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RATS I GENERALES Luís Miguel Galindo Horacio Catalán

RATS I GENERALES Luís Miguel Galindo Horacio Catalán. INTRODUCCIÓN. Opciones Programa flexible Programas Memoria Técnicas avanzadas. DATOS. * = Comentario $ = continua instrucción Datos: economíamexicana.xls CALENDAR: year period frequency

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RATS I GENERALES Luís Miguel Galindo Horacio Catalán

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  1. RATS I GENERALES Luís Miguel Galindo Horacio Catalán

  2. INTRODUCCIÓN • Opciones • Programa flexible • Programas • Memoria • Técnicas avanzadas

  3. DATOS • * = Comentario • $ = continua instrucción • Datos: economíamexicana.xls • CALENDAR: year period frequency • Nota: no utilizar calendar para datos no seriados (ALLOCATE 50) • ALLOCATE: end period • Org =obs datos por observación (no por variable) • CALENDAR 1980 1 4 • ALLOCATE 2006:4 • OPEN DATA • DATA(format=xls,org=obs) / • / = todo el período

  4. DATOS TABLE start end series TABLE / Y CP STATISTICS Y (más detallado) PRINT / Y

  5. DATOS GRAPH: GRAPH(HEADER= `INGRESO Y CONSUMO´, STYLE=LINE) 2 # Y # CP GRAPH (OPTIONS) NUMBER # SERIES START END SCATTER I # CP Y

  6. FUNCIONES + = Suma - = Resta * = Multiplicación / = División ** ó ^ = exponencial

  7. FUNCIONES LOG(x) = Logaritmo SQR(x) = Raíz cuadrada SIN(x) = Seno de x en radianes COS(x) = Coseno de x en radianes EXP(x) = ABS(x) = Valor absoluto

  8. FUNCIONES SET LY = LOG(y) SET LC = LOG(cp) PRINT / LY LC SET DLY= LY(T) - LY(T-1)

  9. FUNCIONES SET TREND=T SET TRENDSQ=T**2 PRINT / TREND TRENDSQ

  10. ESTADÍSTICOS COMPUTE: % BETA = Vector de coeficientes (%beta (1)…) % NDF = Grados de libertad % NOBS = Número de observaciones % NREG = Número de regresores %RSS = RSS (Residual sum of squares) % RSCUARED = R2

  11. REGRESIONES LINREG LC / RESIDS # CONSTANT LY R EXCLUDE # LY EXCLUDE # LY R DEFINE = (Nombre ecuación)

  12. PRUEBAS SUMMARIZE (los coeficientes suman cero) # LY R TEST # 2 # 0

  13. PRUEBAS RESTRICT 1 Número de restricciones # 2 Número de coeficiente # 1.0 0 Restricción y valor del coeficiente RESTRICT 1 # 2 3 # 1.0 2.0 0 1.0 -1.0 0

  14. PRUEBAS RESTRICT (CREATE) 2 RESIDS # 1 2 # 1.0 1.0 0 # 3 # 1.0 0

  15. MATRIZ DE VARIANZAS Y COVARIANZAS LINREG (VCV) LC # LY R Varianzas en la diagonal Covarianzas debajo de la diagonal Correlaciones arriba de la diagonal covariance \ correlation

  16. DUMMYS SEASONAL Q4 1980:1 2005:04 4 1980:4 Q4 = nombre 1980:1 = periodo de inicio 2005:04 = Periodo final 4 = Trimestre donde opera 1980:4 = Primera dummy

  17. CALCULADORA LIN REG LC / RESIDS # C LYR COMPUTE RSSI = RSS DISPLAY RSSI COMPUTE SUM= % beta(2)+% beta(3) DISPLAY

  18. VALORES REALES Y PRONOSTICADOS SET = ESTIMATED = LC – RESIDS PRJ = calcula valores estimados y sus errores estándar PRJ series star end PRJ ESTIMATED GRAPH (HEADER =`CONSUMO ESTIMADO´,STYLE=LINE) 2 # ESTIMATED # RESIDS Ó GRAPH (HEADER = `CONSUMO ESTIMADO´, STYLE = LINE) 2 # ESTIMATED # RESIDS

  19. WIZARD • Transformations • Create LP from P • Trend, seasonal, dummys • Diferencing • Filter

  20. WIZARD • Univariate statistics • - Estadísticos básicos • - Autocorrelaciones • Correlaciones parciales • Regressions • Regressions tests • -Exclusión restriction • - Other constant restrictions • - General linear restrictions

  21. WIZARD • ARCH / GARCH • BOX – JENKINS • VAR • GRAPH

  22. FUNCIONES AVANZADAS COMPUTE EN MATRICES: MAKE XMAT 1980:01 2006:04 # CONSTANT Y R MAKE YMAT 1980:01 2006:04 # C COMPUTE INVXX= INV(TR (XMAT)* (XMAT)) COMPUTE XY = TR(XMAT)* YMAT COMPUTE BETA = INV XX * XY DISPLAY BETA

  23. FUNCIONES AVANZADAS Estimación no lineal : NONLIN B0 B1 B2 B3 FRML F1 LC = B0 + B1*LY + B2*R**B3 COMPUTE B0 = 0.1, B1=1.0, B2 = 0.05, B3 = 0 NLLS(FRML=F1,ITERS=100) LC / RESIDS NONLIN B0 B1 B2 FRML F1 LC = B0 + B1*LY + B2*R COMPUTE B0 = 0.1, B1=1.0, B2 = 0.05 NLLS(FRML=F1,ITERS=100) LC / RESIDS

  24. FUNCIONES AVANZADAS Expresiones condicionales: % IF (x, Y, Z) = Da el valor de Y si X no es cero Da el valor de Z si x es cero

  25. FUNCIONES AVANZADAS DO = Hace el procedimiento indicado sobre una integral o índice DOFOR = Hace el procedimiento indicado sobre una lista de matrices, números, etc. WHILE = Hace el procedimiento mientras la expresión sea verdadera UNTIL = Hace el procedimiento mientras la expresión sea verdadera al menos una vez LOOP = Hace el procedimiento de forma incondicional

  26. FUNCIONES AVANZADAS ********ROLLING REGRESION********** SMPL 1980:01 2006:04 DO TIME=1986:01,2006:04 LINREG LC TIME TIME+8 # CONSTANT LY SET C1 TIME TIME = %BETA(1) SET C2 TIME TIME = %BETA(2) END DO PRINT / C1 C2

  27. PROCEDIMIENTOS SOURCE (echo) BITDENT. SRC

  28. OPCIONES EN REGRESIONES White (1980): Errores consistentes LINEREG LC/ RESIDS # CONSTANT LY LINREG (ROBUST ERRORS) LC / RESIDS # CONSTANT LY

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