисполнения обязательств как с ценными бумагами, так и с производными финансовыми инструментами.

Система риск менеджмента РТС позволяет контролировать риски клиентских операций как на бирже РТС, так и на других торговых площадках. Продукт РТС - ClientGO

Залог успеха в скоростной алгоритмической торговле РТС:

1) Использование брокером системы лимитирования РТС

2) Физическое расположение системы принятия решений и промежуточных серверов брокера (если они есть) в датацентре РТС

3) Использование PLAZA II подключения


Slide18 l.jpg
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РТС КЛИЕНТОВ.

  • Фондовая биржа (спот и деривативы)

  • Запуск рынков заявок и котировок: 26 марта и 14 сентября 2009, соответственно

  • Запуск Индекса: 27 апреля

  • Запуск Центрального Контрагента: сентябрь 2009

  • Объем торгов: $385 млн.

  • Доля спот рынка акций выросла с 15%в апреле до 69% в декабре

  • Количество участников: 134

  • Более 1 400 частных инвесторов

  • Биржевая комиссия и сборы за установку и обслуживание терминалов: USD300 тыс.

  • Товарная биржа (спот и деривативы)

  • Запуск рынка спот: 30 марта 2009

  • Запуск срочного рынка: сентябрь 2009

  • Запуск Центрального Контрагента: сентябрь 2009

  • Объем торгов (спот): $391 млн. или 2.6 млн. тонн или 15%от объема производства в 2009 г.

  • Объем торгов (срочный рынок): $9 млн. или 1.5 тыс. контрактов

  • Количество участников: 14брокеров – спот; 7 брокеров – срочный рынок

  • Биржевая комиссия и сборы за установку и обслуживание терминалов: USD174 тыс.


Slide19 l.jpg

3.5 КЛИЕНТОВ.

3.0

2.5

2.0

1.5

87%

26%

1.0

40%

0.5

34%

13%

2008

2009

ПФТС

Прочие

Украинская биржа

500

30%

Начало торгов на ЕТС

300

15%

100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Объем биржевых торгов, USD млн.

% биржевой торговлей пшеницей от объема производства (правая ось)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РТС РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШЕ РЫНКА

С августа 2009 г. Украинская биржа доминирует на спотовом рынке акций, USD млрд.

Источник: ГКЦБФР Украины

Благодаря ЕТС, объем биржевых торгов пшеницей в 2009 г. вырос с 3% до 15% от объема производства, USD млн.


Slide20 l.jpg

Спасибо за внимание! КЛИЕНТОВ.

127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1

Тел.+7-495-705-9031

Вопросы по работе систем РТС:

[email protected]

www.rts.ru


ad