slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ - PowerPoint PPT Presentation


  • 308 Views
  • Uploaded on

ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ. Сергей Замолоцких, Руководитель Департамента Инфраструктурных проектов 17.02.10. RTS STANDARD – СТАНДАРТ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ. Отсутствие 100% преддепонирования. Расчеты на Т+4. Валюта котирования и расчеты по сделке – РУБЛИ РФ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ГРУППА КОМПАНИЙ РТС ГОД СПУСТЯ' - mike_john


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ГРУППА КОМПАНИЙ РТСГОД СПУСТЯ

Сергей Замолоцких,

Руководитель Департамента

Инфраструктурных проектов

17.02.10

rts standard
RTS STANDARD – СТАНДАРТ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИИ
  • Отсутствие 100% преддепонирования.
  • Расчеты на Т+4.
  • Валюта котирования и расчеты по сделке – РУБЛИ РФ.
  • Центральный контрагент – сторона по каждой сделкев адресном и безадресном режиме.
  • Торгуемые инструменты: ликвидные акции российских компаний ТOP22.
  • Совместное маржирование с позициями на срочном рынке
  • Единая денежная позиция с инструментами срочного рынка

ВРЕМЯ ТОРГОВ

  • Основная сессия – 10:30-18:45
  • Вечерняя сессия – 19:00-23:50
rts standard3
ДИНАМИКА МЕСЯЧНОГО ОБОРОТА RTS STANDARD ОТ БИРЖЕВОГО РЫНКА РФ, %
rts standard 2009 2010
ДИНАМИКА ДНЕВНОГО ОБОРОТА RTS STANDARD АПРЕЛЬ 2009 – ЯНВАРЬ 2010, РУБ
rts standard max
RTS STANDARD MAX

Максимальный дневной оборот – 17 Декабря 2009:

20 543 947 188 руб.

Максимальный дневной оборот по акциям Газпром и Сбербанк:

GAZP 7 159 281 189 руб

SBER 9 640 351 053 руб

Скоро на RTS Standard новый режим торгов:REPO в RTS Standard

rts standard6
ИНДЕКС RTS STANDARD

Рассчитывается на основе цен формирующихся в ходе торгов на рынке акций RTS Standard с 10-30 до 23-50.

В базу расчета Индекса RTS-Standard входят 15 самых ликвидных, входящих в корзину Индекса РТС, торгующихся в RTS Standard.

Фондовая биржа РТС в 1995 году начала расчёт Индекса РТС одновременно по рублевым и долларовым ценам со 100 пунктов. Однако рублевый индекс не стал публичным, а долларовый Индекс РТС на сегодняшний день признанный мировым инвестиционным сообществом индикатор российского фондового рынка и старейший биржевой индекс России.

Начальное значение индекса RTS-Standard = значению рублевого индекса РТС по состоянию на 23 апреля 2009 года. С 18 января 2010 года начался его публичный расчет.

forts 1
FORTS – в России всё доказано, следующий шаг: №1 в мире
  • FORTS по итогам января-cентября 2009 года входит в ТОП-10 мирового рейтинга деривативных бирж.
  • Фьючерс на Индекс РТС – самый ликвидный инструмент российского фондового рынка и входит в ТОП-10 самых ликвидных контрактов на индексные активы в мире.
  • Фьючерс на курс «доллар-рубль» по итогам декабря 2009 года занял первое место в рейтинге FOW наиболее торгуемых производных на валютные активы в мире.
  • «Золотой» контракт FORTS, а также фьючерсы «евро-доллар» и «евро-рубль» входят в «двадцатку» мировых по объему торгов в своих сегментах.
  • Самая широкая линейка инструментов – 47 контрактов (34 фьючерса и 13 опционов) на акции, облигации, валюту, процентные ставки, товары.
rts standard12
ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС RTS STANDARD- РЕЗУЛЬТАТ УСПЕХА ДВУХ РЫНКОВ

3 августа 2005 года – старт торгов фьючерсом на Индекс РТС:

через 3 года контракт вошел в ТОП-10 наиболее ликвидных индексных инструментов в мире. Оборот увеличился в 40 раз (с 20 до 800 тыс. контрактов в день)

23 апреля 2009 года–запуск нового рынка акций RTS Standard

За 9 месяцев ликвидность рынка увеличилась в 10 раз, среднедневной объем торгов за последний месяц – 12 млрд. рублей

18 января 2010 года– публичный расчет Индекса RTS Standard - индекса «голубых фишек». В базу для расчета индекса включены 15 наиболее ликвидных акций фондового рынка России.

15 февраля 2010 года – запуск нового индексного фьючерса – контракта на Индекс RTS Standard

slide13

Единая поставка

Единая поставка – это новая технология совместного исполнения поставочных фьючерсов на рынке FORTS и сделок с акциями на рынке RTS Standard, которая позволит неттировать обязательства Расчетная фирмы по срочному и фондовому рынкам, снизить риски при реализации арбитражных стратегий и операционные риски при исполнении обязательств по поставке, повысить ликвидность на срочном и фондовом рынках, и, в итоге, увеличить эффективность торговли на этих рынках.

Механизм единой поставки – в вечернем клиринге последнего дня заключения фьючерс исполняется путем заключения сделки T+n на RTS Standard (аналогично исполнению опционов на фьючерс). Сделка на RTS Standard заключается с тем же базовым активом, на весь объем обязательств по фьючерсной позиции (в марте 2010 – Т0, в июне 2010 и далее – Т+4).

slide14
ТЕХНОЛОГИИ РТС

CCP

Существенно сокращает объем отвлекаемых средств для заключения и исполнения сделок, а также упрощает расчеты по сделкам и повышает эффективность работы в целом.

Промежуточный клиринговый сеанс

Позволят снизить размер гарантийного обеспечения, значительно повысить уровень гарантий и ускорить процесс расчетов между Клиринговым центром и участниками рынка.

Вечерняя торговая сессия

Позволяет иностранным инвесторам торговать на российском рынке в рабочее время, реализовывать арбитражные стратегии между российскими и мировыми рынками, а также хеджировать инвестиции в российские акции, которые торгуются в виде ADR и GDR на мировых биржах

Портфельное маржирование позиций

Предоставляет оптимальный расчет требований под безрисковые позиции на рынке опционов, позволяет достичь существенно более высокой скорости вычислений, а также предоствляет широкий перечень различных льгот под спредовые позиции как на фьючерсном так и на опционном рынке.

  • РЕАЛЬНЫЙ DMA для клиентов:
  • 1)ДАТАЦЕНТР – средство физически приблизить клиента к бирже
  • 2)Высокопроизводительная система распространения данных PLAZAII
  • 3)Технология управления клиентскими рисками на стороне биржи
slide15
ДАТАЦЕНТР. ДЛЯ БРОКЕРОВ И КЛИЕНТОВ.

С марта 2009 года РТС предоставляет возможность размещения оборудования в Техническом центре НП РТС.

  • Подключение к локальной сети РТС
  • Круглосуточное техническое обслуживание
  • Соответствие европейским стандартам технической безопасности
  • Широкополосный доступ в Интернет
  • Возможность комбинирования брокерских систем с промежуточными серверами Биржи

Датацентр РТС - лучшее решение для эффективной высокочастотной торговли.

plaza 2 vs sql
PLAZA-2 шлюз VS SQL шлюз

5 февраля 2010 года состоялся запуск в промышленную эксплуатацию Plaza II.

  • Внедрение Plaza II для Участников это
  • Снижение latency
  • Общее увеличение производительности торговой системы
  • Снижение затрат на инфраструктуру за счет более гибкого управления трафиком и OMS.
slide17
СИСТЕМА РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА РТС

Была создана в 2000-х годах на основе западных разработок и с учетом российской специфики.

В период повышенной волатильности и финансовой нестабильности во втором полугодии 2008 года на РТС не было зафиксировано ни одного случая неисполнения обязательств как с ценными бумагами, так и с производными финансовыми инструментами.

Система риск менеджмента РТС позволяет контролировать риски клиентских операций как на бирже РТС, так и на других торговых площадках. Продукт РТС - ClientGO

Залог успеха в скоростной алгоритмической торговле РТС:

1) Использование брокером системы лимитирования РТС

2) Физическое расположение системы принятия решений и промежуточных серверов брокера (если они есть) в датацентре РТС

3) Использование PLAZA II подключения

slide18
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РТС
  • Фондовая биржа (спот и деривативы)
  • Запуск рынков заявок и котировок: 26 марта и 14 сентября 2009, соответственно
  • Запуск Индекса: 27 апреля
  • Запуск Центрального Контрагента: сентябрь 2009
  • Объем торгов: $385 млн.
  • Доля спот рынка акций выросла с 15%в апреле до 69% в декабре
  • Количество участников: 134
  • Более 1 400 частных инвесторов
  • Биржевая комиссия и сборы за установку и обслуживание терминалов: USD300 тыс.
  • Товарная биржа (спот и деривативы)
  • Запуск рынка спот: 30 марта 2009
  • Запуск срочного рынка: сентябрь 2009
  • Запуск Центрального Контрагента: сентябрь 2009
  • Объем торгов (спот): $391 млн. или 2.6 млн. тонн или 15%от объема производства в 2009 г.
  • Объем торгов (срочный рынок): $9 млн. или 1.5 тыс. контрактов
  • Количество участников: 14брокеров – спот; 7 брокеров – срочный рынок
  • Биржевая комиссия и сборы за установку и обслуживание терминалов: USD174 тыс.
slide19

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

87%

26%

1.0

40%

0.5

34%

13%

2008

2009

ПФТС

Прочие

Украинская биржа

500

30%

Начало торгов на ЕТС

300

15%

100

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Объем биржевых торгов, USD млн.

% биржевой торговлей пшеницей от объема производства (правая ось)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РТС РЕЗУЛЬТАТЫ ЛУЧШЕ РЫНКА

С августа 2009 г. Украинская биржа доминирует на спотовом рынке акций, USD млрд.

Источник: ГКЦБФР Украины

Благодаря ЕТС, объем биржевых торгов пшеницей в 2009 г. вырос с 3% до 15% от объема производства, USD млн.

slide20

Спасибо за внимание!

127006 г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1

Тел.+7-495-705-9031

Вопросы по работе систем РТС:

[email protected]

www.rts.ru

ad